กลยุทธ์ตามแนวโน้ม DMI/ADX: การแยกทิศทาง (DI) และความแข็งแกร่ง (ADX)

บทความนี้ครอบคลุม กลยุทธ์ตามแนวโน้มโดยอิงจาก DMI/ADX

เราจะถือว่าคุณได้อ่าน DMI/ADX แล้วและทราบว่า:

• +DI และ -DI หมายถึงอะไร
• ADX สรุป "ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม" อย่างไร
• และวิธีแยกแยะระหว่างตลาดที่มีแนวโน้มและตลาดไซด์เวย์ (Box) ตามค่า ADX (เช่น 20 หรือ 25)

ที่นี่ เราจะก้าวไปอีกขั้นและออกแบบ โครงสร้างกลยุทธ์ ด้วยมุมมองที่ว่า:

นอกเหนือจากเพียงแค่ "ซื้อเพราะ +DI อยู่เหนือ -DI หรือขายเพราะ -DI อยู่เหนือ +DI" "โครงสร้าง DMI/ADX บอกอะไรเรา เกี่ยวกับทิศทางตลาดปัจจุบันและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม?"

แผนภาพด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง:

• ซ้าย: ระยะกล่อง (Range) ซึ่ง +DI และ -DI ตัดกันบ่อยครั้งและ ADX ยังคงต่ำและราบเรียบ
• ขวา: แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ซึ่ง +DI ยังคงอยู่เหนือ -DI และ ADX เพิ่มขึ้นเหนือเส้นฐาน และรักษาค่าที่สูงไว้

แตะเพื่อซูม

การเข้าใจความแตกต่างนี้ช่วยให้คุณแยกแยะได้ว่า:

• "ฉันควรมองตลาดใน โหมดตามแนวโน้ม
• หรือใน โหมดการเทรดเมื่อราคาย่อตัวและช่วงราคา เช่นเดียวกับใน กลยุทธ์ Mean Reversion?"

1. เราจะใช้ DMI/ADX ในกลยุทธ์นี้อย่างไร?

ในคำอธิบายแบบดั้งเดิม จุดเน้นมักจะอยู่ที่ "การตัดกันของ DI":

• +DI ตัด -DI ขึ้น → สัญญาณซื้อ
• -DI ตัด +DI ขึ้น → สัญญาณขาย

แต่ในทางปฏิบัติ การผสมผสานต่อไปนี้ให้ข้อมูลที่สำคัญกว่า:

1. ADX: ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (มี/ไม่มี)
2. +DI / -DI: ใครมีความได้เปรียบ (ทิศทาง)
3. และการผสมผสานกับ พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน, รูปแบบ และ อินดิเคเตอร์ความผันผวน

ในกลยุทธ์นี้ เราจำกัดการใช้ DMI/ADX ไว้ที่บทบาทต่อไปนี้:

1. ตัวกรองแนวโน้ม
   • ADX อยู่เหนือหรือใต้เส้นฐาน (เช่น 20~25) หรือไม่?
   • ADX กำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่?
2. ตัวกรองทิศทาง
   • เมื่อ ADX อยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญ +DI หรือ -DI ตัวไหนอยู่ด้านบน?
3. อินดิเคเตอร์เสริมสำหรับกลยุทธ์แนวโน้มอื่นๆ
   • ร่วมกับ กลยุทธ์ MA 60 วัน, กลยุทธ์ MACD หรือ กลยุทธ์ Ichimoku เพื่อยืนยันอีกครั้งว่า: "นี่เป็นสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้มจริงๆ หรือไม่?"

