🐋
การซื้อขายวาฬ

จิตวิทยาการขาดทุน: เข้าใจรูปแบบแห่งความหายนะล่วงหน้า

ผ่านทาง risk-reward, position-sizing, atr-sizing, max-loss, และ drawdown

เราได้เห็น:

  • การบริหารความเสี่ยงจากมุมมองของ ตัวเลขและโครงสร้าง
  • บัญชีสามารถสั่นคลอนได้แค่ไหน

ใน psychology เราได้ดูจิตวิทยาตลาดและพฤติกรรมหมู่โดยทั่วไป

บทความนี้จะเน้นไปที่:

"เมื่อฉันเสียเงิน อารมณ์และรูปแบบพฤติกรรมอะไรที่ปรากฏออกมา?"

สิ่งสำคัญคือต้องทำให้เป็นทางการเพราะโดยปกติ แทนที่จะเป็นการขาดทุนเอง พฤติกรรมหลังการขาดทุน มักสร้างความเสียหายให้กับบัญชีมากที่สุด

1. ทำไมการแพ้ถึงเจ็บปวดขนาดนั้น?

ในพฤติกรรมศาสตร์การเงิน มักกล่าวว่า:

"การขาดทุนจำนวนเท่ากัน เจ็บปวดกว่าความสุขจากการได้รับกำไรจำนวนเท่ากันถึง 2 เท่า"

(เรียกว่า Loss Aversion / การหลีกเลี่ยงความสูญเสีย)

ในการเทรด ด้วยเหตุนี้:

  • เราปฏิเสธที่จะยอมรับการขาดทุนเล็กน้อย
  • เลื่อน Stop-Loss
  • มักจบลงด้วยการขาดทุนครั้งใหญ่ในที่สุด

ตัวอย่าง:

  • แผนเริ่มต้น: Stop −1R
  • การกระทำจริง: "รออีกหน่อย" → เลื่อน Stop ลง
  • ผลลัพธ์: ถึง −2R, −3R ก่อนที่จะหยุดด้วยอารมณ์

ในกระบวนการนี้ ไม่ใช่แค่บัญชี:

  • การประเมินตนเองว่า "ล้มเหลวในแผนอีกแล้ว"
  • ความคิดที่ว่า "ฉันไม่มีความสามารถหรือเปล่า?"

สิ่งเหล่านี้สะสมด้วย

นั่นคือ จิตวิทยาการขาดทุน เป็นปัญหาของ การจัดการบัญชี + การจัดการภาพลักษณ์ตนเอง ด้วย

2. รูปแบบพฤติกรรมทั่วไปหลังการแพ้

หลังจากแพ้ เทรดเดอร์จำนวนมากแสดงรูปแบบที่คล้ายกัน มาสรุปตัวแทนกัน

  1. โหมดปฏิเสธ (Denial Mode)

    • เลื่อน Stop-Loss ต่อไป
    • ลบคำสั่ง Stop โดยตรง
    • จงใจไม่ดูหน้าจอบัญชี/PnL จริง

  2. การเทรดเพื่อแก้แค้น (Revenge Trading)

    • ความปรารถนาที่จะเอาเงินที่เสียไปคืน เดี๋ยวนี้
    • บังคับเข้าในสถานการณ์ที่ปกติจะไม่เข้า

  3. การหลีกเลี่ยงที่มากเกินไป (Excessive Avoidance)

    • หลังจากการขาดทุนครั้งใหญ่ แม้ว่าจะเห็น Setup ที่ดี ก็ไม่กล้าคลิก
    • "ถ้าฉันผิดอีกละ?", นี่คือ การกระทำตามบาดแผล ไม่ใช่ตามกลยุทธ์

  4. ยึดติดกับ "ชัยชนะที่โชคดี"

    • หากชนะโดยบังเอิญเนื่องจากการกระทำนอกแผน
      • จะทำซ้ำนิสัยแย่ๆ นั้น

การขาดทุนเองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ รูปแบบพฤติกรรมที่ตามมาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการฝึกฝน

3. 4 พฤติกรรมที่อันตรายที่สุดในโซนการขาดทุน

และเจาะจงยิ่งขึ้น พฤติกรรมที่ทำลายบัญชีได้ง่ายในโซน Drawdown

3-1. หลีกเลี่ยง Stop: ย้ายหรือลบ Stop

  • เมื่อราคาเข้าใกล้ Stop ที่คิดไว้
  • พูดว่า "แค่ตอนนี้ อีกนิดเดียว" ย้ายหรือลบ Stop

หากคุณทำซ้ำสิ่งนี้:

  • โครงสร้าง 1R ที่กำหนดใน risk-reward พังทลายลงอย่างสมบูรณ์
  • จบลงด้วยการสร้างโครงสร้างที่แย่ที่สุด "ขาดทุนไม่จำกัด กำไรจำกัด"

3-2. ถัวเฉลี่ยขาลงนอกแผน (Watering down)

  • เมื่อสถานะเริ่มต้นติดลบ
  • เพิ่มสถานะต่อไปโดยไม่มีแผนชัดเจนเพื่อลดราคาเฉลี่ย

แตกต่างจาก การเข้าตามแผนเป็นขั้นตอนในระบบ

  • "ลดราคาเฉลี่ยเพราะมันเจ็บปวด" จะทำลายกฎ position-sizing ในครั้งเดียว

3-3. เพิ่มขนาดอย่างมากหลังจากแพ้

  • ด้วยแรงผลักดันที่ว่า "ต้องเอาคืนสิ่งที่เสียไปก่อนหน้านี้ในครั้งเดียว"
  • ขนาดของการเทรดครั้งต่อไปกลายเป็น 2 เท่า, 3 เท่า

ในกรณีนี้:

  • กฎการขาดทุนสูงสุดรายวัน max-loss สูญเสียความหมาย
  • ความผิดพลาดอีกครั้งเดียว อาจเป็นแผลร้ายแรงสำหรับทั้งบัญชี

3-4. ทำกำไรเร็วเกินไป

เมื่อการขาดทุนสะสม:

  • "อย่างน้อยฉันก็อยากรักษากำไรนี้ไว้เร็วๆ"
  • ออกก่อนเป้าหมายที่คิดไว้ใน risk-reward (เช่น: 2R, 3R) มาก

หากเป็นเช่นนี้:

  • ขาดทุนใหญ่กว่าแผน
  • กำไรเล็กกว่าแผน

จะสร้าง โครงสร้างความคาดหวังเชิงลบ ในระยะยาว

4. สร้าง "กิจวัตรประจำวันง่ายๆ" เมื่อแพ้

หากคุณไม่สามารถกำจัดการขาดทุนได้ ความเป็นจริงคือการตัดสินใจล่วงหน้า ว่าจะทำอย่างไรเมื่อแพ้

ดูตัวอย่างกิจวัตรประจำวัน

  1. หน่วยการเทรด

    • หากหนึ่งการเทรดถูก Stop การเทรดครั้งต่อไปจะทำใน ขนาด 1R ที่คิดไว้อย่างแน่นอน
    • อย่าเพิ่มหรือลดขนาดทันทีหลังจากแพ้

  2. หน่วยรายวัน

    • ปฏิบัติตาม max-loss กำหนดการขาดทุนสูงสุดรายวัน (หน่วย R)
    • เกินขีดจำกัดนั้น หยุดการเทรดโดยไม่มีเงื่อนไขในวันนั้น

  3. หน่วยการขาดทุนติดต่อกัน

    • ตัวอย่าง: หลังจากแพ้ติดต่อกัน 3 ครั้ง
    • หลังจากนั้น สังเกตการณ์เท่านั้นตลอดช่วงเวลาที่เหลือของวัน ไม่มีสถานะใหม่

  4. กิจวัตรการรีเซ็ตจิตใจ

    • อย่าดูชาร์ตถัดไปทันทีหลังจากแพ้
    • ลุกจากที่นั่ง 5~10 นาที เดินเล่นสั้นๆ, ยืดเส้นยืดสาย, ดื่มน้ำ ฯลฯ มีกิจวัตรสั้นๆ เพื่อให้หัวเย็นลง

เพียงแค่นำสิ่งนี้ไปใช้ รูปแบบการเทรดเพื่อแก้แค้นที่เฉพาะเจาะจง ที่ เข้าใหม่เมื่ออารมณ์ถึงขีดสุด จะลดลงอย่างมาก

5. คำถามที่ควรถามตัวเองเมื่อทบทวนการขาดทุน

เมื่อทบทวนการเทรดที่แพ้ (Feedback) ดีกว่าที่จะเน้นที่ โครงสร้างไม่ใช่อารมณ์

สามารถใช้คำถามต่อไปนี้เป็นเช็คลิสต์

  1. "การเทรดนี้ อยู่ในขอบเขตกฎกลยุทธ์ของฉัน ที่เขียนไว้ใน strategy/*** หรือไม่?"

  2. "ตำแหน่ง Stop เป็นตำแหน่งที่วางแผนไว้ล่วงหน้า โดยปฏิบัติตาม atr-sizing หรือ s-r หรือไม่?"

  3. "จำนวนเงินขาดทุนจริง สอดคล้องกับ 1R ที่กำหนดใน risk-reward หรือใหญ่กว่า?"

  4. "โซนที่อาจเป็นกำไร ถูกตัดเร็วเกินไปเพราะอารมณ์หรือไม่?"

  5. **"การขาดทุนนี้คือ:

    • การขาดทุนตามธรรมชาติและหลีกเลี่ยงไม่ได้ในระบบ
    • หรือการขาดทุนที่สร้างขึ้นจากการละเมิดกฎ?"**

หากกรณีที่สองเพิ่มขึ้น ควรให้ความสำคัญกับ การแก้ไขรูปแบบทางจิตวิทยาและพฤติกรรม มากขึ้น

6. สร้างความสัมพันธ์ที่ "ดีต่อสุขภาพ" กับการแพ้

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประนีประนอมกับการแพ้โดยสมบูรณ์ อย่างน้อย มุมมองสามารถค่อยๆ เปลี่ยนไปได้

  1. การขาดทุน = ค่าเล่าเรียน + ต้นทุนการค้นหา

    • กลยุทธ์ใดๆ การขาดทุน เป็นเหมือน "ต้นทุนในการทำธุรกิจ"
    • แต่ต้องอยู่ ภายในขอบเขตที่ฉันทนได้ ตามที่เราเห็นใน max-loss และ drawdown

  2. หนึ่งการเทรดไม่ได้นิยามฉัน

    • ชัยชนะครั้งใหญ่หรือความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ ไม่ได้นิยามเทรดเดอร์โดยรวม
    • สิ่งสำคัญคือ ผลลัพธ์สะสมของการชนะและแพ้จำนวนมาก และจำนวนกฎที่ปฏิบัติตามในกระบวนการนั้น

  3. ประเมินกระบวนการไม่ใช่ผลลัพธ์

    • แทน PnL ของวันนี้ ประเมินโดยใช้คะแนน 1~10 ว่า วันนี้ปฏิบัติตามกฎกี่ข้อ
    • แม้ว่าจะแพ้ หาก "คะแนนกฎมากกว่า 8" ให้ชมเชยตัวเอง

จิตวิทยาการขาดทุน:

ไม่ใช่ "เทคนิคการกำจัดการขาดทุน" แต่เป็น "กระบวนการสร้างรูปแบบพฤติกรรม ที่ปกป้องบัญชีและจิตใจแม้ในขณะที่แพ้"

อ่านบทความนี้ร่วมกับบทความก่อนหน้า

  • โครงสร้างที่บัญชีทนได้ แม้ว่าจะแพ้
  • กิจวัตรที่ฉันไม่พังทลาย แม้ว่าจะแพ้

พยายามค่อยๆ สร้างมันขึ้นมา