🐋
Торгівля китами

Трендова стратегія Ішимоку: Динамічна підтримка/опір за допомогою хмар

У цій статті ми розглядаємо стратегію слідування за трендом на основі Ішимоку.

Ми припускаємо, що ви вже бачили в Ішимоку:

  • Тенкан-сен (Лінія конверсії)
  • Кіджун-сен (Базова лінія)
  • Сенкоу Спан A/B та Кумо (Хмара)
  • (Опціонально) Чікоу Спан (Запізніла лінія)

Ми припускаємо, що ви бачили базову структуру.

Тут ми йдемо на крок далі і розробляємо структуру стратегії з перспективою:

Окрім простого «Купуй, бо це вище хмари, Продавай, бо це нижче», «Яку динамічну підтримку/опір та структуру свінгу підсумовують ці хмари, базова лінія та лінія конверсії в межах цього тренду?»

Діаграма нижче показує:

  • Зверху: У денному висхідному тренді ціна рухається вище хмари Ішимоку, причому верхня частина хмари та базова лінія діють як динамічна підтримка.
  • Знизу: На 4-годинному графіку тієї ж секції, спроба входу за трендом на кожному відкаті всередині/поблизу верхньої частини хмари.

В одному поданні.

1. Як використовувати Ішимоку в цій стратегії?

Традиційні підручники з Ішимоку часто охоплюють:

  • Різні типи сигналів перетину,
  • Положення Чікоу Спан,
  • Навіть теорію часу та хвильову теорію

Все одразу.

У цій статті ми навмисно спрощуємо і використовуємо Ішимоку лише як інструмент, щоб побачити:

  1. Фільтр тренду

    • Відносне положення ціни та хмари
    • Колір/нахил хмари

  2. Динамічна підтримка/опір

    • Верх/низ хмари
    • Положення базової лінії/лінії конверсії

  3. Зона входу на свінговому відкаті

    • Секція, де відкат у напрямку тренду зупиняється поблизу хмари/базової лінії

Підсумовуючи, Ми використовуємо це як фреймворк, що підсумовує «Напрямок + Зона», і мінімізуємо яскраві детальні сигнали.

2. Налаштування та таймфрейм: 9–26–52 та комбінація Денний + 4-годинний

Базове налаштування для Ішимоку:

  • Лінія конверсії: 9
  • Базова лінія: 26
  • Випереджальний проміжок B: 52

Крипто — це цілодобовий ринок, тому структура свічок відрізняється від 9–26–52, отриманої з японських спотових акцій, але базове налаштування все ще широко використовується як є.

У цій стратегії ми також будемо базувати її на комбінації:

  • Денний Ішимоку → Фільтр великого тренду/структури хмари
  • 4-годинний Ішимоку → Час входу на відкаті

Ви можете використовувати інші цикли (наприклад, 4-годинний/1-годинний, 1-годинний/15-хвилинний), але важливо завжди зберігати розподіл ролей:

  • Вищий таймфрейм: Напрямок + Структура хмари
  • Нижчий таймфрейм: Відкат + Патерн + Управління ризиками

3. Визначення «Напрямку та середовища» за допомогою денної хмари

Спочатку ми визначаємо середовище за допомогою денного Ішимоку.

Приклад перспективи:

  1. Середовище сильного висхідного тренду (Довга упередженість)

    • Ціна розташована вище хмари
    • Хмара товста і спрямована вгору (висхідний нахил)
    • Базова лінія м'яко піднімається, і ціна неодноразово знаходить підтримку вище/поблизу базової лінії

  2. Середовище сильного низхідного тренду (Коротка упередженість)

    • Ціна розташована нижче хмари
    • Хмара спрямована вниз і формується широко
    • Поки базова лінія падає, відскоки блокуються на базовій лінії/нижній частині хмари

  3. Нейтральне/складне середовище (Почекати і подивитися або інші стратегії)

    • Ціна рухається туди-сюди всередині хмари
    • Хмара тонка або часто скручується
    • Базова лінія майже горизонтальна або коротко вібрує вгору і вниз

У цій стратегії ми розгалужуємося на:

  • Випадок 1: Режим стратегії слідування за трендом (Довгий/Короткий)
  • Випадок 2: Режим уникнення погоні проти тренду та націлювання лише на сторону тренду
  • Випадок 3: Сімейство стратегій повернення до середнього або Почекати і подивитися

4. Ловлення часу входу на відкаті за допомогою 4-годинної хмари/базової лінії

Приклад висхідного тренду (Довга база):

  1. Передумова, що денний Ішимоку знаходиться в середовищі висхідного тренду

    • Ціна вище хмари
    • Хмара товста і має висхідний нахил
    • Базова лінія відіграє чітку роль підтримки

  2. Ціна входить у хвилю корекції на 4-годинній основі

  3. У цей час, на 4-годинному:

    • Ціна відкочується до верху хмари або базової лінії
    • Хмара все ще має висхідний нахил або горизонтальна
    • Зниження зупиняється поблизу верху/центру, а не заглиблюється всередину хмари

  4. Одночасно:

    • На основі Основ підтримки та опору, зона, де попередній максимум свінгу перетворюється на підтримку,
    • На основі Свічкових патернів, патерни відскоку, такі як довга нижня тінь, внутрішній бар, поглинання,
    • На основі ATR, відстань стоп-лосс/ціль знаходиться в межах толерантності до ризику рахунку

Ми розглядаємо точку, де вони перетинаються, як зону кандидата на довгий вхід.

