การกำหนดขนาดสถานะตาม ATR: ให้ความผันผวนปรับขนาดการเทรดของคุณ

ใน การกำหนดขนาดสถานะ
เรากำหนดขนาดสถานะเป็น:

ขนาดสถานะ = 1R (การขาดทุนที่ยอมรับได้) ÷ ระยะห่างราคาถึง Stop

ในบทความนี้ เราจะก้าวไปอีกขั้น:

เราจะแทนที่ "ระยะห่าง Stop" ด้วย
ระยะห่างตาม ATR
เพื่อให้ขนาดของคุณตอบสนองต่อความผันผวนโดยอัตโนมัติ

เราจะสมมติว่าคุณได้อ่าน
atr แล้ว

แตะเพื่อซูม

1. ทำไมต้องใช้ ATR สำหรับการกำหนดขนาดสถานะ?

ด้วย Stop ที่มีระยะห่างคงที่ คุณมักจะเห็นกฎเช่น:

• "Stop ของฉันห่างออกไป 2% เสมอ" หรือ
• "Stop ของฉันห่างออกไป 100 USD เสมอ"

ปัญหาคือ:

• คุณใช้ ระยะห่างเดียวกัน
  ในตลาดที่เงียบสงบและในตลาดที่บ้าคลั่ง

• ในตลาดที่สงบ 100 USD อาจเป็นการเคลื่อนไหวที่ใหญ่

• ในตลาดที่รวดเร็ว 100 USD อาจเป็น
  แค่สัญญาณรบกวนปกติภายในแท่งเทียนเดียว

ATR (Average True Range) บอกคุณว่า:

"โดยเฉลี่ยแล้ว ตลาดนี้
เคลื่อนไหวต่อแท่งเทียนเท่าไหร่ในช่วงนี้?"

แนวคิดหลักของการกำหนดขนาดตาม ATR คือ:

• ตลาดเงียบ (ATR ต่ำ) →
  คุณสามารถถือ สถานะที่ใหญ่ขึ้น สำหรับ 1R เท่าเดิม
• ตลาดผันผวน (ATR สูง) →
  คุณต้องการ สถานะที่เล็กลง สำหรับ 1R เท่าเดิม

2. ข้อมูลสำหรับการกำหนดขนาดสถานะตาม ATR

การกำหนดขนาดตาม ATR ใช้โครงสร้างหลักเหมือนเดิม:

1. ขนาดบัญชี
2. ความเสี่ยงต่อการเทรด (1R)
   • เช่น 1% ของบัญชี จาก ความเสี่ยงและผลตอบแทน
3. ค่า ATR ปัจจุบัน
   • จาก atr
     เช่น ATR(14) รายวัน, ATR(14) 4H ฯลฯ
4. ตัวคูณ ATR
   • เช่น 1 ATR, 1.5 ATR, 2 ATR
   • ใช้เพื่อบอกว่า:
     "ระยะห่าง Stop ของฉัน ≒ ATR × n"

โครงสร้างจะกลายเป็น:

ระยะห่าง Stop ≒ ATR × n
ขนาดสถานะ = 1R ÷ ระยะห่าง Stop

ลองมาดูตัวอย่างกัน

3. ตัวอย่าง: BTC Spot, Long ตาม ATR รายวัน

สมมติฐาน:

• บัญชี: 10,000 USD
• ความเสี่ยงต่อการเทรด: 1% → 1R = 100 USD
• สินทรัพย์: BTC
• กรอบเวลาเข้า: รายวัน
• จาก atr
  ATR(14) รายวัน = 400 USD

3-1. การกำหนดระยะห่าง Stop ผ่านตัวคูณ ATR

สมมติว่ากลยุทธ์ของคุณบอกว่า:

• "Stop ของฉันอยู่ 1.5 ATR ต่ำกว่า จุดเข้า"

ดังนั้น:

• ระยะห่าง Stop = ATR × 1.5
• = 400 × 1.5 = 600 USD

ดังนั้นถ้าคุณถือ 1 BTC
คุณจะเสีย 600 USD ถ้าโดน Stop

3-2. การคำนวณขนาดสถานะ

คุณต้องการเสียแค่ 1R = 100 USD
ถ้าโดน Stop

ขนาดสถานะ = 1R ÷ การขาดทุนต่อ 1 BTC

• การขาดทุนต่อ 1 BTC = 600 USD
• 1R = 100 USD

→ ขนาดสถานะ = 100 ÷ 600 ≒ 0.166 BTC

ผลลัพธ์:

