🐋
Торгівля китами

Основи DMI/ADX: Як читати напрямок і силу тренду окремо

У цій статті ми розглянемо DMI (Directional Movement Index) та ADX (Average Directional Index).

Замість "Сигнальна лінія перетнулася, тому купуй/продавай", розглядайте це як інструмент для окремого читання того, "наскільки трендовим є ринок зараз, і який напрямок має перевагу".

DMI/ADX часто використовується:

  • У Трендових індикаторах як фільтр для оцінки існування та сили тренду, та
  • У Стратегії як критерій для вибору "чи використовувати стратегію слідування за трендом, чи стратегію діапазону (box)".

Діаграма нижче показує:

  • Зверху: Структура ціни та лінія тренду Ковзної середньої,
  • Знизу: Три криві +DI, -DI, ADX відображаються разом
    • В який бік схиляється тренд
    • Коли ADX сильно зростає/падає
    • Як ADX вирівнюється в діапазоні (box range)

Це показує все з одного погляду.

1. Структура DMI/ADX: +DI, -DI, ADX

DMI/ADX зазвичай складається з трьох ліній.

  1. +DI (Positive Directional Indicator)

    • Кількісно визначає величину руху вгору за останній період
    • Чим більше значення, тим сильнішим був "справжній рух вгору"

  2. -DI (Negative Directional Indicator)

    • Величина руху вниз за останній період
    • Чим більше значення, тим сильнішим був "справжній рух вниз"

  3. ADX (Average Directional Index)

    • Зі співвідношення між +DI та -DI, значення, яке витягує лише "силу тренду" (без напрямку)
    • Чим вищий ADX, "тим сильніший трендовий рух у будь-якому напрямку"
    • Чим нижчий ADX, "тим вища ймовірність нечіткого діапазону/шуму"

Важливим моментом є те, що він показує:

+DI vs -DI → Напрямок ADX → Сила (Trendiness)

2. Читання напрямку тренду за допомогою +DI та -DI

2-1. Основна ідея

Зазвичай:

  • +DI > -DI → Останнім часом спостерігається відносна перевага руху вгору
  • -DI > +DI → Останнім часом спостерігається відносна перевага руху вниз

Це інтерпретується так.

Якщо ви подивитеся на це разом з Основами свічок та Графічними патернами:

  • +DI залишається високим, і Максимуми та Мінімуми оновлюються вгору → Можливість зони переваги висхідного тренду
  • -DI має перевагу, і Максимуми та Мінімуми оновлюються вниз → Можливість зони переваги низхідного тренду

2-2. Перетин (Crossover) +DI · -DI

Часто використовувана концепція:

  • +DI перетинає -DI вгору → Зміна на перевагу висхідного напрямку
  • -DI перетинає +DI вгору → Зміна на перевагу низхідного напрямку

Однак, як ми побачимо в Невдалих патернах, якщо ви вирішите входити/виходити лише на основі цього перетину, ймовірно, вас постійно обманюватимуть на бічному ринку.

Перетин напрямку, це лише один етап інформації про те, що "відтепер цей напрямок може бути сприятливим".

Діаграма нижче порівнює:

  • Зліва: Приклад, де +DI постійно залишається вище -DI у висхідному тренді
  • Справа: У типовому діапазоні (box range) Приклад, де +DI та -DI перетинаються кілька разів і не можуть сформувати напрямок

3. ADX: Не напрямок, а "Наскільки в тренді?"

ADX не має напрямку.

  • Чи то вгору, чи вниз, у зонах з трендовим рухом, ADX має тенденцію зростати, і
  • У діапазоні, який рухається лише вгору і вниз, ADX часто залишається в низькому і плоскому стані.

3-1. Загальна інтерпретація ADX

Це залежить від налаштувань і ринку, але перспектива, яка часто використовується на практиці, приблизно така:

  • ADX залишається в дуже низькому діапазоні → Поточний діапазон - слабкий тренд · висока ймовірність флету
  • ADX починає нахилятися вгору → Так чи інакше, рух змінюється на трендовий
  • ADX досить високий, і з часом починає розвертатися вниз → Часто розглядається як попередження про те, що "це може бути кінцева фаза тренду або зона втоми".

Однак, числові критерії (наприклад: 20/25/30 тощо) можуть відрізнятися залежно від ринку та таймфрейму, тому краще використовувати це як довідковий діапазон, а не як абсолютний критерій.

Діаграма нижче показує:

  • Зверху: Структура ціни висхідний тренд → довгий флет → низхідний тренд
  • Знизу: ADX за той самий період
    • Зростання/утримання високого рівня в період тренду
    • Падіння/вирівнювання в період флету

Це показує візуально.

