กลยุทธ์ Trend Following ด้วย DMI/ADX: การแยกทิศทาง (DI) และความแข็งแกร่ง (ADX)

ในบทความนี้ เราจะครอบคลุม กลยุทธ์ Trend Following ตาม DMI/ADX

เราสมมติว่าคุณได้เห็นใน DMI/ADX แล้ว:

• +DI และ -DI หมายถึงอะไร
• ADX สรุป "ความแข็งแกร่งของเทรนด์" อย่างไร
• วิธีแยกแยะระหว่างตลาดที่มีเทรนด์/ตลาดไซด์เวย์ตามค่า ADX (เช่น 20, 25)

ที่นี่ เราก้าวไปอีกขั้นและออกแบบ โครงสร้างกลยุทธ์ ด้วยมุมมอง:

นอกเหนือจากเพียงแค่ "+DI อยู่เหนือ -DI ดังนั้นซื้อ, -DI อยู่เหนือดังนั้นขาย" "โครงสร้าง DMI/ADX บอกเล่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับทิศทางตลาดปัจจุบันและความแข็งแกร่งของเทรนด์?"

แผนภาพด้านล่างเปรียบเทียบ:

• ซ้าย: ส่วน Box (Range) ที่ +DI และ -DI ตัดกันบ่อยครั้งและ ADX อยู่ต่ำ
• ขวา: แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ที่ +DI ยังคงอยู่เหนือ -DI และ ADX เพิ่มขึ้นเหนือเส้นฐานและยังคงสูงอยู่

เคียงข้างกัน

แตะเพื่อซูม

การเข้าใจความแตกต่างนี้ช่วยแยกแยะ:

• "ฉันควรดูสิ่งนี้เป็น โหมด Trend Following
• หรือเป็น โหมดการเทรดแบบ Pullback/Range เช่นตระกูล กลยุทธ์ Mean Reversion?"

1. วิธีใช้ DMI/ADX ในกลยุทธ์นี้?

คำอธิบายแบบดั้งเดิมมักเน้นที่ "DI Crossovers" เช่น:

• +DI ตัดขึ้นเหนือ -DI → สัญญาณซื้อ
• -DI ตัดขึ้นเหนือ +DI → สัญญาณขาย

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ:

1. ADX: ความแข็งแกร่งของเทรนด์ (มี/ไม่มี)
2. +DI / -DI: ฝั่งไหนมีความได้เปรียบ (ทิศทาง)
3. และการรวมกับ พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน, รูปแบบ, อินดิเคเตอร์ความผันผวน

ให้ข้อมูลที่สำคัญกว่า

ในกลยุทธ์นี้ เราจำกัดการใช้ DMI/ADX ไว้ที่:

1. ตัวกรองเทรนด์

   • ADX อยู่เหนือหรือใต้เส้นฐาน (เช่น 20~25)?
   • ADX กำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลง?

2. ตัวกรองทิศทาง

   • เมื่อ ADX อยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญ ฝั่งไหนของ +DI vs -DI อยู่ด้านบน?

3. อินดิเคเตอร์ช่วยสำหรับกลยุทธ์เทรนด์อื่นๆ

   • ใช้เพื่อยืนยันอีกครั้งว่า "นี่เป็นสภาพแวดล้อมที่มีเทรนด์จริงหรือไม่?" เมื่อรวมกับ กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วัน, กลยุทธ์ MACD, กลยุทธ์ Ichimoku

โดยสรุป เราใช้ DMI/ADX เป็น "ตัวกรองเทรนด์ที่แยกทิศทาง (DI) และความแข็งแกร่ง (ADX)" และไม่ครอบคลุมการเทรดสวนเทรนด์ด้วย DMI เพียงอย่างเดียวในขอบเขตของกลยุทธ์นี้

2. การตั้งค่าและกรอบเวลา: DMI 14 ช่วงเวลา, การรวมรายวัน + 4 ชั่วโมง

การตั้งค่าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือ:

• ช่วงเวลา: 14 (DMI/ADX 14)

ในกลยุทธ์นี้ เราใช้พื้นฐานจากการรวม:

• DMI/ADX รายวัน → กำหนดสภาพแวดล้อมความแข็งแกร่ง/ทิศทางของเทรนด์
• DMI/ADX 4 ชั่วโมง → ตรวจสอบการแข็งค่าขึ้นใหม่ของทิศทางในโซนย่อตัว (Pullback Zones)

คุณสามารถใช้การรวมอื่นๆ (4 ชั่วโมง/1 ชั่วโมง ฯลฯ) แต่สิ่งสำคัญคือต้องรักษาการแบ่งบทบาทเสมอ:

• กรอบเวลาที่สูงกว่า: ตัวกรองสภาพแวดล้อม (มีเทรนด์หรือไม่?)
• กรอบเวลาที่ต่ำกว่า: จังหวะการเข้าและการบริหารความเสี่ยง

3. การแยกแยะ "สภาพแวดล้อมของเทรนด์" ก่อนด้วย DMI/ADX รายวัน

ก่อนอื่น เราแบ่ง สภาพแวดล้อม ตามกราฟรายวัน ค่าอาจแตกต่างกันไปตามตลาด แต่เป็นตัวอย่าง:

• ADX 20 หรือต่ำกว่า: เทรนด์อ่อนแอหรือไม่มี (Range/Chop)
• ADX 20~25: เทรนด์เพิ่งก่อตัวหรือโซนกำกวม
• ADX 25 หรือสูงกว่า: เทรนด์เริ่มชัดเจน

3-1. สภาพแวดล้อมที่ได้เปรียบแนวโน้มขาขึ้น (Long Bias)

หากโครงสร้างกราฟรายวันคือ:

• ADX ถูกรักษาไว้ เหนือเส้นฐาน (เช่น 20~25) หรือกำลังเพิ่มขึ้น
• +DI ถูกรักษาไว้ อย่างสม่ำเสมอ เหนือ -DI
• แม้ว่าจะเกิดการปรับฐานครั้งใหญ่ +DI ก็ฟื้นตัวเหนือ -DI และ ADX ก็เงยหัวขึ้นอีกครั้ง

→ จัดประเภทเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับ กลยุทธ์ Trend Following ทิศทาง Long

3-2. สภาพแวดล้อมที่ได้เปรียบแนวโน้มขาลง (Short Bias)

ในทางกลับกัน:

• ADX ถูกรักษาไว้เหนือเส้นฐานหรือกำลังเพิ่มขึ้น
• -DI ถูกรักษาไว้ อย่างสม่ำเสมอ เหนือ +DI
• แม้ว่าจะเกิดการรีบาวด์ +DI ก็เพิ่มขึ้นชั่วครู่แต่จากนั้นก็กลับลงไปใต้ -DI และ ADX ก็เพิ่มขึ้นอีกครั้ง

→ สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับ กลยุทธ์ Trend Following ทิศทาง Short

3-3. สภาพแวดล้อม Box/Mixed (รอดูหรือกลยุทธ์อื่นๆ)

กรณีต่อไปนี้เป็นโซนที่ไม่แนะนำในกลยุทธ์นี้:

• ADX แสดงการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ ใกล้หรือต่ำกว่า 20
• +DI และ -DI ทำซ้ำ การตัดกันบ่อยครั้ง
• ราคายังเคลื่อนไหวเฉพาะระหว่างด้านบนและด้านล่างของกล่องตาม พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน

ในเวลานี้ เป็นเรื่องปกติที่จะลดการตามเทรนด์และพิจารณากลยุทธ์ range/pullback เช่นตระกูล กลยุทธ์ Mean Reversion

4. การช่วยจับจังหวะการเข้าเมื่อราคาย่อตัวด้วย DMI/ADX 4 ชั่วโมง

มาดูตัวอย่างแนวโน้มขาขึ้น (Long)

1. สภาพแวดล้อมรายวัน

   • โครงสร้างที่ ADX ถูกรักษาไว้เหนือเส้นฐานหรือลดลงครั้งหนึ่งและกำลังเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
   • ส่วนที่ +DI ถูกรักษาไว้เหนือ -DI คือ long
   • ตาม กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วัน ราคาเคลื่อนไหวเหนือ MA-60

2. ราคาเข้าสู่การแกว่งตัวปรับฐานใน 4 ชั่วโมง

   • การลดลงทีละน้อย/โครงสร้างไซด์เวย์ที่เห็นใน Swing vs Correction

3. จุดที่ต้องสังเกตใน DMI/ADX 4 ชั่วโมง

   • แม้ว่า ADX จะ ลดลงชั่วคราวหรือนอนราบ ในระหว่างการปรับฐาน
   • มันกำลังเตรียมที่จะ เงยหัวขึ้นอีกครั้ง แทนที่จะพังทลายลงอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่?
   • +DI ลงไปใต้ -DI ในระหว่างการปรับฐาน แต่ ทะลุกลับขึ้นไปเหนือ -DI อีกครั้งใกล้แนวรับหรือไม่?

4. การรวมกับโครงสร้างราคา

   • ตาม พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน โซนที่ swing high ก่อนหน้า/box top เปลี่ยนเป็นแนวรับ
   • ตาม รูปแบบแท่งเทียน รูปแบบการกลับตัวเช่น ไส้เทียนล่างยาว, engulfing, inside bar ฯลฯ
   • ตรวจสอบว่า Stop-Loss/Target/Position Size อยู่ในกฎ การบริหารความเสี่ยง ตาม ATR หรือไม่

เราพิจารณาเข้าในทิศทางของเทรนด์ (Long) ที่ ADX (ความแข็งแกร่ง) + DI (ทิศทาง) + โครงสร้างราคา + ความผันผวน ทับซ้อนกันเช่นนี้

ในแนวโน้มขาลง (Short) ในทางกลับกัน:

• ในระหว่างการรีบาวด์ปรับฐาน +DI เพิ่มขึ้นชั่วคราว
• จากนั้นกลับลงไปใต้ -DI ใกล้แนวต้านตาม พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน
• และนำไปใช้โดยดูโซนที่ ADX เริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็นโซนผู้สมัครสำหรับการเข้า Short

5. กับดักทั่วไปเมื่อใช้ DMI/ADX

5-1. หมกมุ่นอยู่กับตัวเลข ADX เพียงอย่างเดียว

• หลายคนพูดว่า "เทรนด์แข็งแกร่ง" หาก ADX อยู่ที่ 25 หรือสูงกว่า
• แต่ ที่ไหนและในโครงสร้างใด ที่มันข้าม 25 นั้นสำคัญกว่า

หาก ADX แตะ 30~40 ในจุดที่ช้ามาก (late swing, โซน overheated):

• แทนที่จะเข้าใหม่ อาจเป็นโซนที่ต้องพิจารณา ทำกำไรบางส่วน/ลดความเสี่ยงในสถานะที่มีอยู่ จากมุมมองของ การบริหารความเสี่ยง

5-2. เทรดด้วยการตัดกันของ +DI/-DI เพียงอย่างเดียว

• ในตลาด box ที่ ADX ต่ำ +DI และ -DI ตัดกันอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีความหมาย
• หากคุณยอมรับการตัดกันทั้งหมดเป็น "สัญญาณซื้อ/ขาย" ในเวลานี้ การขาดทุนจะสะสมอย่างรวดเร็วได้ง่าย

DI Crossover เป็นเพียง "ผู้สมัครสำหรับการเปลี่ยนทิศทาง" และจะมีความหมายก็ต่อเมื่อดูร่วมกับ:

• ระดับ ADX (ความแข็งแกร่งของเทรนด์)
• ตำแหน่งของ พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน
• โครงสร้างรูปแบบของ รูปแบบ

