กฎการขาดทุนสูงสุด: ปกป้องชีวิตของบัญชีด้วยกฎ 1~2%

ผ่านทาง risk-reward, position-sizing, atr-sizing

เราได้เห็น:

• การตัดสินใจ การขาดทุนที่อนุญาตต่อการเทรด (1R)
• และการคำนวณ ขนาดสถานะ ภายในขีดจำกัดนั้น

บทความนี้ก้าวไปอีกขั้น สรุป กฎการขาดทุนสูงสุด (Max Loss Rules)

"ในหนึ่งวัน/สัปดาห์/เดือน บัญชีของฉันสามารถทนต่อการขาดทุนได้เท่าไหร่?"

1. ทำไมต้องมี "กฎการขาดทุนสูงสุด"?

ไม่ว่าการบริหารความเสี่ยงของเทรดเดอร์จะดีแค่ไหน เมื่อเผชิญกับสถานการณ์:

• การขาดทุนติดต่อกัน (losing streak)
• หรือวันที่อารมณ์แปรปรวน

มันง่ายมากที่จะละเมิดกฎปกติ

ตัวอย่าง:

• ปกติปฏิบัติตาม 1R = 1% ของบัญชี
• แต่วันหนึ่งหลังจากแพ้ติดต่อกัน 3 ครั้ง
  • เลื่อน Stop-Loss
  • ถือสถานะใหญ่กว่าปกติ
  • คิดว่า "ต้องเอาคืนวันนี้" เข้าใหม่ (revenge entry)

สิ่งที่จำเป็นที่นี่คือ:

• ขีดจำกัดการขาดทุนจากมุมมองของ "ทั้งบัญชี" นอกเหนือจากระดับการเทรดแต่ละครั้ง

นั่นคือ:

• ไม่ใช่แค่ ขาดทุนเท่าไหร่ในหนึ่งการเทรด (1R)
• แต่รวมถึงกฎว่า "ถ้าฉันเสียเท่านี้ในหนึ่งวัน/สัปดาห์ ฉันจะหยุดหรือลดขนาด"

นี่คือ กฎการขาดทุนสูงสุด

2. ทบทวน 1R (ความเสี่ยงต่อการเทรด)

ก่อนอื่น ทบทวนแนวคิดสั้นๆ จาก risk-reward

• บัญชี: $10,000
• ความเสี่ยงที่อนุญาตต่อการเทรด: 1%

ดังนั้น:

1R = $100

เช่นเดียวกับใน position-sizing:

• ใช้ระยะห่างระหว่างราคาเข้าและเส้น Stop-Loss
• หรือระยะทางตาม ATR (atr-sizing)

เราทำสิ่งนี้:

คำนวณขนาดสถานะเพื่อให้ เมื่อ Stop ถูกชน การขาดทุน = 1R

นี่คือเรื่องของ ระดับหนึ่งการเทรด ตอนนี้เราจะขยายไปสู่ ระดับรายวัน/รายสัปดาห์

3. ความเสี่ยง 1 เทรด vs การขาดทุนสูงสุดรายวัน/รายสัปดาห์

โครงสร้างที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมีดังนี้

1. ความเสี่ยงต่อการเทรด: 0.5~2% ของบัญชี (1R)

   • มือใหม่: 0.5~1%
   • ผู้มีประสบการณ์: 1~2% (มากกว่านี้ถือว่าก้าวร้าวมาก)

2. การขาดทุนสูงสุดรายวัน: 2~4% ของบัญชี

   • ตัวอย่าง: หาก 1R = 1% การขาดทุนสูงสุดรายวัน = ประมาณ 23R (= 23%)

3. การขาดทุนสูงสุดรายสัปดาห์: ประมาณ 4~8% ของบัญชี

   • ตัวอย่าง: หาก 1R = 1% การขาดทุนสูงสุดรายสัปดาห์ = ประมาณ 4~6R

แน่นอนว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่าง จะเปลี่ยนไปตามโปรไฟล์ส่วนบุคคล กลยุทธ์ และจำนวนเงินทุน

สิ่งสำคัญคือการสร้างโครงสร้างต่อไปนี้:

"ความเสี่ยง 1 เทรด (1R) × กี่ R ที่เสียไป ฉันจะหยุดหรือลดขนาดสำหรับช่วงเวลานั้น"

4. ตัวอย่าง: การใช้กฎ 1~2% กับบัญชี $10,000

ลองสร้างตัวอย่าง

• บัญชี: $10,000
• ความเสี่ยงต่อการเทรด: 1% (= 1R = $100)
• การขาดทุนสูงสุดรายวัน: 3R (= 3% = $300)
• การขาดทุนสูงสุดรายสัปดาห์: 6R (= 6% = $600)

สมมติการกำหนดค่านี้

4-1. กฎรายวัน

• หาก การขาดทุนจริงในวันนั้นถึง −3R (= −$300):
  • วันนั้น หยุดการเทรดเพิ่มเติม
  • ดูชาร์ตเพื่อวิเคราะห์เท่านั้น
  • การเทรดจริงจะเริ่มใหม่ในวันพรุ่งนี้

4-2. กฎรายสัปดาห์

• หากรวมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ถึง −6R (= −$600):
  • พักผ่อนตลอดสัปดาห์ที่เหลือ
  • หรือเปลี่ยนเป็น โหมดลดขนาด ที่หารือใน drawdown (เช่น: ลด 1R จาก 1% เป็น 0.5%)

ในโครงสร้างนี้:

• วันที่สภาพจิตใจย่ำแย่
• ช่วงเวลาที่การขาดทุนติดต่อกันดำเนินต่อไป

สามารถป้องกันไม่ให้บัญชีถูกทำลายในครั้งเดียวได้

5. สถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงได้จริงด้วย "การขาดทุนสูงสุดรายวัน"

มาสรุปสถานการณ์เฉพาะที่กฎการขาดทุนสูงสุดช่วยหลีกเลี่ยง

1. การเทรดเพื่อแก้แค้น (Revenge Trading)

   • ขาดทุน → อารมณ์ขึ้น → ทำซ้ำการเข้านอกมาตรฐาน → รูปแบบที่เสีย 5~10% ของบัญชีในวันเดียว

2. วันที่อ่านตลาดผิด

   • กลยุทธ์ไม่ทำงานในวันนั้น แต่ไม่ยอมรับและทำซ้ำความพยายามเดิม
   • เมื่อคุณรู้สึกว่า "วันนี้ดูเหมือนจะมีอะไรผิดปกติ..." กฎการขาดทุนสูงสุดจะกลายเป็นตาข่ายความปลอดภัย

3. ความเหนื่อยล้า, ขาดสมาธิ

   • นอนไม่พอ
   • ถูกรบกวนจากงาน
   • ความเครียดภายนอกที่สำคัญ ฯลฯ

ในช่วงเวลาดังกล่าว:

สภาพของเทรดเดอร์แตกต่างจากปกติ มีโอกาสทำผิดพลาดสูง

นั่นคือปัญหา กฎการขาดทุนสูงสุดคือแนวป้องกันสุดท้ายเพื่อป้องกัน "แผลลึก" ในวันดังกล่าว

6. ข้อผิดพลาดทั่วไปในกฎการขาดทุนสูงสุด

6-1. สร้างกฎแต่ไม่ปฏิบัติตาม

นี่คือรูปแบบที่พบบ่อยที่สุด

• เขียนในสมุดบันทึกว่า "หยุดที่รายวัน −3R"
• แต่เมื่อถึง −3R จริงๆ
  • "อีกครั้งเดียว"
  • "นี่เป็นโอกาสที่เกือบแน่นอน"
• แล้วเทรดต่อ

ในกรณีนี้:

• เหมือนกับไม่มีกฎ
• อันตรายยิ่งกว่าเพราะมี ภาพลวงตาว่า "ฉันคิดว่ามีกฎ"

กฎการขาดทุนสูงสุด มีความหมายก็ต่อเมื่อมันกลายเป็นสวิตช์ "หยุดโดยไม่มีเงื่อนไขจากตรงนี้"

6-2. การขาดทุนสูงสุดใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับขนาดบัญชี

• บัญชี $10,000
• ความเสี่ยงต่อการเทรด 2%
• การขาดทุนสูงสุดรายวัน = 10% (= −$1,000)

หากเป็นเช่นนี้:

• การตัดสินใจผิดพลาดต่อเนื่องเพียงไม่กี่ครั้ง อาจทำให้บัญชีเสียหายอย่างรุนแรง

หากคุณต้องการอยู่รอดในระยะยาว:

• แนะนำให้พิจารณาการขาดทุนสูงสุดรายวันประมาณ 2~3R ของความเสี่ยงต่อการเทรด

6-3. ละเลย Win Rate และลักษณะกลยุทธ์ ปฏิบัติตามตัวเลขเท่านั้น

• กลยุทธ์ Win Rate สูง vs กลยุทธ์ Win Rate ต่ำแต่ R/R ดี
  • ความยาวของการขาดทุนติดต่อกันตามธรรมชาติ แตกต่างกัน

ตัวอย่าง:

• กลยุทธ์ที่มี Win Rate 35% และไล่ตาม R/R = 1:3 การแพ้ติดต่อกัน 5~6 ครั้งไม่ใช่เรื่องแปลก

สำหรับกลยุทธ์นี้:

• หากตั้งค่าการขาดทุนสูงสุดรายวันที่ 2R ระบบจะหยุดบ่อยเกินไป

ดังนั้น การตั้งค่าการขาดทุนสูงสุด:

• จำเป็นต้องพิจารณา Win Rate เฉลี่ย, R/R, โซนการขาดทุนติดต่อกัน ของกลยุทธ์ของคุณ และปรับระดับหนึ่ง

7. เช็คลิสต์เพื่อสร้างกฎการขาดทุนสูงสุดของคุณเอง

สุดท้าย คำถามเพื่อให้แน่ใจว่ากฎเหมาะสมกับคุณ

1. "ในบัญชีปัจจุบัน ความเสี่ยงต่อการเทรด (1R) คือเท่าไหร่ในเปอร์เซ็นต์และมูลค่า?" (อ้างอิง: risk-reward)

2. "โครงสร้าง Win Rate เฉลี่ยและ R/R ของกลยุทธ์ฉันเป็นอย่างไร?"

   • หาก Win Rate ต่ำและ R/R ใหญ่ การขาดทุนติดต่อกันอาจยาวนานตามธรรมชาติ

3. "ในความเป็นจริง การแพ้กี่ครั้งในหนึ่งวัน ที่ไม่ทำให้อารมณ์ของฉันสั่นคลอนมากเกินไป?"

4. "หากตั้งค่าการขาดทุนสูงสุดรายวันที่ R นี้

   • เป็นที่ยอมรับทางอารมณ์หรือไม่
   • และจะไม่ทำให้บัญชีเสียหายมากเกินไปหรือไม่?"

5. **"มีการจัดโครงสร้างการขาดทุนสูงสุดรายสัปดาห์/รายเดือนหรือไม่ เกินกว่าการขาดทุนที่กำหนด

   • โหมดพักผ่อน
   • การลดความเสี่ยง
   • การทบทวนกลยุทธ์ สามารถเปลี่ยนไปสู่สิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่?"**

สรุปกฎการขาดทุนสูงสุดในประโยคเดียว:

ยกระดับจากการบริหารความเสี่ยงการเทรดแต่ละครั้ง สู่อุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อปกป้องบัญชี ในหน่วยวัน, สัปดาห์, เดือน

• สร้างโครงสร้าง R ใน risk-reward
• บริหารจัดการขนาดสถานะใน position-sizing และ atr-sizing
• พร้อมกับกฎการขาดทุนสูงสุดของบทความนี้

แม้ใน โซนการขาดทุนติดต่อกัน ที่จะต้องมาถึงสักวันหนึ่งอย่างแน่นอน คุณสามารถรักษาความเป็นไปได้ในการอยู่รอดของบัญชี ได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น