Основи PSAR: Слідування за трендом та ступінчастий трейлінг-стоп

У цій статті ми розглянемо Parabolic SAR (PSAR).

Замість простих сигналів, таких як: "Продавай, коли точки змінюються знизу нагору, Купуй, коли вони змінюються згори донизу",

Ми спробуємо прийняти перспективу використання його як:

• Інструменту для визначення напрямку тренду, як Ковзна середня, та
• Стандарту трейлінг-стопу (ковзного стоп-лосу) у Стоп-лосі.

Діаграма нижче порівнює:

• Зліва: Точки PSAR, що слідують за свічками сходинками знизу у висхідному тренді
• Справа: Точки PSAR, що слідують за свічками згори у низхідному тренді

Натисніть, щоб збільшити

1. Базова структура Parabolic SAR

PSAR працює, використовуючи максимуми/мінімуми ціни та Фактор Прискорення (Acceleration Factor) наступним чином:

• Секція висхідного тренду

  • Точки з'являються під свічками
  • У міру формування нових максимумів, точки слідують за ціною крутіше

• Секція низхідного тренду

  • Точки з'являються над свічками
  • У міру формування нових мінімумів, точки слідують за ціною крутіше

Коротше кажучи: "Поки тренд триває, точки є структурою, яка переслідує ціну все швидше."

Коли ціна повністю пробиває PSAR:

• У висхідному тренді → Точки перевертаються вгору
• У низхідному тренді → Точки перевертаються вниз

Це інтерпретується як сигнал "можливості розвороту тренду" або "закінчення існуючого тренду".

2. Фактор Прискорення (AF) та Чутливість

У більшості торгових програм налаштування для PSAR надаються наступним чином:

• Стандартний AF (Фактор Прискорення): 0.02
• Максимальний AF: 0.2

Ці значення створюють компроміс:

• Чим більший AF → Точки відстежують ціну агресивніше (Швидкий розворот, але чутливий до шуму)
• Чим менший AF → Точки відстежують повільніше і спокійніше (Повільний розворот, але менш схильний до впливу дрібних коливань)

Діаграма нижче порівнює:

• Зліва: PSAR з малим значенням AF (консервативний), де точки слідують за ціною повільно
• Справа: PSAR з великим значенням AF (агресивний), де точки тримаються дуже близько до ціни

Натисніть, щоб збільшити

3. Перспектива бачення PSAR як Слідування за трендом + Трейлінг-стоп

На практиці PSAR зазвичай використовується як:

1. Фільтр напрямку тренду

   • Якщо точки під свічками, бичача перевага
   • Якщо точки над свічками, ведмежа перевага

2. Стандарт ступінчастого трейлінг-стопу

   • Довга позиція: Входьте, коли точки знизу, і продовжуйте піднімати точки як стандарт стоп-лосу
   • Коротка позиція: Входьте, коли точки зверху, і продовжуйте опускати точки як стандарт стоп-лосу

Зокрема:

• Коли PSAR збігається з напрямком Ковзної середньої
• І в зоні, де точки PSAR вперше перевертаються поблизу підтримки/опору з Основ Підтримки/Опору

Це інтерпретується як сигнал "можливості розвороту тренду" або "закінчення існуючого тренду".

4. Поєднання PSAR та Ковзної середньої

Замість того, щоб вирішувати вхід/вихід виключно на основі PSAR, реалістичніше дивитися на нього разом з Ковзною середньою.

Приклад перспективи:

• Довгострокова MA з Ковзної середньої рухається вгору,
• І ціна рухається вище довгострокової MA,
• І точки PSAR продовжують стабільно триматися під свічками

→ Розглядається як перевага висхідного тренду

• Якщо свічковий патерн з Свічкових патернів з'являється в короткостроковій корекції
• І точки PSAR залишаються знизу

Тоді ця секція вважається можливістю для покупки на корекції в межах висхідного тренду.

