🐋
Торгівля китами

Стратегія Пробою/Хибного Пробою: Розрізнення Справжніх та Хибних Пробоїв

У цій статті ми підсумуємо Стратегію Пробою (Breakout) / Хибного Пробою (Fakeout).

Ми припускаємо, що ви вже ознайомилися з Основами Підтримки та Опору, Патернами та Патернами Невдачі:

  • Як визначати рівні підтримки та опору,
  • Як виникають пробої/невдачі вгору та вниз
  • У зонах стиснення, таких як патерни коробки, трикутники та клини.

Ми будемо вважати, що ви це бачили.

Тут, спираючись на це, ми не будемо розглядати це як:

"Якщо пробиває коробку, тренд починається беззастережно", а будемо розрізняти: "Чи є цей пробій справжнім пробоєм, що супроводжується силою? Чи це хибний пробій, який скоро зазнає невдачі і повернеться?"

І ми створимо просту структуру стратегії.

Діаграма нижче показує:

  • Зліва: Після сильного пробою верхнього опору коробки, це місце стає підтримкою при відкаті (retest) і тренд продовжується (структура Пробою).
  • Справа: З'являється легкий верхній гніт над опором, потім знову входить всередину коробки і швидко тече в протилежному напрямку (структура Хибного Пробою).

Пліч-о-пліч.

Ключовий момент полягає в тому, що:

1. Пробій проти Хибного Пробою, Спочатку Прояснення Понять

Якщо ми визначимо це дуже просто:

  • Пробій (Breakout) → Рух, який чітко пробиває коробку, патерн або рівень S/R, і тренд продовжується в цьому напрямку.

  • Хибний Пробій (Fakeout, Невдалий Пробій) → Рух, який, здається, на мить вийшов вище/нижче рівня, але знову входить у початковий діапазон і тече в протилежному напрямку.

На практиці:

  • Спочатку обидва виглядають як "пробої".
  • Різниця полягає в тому, "як це продовжується після цього".

Тому в цій стратегії ми прагнемо:

  1. Пробій → Проектувати з перспективи Слідування за Трендом (Trend Following).
  2. Хибний Пробій → Проектувати з перспективи Контр-тренду/Пастки (Mean Reversion / Failure Pattern).

2. Хороше Середовище Пробою: Не Вірте в Пробої Де Завгодно

Давайте спочатку подивимося на Пробій. Хороший пробій зазвичай має ці характеристики, що перекриваються.

  1. Попереду є "Коробка" або "Патерн"

  2. Це рівень, який був ударений багато разів

    • Структура, де енергія накопичилася шляхом удару об ту саму підтримку/опір багато разів.
    • "Рівень, який був багато разів ударений" має більше значення, ніж "ціна, яку ми бачимо вперше".

  3. Свічка пробою "чиста"

    • На основі Свічкових Патернів, тіло досить велике,
    • Свічка з чіткою спрямованістю порівняно з верхніми/нижніми гнотами,
    • І бажано свічка, яка закривається в напрямку пробою.

  4. Вона не входить назад негайно

    • Вона не перевищує рівень трохи і негайно входить назад,
    • Але показує вигляд утримання за межами рівня протягом певного часу після пробою.

Навпаки, Неоднозначний рівень, побачений вперше + легкий пробій + негайне повернення → Дуже ймовірно, що це не гарне середовище пробою.

3. Приклад Стратегії Пробою Слідування за Трендом (Для Long)

Давайте розглянемо приклад Бичачого Пробою (пробій вгору).

3-1. Організація Середовища

  1. Підтвердження Напрямку Вищого Таймфрейму

    • На основі Стратегії 60-денної MA, якщо денний графік ближче до Висхідного Тренду, пробій вгору є більш природним сценарієм.

  2. Знаходження Важливого Рівня

    • На основі Основ Підтримки та Опору, ми бачимо верхню частину коробки, яка була заблокована багато разів, або чітку зону максимумів як рівень опору.

  3. Підтвердження Зони Стиснення

    • Структура Squeeze (стиснення), де ширина максимумів та мінімумів поступово зменшується біля верхньої частини коробки,
    • На основі ATR, якщо ATR не перегрітий, з цим легше впоратися.

3-2. Вхід, Стоп-Лосс, Ціль

  1. Вхід (Базовий Тип)

    • Коли чітка бичача свічка закривається, пробиваючи рівень опору на 4-годинній основі,
    • Або після підтвердження того, що рівень змінюється на підтримку при відкаті після пробою, розглядається вхід.

  2. Стоп-Лосс

    • Базова ідея:
      • Стоп-лосс у місці, де можна вважати, що пробій зазнав невдачі.
    • Приклад:
      • Нижче пробитого рівня опору + запас на основі ATR (приблизно 1.0 ~ 1.5 ATR).

  3. Ціль

    • 1-ша: Місце, де висота попередньої коробки проектується над точкою пробою,
    • На основі Ризику та Винагороди, перевірте, чи R/R становить принаймні 1:2.

4. Приклад Стратегії Хибного Пробою: Використання Невдалого Пробою Навпаки

Цього разу це Хибний Пробій. Тут ми побачимо приклад "оманливого пробою вгору → Продаж (Short)".

4-1. Яку картинку ми шукаємо?

Кандидати на Short у Хибному Пробої зазвичай:

  1. Біля верхнього опору коробки

  2. "Легкий" пробій вгору + довгий верхній гніт

    • Перевищив рівень на мить вгору,
    • Потім, на основі Свічкових Патернів, довгий верхній гніт, маленьке тіло, слабке закриття.

  3. Швидке повернення всередину коробки

    • Структура, де тіло повністю повертається всередину коробки у наступних кількох свічках.

  4. Напрямок торгівлі

    • У цей час, поки "покупці, які повірили в пробій вгору і пішли за ним", ліквідують свої позиції,
    • Сила може вийти в напрямку розв'язання "пастки" (Short) як ми бачили в Патернах Невдачі.

4-2. Базова Структура (Для Short)

  1. Вхід

    • Коли ціна трохи пробиває вгору,
    • А потім знову закривається нижче рівня опору,
    • Або після повного повернення всередину коробки, коли з'являється ведмежа свічка (на основі Свічкових Патернів) у слабкому відскоку, розглядається Short.

  2. Стоп-Лосс

    • Вище максимуму недавнього хибного пробою,
    • На основі ATR, ми даємо додатковий запас приблизно 1.0 ~ 1.5 ATR.

  3. Ціль

Для довідки, торгівля хибними пробоями часто є швидшою та більш волатильною, ніж пробоями, тому безпечніше зменшити розмір позиції або прийняти більш консервативний підхід.

5. Поширені Помилки в Пробої/Хибному Пробої

5-1. Бачити "будь-який перетин лінії як пробій"

  • Якщо ви думаєте, що лише легкий перетин є пробоєм і ви слідуєте беззастережно,
  • Легко потрапити в шум, що ходить туди-сюди над і під рівнем.

→ Завжди:

  • Важливість рівня (S/R вищого таймфрейму),
  • Попередня структура коробки/патерну,
  • Якість свічки пробою (тіло/закриття/гніт)

Потрібно розглядати разом.

5-2. Гонитва за свічками, які вже пішли далеко

  • Якщо ви входите в місці, що вже далеко від рівня після появи довгої бичачої/ведмежої свічки,
  • Стоп-лосс віддаляється,
  • І R/R до цілі часто стає поганим.

Якщо можливо:

  • Більш реалістично розраховувати час входу, бачачи:
  • Чи є відкат (retest) після пробою,
  • І чи підтверджується рівень знову як підтримка/опір.

5-3. Спроба знайти Хибні Пробої "скрізь"

  • Якщо ви думаєте, що будь-яка легка невдача є хибним пробоєм,
  • Ви можете надмірно схилятися до Стратегії Повернення до Середнього, і застрягти в контр-трендових угодах навіть на сильному трендовому ринку.

→ Важливо завжди мати звичку спочатку перевіряти, чи це трендовий ринок чи коробковий ринок на основі Стратегії Слідування за Трендом та ATR.

6. Чел-лист Стратегії Пробою/Хибного Пробою

Нарешті, давайте підсумуємо питання, які ви повинні задати собі коли ви дивитеся на пробій/хибний пробій на реальному графіку.

  1. "Чи є цей рівень важливим S/R також на вищому таймфреймі?" (Основи Підтримки та Опору)

  2. "Чи є поточний діапазон ближчим до Стратегії Слідування за Трендом (трендовий ринок), чи ближчим до Стратегії Повернення до Середнього (коробковий ринок)?"

  3. "Свічка пробою, на основі тіла та закриття, ближча до чистого пробою, чи ближча до 'легкого' руху, зосередженого на гнотах?"

  4. "Якщо це пробій, доки відкат вважається 'дійсним'?" (Як встановити розташування стоп-лоссу за допомогою ATR)

  5. "Чи пропонує ця угода мінімальний R/R на основі Ризику та Винагороди?"

Стратегію Пробою/Хибного Пробою можна підсумувати так:

"Базова структура, яка розрізняє справжні пробої та невдалі пробої на важливих рівнях, і проектує стоп-лосс та цілі, щоб відповідати слідуванню за трендом або контр-тренду"

Якщо ви подивитеся на них разом, це допоможе вам судити спокійно, не надто ускладнюючи:

  • Де знаходиться 'зона прийняття рішень',
  • Який сценарій (Пробій або Хибний Пробій) є більш природним у тому місці,
  • І чи має цей сценарій сенс з точки зору R/R.