🐋
การซื้อขายวาฬ

การกำหนดขนาดสถานะตาม ATR: ให้ความผันผวนปรับขนาดการเทรดของคุณ

ใน การกำหนดขนาดสถานะ
เรากำหนดขนาดสถานะเป็น:

ขนาดสถานะ = 1R (การขาดทุนที่ยอมรับได้) ÷ ระยะห่างราคาถึง Stop

ในบทความนี้ เราจะก้าวไปอีกขั้น:

เราจะแทนที่ "ระยะห่าง Stop" ด้วย
ระยะห่างตาม ATR
เพื่อให้ขนาดของคุณตอบสนองต่อความผันผวนโดยอัตโนมัติ

เราจะสมมติว่าคุณได้อ่าน
atr แล้ว

1. ทำไมต้องใช้ ATR สำหรับการกำหนดขนาดสถานะ?

ด้วย Stop ที่มีระยะห่างคงที่ คุณมักจะเห็นกฎเช่น:

  • "Stop ของฉันห่างออกไป 2% เสมอ" หรือ
  • "Stop ของฉันห่างออกไป 100 USD เสมอ"

ปัญหาคือ:

  • คุณใช้ ระยะห่างเดียวกัน
    ในตลาดที่เงียบสงบและในตลาดที่บ้าคลั่ง

  • ในตลาดที่สงบ 100 USD อาจเป็นการเคลื่อนไหวที่ใหญ่

  • ในตลาดที่รวดเร็ว 100 USD อาจเป็น
    แค่สัญญาณรบกวนปกติภายในแท่งเทียนเดียว

ATR (Average True Range) บอกคุณว่า:

"โดยเฉลี่ยแล้ว ตลาดนี้
เคลื่อนไหวต่อแท่งเทียนเท่าไหร่ในช่วงนี้?"

แนวคิดหลักของการกำหนดขนาดตาม ATR คือ:

  • ตลาดเงียบ (ATR ต่ำ) →
    คุณสามารถถือ สถานะที่ใหญ่ขึ้น สำหรับ 1R เท่าเดิม
  • ตลาดผันผวน (ATR สูง) →
    คุณต้องการ สถานะที่เล็กลง สำหรับ 1R เท่าเดิม

2. ข้อมูลสำหรับการกำหนดขนาดสถานะตาม ATR

การกำหนดขนาดตาม ATR ใช้โครงสร้างหลักเหมือนเดิม:

  1. ขนาดบัญชี
  2. ความเสี่ยงต่อการเทรด (1R)
  3. ค่า ATR ปัจจุบัน
    • จาก atr
      เช่น ATR(14) รายวัน, ATR(14) 4H ฯลฯ
  4. ตัวคูณ ATR
    • เช่น 1 ATR, 1.5 ATR, 2 ATR
    • ใช้เพื่อบอกว่า:
      "ระยะห่าง Stop ของฉัน ≒ ATR × n"

โครงสร้างจะกลายเป็น:

ระยะห่าง Stop ≒ ATR × n
ขนาดสถานะ = 1R ÷ ระยะห่าง Stop

ลองมาดูตัวอย่างกัน

3. ตัวอย่าง: BTC Spot, Long ตาม ATR รายวัน

สมมติฐาน:

  • บัญชี: 10,000 USD
  • ความเสี่ยงต่อการเทรด: 1% → 1R = 100 USD
  • สินทรัพย์: BTC
  • กรอบเวลาเข้า: รายวัน
  • จาก atr
    ATR(14) รายวัน = 400 USD

3-1. การกำหนดระยะห่าง Stop ผ่านตัวคูณ ATR

สมมติว่ากลยุทธ์ของคุณบอกว่า:

  • "Stop ของฉันอยู่ 1.5 ATR ต่ำกว่า จุดเข้า"

ดังนั้น:

  • ระยะห่าง Stop = ATR × 1.5
  • = 400 × 1.5 = 600 USD

ดังนั้นถ้าคุณถือ 1 BTC
คุณจะเสีย 600 USD ถ้าโดน Stop

3-2. การคำนวณขนาดสถานะ

คุณต้องการเสียแค่ 1R = 100 USD
ถ้าโดน Stop

ขนาดสถานะ = 1R ÷ การขาดทุนต่อ 1 BTC

  • การขาดทุนต่อ 1 BTC = 600 USD
  • 1R = 100 USD

→ ขนาดสถานะ = 100 ÷ 600 ≒ 0.166 BTC

ผลลัพธ์:

  • โดน Stop → ขาดทุน ~600 × 0.166 ≒ 100 USD = −1R

ถ้า ATR เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในภายหลังเป็น 800 USD
Stop 1.5 ATR จะห่างออกไป 1,200 USD
และขนาดจะกลายเป็น 100 ÷ 1,200 ≒ 0.083 BTC —
ครึ่งหนึ่งของขนาด ภายใต้ 1R เท่าเดิม

ดังนั้นการกำหนดขนาด ATR:

  • ลดขนาดของคุณโดยอัตโนมัติ
    เมื่อความผันผวนสูง
  • และอนุญาตให้มี ขนาดที่ใหญ่ขึ้น เมื่อตลาดเงียบสงบ

4. การกำหนดขนาด ATR กับ Futures และ Leverage

ตรรกะเหมือนกันสำหรับ Futures และ Margin:

  1. ใช้ ATR และตัวคูณ ATR
    เพื่อกำหนด ระยะห่าง Stop เป็นราคา
  2. คำนวณ ขนาดสถานะ = 1R ÷ ระยะห่าง Stop
  3. จากนั้นดูว่าคุณต้องการ Margin เท่าไหร่
    เพื่อถือขนาดนั้นและเลือก Leverage ตามความเหมาะสม

ประเด็นสำคัญ:

ไม่ว่า Leverage จะเป็นเท่าไหร่
ระยะห่าง Stop × ขนาดสถานะ = 1R
ยังคงต้องเป็นจริง

ดังนั้นเมื่อใช้การกำหนดขนาด ATR:

  • "Leverage กี่ X?" สำคัญน้อยกว่า
  • "ฉันคำนวณขนาดของฉันถูกต้องหรือไม่
    โดยอิงจาก 1R และ ATR?"

5. ข้อดีและข้อเสียของการกำหนดขนาดตาม ATR

5-1. ข้อดี

  1. ความเสี่ยงยังคงเทียบเคียงได้ข้ามตลาดและสภาวะ

    • เหรียญความผันผวนสูง vs ความผันผวนต่ำ
    • ตลาดมีแนวโน้ม vs ตลาดไซด์เวย์

    ทั้งหมดถูกกำหนดขนาดเพื่อให้
    แต่ละการเทรดเสี่ยงประมาณ 1R เท่ากัน

  2. ลดการเทรดขนาดใหญ่เกินไปในตลาดที่บ้าคลั่ง

    • เมื่อความผันผวนสูงอยู่แล้ว
      ATR จะใหญ่
    • ดังนั้นขนาดสถานะจะ เล็กลงตามธรรมชาติ
      ภายใต้ 1R เท่าเดิม
      ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยง Leverage ที่มากเกินไป

  3. เป็นมิตรกับการสร้างระบบและการ Backtest

    • เมื่อระบบ กลยุทธ์
      ใช้การกำหนดขนาด ATR
    • มันง่ายกว่าที่จะเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
      ภายใต้ กรอบความเสี่ยงที่สม่ำเสมอ

5-2. ข้อจำกัดและคำเตือน

  1. ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ATR อย่างมาก

    • ATR(14) vs ATR(21)
    • 1 ATR vs 2 ATR ฯลฯ

    ไม่มีการตั้งค่าที่ "ดีที่สุด" ที่เป็นสากล
    คุณต้อง ทดสอบสิ่งที่เหมาะกับกลยุทธ์และกรอบเวลาของคุณ

  2. ไวต่อการพุ่งขึ้นของความผันผวนอย่างกะทันหัน

    • แท่งเทียนขนาดใหญ่หนึ่งแท่งสามารถดัน ATR ขึ้นอย่างรวดเร็ว
    • ซึ่งอาจทำให้ขนาดของคุณ
      เล็กมากชั่วขณะหนึ่ง

