🐋
Торгівля китами

Золотий/Смертельний Хрест: Ловимо Розвороти Тренду за допомогою Перетинів MA

У цій статті ми зосередимося на Стратегії Перетину MA (MA Cross, Golden/Death Cross).

Зазвичай:

  • Золотий Хрест (Golden Cross) → Швидка MA пробивається вище Повільної MA
  • Смертельний Хрест (Death Cross) → Швидка MA пробивається нижче Повільної MA

Вона використовує структуру, де дві лінії ковзних середніх перетинаються.

Перспектива цієї статті проста.

Не «Купуйте прямо зараз, тому що з'явився Золотий Хрест», а «Як цей перетин підсумовує розворот тренду та зміну імпульсу на цьому таймфреймі?»

Діаграма нижче показує:

  • Ліворуч: Приклад, де висхідний тренд розгортається після Денного Золотого Хреста 50/200MA
  • Праворуч: Приклад, де спадний тренд продовжується після Денного Смертельного Хреста 50/200MA

Пліч-о-пліч.

Розуміння цієї структури допомагає розрізнити:

  • Чи є Золотий/Смертельний Хрест занадто пізнім сигналом,
  • Або ж він все ще корисний як фільтр для вирішення «в якому напрямку дивитися зараз».

1. Основна Ідея MA Cross

Як видно в Індикаторах Тренду та Ковзних Середніх, MA Cross зазвичай включає:

  • Швидку MA (наприклад, 50MA)
  • Повільну MA (наприклад, 200MA)

Вона дивиться на їх відносне положення та перетин.

  • Швидка MA знаходиться вище Повільної MA → Останні ціни відносно сильніші за довгострокове середнє
  • Швидка MA знаходиться нижче Повільної MA → Останні ціни слабші за довгострокове середнє

Золотий Хрест/Смертельний Хрест - це:

  • Точка, де це відносне положення змінюється на протилежне
  • Іншими словами, сигнал, що підсумовує можливість середньо- або довгострокового розвороту або зміни тренду.

2. Яку Комбінацію Використовувати? (50/200, 20/60 тощо)

Комбінації, які часто використовуються на практиці, приблизно такі:

  • 50/200MA (Денний) → Класична комбінація Золотого/Смертельного Хреста → Фільтр довгострокового розвороту тренду

  • 20/60MA (Денний або 4-годинний) → Трохи більш чутлива середньострокова комбінація → Підходить для свінг-трейдерів

  • 10/30MA (4-годинний/1-годинний) → Комбінація для короткострокового свінг/позиційного трейдингу

У цій статті для зручності пояснення:

  • Ми візьмемо Денну 50/200MA як приклад,
  • Але пояснимо в основному принципи, щоб концепцію можна було застосувати до інших комбінацій, таких як 20/60, 10/30 тощо.

3. Розгляд Золотого/Смертельного Хреста як «Зміни Стану», а не «Сигналу»

MA Cross по суті означає «Зміну Стану».

  • Золотий Хрест → «Зараз останнє середнє (Швидка MA) вище минулого довгого середнього (Повільна MA), і є ймовірність, що цей стан буде зберігатися протягом певного періоду».

  • Смертельний Хрест → «Зараз останнє середнє нижче довгого середнього, і є ймовірність, що ведмежа фаза продовжиться».

Іншими словами, реалістичніше розглядати перетин як:

  • Не «Купувати/Продавати в цей самий момент»
  • А «Точку для перевизначення того, в якому напрямку активно дивитися відтепер»

Діаграма нижче порівнює:

  • Зверху: Точка, де відбувся перетин Денної 50/200MA
  • Знизу: Вигляд, де перетин з'являється пізно після того, як ціна вже дещо зрушила в тій самій секції

Щоб візуалізувати проблему Затримки (Lag).

Краще розуміти Золотий/Смертельний Хрест не як інструмент для лову початкового дна/вершини, а як:

«Інструмент, який підтверджує пізніше, що напрямок вже почав змінюватися»

4. Мульти-Таймфрейм: Визначте «Режим» за допомогою Денного Хреста, Входьте на 4-годинному

Поширеним є використання стратегії MA Cross в рамках Структури Мульти-Таймфрейму.

З точки зору Таймфреймів:

  • Вищий Таймфрейм (Денний) → Розрізняйте «Довгий Режим / Короткий Режим / Почекати та Подивитися» на основі Золотого/Смертельного Хреста
  • Нижчий Таймфрейм (4-годинний/1-годинний) → Розробляйте фактичний вхід/стоп-лосс/тейк-профіт на основі Патернів

4-1. Приклад: Довгий Режим після Денного Золотого Хреста

  1. Золотий Хрест відбувається на Денному

    • 50MA пробивається вище 200MA
    • На основі Індикаторів Тренду, DMI/ADX, MACD тощо також поступово повертаються вгору

  2. Визначте Режим

    • «Протягом певного періоду після Золотого Хреста, активно шукайте лише Лонги, мінімізуйте Шорти».
    • Як тільки перспектива організована, перемістіть фокус на «Де увійти в Лонг».

  3. Сценарій Входу на 4-годинному

  4. Стоп-Лосс/Ціль

    • Стоп-Лосс:
      • Попередній свінг-лоу на 4-годинному,
      • Або певний % нижче 200MA.
    • Ціль:
      • Вищий опір,
      • На основі ATR, діапазон 1~3 ATR тощо.

5. Пастка на Бокових/Коробкових Ринках: Часті «Фальшиві Перетини»

Представницькою пасткою Золотого/Смертельного Хреста є Коробкова/Бокова Секція.

  • Якщо ціна деякий час рухається всередині коробки,
  • Можуть з'являтися фальшиві сигнали, де Швидка MA перетинається вище/нижче Повільної MA кілька разів.

Якщо ви повторюєте «Купувати беззастережно, тому що це Золотий Хрест», «Продавати беззастережно, тому що це Смертельний Хрест» у цій секції, легко накопичити кілька невеликих збитків.

Діаграма нижче порівнює:

  • Зверху: 50/200MA перетинаються кілька разів всередині коробкової секції
  • Знизу: Структура розгляду тієї ж секції як «Коробкового Діапазону» на основі Основ Підтримки та Опору

Ключові моменти:

6. Різниця між Стратегією MA-60 та Стратегією MA Cross

Стратегія 60-Денної Ковзної Середньої, яку ми вже розглядали, та Стратегія MA Cross виглядають схожими, але мають трохи різні ролі.

  • Стратегія MA-60

    • Структура продовження свінгів в межах поточного тренду на основі «Одиничної MA»
    • Зосереджується на тому, «Як довго і як далеко тримати» в секції, де тренд вже дещо встановлений

  • Стратегія MA Cross

    • Ловить розворот тренду/зміну режиму через «Зміну у відносинах між Швидкою MA та Повільною MA»
    • Зосереджується на «Точці перевизначення того, в якому напрямку дивитися відтепер»

На практиці ви можете змішувати ці дві:

  • Спочатку вирішіть лише Довгий/Короткий Режим (напрямок) за допомогою Денного Перетину 50/200MA,
  • І поєднайте конкретні дизайни входу/виходу з MA-60 + Патерн + Волатильність (ATR) в межах цього режиму.

7. Плюси та Мінуси Стратегії MA Cross

7-1. Плюси

  • Дозволяє ловити зміни напрямку в загальній картині, навіть якщо пізно

    • Допомагає зменшити патерн лише купівлі в довгостроковому спадному тренді,
    • Або лише шортингу в довгостроковому висхідному тренді.

  • Пояснення інтуїтивно зрозуміле, а бектестування просте

    • Добре підходить для перегляду минулих даних за допомогою простих правил, таких як «Прибутковість після Перетину 50/200».

  • Корисно для поділу Режимів (Середовищ)

    • Підходить для перспективи поділу ринку на кілька станів, таких як «Секція після Золотого Хреста проти Попередньої секції».

7-2. Мінуси/Застереження

  • Сигнал повільний

    • Майже завжди реагує із запізненням на початку дна/вершини.
    • Може розчарувати трейдерів, яким подобається початкова секція.

  • Сильний Whipsaw на Коробкових Ринках

    • Якщо ви спочатку не подивитеся на структуру коробки, можуть накопичитися невеликі збитки.

  • Сама по собі не має критеріїв входу/виходу

8. Речі, які слід Перевірити перед Застосуванням на Практиці

Перед тим, як насправді використовувати Стратегію MA Cross, добре один раз перевірити наведені нижче питання.

  1. Яку комбінацію використовувати?

    • Ви вирішили, яка комбінація підходить вашому стилю та періоду утримання, наприклад, 50/200 Денний, 20/60 Денний, 10/30 4-годинний тощо?

  2. Як визначити Режим?

    • Протягом скількох свічок після Золотого Хреста ви будете розглядати як «Довгий Режим»?
    • Після Смертельного Хреста ви будете дивитися лише на Шорт, чи включите Почекати та Подивитися?

  3. Яким буде Фільтр Коробкового Ринку?

  4. Яка комбінація буде використана для Фактичного Входу/Виходу?

  5. Як управляти Ризиком?

    • В рамках правил Управління Ризиками, як ви будете обмежувати ширину стоп-лоссу, розмір позиції та кількість одночасних активів?

Золотий Хрест/Смертельний Хрест - це «Проста, але стара ідея слідування за трендом».

Мета цієї статті - оновити її на крок далі з перспективою:

Не «Золотий Хрест = Купувати негайно», А «З якою структурою я буду розробляти свінги в режимі після Золотого Хреста?»

Як наступний крок: