🐋
Торгівля китами

Трендові індикатори: Читання MA, MACD, Ichimoku та DMI/ADX у контексті

У цьому розділі ми зосередимося на трендових індикаторах:

  • Ковзні середні (MA)
  • MACD
  • Хмара Ішимоку (Ichimoku Cloud)
  • DMI/ADX
  • PSAR

Інструменти, які майже кожен трейдер наносив на графік у певний момент.

Мета не в тому, щоб:

«Стався золотий хрест, тому купуй»,

а скоріше:

«Що говорить цей трендовий індикатор в межах поточної ринкової структури, і наскільки я можу йому довіряти?»

На діаграмі нижче показано один ціновий графік з:

  • верх: ціна + ковзні середні (MA)
  • середина: панель MACD
  • низ: панель ADX (сила тренду)

розташованими окремими шарами.

Це налаштування дозволяє вам:

  • використовувати MA для напрямку та режиму,
  • MACD для розворотів моментуму, та
  • ADX для сили тренду.

1. Що таке трендові індикатори? – Підсумовування напрямку та сили

Трендові індикатори розроблені для того, щоб:

  • обробляти цінові дані в середні значення, різниці та співвідношення, та
  • повідомляти вам, до чого ближче ринок:
    • висхідного тренду, низхідного тренду або діапазону (range),
    • і наскільки сильним або слабким є цей тренд.

Вони сильні в:

  • описі загального середовища,

і слабкі в:

  • визначенні точних вершин і дна.

На практиці вони допомагають відповісти:

  • «Це середовище слідування за трендом чи ні?»
  • «Чи варто мені схилятися разом з основним рухом, чи думати більше в термінах діапазону/повернення до середнього?»

2. Ковзні середні (MA): Базова структура тренду

2-1. Як MA обрамляють ринок

Ковзне середнє бере:

  • середнє значення цін закриття за N періодів,
  • будує його як лінію,
  • і ви читаєте нахил і відносне положення.

Приклад:

  • короткострокова MA (наприклад, 20MA) нахилена вгору,
  • ціна тримається вище цієї MA,

→ базові інгредієнти короткострокового висхідного тренду.

Діаграма порівнює:

  • висхідний тренд: коротка > середня > довга, всі нахилені вгору,
  • діапазон: MA заплутані і переважно плоскі,
  • низхідний тренд: довга > середня > коротка, всі нахилені вниз.

2-2. Три речі, які слід перевірити за допомогою MA

На різних таймфреймах (див. timeframes):

  1. Нахил (Slope)

    • Дивіться не просто «вгору/вниз», а наскільки круто MA піднімається або опускається.

  2. Стекування (Stacking)

    • чистий висхідний тренд: коротка > середня > довга
    • чистий низхідний тренд: довга > середня > коротка Ці вирівняні фази часто збігаються зі стійкими трендами.

  3. Відстань від ціни

    • Коли ціна значно вище/нижче своїх MA, ризик повернення (reversion risk), як правило, вищий у короткостроковій перспективі.

2-3. Обмеження та пастки MA

  • У діапазонах/бокових ринках, MA будуть часто перетинатися і знову перетинатися,
  • створюючи серію невдалих золотих/смертних хрестів.

Іншими словами:

На ринках без тренду, трендові індикатори самі стають шумом.

3. MACD: Комбінований погляд на тренд і моментум

MACD — це по суті:

  • різниця між швидкою та повільною EMA,
  • порівняно з сигнальною лінією (MA цієї різниці).

3-1. Ключові компоненти MACD

Спільні елементи:

  • Лінія MACD: швидка EMA – повільна EMA
  • Сигнальна лінія: MA лінії MACD
  • Гістограма: MACD – сигнал

Патерни, за якими часто спостерігають трейдери:

  1. Вище/нижче нульової лінії

    • вище 0 → бичачий тиск домінує,
    • нижче 0 → ведмежий тиск домінує.

  2. Перетини відносно нульової лінії

    • Бичачий перетин вище нуля: потенційне прискорення тренду у висхідному тренді.
    • Ведмежий перетин нижче нуля: потенційне прискорення у низхідному тренді.

  3. Скорочення/розширення гістограми

    • гістограма, що скорочується: тренд втрачає силу або готується до розвороту.
    • гістограма, що розширюється: новий рух набирає силу.

3-2. Чому не варто надто довіряти MACD

  • MACD базується на MA, і тому
    • успадковує ті самі проблеми на рваних ринках.
  • У вузьких діапазонах він може коливатися вгору і вниз,
    • генеруючи багато помилкових перетинів.

Ставтеся до нього менше як до:

  • «ідеального тригера входу»,

і більше як до:

інструменту, щоб сказати «моментум змінюється» в контексті структури, яку ви вже розумієте.

4. Хмара Ішимоку: Багатокомпонентна трендова система

Ішимоку:

  • поєднує лінію конверсії, базову лінію,
  • провідні спани A/B (хмара),
  • та відстаючий спан

у складену трендову систему.

Ми не будемо вдаватися в повні деталі параметрів тут, а зосередимося на основних ідеях.

4-1. Основні показання Ішимоку

Типові перевірки:

  1. Ціна проти Хмари

    • ціна вище хмари,
    • хмара товста і зростає → класичні умови сильного висхідного тренду.

  2. Конверсія проти Базової лінії

    • конверсія вище базової, обидві зростають → коротко- та середньострокові тренди вирівняні.

  3. Відстаючий спан

    • відстаючий спан вище ціни та хмари → структура тренду відносно чиста.

4-2. Практичні застереження з Ішимоку

  • З багатьма компонентами на екрані, спочатку легко відчути візуальне перевантаження.
  • Вам не потрібні всі правила одночасно. Навіть просто:
    • «ціна проти хмари» та
    • «конверсія проти базової лінії»
  • вже можуть дати придатну для використання структуру тренду.

5. DMI/ADX та PSAR: Сила тренду та трейлінг-стопи

5-1. DMI/ADX: Вимірювання сили тренду

DMI/ADX показує:

  • +DI / -DI: спрямований рух вгору проти вниз,
  • ADX: сила цього спрямованого руху.

Поширені патерни:

  • ADX низький (наприклад, нижче 20): потенційне середовище діапазону/відсутності чіткого тренду.
  • ADX зростає вище 20–25: сила тренду наростає.

5-2. PSAR: Гід по стопах у стилі слідування за трендом

PSAR (Parabolic SAR):

  • будує точки, які діють як пропозиція трейлінг-стопу.
  • точки нижче ціни → зона лонг стопу слідування за трендом,
  • точки вище ціни → зона шорт стопу слідування за трендом.

Однак:

  • у періоди високої волатильності, PSAR може часто перемикатися,
  • призводячи до надмірно вузьких і реактивних стопів.

Зазвичай краще ставитися до PSAR як до:

  • візуального гіда разом з
  • розміром позиції та правилами стопів з risk-management,

а не як до єдиної логіки стопу.

6. Як комбінувати трендові індикатори (Мінімальне налаштування)

Один поширений практичний робочий процес:

  1. Визначити середовище (тренд проти діапазону)

    • використовувати стекування MA + ADX
    • щоб відповісти: «тренд чи діапазон зараз?»

  2. Визначити напрямок

    • використовувати максимуми/мінімуми + нахил MA
    • щоб підтвердити базову бичачу проти ведмежої структуру.

  3. Перевірити моментум

    • використовувати MACD (або конверсію/базу Ішимоку)
    • щоб побачити, чи моментум прискорюється або згасає.

  4. Формувати ризик і стопи

    • використовувати ATR/ADR і недавню волатильність
    • для визначення розміру стопів і позицій в межах risk-management.

Ключовий момент:

Вам не потрібно багато індикаторів; вам потрібно кілька ролей, що не перекриваються.

7. Контрольний список для використання трендових індикаторів у реальній торгівлі

Перш ніж діяти за трендовим індикатором, запитайте:

  1. «Цей ринок у тренді чи в діапазоні?»

    • судіть за вирівнюванням MA, ADX, та базовою структурою свінг/хай-лоу.

  2. «Який таймфрейм я читаю?»

    • вирішіть, до якої структури (5хв / 1год / 4год / денний)
    • належить ваше показання індикатора (див. timeframes).

  3. «Що, якщо ціна та індикатор не згодні?»

    • якщо індикатори кажуть «висхідний тренд»
    • але ціна явно в рваному діапазоні,
    • надайте пріоритет ціновій структурі.

  4. «Чи відповідає цей сигнал моїм правилам ризику?»

    • якщо налаштування вимагає ризику поза вашим планом risk-management,
    • це може бути просто не ваша угода, навіть якщо індикатор виглядає привабливо.

У наступному розділі, oscillators, ми розглянемо:

  • RSI, Стохастик, CCI та інші осцилятори,

і будемо розглядати їх в основному як:

інструменти для пошуку свінгів всередині трендів, а не як автономні сигнали розвороту.