• โดน Stop → ขาดทุน ~600 × 0.166 ≒ 100 USD = −1R

ถ้า ATR เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในภายหลังเป็น 800 USD
Stop 1.5 ATR จะห่างออกไป 1,200 USD
และขนาดจะกลายเป็น 100 ÷ 1,200 ≒ 0.083 BTC —
ครึ่งหนึ่งของขนาด ภายใต้ 1R เท่าเดิม

ดังนั้นการกำหนดขนาด ATR:

• ลดขนาดของคุณโดยอัตโนมัติ
  เมื่อความผันผวนสูง
• และอนุญาตให้มี ขนาดที่ใหญ่ขึ้น เมื่อตลาดเงียบสงบ

4. การกำหนดขนาด ATR กับ Futures และ Leverage

ตรรกะเหมือนกันสำหรับ Futures และ Margin:

1. ใช้ ATR และตัวคูณ ATR
   เพื่อกำหนด ระยะห่าง Stop เป็นราคา
2. คำนวณ ขนาดสถานะ = 1R ÷ ระยะห่าง Stop
3. จากนั้นดูว่าคุณต้องการ Margin เท่าไหร่
   เพื่อถือขนาดนั้นและเลือก Leverage ตามความเหมาะสม

ประเด็นสำคัญ:

ไม่ว่า Leverage จะเป็นเท่าไหร่
ระยะห่าง Stop × ขนาดสถานะ = 1R
ยังคงต้องเป็นจริง

ดังนั้นเมื่อใช้การกำหนดขนาด ATR:

• "Leverage กี่ X?" สำคัญน้อยกว่า
• "ฉันคำนวณขนาดของฉันถูกต้องหรือไม่
  โดยอิงจาก 1R และ ATR?"

5. ข้อดีและข้อเสียของการกำหนดขนาดตาม ATR

5-1. ข้อดี

1. ความเสี่ยงยังคงเทียบเคียงได้ข้ามตลาดและสภาวะ

   • เหรียญความผันผวนสูง vs ความผันผวนต่ำ
   • ตลาดมีแนวโน้ม vs ตลาดไซด์เวย์

   ทั้งหมดถูกกำหนดขนาดเพื่อให้
   แต่ละการเทรดเสี่ยงประมาณ 1R เท่ากัน

2. ลดการเทรดขนาดใหญ่เกินไปในตลาดที่บ้าคลั่ง

   • เมื่อความผันผวนสูงอยู่แล้ว
     ATR จะใหญ่
   • ดังนั้นขนาดสถานะจะ เล็กลงตามธรรมชาติ
     ภายใต้ 1R เท่าเดิม
     ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยง Leverage ที่มากเกินไป

3. เป็นมิตรกับการสร้างระบบและการ Backtest

   • เมื่อระบบ กลยุทธ์
     ใช้การกำหนดขนาด ATR
   • มันง่ายกว่าที่จะเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
     ภายใต้ กรอบความเสี่ยงที่สม่ำเสมอ

5-2. ข้อจำกัดและคำเตือน

1. ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ATR อย่างมาก

   • ATR(14) vs ATR(21)
   • 1 ATR vs 2 ATR ฯลฯ

   ไม่มีการตั้งค่าที่ "ดีที่สุด" ที่เป็นสากล
   คุณต้อง ทดสอบสิ่งที่เหมาะกับกลยุทธ์และกรอบเวลาของคุณ

2. ไวต่อการพุ่งขึ้นของความผันผวนอย่างกะทันหัน

   • แท่งเทียนขนาดใหญ่หนึ่งแท่งสามารถดัน ATR ขึ้นอย่างรวดเร็ว
   • ซึ่งอาจทำให้ขนาดของคุณ
     เล็กมากชั่วขณะหนึ่ง

3. ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการกำหนดขนาดก่อน

   • ถ้าคุณไม่เข้าใจ
     การกำหนดขนาดสถานะ อย่างถ่องแท้
   • การกำหนดขนาด ATR อาจรู้สึกเหมือน
     คณิตศาสตร์ที่สุ่มและซับซ้อน

6. ข้อผิดพลาดทั่วไปกับการกำหนดขนาดสถานะ ATR

6-1. ใช้ ATR และเพิกเฉยต่อโครงสร้าง (S/R, Swings, Patterns)

ATR เป็นเพียง ตัวเลขความผันผวน
มันไม่ได้แทนที่:

• s-r
• swing-vs-correction
• patterns.

