🐋
การซื้อขายวาฬ

Ichimoku Trend Following: กลยุทธ์แนวรับ/แนวต้านแบบไดนามิกโดยใช้เมฆ (Clouds)

ในบทความนี้ เราจะครอบคลุม กลยุทธ์ตามแนวโน้ม (Trend Following) ที่ใช้ Ichimoku

เราถือว่าคุณได้เห็นใน Ichimoku แล้ว:

  • Tenkan-sen (เส้นแปลง หรือ Conversion Line)
  • Kijun-sen (เส้นฐาน หรือ Base Line)
  • Senkou Span A/B และ Kumo (เมฆ หรือ Cloud)
  • (ทางเลือก) Chikou Span (เส้นล้าหลัง หรือ Lagging Span)

เราถือว่าคุณได้เห็นโครงสร้างพื้นฐานแล้ว

ที่นี่ เราจะก้าวไปอีกขั้นและออกแบบ โครงสร้างกลยุทธ์ ด้วยมุมมองที่ว่า:

นอกเหนือจากแค่ "ซื้อเพราะอยู่เหนือเมฆ ขายเพราะอยู่ใต้เมฆ" "แนวรับ/แนวต้านแบบไดนามิกและโครงสร้างสวิงแบบใดที่เมฆ, เส้นฐาน และเส้นแปลงเหล่านี้สรุปภายในแนวโน้มนี้?"

แผนภาพด้านล่างแสดง:

  • ด้านบน: ใน แนวโน้มขาขึ้นรายวัน (Daily Uptrend) ราคาเคลื่อนไหวเหนือเมฆ Ichimoku โดยมีส่วนบนของเมฆและเส้นฐานทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิก
  • ด้านล่าง: ใน กราฟ 4 ชั่วโมง ของช่วงเดียวกัน พยายามเข้าซื้อตามแนวโน้มที่การย่อตัวทุกครั้งภายใน/ใกล้ส่วนบนของเมฆ

ในมุมมองเดียว

1. จะใช้ Ichimoku ในกลยุทธ์นี้อย่างไร?

ตำรา Ichimoku แบบดั้งเดิมมักจะครอบคลุม:

  • สัญญาณจุดตัด (Crossover Signals) ประเภทต่างๆ
  • ตำแหน่งของ Chikou Span
  • แม้แต่ทฤษฎีเวลาและทฤษฎีคลื่น

ทั้งหมดในคราวเดียว

ในบทความนี้ เราตั้งใจทำให้ง่ายขึ้นและใช้ Ichimoku เป็นเครื่องมือเพื่อดู:

  1. ตัวกรองแนวโน้ม (Trend Filter)

    • ตำแหน่งสัมพัทธ์ของราคาและเมฆ
    • สี/ความชันของเมฆ

  2. แนวรับ/แนวต้านแบบไดนามิก (Dynamic Support/Resistance)

    • ส่วนบน/ส่วนล่างของเมฆ
    • ตำแหน่งของเส้นฐาน/เส้นแปลง

  3. โซนเข้าซื้อเมื่อย่อตัวแบบสวิง (Swing Pullback Entry Zone)

    • ช่วงที่การย่อตัวในทิศทางแนวโน้มหยุดใกล้เมฆ/เส้นฐาน

โดยสรุป เราใช้มันเป็น กรอบงานที่สรุป 'ทิศทาง + โซน' และลดสัญญาณรายละเอียดที่หวือหวาให้น้อยที่สุด

2. การตั้งค่าและกรอบเวลา: 9–26–52 และการรวมกันของรายวัน + 4 ชั่วโมง

การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ Ichimoku คือ:

  • เส้นแปลง (Conversion Line): 9
  • เส้นฐาน (Base Line): 26
  • เส้นนำ B (Leading Span B): 52

คริปโตเป็นตลาด 24 ชั่วโมง ดังนั้นโครงสร้างแท่งเทียนจึงแตกต่างจาก 9–26–52 ที่มาจากหุ้นสปอตของญี่ปุ่น แต่ การตั้งค่าพื้นฐานยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายตามที่เป็นอยู่

ในกลยุทธ์นี้เช่นกัน เราจะยึดตามการรวมกัน:

  • Ichimoku รายวัน → ตัวกรองแนวโน้มใหญ่/โครงสร้างเมฆ
  • Ichimoku 4 ชั่วโมง → จังหวะเข้าซื้อเมื่อย่อตัว

คุณสามารถใช้วงจรอื่นๆ (เช่น 4 ชั่วโมง/1 ชั่วโมง, 1 ชั่วโมง/15 นาที) แต่สิ่งสำคัญคือต้องรักษาการแบ่งบทบาทเสมอ:

  • กรอบเวลาที่สูงกว่า: ทิศทาง + โครงสร้างเมฆ
  • กรอบเวลาที่ต่ำกว่า: การย่อตัว + รูปแบบ + การบริหารความเสี่ยง

3. การกำหนด "ทิศทางและสภาพแวดล้อม" ด้วยเมฆรายวัน

ก่อนอื่น เราตัดสินใจ สภาพแวดล้อม ด้วย Ichimoku รายวัน

มุมมองตัวอย่าง:

  1. สภาพแวดล้อมแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง (Long Bias)

    • ราคาตั้งอยู่ เหนือเมฆ
    • เมฆ หนาและชี้ขึ้น (ความชันขึ้น)
    • เส้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างนุ่มนวลและราคาพบแนวรับซ้ำๆ เหนือ/ใกล้เส้นฐาน

  2. สภาพแวดล้อมแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง (Short Bias)

    • ราคาตั้งอยู่ ใต้เมฆ
    • เมฆชี้ลงและก่อตัวกว้าง
    • ในขณะที่เส้นฐานกำลังลดลง การดีดตัวจะถูกบล็อกที่เส้นฐาน/ส่วนล่างของเมฆ

  3. สภาพแวดล้อมที่เป็นกลาง/ซับซ้อน (รอดูก่อน หรือกลยุทธ์อื่นๆ)

    • ราคาไปๆ มาๆ ภายใน เมฆ
    • เมฆ บางหรือบิดตัวบ่อย
    • เส้นฐานเกือบจะเป็นแนวนอนหรือสั่นขึ้นลงสั้นๆ

ในกลยุทธ์นี้ เราแยกออกเป็น:

  • กรณีที่ 1: โหมดกลยุทธ์ตามแนวโน้ม (Long/Short)
  • กรณีที่ 2: โหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการไล่ตามสวนแนวโน้มและกำหนดเป้าหมายเฉพาะด้านแนวโน้ม
  • กรณีที่ 3: ตระกูล กลยุทธ์ Mean Reversion หรือรอดูก่อน

4. การจับจังหวะเข้าซื้อเมื่อย่อตัวด้วยเมฆ/เส้นฐาน 4 ชั่วโมง

ตัวอย่างแนวโน้มขาขึ้น (พื้นฐาน Long):

  1. สมมติฐานว่า Ichimoku รายวันอยู่ในสภาพแวดล้อมแนวโน้มขาขึ้น

    • ราคาเหนือเมฆ
    • เมฆหนาและความชันขึ้น
    • เส้นฐานเล่นบทบาทแนวรับที่ชัดเจน

  2. ราคาเข้าสู่คลื่นปรับฐานบนพื้นฐาน 4 ชั่วโมง

  3. ในเวลานี้ ใน 4 ชั่วโมง:

    • ราคาย่อตัวไปที่ ส่วนบนของเมฆ หรือ เส้นฐาน
    • เมฆยังมีความชันขึ้นหรือเป็นแนวนอน
    • การลดลงหยุดใกล้ส่วนบน/ตรงกลางแทนที่จะขุดลึกลงไปในเมฆ

  4. พร้อมกัน:

เรามองจุดที่สิ่งเหล่านี้ทับซ้อนกันว่าเป็น โซนผู้สมัครเข้า Long

ในแนวโน้มขาลง:

  • ใช้ในทางกลับกันโดยดูช่วงที่ราคาดีดตัวไปที่ส่วนล่างของเมฆ/เส้นฐานใน 4 ชั่วโมงและถูกผลักกลับอีกครั้ง
  • และช่วงที่เมฆบน/เส้นฐานทำหน้าที่เป็น แนวต้านแบบไดนามิก
  • เป็นผู้สมัครเข้า Short

5. หลุมพรางทั่วไปใน Ichimoku

เนื่องจาก Ichimoku ใช้งานง่ายด้วยสายตา จึงมี หลุมพรางของความมั่นใจมากเกินไป มากมายเช่นกัน

มาสรุปตัวแทนบางส่วนกัน

5-1. ภาพลวงตาของเมฆบางและ "การเบรกเอาท์ง่าย"

  • ในช่วงที่เมฆบางมาก ราคาอาจเจาะเมฆขึ้นและลงบ่อยครั้ง
  • หากคุณสมมติว่า "เมฆเบรกเอาท์ = การกลับตัวของแนวโน้มหลัก" ในเวลานี้ มันง่ายที่จะติดอยู่ในสัญญาณหลอกบ่อยครั้ง

→ ในช่วงเมฆบาง:

  • ตรวจสอบว่าเป็นโครงสร้าง Box อิงตาม พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน ก่อนหรือไม่
  • และเป็นการดีที่จะตรวจสอบว่าความแข็งแกร่งของแนวโน้มเพียงพอหรือไม่ด้วย DMI/ADX

5-2. "โซนสัญญาณรบกวน" ภายในเมฆ

  • ช่วงที่ราคาเคลื่อนไหว เฉพาะภายในเมฆ มีโครงสร้างใกล้เคียงกับ "พื้นที่ไม่แน่นอน"
  • หากคุณพยายามบังคับใช้ส่วนบน/ส่วนล่างภายในของเมฆเป็นแนวรับ/แนวต้านในเวลานี้ Stop อาจถูกชนบ่อยครั้ง

→ ในกลยุทธ์นี้ โดยหลักการ:

  • แนะนำให้เข้าตามแนวโน้มเป็น "Long เหนือ/ใกล้ส่วนบน ของเมฆหากแนวโน้มขาขึ้น", "Short ใต้/ใกล้ส่วนล่าง ของเมฆหากแนวโน้มขาลง"
  • แนะนำให้อนุญาตการซื้อขายภายในเมฆอย่างจำกัดมากเท่านั้น

5-3. การ Overfitting Chikou Span (เส้นล้าหลัง)

เส้นล้าหลังเป็นเครื่องมือที่แสดงตำแหน่งสัมพัทธ์กับราคาในอดีต แต่ เราไม่ได้ใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญ ในบทความนี้

  • คุณสามารถอ่านแนวโน้มและโครงสร้างแนวรับ/แนวต้านแบบไดนามิกได้เพียงพอแล้วด้วยราคา, เมฆ, เส้นฐาน และเส้นแปลง
  • ใช้เส้นล้าหลังอย่างเลือกสรรเป็น ตัวกรองเพิ่มเติม เท่านั้น และดีกว่าที่จะหลีกเลี่ยงความแน่นอนเช่น "เพราะเส้นล้าหลังเป็นแบบนี้ มันต้องเกิดขึ้นแบบนี้"

6. ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์ตามแนวโน้ม Ichimoku

6-1. ข้อดี

  • ต้องขอบคุณเมฆ คุณสามารถเห็น กรอบแนวโน้ม/แนวรับ/แนวต้านที่มองเห็นได้ ในคราวเดียว
  • มีมุมมอง "โซน" ที่แข็งแกร่งกว่า การตามแนวโน้มเส้น 60 วัน ดังนั้นจึงอาจเป็นประโยชน์สำหรับการจับโซนเข้าซื้อเมื่อย่อตัว
  • เข้ากันได้ดีกับโครงสร้างหลายกรอบเวลา (โครงสร้างเมฆรายวัน + การเข้าซื้อเมื่อย่อตัว 4 ชั่วโมง)

6-2. ข้อเสีย/ข้อควรระวัง

  • ในตลาดไซด์เวย์/ความผันผวนต่ำ เมฆจะบางและสัญญาณจะบิดเบี้ยวได้ง่าย
  • หากคุณใช้องค์ประกอบมากเกินไป (เส้นแปลง, เส้นฐาน, เมฆ, เส้นล้าหลัง) ทั้งหมดในคราวเดียว จะกลายเป็นเรื่องง่ายที่จะคลุมเครือเกี่ยวกับ "ฉันเข้าด้วยพื้นฐานอะไร"
  • จากมุมมองของ การบริหารความเสี่ยง หากกฎ Stop-Loss/Target/ขนาดตำแหน่ง ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนแยกต่างหาก เป็นเรื่องยากที่จะจัดการความเสี่ยงด้วย Ichimoku เพียงอย่างเดียว

7. รายการตรวจสอบเมื่อใช้กลยุทธ์นี้จริง

ก่อนที่จะใช้กลยุทธ์ตามแนวโน้ม Ichimoku ในทางปฏิบัติ เราขอแนะนำให้ตอบคำถามด้านล่างอย่างน้อย

  1. ฉันจะใช้การรวมกันของกรอบเวลาใด?

    • รายวัน + 4 ชั่วโมง, หรือ 4 ชั่วโมง + 1 ชั่วโมง, ฯลฯ
    • เป็นการรวมกันที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และระยะเวลาการถือครองของฉันหรือไม่?

  2. ฉันจะแยกแยะ "สภาพแวดล้อมแนวโน้ม vs สภาพแวดล้อม Box" อย่างไร?

    • ความหนา/ความชันของเมฆ
    • ตำแหน่งราคาเหนือ/ใต้/ภายในเมฆ
    • ฉันได้กำหนดเกณฑ์ของตัวเองด้วย ADX หรือโครงสร้าง สวิง vs การปรับฐาน ฯลฯ หรือไม่?

  3. ฉันจะกำหนด การเข้า/Stop-Loss/Take-Profit เชิงโครงสร้างอย่างไร?

    • ตัวอย่าง: ฉันมีกฎเฉพาะเช่น "แท่งเทียนดีดตัว + ATR 1~1.5x Stop + R/R อย่างน้อย 2 หรือมากกว่าที่แนวโน้มขาขึ้นรายวัน + ส่วนบนของเมฆ 4 ชั่วโมง/บริเวณเส้นฐาน" หรือไม่?

  4. ฉันจะแบ่งบทบาทกับกลยุทธ์ตามแนวโน้มอื่นๆ อย่างไร?

Ichimoku ไม่ใช่ "ชุดสัญญาณลับ" แต่เป็น:

"กรอบงานที่แสดงแนวโน้ม + แนวรับ/แนวต้าน + โซนสวิง ให้เห็นพร้อมกันในคราวเดียว"

ตามที่สรุปในบทความนี้:

  • หากคุณจัดระเบียบ สภาพแวดล้อมและทิศทาง ก่อนด้วยเมฆกรอบเวลาที่สูงกว่า
  • และทำให้ การเข้าซื้อเมื่อย่อตัวและการบริหารความเสี่ยง เป็นรูปธรรมโดยใช้เมฆ/เส้นฐาน/รูปแบบกรอบเวลาที่ต่ำกว่า

มันสามารถสร้างตัวเองให้เป็นแกนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติที่สามารถรวมเข้ากับกลยุทธ์ตามแนวโน้มอื่นๆ ได้อย่างเพียงพอ