Протилежний напрямок можна застосувати симетрично.

Діаграма нижче показує разом:

• Зверху: Довгострокова Ковзна середня та структура висхідного тренду
• Знизу: Як точки PSAR того ж періоду представляють позиції, які можуть бути стандартами стоп-лосу сходинками

Натисніть, щоб збільшити

5. PSAR на бокових ринках (Box): Часті розвороти та хибні сигнали

Як ми бачили в DMI/ADX, у бокових секціях, де тренд слабкий, більшість індикаторів слідування за трендом втрачають свою силу. PSAR не є винятком.

• Секція, де точки часто перевертаються над і під свічками
• Секція, де об'єм зменшується в Основах об'єму або немає напрямку

У таких випадках, якщо ви використовуєте сигнал розвороту PSAR як єдиний критерій входу, результатом часто є лише накопичення комісійних зборів та спредів.

Діаграма нижче порівнює:

• Зліва: Структура, де розворот PSAR відбувається рідко в чистому висхідному тренді
• Справа: Структура в боковій секції, де PSAR часто змінюється вгору і вниз і створює хибні сигнали

Натисніть, щоб збільшити

6. Поширені помилки при використанні PSAR

1. Використання розвороту PSAR як основного сигналу входу

   • Підхід "Точки перевернулися, отже переверни позицію" легко призводить до повторних збитків, особливо на бокових ринках.
   • Реалістичніше розглядати PSAR ближче до допоміжного стандарту виходу/трейлінг-стопу для існуючих позицій, ніж як сигнал входу.

2. Не коригування Фактора Прискорення (AF) відповідно до ринку/таймфрейму

   • Комбінація стандартних значень 0.02/0.2 не завжди є оптимальною на всіх ринках.
   • Ви повинні самі перевірити на активах і таймфреймах, якими ви часто торгуєте, "яка комбінація AF була найбільш природним трейлінг-стопом у минулому".

3. Ігнорування структури ціни та Основ Підтримки/Опору

   • PSAR, що перевертається під час торкання місячного/тижневого опору, має інше значення, ніж переворот у середній секції, де немає жодного рівня.

4. Збільшення позицій без плану Управління ризиками

   • Якщо ви продовжуєте накопичувати кредитне плече, думаючи "Точки все ще знизу, отже це тренд, і я куплю більше", легко, що розмір збитку стане великим при одному розвороті.
   • Рішення про додавання позицій (add-on) чи ні завжди повинно прийматися на основі стандартів ризику всього рахунку.

7. Чек-лист практичного використання PSAR

Помістіть PSAR на графік, і спробуйте використовувати його, відповідаючи на наступні питання.

1. Чи точки зараз над чи під свічками?

   • Чи збігається напрямок "переваги тренду" при погляді разом з напрямком Ковзної середньої?

2. Де відбулися кілька останніх розворотів?

   • Чи перевернулися вони поблизу ключової підтримки/опору з Основ Підтримки/Опору, чи переверталися часто в середині боковика?

3. Чи буду я використовувати PSAR як стандарт стоп-лосу для моєї позиції?

   • Якщо так, чи підходить він добре до структури R-Multiple зі Стоп-лосу?

4. Чи налаштування Фактора Прискорення підходить для мого таймфрейму?

   • Чи він занадто чутливий, так що на нього впливає шум, чи занадто повільний, так що він практично безглуздий?

5. Чи показує PSAR ту саму картину з індикаторами тренду (такими як MA, DMI/ADX) та структурою патернів з Графічних патернів?

PSAR - це:

• Хороший інструмент для використання з Ковзною середньою та DMI/ADX оскільки він візуалізує напрямок та стандарт стоп-лосу одночасно.

Ми сподіваємося, що ви збережете перспективу, що це інструмент трейлінг-стопу, який допомагає вам у: "Не торгувати, тому що точки перевернулися", а "Як далеко я буду слідувати за цим трендом, і де я його механічно завершу".