  3. ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการกำหนดขนาดก่อน

    • ถ้าคุณไม่เข้าใจ
      การกำหนดขนาดสถานะ อย่างถ่องแท้
    • การกำหนดขนาด ATR อาจรู้สึกเหมือน
      คณิตศาสตร์ที่สุ่มและซับซ้อน

6. ข้อผิดพลาดทั่วไปกับการกำหนดขนาดสถานะ ATR

6-1. ใช้ ATR และเพิกเฉยต่อโครงสร้าง (S/R, Swings, Patterns)

ATR เป็นเพียง ตัวเลขความผันผวน
มันไม่ได้แทนที่:

เมื่อเลือก Stop:

  1. เริ่มต้นด้วย โครงสร้างราคา
    (แนวรับ/แนวต้าน, Swing Highs/Lows)
  2. จากนั้นใช้ ตัวคูณ ATR
    เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ Stop
    แคบหรือกว้างเกินจริง

6-2. เปลี่ยนตัวคูณ ATR ตลอดเวลา

  • 1 ATR วันนี้
  • 2 ATR พรุ่งนี้
  • แล้ว 0.8 ATR สัปดาห์หน้า...

ถ้าคุณเปลี่ยนตัวคูณไปเรื่อยๆ:

  • การ Backtest จะสูญเสียความหมาย
  • และคุณจะลอยไปสู่
    "การปรับแต่งกราฟย้อนหลัง (curve-fitting)"

ดีกว่า:

  • ใช้ ช่วงเวลาและตัวคูณ ATR คงที่
    สำหรับแต่ละคอมโบกลยุทธ์/กรอบเวลา
  • และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนพวกมัน
    โดยไม่มีเหตุผลที่แข็งแกร่งและผ่านการทดสอบ

6-3. เพิกเฉยต่อ 1R และโฟกัสแค่ ATR

ถ้าคุณคิดว่า:

  • "ATR ต่ำ
    ดังนั้นฉันจะจัดหนักเลย"

และเพิ่ม 1R เองอย่างเงียบๆ
คุณจะทำลาย:

รักษาลำดับเสมอ:

1R (ความเสี่ยงบัญชี) →
ระยะห่าง Stop (ด้วย ATR) →
ขนาดสถานะ

ในลำดับนั้น

7. คำถามที่ต้องถามก่อนใช้การกำหนดขนาด ATR

ก่อนนำการกำหนดขนาดตาม ATR มาใช้
จะช่วยได้ถ้าทบทวน:

  1. "1R ของฉันในสกุลเงินจริงคือเท่าไหร่?"
    (ความเสี่ยงและผลตอบแทน)

  2. "การตั้งค่า ATR (ช่วงเวลา, ตัวคูณ) ไหน
    ที่ฉันจะใช้ในกรอบเวลาหลักของฉัน?"
    (atr)

  3. "ตำแหน่ง Stop ของฉันอิงตาม
    s-r
    และ swing-vs-correction
    (เช่น ที่ที่ความคิดของฉันไม่ถูกต้อง) หรือไม่?"

  4. "ใกล้พื้นที่ Stop นั้น
    ฉันได้ตรวจสอบตัวคูณ ATR
    เพื่อหลีกเลี่ยงระยะห่างที่แคบหรือกว้างเกินไปหรือไม่?"

  5. "เมื่อฉันคำนวณขนาด
    ฉันกำลังทำ 1R ÷ ระยะห่าง Stop จริงๆ หรือไม่?"

โดยสรุป การกำหนดขนาดสถานะตาม ATR คือ:

การรวม 1R ระดับบัญชี
กับความผันผวนตาม ATR
เพื่อให้ขนาดการเทรดปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

ถ้าคุณ:

การเพิ่มการกำหนดขนาด ATR จากบทความนี้
จะช่วยรักษา

  • "ผลกระทบของแต่ละการเทรดต่อบัญชีของคุณ"
    ให้สม่ำเสมอมากขึ้น
    แม้ในขณะที่สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง