🐋
Торгівля китами

Огляд Розділу Торгових Стратегій: Як Перетворити Тренди, Відкати та Патерни на Систему

У розділі Торгова Система, ми припускаємо, що ви вже ознайомилися з компонентами "Торгової Системи".

Тепер у розділі Стратегія:

Ми розглядаємо процес об'єднання того, що ви дізналися в цих розділах, у реальну структуру стратегії.

Мета полягає Не в тому, щоб знайти "секретний сигнал, щоб виграти багато за один раз", А в тому, щоб створити "просту стратегію, яка трохи менше хитається".

1. Навіщо Вам Потрібна "Стратегія"?

Багато початківців починають так:

  • Відкривають графік,
  • Додають кілька індикаторів,
  • Входять, якщо "щось виглядає добре".

Це може здаватися везінням у короткостроковій перспективі, Але в такому стані:

  • Ви не можете розрахувати Очікування (Expectancy),
  • Важко підтримувати структуру 1R Ризик-Винагорода,
  • Коли відбувається MDD, Майже неможливо оцінити "Це нормальний діапазон, чи система зламана?".

Наявність стратегії означає принаймні:

  1. Є стандарт для того, коли входити,
  2. Вирішено, де визнати помилку (Стоп-лосс),
  3. Є як далеко цілитися (Ціль/Вихід),
  4. І скільки втрачати за угоду (1R) вирішено.

З цими чотирма:

  • Ви можете мислити з точки зору гри ймовірностей, згаданої в Ймовірнісному Мисленні,
  • Навіть якщо ваші емоції розхитані, Ви можете перевірити себе "Чи можу я зробити ту саму дію, якщо така ж ситуація трапиться наступного разу?".

2. Широка Класифікація Стратегій, що Розглядаються в Цьому Розділі

У розділі Стратегія, Ми пояснюємо кілька стратегій окремо, Але якщо поглянути на загальну картину, їх можна згрупувати за п'ятьма осями.

  1. Стратегія Слідування за Трендом Слідування за Трендом (Trend Following)

  2. Стратегія Повернення до Середнього Повернення до Середнього (Mean Reversion)

  3. Стратегія Патернів На Основі Патернів (Pattern-Based)

    • Використання структури Основ S/R та Патернів,
    • S/R, Подвійна Вершина/Дно, Пробій/Хибний Пробій, Фібоначчі, Елліотт тощо.
    • Стратегія, розроблена навколо цінових патернів.

  4. Стратегія Обсягу На Основі Обсягу (Volume-Based)

    • Не тільки сама ціна,
    • Але й спільний перегляд потоку обсягу, що розглядається в Основах Обсягу,
    • Підхід до оцінки сили тренду, надійності пробою тощо.

  5. Стратегія Подвійного Імпульсу Подвійний Імпульс (Dual Momentum)

    • Не просто дивлячись на один актив,
    • А порівнюючи відносну силу між кількома активами/секторами, щоб вирішити "Куди вкласти капітал".
    • У цьому розділі ми організовуємо матеріал переважно навколо базових концепцій.

Хоча індикатори або патерни, що використовуються в кожній статті про стратегію, можуть відрізнятися, Зрештою, всі вони розроблені на виборі:

  • Чи осідлати тренд,
  • Чи цілитися на відкат,
  • Чи боротися тільки в конкретних патернах.

3. 5 Елементів, Спільних для Будь-якої Стратегії

Навіть якщо назви стратегій різні, У практичному дизайні вам майже завжди потрібно організувати наступні п'ять речей.

3-1. Визначення Ринкового Середовища (Фільтр Середовища)

  • Чи це зараз трендовий ринок, чи боковий ринок,
  • На основі Таймфреймів, на якому таймфреймі зосередитися,
  • На основі DMI/ADX або ATR, "Наскільки грубо рухається ринок сьогодні"

Організуйте такі елементи спочатку.

Наприклад:

  • Якщо це Стратегія Слідування за Трендом, Ви можете використовувати секції, де ADX вище певного рівня, чи знаходиться ціна вище/нижче Стратегії MA-60 тощо, як фільтр середовища.
  • Якщо це Стратегія Повернення до Середнього, Ви можете фільтрувати за допомогою бокових/змішаних секцій, секцій перекупленості/перепроданості RSI тощо.

3-2. Умови Входу (Entry)

  • Коли з'являється яка комбінація патерну/індикатора,
  • На якій свічці,
  • На основі якого таймфрейму

Встановіть правила для входу.

Наприклад:

  • Зона підтримки + На основі Свічкових Патернів, Свічка розвороту + RSI знаходиться в секції виходу з перепроданості,

Ви можете встановити місце, де 2~3 умови перетинаються ось так, як кандидата на вхід.

3-3. Критерії Стоп-лосс (Stop / Invalidation)

Стоп-лосс - це не просто "Скільки втратити", А це означає:

"Ціна, де я визнаю, що цей сценарій зараз неправильний"

  • На основі Основ S/R, За межами попереднього мінімуму/максимуму свінгу,
  • На основі ATR, Приблизно 1~1.5 маржі ATR

Поєднуючи їх, Вирішіть точку, де "Нижче (або вище) цієї ціни моя картина більше не дійснa".

3-4. Цілі та Виходи (Targets & Exits)

Залежно від стратегії:

  • Фіксований R/R (наприклад, 1:2, 1:3),
  • На основі Основ S/R, Наступна основна підтримка/опір,
  • На основі Патернів, Ціль патерну (наприклад, інтервал лінії шиї Подвійної Вершини),

Встановіть базову ціль, використовуючи їх.

Також:

  • Метод фіксації часткового прибутку та залишення решти тренду,
  • Метод використання трейлінг-стопу (рухомого стоп-лоссу)

Ось так, Як захистити прибуток також є частиною стратегії.

3-5. Ризик та Розмір Позиції (Risk & Size)

Нарешті, входить зміст Управління Ризиками.

Тільки коли ви вирішите ці питання, це можна назвати завершеною стратегією.

4. Рекомендований Порядок Читання Цього Розділу

Вам не потрібно розуміти всі стратегії ідеально з самого початку. Одну за одною, просто виберіть те, що відповідає розміру вашого рахунку та особистості.

Наприклад:

  1. Вивчення Основи Слідування за Трендом

    • Стратегія MA-60 (Найпростіша трендова стратегія на основі ковзної середньої)
    • Стратегія DMI/ADX (Стратегія для окремого перегляду напрямку/сили тренду)

  2. Додавання Перспективи Повернення до Середнього

    → Відчуйте "Не просто дивлячись в одному напрямку, а в якій секції повернення до середнього є більш природним".

  3. Розвиток Відчуття S/R за Допомогою Стратегій на Основі Патернів

    → Це допомагає звикнути до того, "Де знаходиться важливе місце".

  4. Доповнення Фільтрів Обсягом/Імпульсом

    → Можна використовувати для вирішення, який актив/налаштування є відносно сильнішим, і на чому зосередитися.

5. Питання, Які Варто Задати Собі Під Час Читання Статей про Стратегії

Читаючи кожну статтю про стратегію, Добре пам'ятати наведені нижче питання разом.

  1. "Чи підходить ця стратегія добре до таймфрейму, який я переважно спостерігаю (наприклад, 4-годинний, денний)?"

  2. "Чи відповідає ринкове середовище (тренд/боковик), яке передбачає ця стратегія, середовищу, з яким я переважно стикаюся?"

  3. "Враховуючи відстань стоп-лоссу та структуру R/R, чи є вона здійсненною з моїм реальним розміром рахунку на основі Управління Ризиками?"

  4. "Якщо я зроблю бектест (практика з минулими графіками), які умови я можу перевірити за допомогою даних?"

  5. "Використовуючи цю стратегію, де була б для мене емоційно найважча частина?"

Замість того, щоб дивитися лише на "рівень прибутковості" стратегії, Розгляд цих питань разом допоможе вам набагато більше у виборі стратегії, яка вам підходить.

Розділ Стратегія:

Тренувальний майданчик для об'єднання частин під назвою "Графік, Індикатори, Патерни, Управління Ризиками" в єдину просту систему

Було б добре бачити це так.

  • Замість того, щоб намагатися знайти занадто ідеальну стратегію,
  • Вирішіть одну базову стратегію,
  • І повільно вдосконалюйте її в детальних статтях у розділі Управління Ризиками,

Будь ласка, пам'ятайте, що це ближче до способу захистити як ваш рахунок, так і ваше мислення в довгостроковій перспективі.