🐋
Торгівля китами

Стратегія Об'єму: Читання Сили За Рухами Ціни

У цій статті ми організовуємо базову структуру стратегії, заснованої на Об'ємі (Volume).

Припускаючи, що ви вже бачили в Основи Об'єму:

  • Що означає об'єм,
  • Чому ви повинні дивитися на "Ціна + Об'єм" разом,
  • Як змінюється об'єм у трендових ділянках, діапазонних ділянках та проривах.

Виходячи з цього змісту, тут ми розглядатимемо об'єм як:

Не просто "Багато вийшло/Мало вийшло", а Фільтр для перевірки "Чи є справжня сила за цим рухом ціни?"

і створимо просту структуру стратегії та контрольний список.

1. Як Використовувати Об'єм у цій Стратегії?

У цій статті об'єм відіграє лише три основні ролі.

  1. Перевірка Здоров'я Тренду

    • Наскільки добре підтримується об'єм, поки тренд триває,
    • Чи об'єм зменшується/збільшується після різкого падіння/зростання.

  2. Перевірка Надійності Прориву

    • При пробитті важливих рівнів Підтримки та Опору, чи об'єм чітко збільшився порівняно зі звичайним,
    • Чи він просто пройшов тихо і повертається в коробку.

  3. Перевірка Можливості Виснаження

    • Після того, як екстремальний об'єм + довга свічка з'являється на дуже короткий час,
    • Чи це структура, де відкат відбувається негайно.

Коротше кажучи, Об'єм у цій стратегії — це "Допоміжне обладнання для перевірки того, чи завантажена сила в рух ціни."

Замість самостійного сигналу входу, реалістично використовувати його, дивлячись на нього накладеним з Стратегією Слідування за Трендом, Патерном Підтримки та Опору, Проривом vs Фальшивим Проривом тощо.

2. Базова Основа: Тренд / Діапазон / Прорив / Виснаження

Стратегія об'єму врешті-решт починається з розрізнення цих чотирьох ситуацій.

  1. Тренд (Trend)

    • Коли ціна стабільно рухається в одному напрямку на основі Стратегії MA-60,
    • Чи об'єм не вмирає повністю і є відносно більш живим у висхідній (або низхідній) ділянці.

  2. Діапазон (Range)

    • У ділянці, що ходить туди-сюди між верхом і низом на основі Підтримки та Опору,
    • Чи об'єм знаходиться на середньому рівні або поступово зменшується.

  3. Прорив (Breakout)

    • У момент пробиття верху/низу коробки або важливого S/R,
    • Чи об'єм чітко збільшується і перетинає рівень.

  4. Рух Виснаження (Exhaustion Move)

    • Після довгого зростання/падіння, раптово з'являється вибух об'єму + екстремальна свічка,
    • І чи це структура, де сила витікає відразу після цього.

Якщо ви розрізняєте ці чотири, навіть з тим самим свічковим патерном:

  • "Це здорове продовження тренду?"
  • "Це просто шум всередині діапазону?"
  • "Це справжній прорив?"
  • "Це сигнал виснаження в останню хвилину?"

Інтерпретація стає набагато легшою.

3. Трендова Ділянка: "Здоровий Тренд vs Слабкий Тренд"

Спочатку розглянемо приклад Висхідного Тренду (Uptrend).

3-1. Налаштування Середовища

  1. Денний Напрямок Тренду

  2. Базовий Патерн Об'єму

    • Чи об'єм живий вище середнього у ділянках висхідного свінгу,
    • Чи об'єм відносно зменшується у ділянках корекції (падіння/бічний рух).

Якщо це структура:

"Учасники приєднуються, коли зростає, а торгівля зменшується і відпочиває під час корекції"

Дуже ймовірно, що це відносно здоровий тренд.

Навпаки:

  • Якщо об'єм продовжує зменшуватися, хоча зростає,
  • Або якщо об'єм збільшується більше щоразу, коли коригується вниз,

"Чи скидається об'єм зверху?"

Це сигнал підозрювати це.

3-2. Просте Застосування

  • Якщо ви вже робите Купівлю Слідування за Трендом на основі Стратегії MA-60,

  1. Якщо вигляд висихаючого об'єму продовжується в ділянці висхідного свінгу → Підходьте до нових додаткових входів консервативно.

  2. Якщо відбулося велике зростання, але об'єм скоріше нижчий, ніж раніше → Розгляньте часткову фіксацію прибутку/скорочення позиції на основі Ризик-Винагорода.

У Короткому (Short) тренді ви можете бачити вищевказаний зміст навпаки.

4. Прорив: "Справжній Прорив vs Фальшивий Прорив"

Стратегія прориву — це область, яка дуже добре поєднується з об'ємом.

4-1. Налаштування: Верх/Низ Коробки + Об'єм

  1. Знайдіть помітний Верх/Низ Коробки на Денному/4-годинному на основі Підтримки та Опору.

  2. Якщо структура, де ціна поступово накопичується до верху/низу, видна на основі Патерну Трикутник, Патерну Клин, розглядайте це як "місце, яке одного дня може сильно вибухнути".

  3. У цей час спостерігайте, чи об'єм:

    • Загалом середнього рівня або поступово зменшується всередині коробки,
    • Чітко збільшується лише в момент прориву.

4-2. Приклад Long: Прорив Верху

На основі Прориву Верху (Long):

  1. Свічка Прориву

    • Чи з'являється закриття на основі close, яке чітко перетинає верх коробки,
    • Чи об'єм у цей час безумовно вищий, ніж середній показник останньої ділянки коробки.

  2. Статус Ретесту

    • Є випадки, коли він стріляє негайно і закінчується,
    • Але якщо ви новачок, легше зрозуміти очікування Ретесту Верхнього Рівня (Перетворення Підтримки), як видно в Прорив vs Фальшивий Прорив.

  3. Вхід, Стоп-Лосс, Ціль

    • Вхід: Вхід Long після підтвердження підтримки на ретесті.
    • Стоп-Лосс: Нижче верхнього рівня + на основі Індикатора ATR, дозвольте близько 1.0~1.5 маржі ATR.
    • Ціль:
      • 1-ша: Останній максимум свінгу або наступний S/R вищого таймфрейму,
      • Завжди перевіряйте, чи можна виконати мінімум 1:2 R/R або більше на основі Ризик-Винагорода.

4-3. Попередження про Фальшивий Прорив

У стані, коли об'єм не збільшився значно:

  • Якщо він трохи перетинає верх/низ
  • І негайно скочується назад у коробку

Дуже ймовірно, що це Fakeout.

У цьому випадку:

  • Замість того, щоб нерозумні гнатися в напрямку прориву,
  • Ви навіть можете розглянути торгівлю в протилежному напрямку, як стратегія Прорив vs Фальшивий Прорив.

5. Патерн Виснаження: Підозра "Чи це Останній Феєрверк"

Частина, яку багато людей вважають цікавою в стратегії об'єму це саме Рух Виснаження (Exhaustion Move).

5-1. Типові Характеристики

Приклад Бичачого Виснаження:

  1. Після Довгого Зростання

    • Висхідні свінги вже відбулися кілька разів,
    • На основі Стратегії MA-60, Ціна досить далеко вище MA-60.

  2. Вибух Об'єму + Екстремальна Свічка

    • Раптово вибухає об'єм, більший за будь-яку недавню ділянку,
    • Після появи довгої бичачої свічки (або свічки з довгою верхньою тінню),
    • Одразу з наступної свічки, тиск купівлі не продовжується і сила витікає.

  3. Наступний Відкат

    • Ціна швидко відступає до минулих зон підтримки/опору на основі Підтримки та Опору,
    • Або структура, де волатильність заспокоюється після швидкого зростання на основі Індикатора ATR.

Якщо цей патерн видно, замість нової купівлі в погоню:

  • Часткова фіксація прибутку/скорочення існуючої позиції Long,
  • Зменшення кредитного плеча/збільшення частки готівки з точки зору Управління Ризиками

Природно спочатку розглянути такі консервативні дії.

Ведмежий Патерн Виснаження можна розглядати навпаки (Панічний вибух об'єму + Спроба різко відскочити після довгої ведмежої свічки тощо).

6. Поширені Помилки в Стратегії Об'єму

6-1. Думати "Високий Об'єм Безумовно Добре"

  • Тільки тому, що об'єм високий не означає, що це завжди хороший сигнал тренду.
  • Як і патерн виснаження, це може бути вибух об'єму, що виходить з перегрівом в останню хвилину.

Завжди:

  • У якому місці (S/R, верх/низ тренду)
  • У якій структурі (Продовження тренду, Прорив, Виснаження) вийшов об'єм, слід дивитися разом.

6-2. Ігнорування Різниці Середнього Об'єму за Часовим Поясом

  • Короткі таймфрейми, такі як 1 хвилина/5 хвилин сильно залежать від короткострокових подій, таких як новини, ліквідація, скальпінг,
  • Денний/4-годинний відображає рухи більших учасників (Swing, Position Traders) більше.

Тому:

  • У цій стратегії, в основному комбінація Денний + 4-годинний,
  • Ми припускаємо перегляд об'єму з акцентом на Swing/Позицію замість короткострокового скальпінгу.

6-3. Ігнорування Структури Ціни та Перегляд Тільки Об'єму

  • Якщо ви дивитеся, виключаючи структуру ціни (Підтримка та Опір, Графічні Патерни) кажучи "Об'єм високий, тому щось станеться",
  • Напрямок, стоп-лосс і встановлення цілі стають неоднозначними.

Об'єм повинен завжди інтерпретуватися поверх структури ціни.

7. Контрольний Список Стратегії Об'єму

Нарешті, давайте організуємо питання, які варто задати собі при використанні об'єму.

  1. "Чи поточна ділянка схожа на здоровий тренд з точки зору Стратегії Слідування за Трендом?"

    • Чи об'єм живий при зростанні, і чи об'єм зменшується під час корекції?

  2. "У момент пробиття важливого рівня S/R, чи об'єм чітко збільшився, чи це тихий прорив?"

  3. "Чи недавній вибух об'єму ближче до початку/посилення тренду, чи ближче до Виснаження?"

  4. "Чи є послідовність у баченні цього сигналу об'єму разом з Патерном Підтримки та Опору, Проривом vs Фальшивим Проривом, Свічковими Патернами?"

  5. "Навіть якщо об'єм виглядає добре, чи є R/R та ліміт збитків розумними на основі Ризик-Винагорода?"

Щоб підсумувати Стратегію Об'єму:

"Допоміжний фільтр для перевірки того, чи є справжня сила за рухом ціни, і чи ця сила, ймовірно, продовжиться"

Це можна розглядати так.

  • У трендових ділянках, розрізняйте Здоровий Тренд vs Слабкий Тренд,
  • У ділянках коробки/прориву, розділяйте Справжній Прорив vs Фальшивий Прорив,
  • У перегрітих ділянках, якщо ви використовуєте його для перевірки Можливості Патерну Виснаження,

Разом зі Стратегією Слідування за Трендом, Стратегією Графічного Патерну, Управлінням Ризиками, це буде "Вісь Базової Стратегії Об'єму", повністю придатна для використання на практиці.