5-3. Overfitting กับอินดิเคเตอร์เทรนด์อื่นๆ

• หากคุณเปิด MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX ทั้งหมดพร้อมกัน
• และไปกับ "เข้าหากอินดิเคเตอร์ทั้งหมดอยู่ในทิศทางเดียวกัน"
• มันง่ายที่จะกลายเป็นระบบที่ เหมาะสมดีเฉพาะในกราฟในอดีต

เป็นเรื่องจริงที่จะจำกัด DMI/ADX ไว้ที่:

• ใช้กับอินดิเคเตอร์เทรนด์หนึ่งหรือสองตัว (MA, MACD ฯลฯ)
• แต่เป็น ตัวกรองรองเพื่อยืนยันว่า "นี่เป็นโซนเทรนด์จริงหรือไม่?"

6. ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์ Trend Following ด้วย DMI/ADX

6-1. ข้อดี

• คุณสามารถดูทิศทาง (+DI/-DI) และความแข็งแกร่ง (ADX) แยกกัน
• ช่วยแบ่ง "โซนเทรนด์ vs โซนไม่มีเทรนด์" ได้ชัดเจนกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาง่ายๆ เช่น กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วัน
• ดีสำหรับ cross-validating สัญญาณเทรนด์เมื่อใช้กับ กลยุทธ์ MACD หรือ กลยุทธ์ Ichimoku

6-2. ข้อเสีย/ข้อควรระวัง

• หากคุณเชื่อเส้นฐาน ADX เพียงอย่างเดียวว่าเป็น "ค่าสัมบูรณ์" ตามอำเภอใจ คุณมักจะกระโดดเข้าช้าในโซน overheated ของ late swing
• การใช้สัญญาณ DI crossover ในทางที่ผิดในโซน Range นำไปสู่การขาดทุนติดต่อกัน
• หากไม่มีกฎ R/R, Max Loss และ Position Size จากมุมมองของ การบริหารความเสี่ยง เป็นเรื่องยากที่จะปกป้องบัญชีไม่ว่าอินดิเคเตอร์จะดีแค่ไหน

7. สิ่งที่ต้องถามตัวเองก่อนดูสัญญาณ DMI/ADX

เมื่อใดก็ตามที่คุณพบโซนที่ DMI/ADX ดูดี เป็นการดีที่จะตรวจสอบคำถามด้านล่างอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

1. "ตาม ADX รายวัน ตอนนี้เป็นตลาดที่มีเทรนด์ หรือโซน Box/Mixed?"

2. "หากฉันเห็นเทรนด์ ฝั่งไหนของ +DI และ -DI มีความได้เปรียบที่สม่ำเสมอ?"

3. "ADX กำลังเงยหัวขึ้นอีกครั้งในโซนย่อตัว 4 ชั่วโมง และ DI กำลังจัดเรียงใหม่ในทิศทางของเทรนด์หรือไม่?"

4. "สัญญาณนี้สอดคล้องกับ พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน, รูปแบบ, และ ATR ด้วยหรือไม่?"

5. "Stop-Loss/Target/Position Size อยู่ในกฎ การบริหารความเสี่ยง หรือไม่?"

DMI/ADX ใช้งานได้จริงที่สุดเมื่อมองว่าเป็น:

"ตัวกรองที่แสดง 'มีเทรนด์/ไม่มีเทรนด์' และแม้แต่ฝั่งไหนแข็งแกร่งกว่าด้วยกัน"

หากคุณ:

• จัดระเบียบ สภาพแวดล้อม (เทรนด์ vs Range) และความได้เปรียบทางทิศทาง ด้วย DMI/ADX กรอบเวลาที่สูงกว่าก่อน
• และออกแบบ การเข้าเมื่อราคาย่อตัวและการบริหารความเสี่ยง โดยการรวมกรอบเวลาที่ต่ำกว่ากับโครงสร้างราคา/ความผันผวน

คุณจะสามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอเป็นแกนหลักในการตามเทรนด์ร่วมกับ กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วัน, กลยุทธ์ MACD, และ กลยุทธ์ Ichimoku