โดยสรุป: เราใช้ DMI/ADX เป็น "ตัวกรองแนวโน้มที่แยกทิศทาง (DI) และความแข็งแกร่ง (ADX)" และเราไม่ครอบคลุมการเทรดสวนแนวโน้มล้วนๆ โดยใช้เพียง DMI ในขอบเขตของกลยุทธ์นี้

2. การตั้งค่าและกรอบเวลา: DMI 14 คาบ, การผสมผสานรายวัน + 4 ชั่วโมง

การตั้งค่าที่พบบ่อยที่สุดคือ:

• คาบเวลา: 14 (DMI/ADX 14)

ในกลยุทธ์นี้ เราจะใช้การผสมผสานต่อไปนี้เป็นพื้นฐาน:

• DMI/ADX รายวัน → การกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้มและสภาพแวดล้อมของทิศทาง
• DMI/ADX 4 ชั่วโมง → การยืนยันการกลับมาของทิศทางในระยะย่อตัว

คุณสามารถใช้การผสมผสานอื่นๆ (เช่น 4 ชั่วโมง/1 ชั่วโมง) ได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องรักษาการแบ่งบทบาทเสมอ:

• กรอบเวลาที่สูงกว่า: ตัวกรองสภาพแวดล้อม (มีแนวโน้มหรือไม่?)
• กรอบเวลาที่ต่ำกว่า: จังหวะการเข้าและการบริหารความเสี่ยง

3. การจำแนก "สภาพแวดล้อมแนวโน้ม" ก่อนด้วย DMI/ADX รายวัน

ก่อนอื่น เราแบ่ง สภาพแวดล้อม ตามกราฟรายวัน ตัวเลขอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตลาด แต่เป็นตัวอย่าง:

• ADX 20 หรือน้อยกว่า: แนวโน้มอ่อนแอหรือไม่มีเลย (Range/Chop)
• ADX 20~25: แนวโน้มกำลังก่อตัวหรือไม่ชัดเจน
• ADX 25 หรือมากกว่า: แนวโน้มเริ่มชัดเจน

3-1. สภาพแวดล้อมที่ได้เปรียบขาขึ้น (Long Bias)

หากโครงสร้างในกราฟรายวันเป็นดังนี้:

• ADX ยังคง อยู่เหนือเส้นฐาน (เช่น 20~25) หรือกำลังเพิ่มขึ้น
• +DI ยังคง อยู่เหนือ -DI อย่างสม่ำเสมอ
• แม้ว่าจะเกิดการปรับฐานครั้งใหญ่ +DI ก็ฟื้นตัวกลับมาอยู่เหนือ -DI และ ADX เริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

→ เราจำแนกสิ่งนี้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับ กลยุทธ์ตามแนวโน้มขาขึ้น (Long)

3-2. สภาพแวดล้อมที่ได้เปรียบขาลง (Short Bias)

ในทางตรงกันข้าม:

• ADX ยังคงอยู่เหนือเส้นฐานหรือกำลังเพิ่มขึ้น
• -DI ยังคง อยู่เหนือ +DI อย่างสม่ำเสมอ
• แม้ว่าจะเกิดการดีดตัวขึ้น +DI เพิ่มขึ้นชั่วคราว จากนั้นตกลงมาต่ำกว่า -DI อีกครั้ง และ ADX เริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

→ นี่เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับ กลยุทธ์ตามแนวโน้มขาลง (Short)

3-3. สภาพแวดล้อมแบบกล่อง/ผสม (สังเกตการณ์หรือกลยุทธ์อื่น)

กรณีต่อไปนี้เป็นโซนที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับกลยุทธ์นี้:

• ADX เคลื่อนที่ออกข้าง ใกล้ 20 หรือต่ำกว่า
• +DI และ -DI ทำซ้ำ การตัดกันบ่อยครั้ง
• และราคาเคลื่อนที่ระหว่างด้านบนและด้านล่างของกล่องตาม พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน เท่านั้น

ในกรณีนี้ เป็นเรื่องปกติที่จะลดการตามแนวโน้มลง และพิจารณากลยุทธ์ช่วงราคาหรือการย่อตัว เช่น กลยุทธ์ Mean Reversion

4. การช่วยเรื่องจังหวะการเข้าเมื่อราคาย่อตัวด้วย DMI/ADX 4 ชั่วโมง

ลองยกตัวอย่างแนวโน้มขาขึ้น (Long)

1. สภาพแวดล้อมรายวัน

   • ADX ยังคงอยู่เหนือเส้นฐาน หรือตกลงมาครั้งหนึ่งแล้วกำลังเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
   • +DI ยังคงอยู่เหนือ -DI เป็นเวลานาน
   • ราคาเคลื่อนที่เหนือ MA-60 ตาม กลยุทธ์ MA 60 วัน

2. ราคาเข้าสู่ "การแกว่งตัวปรับฐาน" ในฐาน 4 ชั่วโมง

   • โครงสร้างขาลงหรือออกข้างอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังที่เห็นใน Swing vs Correction

3. จุดที่ต้องสังเกตใน DMI/ADX 4 ชั่วโมง

   • แม้ว่า ADX จะ ลดลงหรือราบเรียบ ชั่วคราวในระหว่างการปรับฐาน
   • เราสังเกตว่ามันกำลังเตรียมที่จะ ผงกหัวขึ้นอีกครั้ง แทนที่จะพังทลายลงอย่างหนักหรือไม่
   • และ +DI (ซึ่งตกลงมาต่ำกว่า -DI ในระหว่างการปรับฐาน) ตัด -DI ขึ้น อีกครั้งใกล้แนวรับหรือไม่

4. การผสมผสานกับโครงสร้างราคา

   • ตาม พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน พื้นที่ที่จุดสูงสุดของการแกว่งตัวก่อนหน้าหรือด้านบนของกล่องกลายเป็น แนวรับ
   • ตาม รูปแบบแท่งเทียน การปรากฏของรูปแบบการกลับตัว เช่น ไส้เทียนด้านล่างยาว, Engulfing หรือ Inside Bar
   • ตาม ATR ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Stop-Loss, เป้าหมาย และขนาดตำแหน่ง อยู่ภายในกฎ การบริหารความเสี่ยง

เราพิจารณาการเข้าในทิศทางแนวโน้ม (Long) ซึ่ง ADX (ความแข็งแกร่ง) + DI (ทิศทาง) + โครงสร้างราคา + ความผันผวน ทับซ้อนกัน

ในแนวโน้มขาลง (Short) เราใช้สิ่งที่ตรงกันข้าม:

• ในระหว่างการดีดตัวเพื่อปรับฐาน +DI เพิ่มขึ้นชั่วคราว
• จากนั้นตกลงมาต่ำกว่า -DI อีกครั้งใกล้แนวต้าน (ตาม พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน)
• และ ADX เริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

เราถือว่าพื้นที่นี้เป็นผู้สมัครสำหรับการเข้า Short (Short)

5. กับดักทั่วไปเมื่อใช้ DMI/ADX

5-1. หมกมุ่นอยู่กับตัวเลข ADX เพียงอย่างเดียว

• หลายคนบอกว่า ADX เหนือ 25 หมายถึง "แนวโน้มที่แข็งแกร่ง"
• แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ ที่ไหนและในโครงสร้างใด ที่มันข้าม 25

หาก ADX ถึง 30~40 ในเวลาที่ช้ามาก (ปลายการแกว่งตัว, โซน Overheated):

• แทนที่จะเข้าใหม่
• นี่อาจเป็นพื้นที่ที่ควรคิดถึง การทำกำไรบางส่วนและการลดความเสี่ยง จากมุมมองของ การบริหารความเสี่ยง

5-2. การเทรดโดยอิงจากการตัดกันของ +DI/-DI เพียงอย่างเดียว

• ในตลาดกล่องที่มี ADX ต่ำ
• +DI และ -DI ตัดกันอย่างต่อเนื่องและไม่มีความหมาย
• หากคุณถือว่าการตัดกันทั้งหมดนี้เป็น "สัญญาณซื้อ/ขาย" การขาดทุนจะสะสมอย่างรวดเร็ว

การตัดกันของ DI เป็นเพียง "ผู้สมัครสำหรับการเปลี่ยนทิศทาง" และจะมีความหมายก็ต่อเมื่อดูร่วมกับ:

• ระดับ ADX (ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม)
• ตำแหน่งของ พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน
• และโครงสร้างของ รูปแบบ

5-3. การปรับแต่งให้เข้ากันมากเกินไป (Overfitting) กับอินดิเคเตอร์แนวโน้มอื่นๆ

• หากคุณเปิด MA, MACD, Ichimoku และ DMI/ADX พร้อมกันทั้งหมด
• และรอให้ "อินดิเคเตอร์ทั้งหมดชี้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเข้า"

ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมี ระบบที่ทำงานได้ดีในกราฟในอดีตเท่านั้น

การใช้ DMI/ADX นั้นสมจริงกว่า:

• กับอินดิเคเตอร์แนวโน้มหนึ่งหรือสองตัว (MA, MACD ฯลฯ)
• และจำกัดให้เป็น ตัวกรองรองเพื่อยืนยัน: "มีแนวโน้มที่นี่จริงๆ หรือไม่?"

6. ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์ตามแนวโน้ม DMI/ADX

6-1. ข้อดี

• คุณสามารถเห็นทิศทาง (+DI/-DI) และความแข็งแกร่ง (ADX) แยกกัน
• ช่วยแยกแยะระหว่าง "พื้นที่ที่มีแนวโน้ม vs พื้นที่ที่ไม่มีแนวโน้ม" ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มากกว่าเส้นค่าเฉลี่ยราคาง่ายๆ เช่นใน กลยุทธ์ MA 60 วัน
• เมื่อใช้กับ กลยุทธ์ MACD หรือ กลยุทธ์ Ichimoku จะเป็นการดีสำหรับการ ตรวจสอบข้าม สัญญาณแนวโน้มของกันและกัน

6-2. ข้อเสียและคำเตือน

• หากคุณเชื่อถือเส้นฐาน ADX เพียงในฐานะ "ค่าสัมบูรณ์" คุณมักจะเข้าช้าในโซน Overheated ที่ปลายการแกว่งตัว
• หากคุณใช้สัญญาณการตัดกันของ DI ในพื้นที่ช่วงราคาในทางที่ผิด คุณอาจประสบกับการขาดทุนติดต่อกันได้อย่างง่ายดาย
• จากมุมมองของ การบริหารความเสี่ยง: หากไม่มีกฎสำหรับความเสี่ยง/ผลตอบแทน (R/R), การขาดทุนสูงสุด และขนาดตำแหน่ง ก็ยากที่จะปกป้องบัญชี ไม่ว่าอินดิเคเตอร์จะดีแค่ไหนก็ตาม

7. คำถามที่ควรถามตัวเองก่อนทำตามสัญญาณ DMI/ADX

เมื่อใดก็ตามที่คุณพบพื้นที่ที่ DMI/ADX ดูดี ควรตรวจสอบคำถามต่อไปนี้อย่างน้อย:

1. "ตาม ADX รายวัน ตลาดอยู่ในแนวโน้มตอนนี้ หรือในโซนกล่อง/ผสม?"

2. "หากเราสมมติว่ามีแนวโน้ม +DI หรือ -DI ฝ่ายไหนมีความได้เปรียบอย่างสม่ำเสมอ?"

3. "ในพื้นที่ย่อตัวบนฐาน 4 ชั่วโมง ADX เริ่มผงกหัวขึ้นอีกครั้งหรือไม่ และ DI กำลังจัดเรียงตัวใหม่ในทิศทางแนวโน้มหรือไม่?"

4. "สัญญาณนี้ตรงกัน กับ พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน, รูปแบบ, และ ATR หรือไม่?"

5. "Stop-Loss, เป้าหมาย และขนาดตำแหน่ง อยู่ภายในกฎ การบริหารความเสี่ยง หรือไม่?"

DMI/ADX มีประสิทธิภาพสูงสุดในทางปฏิบัติเมื่อมองว่าเป็น:

"ตัวกรองที่แสดงพร้อมกันว่าแนวโน้ม 'มี/ไม่มี' และฝ่ายไหนแข็งแกร่งกว่า"

• หากคุณกำหนด สภาพแวดล้อม (แนวโน้ม vs ช่วงราคา) และความได้เปรียบของทิศทาง ก่อนด้วย DMI/ADX ของกรอบเวลาที่สูงกว่า
• จากนั้นออกแบบ การเข้าเมื่อราคาย่อตัวและการบริหารความเสี่ยง โดยการรวมกรอบเวลาที่ต่ำกว่า โครงสร้างราคา และความผันผวน

คุณก็สามารถใช้มันเป็นเสาหลักของการตามแนวโน้ม ร่วมกับ กลยุทธ์ MA 60 วัน, กลยุทธ์ MACD, และ กลยุทธ์ Ichimoku