У низхідному тренді:

  • Застосовуйте обернено, дивлячись на секцію, де ціна відскакує до низу хмари/базової лінії на 4-годинному і знову відштовхується назад,
  • І секцію, де верхня хмара/базова лінія діє як динамічний опір,
  • Як кандидата на короткий вхід.

5. Поширені пастки в Ішимоку

Оскільки Ішимоку візуально інтуїтивний, існує також багато пасток надмірної впевненості.

Давайте підсумуємо кілька репрезентативних.

5-1. Ілюзія тонкої хмари та «легкий прорив»

  • У секціях, де хмара стає дуже тонкою, ціна може часто пробивати хмару вгору і вниз.
  • Якщо ви припускаєте «Прорив хмари = Великий розворот тренду» в цей час, легко потрапити в часті помилкові сигнали.

→ У секціях тонкої хмари:

  • Спочатку перевірте, чи це структура коробки на основі Основ підтримки та опору,
  • І добре перевірити, чи достатня сила тренду за допомогою DMI/ADX.

5-2. «Зона шуму» всередині хмари

  • Секція, де ціна рухається лише всередині хмари, структурно близька до «Невизначеної області».
  • Якщо ви намагаєтеся примусово використовувати внутрішній верх/низ хмари як підтримку/опір у цей час, стопи можуть часто спрацьовувати.

→ У цій стратегії, в принципі:

  • Вхід за трендом рекомендується як «Довгий вище/поблизу верху хмари, якщо висхідний тренд», «Короткий нижче/поблизу низу хмари, якщо низхідний тренд»
  • Торгівлю всередині хмари рекомендується дозволяти лише дуже обмежено.

5-3. Перенавчання (Overfitting) Чікоу Спан (Запізніла лінія)

Запізніла лінія — це інструмент, який показує відносне положення з минулими цінами, але ми не використовуємо його як важливий елемент у цій статті.

  • Ви вже можете достатньо прочитати тренд і структуру динамічної підтримки/опору лише за допомогою ціни, хмари, базової лінії та лінії конверсії.
  • Використовуйте запізнілу лінію вибірково лише як додатковий фільтр, і краще уникати впевненості на кшталт «Оскільки запізніла лінія була такою, це повинно статися так».

6. Плюси та мінуси стратегії слідування за трендом Ішимоку

6-1. Плюси

  • Завдяки хмарі ви можете бачити візуальний фрейм тренду/підтримки/опору одразу.
  • Вона має сильнішу перспективу «Зони», ніж Слідування за трендом 60-денної лінії, тому може бути вигідною для ловлення зон входу на відкаті.
  • Добре вписується в структуру мульти-таймфрейму (Денна структура хмари + 4-годинний вхід на відкаті).

6-2. Мінуси/Застереження

  • На бічних ринках/ринках з низькою волатильністю хмара стає тонкою, і сигнали легко скручуються.
  • Якщо ви використовуєте занадто багато елементів (лінія конверсії, базова лінія, хмара, запізніла лінія) одразу, стає легко заплутатися щодо того, «на якій підставі я увійшов».
  • З точки зору Управління ризиками, якщо правила стоп-лосс/ціль/розмір позиції не визначені чітко окремо, важко керувати ризиком лише за допомогою Ішимоку.

7. Контрольний список при реальному використанні цієї стратегії

Перед застосуванням стратегії слідування за трендом на основі Ішимоку на практиці ми рекомендуємо відповісти принаймні на наведені нижче запитання.

  1. Яку комбінацію таймфреймів я буду використовувати?

    • Денний + 4-годинний, або 4-годинний + 1-годинний тощо.
    • Чи це комбінація, яка відповідає моєму способу життя та періоду утримання?

  2. Як я буду розрізняти «Середовище тренду проти Середовища коробки»?

    • Товщина/нахил хмари,
    • Положення ціни вище/нижче/всередині хмари,
    • Чи встановив я власні критерії за допомогою ADX або структури Свінг проти Корекції тощо?

  3. Як я буду структурно визначати Вхід/Стоп-лосс/Тейк-профіт?

    • Приклад: Чи є у мене конкретні правила, такі як «Свічка відскоку + ATR 1~1.5x Стоп + R/R принаймні 2 або більше в денному висхідному тренді + 4-годинний верх хмари/близькість базової лінії»?

  4. Як я буду розподіляти ролі з іншими стратегіями слідування за трендом?

Ішимоку — це менше «Набір секретних сигналів» і більше:

«Фреймворк, який візуально показує Тренд + Підтримку/Опір + Зону свінгу одразу»

Як підсумовано в цій статті:

  • Якщо ви спочатку організуєте Середовище та Напрямок за допомогою хмар вищого таймфрейму,
  • І конкретизуєте Вхід на відкаті та Управління ризиками за допомогою хмари/базової лінії/патернів нижчого таймфрейму,

Вона може зарекомендувати себе як практична вісь стратегії, яку можна достатньо поєднувати з іншими стратегіями слідування за трендом.