🐋
Торгівля китами

Стратегія слідування за трендом: Осідлати велику хвилю і тримати довго

У цьому розділі ми зосередимося на Стратегії слідування за трендом (Trend Following Strategy).

  • Більше ніж «Купуй дешево і продавай дорого»,
  • Ключовим моментом є «Спочатку визначити великий напрямок і торгувати тільки в цьому напрямку».

Легендарний трейдер, що слідує за трендом, Ед Сейкота залишив цю цитату:

«Тренд — твій друг (The trend is your friend).»

Це не означає вірити в ці слова буквально, але це ближче до значення:

  • Замість того, щоб намагатися вгадати напрямок ринку,
  • Важливо те, як довго ви можете осідлати силу, яка вже діє.

На діаграмі нижче показано порівняння між:

  • Ліворуч: Приклад, спрямований на розділені входи та продовження тренду вздовж ковзної середньої в сильному висхідному тренді.
  • Праворуч: Приклад, коли ті самі сигнали слідування за трендом призводять до частих стоп-лоссів на ринку в боковику (діапазоні).

Пліч-о-пліч.

Розуміння цієї різниці дуже допомагає розрізняти:

  • «Ринок, де стратегія слідування за трендом працює добре» та
  • «Ринок, де повторюються лише стоп-лосси».

1. Що таке стратегія слідування за трендом? – Слідувати замість вгадувати

Основна ідея слідування за трендом проста.

«Замість того, щоб намагатися вгадати дно або вершину, навіть якщо ми сідаємо в тренд, який вже почався, трохи пізно, давайте йти з ним по максимуму, поки він не закінчиться.»

На практиці вона зазвичай розробляється шляхом поєднання:

2. Коли це працює добре, а коли важко?

Ефективність стратегії слідування за трендом значною мірою залежить від ринкового середовища.

2-1. Середовище, де це працює добре

  • Коли чіткий висхідний або низхідний тренд видно на денній або 4-годинній основі.
  • Як ми бачили в Свінг проти Корекції, коли структура свінг ↔ корекція повторюється відносно чисто.
  • Коли нахил DMI/ADX та MA з Індикатора тренду чітко вказує в одному напрямку.

У такі моменти структура прибутків і збитків слідування за трендом створюється:

  • Кілька разів невеликі стоп-лосси та
  • Невелика кількість угод з дуже великим прибутком.

2-2. Важке середовище

Навпаки, ефективність, як правило, низька в наступних середовищах:

  • Ринок в боковику (Діапазон): Напрямок змінюється лише вгорі та внизу, а середина — це шум.
  • До і після макроподій, коли повторюється ненаправлений Whipsaw.
  • На основі Індикатора волатильності, ділянка, де волатильність велика, але немає спрямованості.

У таких випадках:

  • Сигнали слідування за трендом призводять до частих стоп-лоссів,
  • І структура «тримати один напрямок довго» не виходить добре.

Отже, в стратегії слідування за трендом:

  1. Спочатку розрізніть, чи є ринок трендовим, чи ринком в боковику,
  2. І на ринку в боковику:

3. Індивідуальні стратегії слідування за трендом, розглянуті в цьому розділі

У цьому розділі ми розглядаємо стратегію слідування за трендом, розділену на наступні підстратегії.

3-1. На основі ковзної середньої: MA, MA-60, Золотий/Смертельний хрест

  • Стратегія ковзної середньої Базова стратегія слідування за трендом ковзної середньої → Метод встановлення напрямку тренду та критеріїв входу на відкаті за допомогою комбінації коротко-, середньо- та довгострокових MA.

  • Стратегія 60-денної ковзної середньої Свінг-стратегія, орієнтована на MA-60 → Метод проектування свінгу шляхом розміщення 60-денної лінії (або подібної довгострокової MA) як «важливої лінії тренду» на денній основі.

  • Стратегія Золотого/Смертельного хреста Стратегія Золотого хреста та Смертельного хреста → Стратегія, яка інтерпретує перетин короткострокової MA та довгострокової MA як сигнал зміни тренду або посилення тренду.

3-2. На основі моментуму: MACD, DMI/ADX

  • Стратегія MACD Стратегія слідування за трендом MACD → Метод використання перетину сигналу MACD та прориву нульової лінії як сигналу посилення/послаблення тренду.

  • Стратегія DMI/ADX Стратегія фільтра сили тренду DMI/ADX → Метод фільтрації «чи варто слідувати за трендом зараз» за допомогою +DI, -DI та ADX.

3-3. Складна структура: Слідування за трендом Ichimoku

  • Стратегія Хмари Ішимоку Стратегія слідування за трендом Ichimoku (Хмара Ішимоку) → Метод бачити тренд та підтримку/опір одночасно за допомогою хмари, лінії конверсії/базової лінії та зміщених ліній.

У кожному документі:

  • У тому ж ринковому середовищі, ми порівняємо, як різні критерії слідування за трендом дають сигнали в різний час,
  • І яка стратегія є повільною, але консервативною, а яка стратегія є швидкою, але вразливою до шуму.

4. Загальні принципи стратегії слідування за трендом

Навіть якщо індивідуальні стратегії відрізняються, стратегії серії слідування за трендом мають спільні принципи.

  1. Короткий збиток, Довгий прибуток

    • Як ми бачимо в Управлінні ризиками,
    • Це структура, яка генерує загальний прибуток і збиток, осідлавши кілька великих трендів
    • Навіть якщо ви терпите невеликі збитки кілька разів.

  2. Чіткі критерії скасування

    • Критерій для визнання того, що «моє припущення про тренд було помилковим» якщо ціна впаде нижче цього рівня.
    • Зазвичай встановлюється:
      • Недавній мінімум/максимум свінгу,
      • Вихід з основної MA,
      • Вихід з хмари Ichimoku тощо.

  3. План повторного входу в тренд

    • Сильний тренд дає корекції та шум посередині.
    • Якщо немає плану щодо того, де увійти знову після стоп-лоссу,
      • Легко вийти по стоп-лоссу на початку великого тренду
      • І зловити лише останню частину тренду.

  4. Розмір позиції та розділена стратегія

    • Замість того, щоб ставити багато з самого початку,
    • В межах правил розміру позиції Управління ризиками,
    • Нам потрібна структура, де ми збільшуємо розділеним способом (Пірамідинг) у міру підтвердження тренду,
    • Або, навпаки, зменшуємо розділеним способом у міру ослаблення тренду.

5. Як продовжити навчання?

Щоб правильно використовувати стратегію слідування за трендом, ми рекомендуємо навчатися відповідно до наведеного нижче потоку.

  1. Огляд базового контексту

  2. Розуміння індикаторів тренду

    • В Індикатор тренду, спочатку зрозумійте основні концепції MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX та точку зору «визначення тренду».

  3. Огляд стратегії слідування за трендом (Поточний документ)

    • Підсумуйте загальну картину того, які стратегії існують, і з якої перспективи кожна з них намагається слідувати за трендом.

  4. Документи індивідуальних стратегій

  5. Перспектива управління ризиками та портфеля

6. Питання для перевірки перед практичним застосуванням

Використовуючи стратегію слідування за трендом на реальному рахунку, добре відповісти принаймні на наведені нижче питання для себе.

  1. «Чи є поточний ринок трендовим ринком, чи ринком в боковику?» (Див. Індикатор тренду, Свінг проти Корекції)

  2. «Для якого тренду (тривалість/сила) оптимізована моя стратегія?» Напр.: Середньостроковий тренд на основі денного / Короткостроковий тренд на основі 4-годинного тощо.

  3. «Чи чіткі критерії стоп-лоссу та критерії скасування?»

  4. «Чи є план повторного входу, чи все закінчується, коли ви помиляєтесь один раз?»

  5. «У разі використання кількох стратегій одночасно, чи знаходиться ризик всього рахунку в межах правил Управління ризиками?»

Як наступний крок, через документ

ми розглянемо найбільш базову стратегію слідування за трендом ковзної середньої разом з конкретними критеріями входу, виходу та управління ризиками.