4. Основні принципи використання DMI/ADX як фільтра тренду

На практиці зазвичай:

  1. Спочатку відокремте "Трендовий ринок vs Флетовий ринок" за допомогою ADX
  2. Всередині цього комбінуйте +DI/-DI, структуру ціни та патерни для прийняття рішення про напрямок, вхід та стоп-лосс

Цей спосіб дуже поширений.

4-1. Приклад фільтра трендового ринку

Приклад перспективи (цифри коригуються залежно від ринку):

  • Використовуйте стратегію слідування за трендом зі Стратегії лише тоді, коли ADX вище певного стандарту і зростає
  • Якщо ADX низький і плоский або падає
    • Використовуйте лише контртрендові · діапазонні стратегії, такі як
    • Подвійна вершина/Дно,
    • Патерни розвороту вершини/дна діапазону

4-2. Поєднання з напрямком та входом

Наприклад:

Тоді цю зону можна інтерпретувати як структуру:

"Перевага висхідного тренду + Ретест підтримки + Спроба повторного прискорення напрямку тренду"

і розглядати як кандидата на лонг (long entry).

Навпаки:

  • ADX зростає, і
  • -DI вище +DI, і
  • Ведмежий патерн з'являється біля опору тоді це можна читати як кандидата на шорт.

5. Патерни пробою · невдачі та DMI/ADX

При фактичному використанні патернів, таких як:

  • Трикутник (Triangle),
  • Клин (Wedge),
  • Подвійна вершина/Подвійне дно (Double Top/Double Bottom),
  • Голова і плечі (Head and Shoulders)

розглянутих у Графічних патернах, DMI/ADX можна використовувати для оцінки того, наскільки пробій веде до справжнього тренду.

5-1. "Живий" пробій

Наприклад:

  • Після пробою трикутника вгору / пробою вниз
  • ADX починає нахилятися вгору знизу, і
  • +DI або -DI чітко залишається вище протилежної лінії,

Тоді цей пробій можна розглядати як:

Не "просто пробій тінню (wick)", а пробій, який має потенціал призвести до тренду

5-2. Пробій без сили

Навпаки,

  • Ціна трохи пробила верхню частину діапазону
  • Але ADX все ще низький і не нахиляється вгору
  • Перевага +DI/-DI також швидко змінюється,

Тоді така зона може бути кандидатом на невдачу патерну · fakeout, що буде розглянуто в Невдалих патернах.

6. Поширені помилки при використанні DMI/ADX

  1. Віра в числові критерії як в абсолютний закон

    • Абсолютні правила, такі як "Якщо ADX вище 25, це беззастережно трендовий ринок" легко порушуються залежно від ринку та таймфрейму.
    • Дивлячись на реальну історію графіка, необхідно самостійно перевірити "як часто з'являвся тренд, коли ADX був на якому рівні на цьому ринку".

  2. Дивитися тільки на DMI/ADX, не дивлячись на ціну/патерн

  3. Використання перетину DI як єдиного сигналу входу

    • На бічних ринках +DI/-DI перетинаються дуже часто.
    • Не дивлячись на напрямок ADX, позицію Основ підтримки/опору, та структуру Графічних патернів разом, легко лише накопичувати комісії та збитки, купуючи/продаючи на кожному повороті.

  4. Інтерпретація всіх таймфреймів за одним стандартом

    • ADX 'високий' на 5-хвилинному графіку та ADX 'високий' на денному графіку мають різні значення.
    • З точки зору Таймфрейму, спочатку потрібно вирішити "на основі якого стилю торгівлі (скальпінг/свінг/позиція) я дивлюся на це значення ADX".

7. Чек-лист використання DMI/ADX на практиці

Помістіть DMI/ADX на графік, і добре відповісти принаймні на наступні питання перед прийняттям рішення.

  1. ADX зараз низький, середній чи високий?

    • Перевірте, чи останній період ближчий до трендового ринку чи до флету

  2. ADX зростає, плоский чи падає?

    • Оцініть, чи формується новий тренд, чи існуючий тренд втомлюється

  3. Хто має перевагу між +DI та -DI?

  4. Чи перетин DI, який щойно з'явився, відбувся поблизу важливого рівня Основ підтримки/опору?

    • Чи більш ймовірно, що це просто шум у "неоднозначній середній зоні"?

  5. При вході на основі цієї інформації, чи відповідають стоп-лосс, ціль та розмір позиції плану Управління ризиками?

DMI/ADX сяє яскравіше, коли використовується разом з:

Розумійте це як допоміжний індикатор, який кількісно показує "чи є тренд/немає, і якщо є, яка сторона сильна", і завжди добре використовувати його разом з ціною, патернами та управлінням ризиками.

Основи індикатора DMI/ADX: Структурне читання сили та напрямку тренду | Becoming Crypto Whale