เมื่อเลือก Stop:

1. เริ่มต้นด้วย โครงสร้างราคา
   (แนวรับ/แนวต้าน, Swing Highs/Lows)
2. จากนั้นใช้ ตัวคูณ ATR
   เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ Stop
   แคบหรือกว้างเกินจริง

6-2. เปลี่ยนตัวคูณ ATR ตลอดเวลา

• 1 ATR วันนี้
• 2 ATR พรุ่งนี้
• แล้ว 0.8 ATR สัปดาห์หน้า...

ถ้าคุณเปลี่ยนตัวคูณไปเรื่อยๆ:

• การ Backtest จะสูญเสียความหมาย
• และคุณจะลอยไปสู่
  "การปรับแต่งกราฟย้อนหลัง (curve-fitting)"

ดีกว่า:

• ใช้ ช่วงเวลาและตัวคูณ ATR คงที่
  สำหรับแต่ละคอมโบกลยุทธ์/กรอบเวลา
• และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนพวกมัน
  โดยไม่มีเหตุผลที่แข็งแกร่งและผ่านการทดสอบ

6-3. เพิกเฉยต่อ 1R และโฟกัสแค่ ATR

ถ้าคุณคิดว่า:

• "ATR ต่ำ
  ดังนั้นฉันจะจัดหนักเลย"

และเพิ่ม 1R เองอย่างเงียบๆ
คุณจะทำลาย:

• กรอบความเสี่ยงระดับบัญชี ของคุณ
  จาก ความเสี่ยงและผลตอบแทน

รักษาลำดับเสมอ:

1R (ความเสี่ยงบัญชี) →
ระยะห่าง Stop (ด้วย ATR) →
ขนาดสถานะ

ในลำดับนั้น

7. คำถามที่ต้องถามก่อนใช้การกำหนดขนาด ATR

ก่อนนำการกำหนดขนาดตาม ATR มาใช้
จะช่วยได้ถ้าทบทวน:

1. "1R ของฉันในสกุลเงินจริงคือเท่าไหร่?"
   (ความเสี่ยงและผลตอบแทน)

2. "การตั้งค่า ATR (ช่วงเวลา, ตัวคูณ) ไหน
   ที่ฉันจะใช้ในกรอบเวลาหลักของฉัน?"
   (atr)

3. "ตำแหน่ง Stop ของฉันอิงตาม
   s-r
   และ swing-vs-correction
   (เช่น ที่ที่ความคิดของฉันไม่ถูกต้อง) หรือไม่?"

4. "ใกล้พื้นที่ Stop นั้น
   ฉันได้ตรวจสอบตัวคูณ ATR
   เพื่อหลีกเลี่ยงระยะห่างที่แคบหรือกว้างเกินไปหรือไม่?"

5. "เมื่อฉันคำนวณขนาด
   ฉันกำลังทำ 1R ÷ ระยะห่าง Stop จริงๆ หรือไม่?"

โดยสรุป การกำหนดขนาดสถานะตาม ATR คือ:

การรวม 1R ระดับบัญชี
กับความผันผวนตาม ATR
เพื่อให้ขนาดการเทรดปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

ถ้าคุณ:

• กำหนดกรอบ R ผ่าน
  ความเสี่ยงและผลตอบแทน
• ตั้งกฎ Stop & Exit ผ่าน
  Stop Loss
• เรียนรู้คณิตศาสตร์ขนาดพื้นฐานผ่าน
  การกำหนดขนาดสถานะ

การเพิ่มการกำหนดขนาด ATR จากบทความนี้
จะช่วยรักษา

• "ผลกระทบของแต่ละการเทรดต่อบัญชีของคุณ"
  ให้สม่ำเสมอมากขึ้น
  แม้ในขณะที่สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง