Огляд технічних індикаторів: Організація тренду, осциляторів, волатильності та інструментів підтримки

У цьому розділі ми переходимо до технічних індикаторів.

• Ковзні середні (MA)
• MACD
• Ішимоку (Ichimoku)
• DMI/ADX
• RSI, Стохастики (Stochastics), CCI
• Смуги Боллінджера (Bollinger Bands), ATR, ADR
• Фібоначчі (Fibonacci), коефіцієнти на основі обсягу та інше

Назви, які більшість трейдерів бачили на графіках багато разів.

Мета тут не в тому, щоб сказати:

"RSI перепроданий, тому купуйте."

а скоріше:

"Де цей індикатор вписується в тренд, структуру свінгів та управління ризиками?"

На діаграмі нижче показано один ціновий графік з:

• верхнім шаром: індикатори тренду (MA, MACD тощо),
• середнім шаром: осцилятори (RSI, Stoch),
• нижнім шаром: інструменти волатильності / підтримки (Bollinger, ATR)

розташованими в окремих панелях, щоб вони візуально не конкурували.

Натисніть, щоб збільшити

1. Спочатку ціна, потім індикатори

Давайте ще раз сформулюємо базову ієрархію:

• Ціна: фактичний результат торгів,
• Індикатори: числові зведення
  • ціни,
  • обсягу,
  • та/або часу.

Це означає:

Індикатори похідні від ціни і тому завжди якимось чином відстають (lag) від ціни.

Отже:

• індикатори є чудовими інструментами підтримки прийняття рішень, але
• поганими замінниками ціни та структури.

У цьому розділі ми дотримуємося порядку:

"Структура ціни → читання індикатора" а не "Сигнал індикатора → гонитва за ціною."

2. Чотири групи індикаторів, які ми будемо використовувати

Ми згрупуємо індикатори в чотири широкі сімейства.

1. Індикатори тренду ← trend

   • MA, MACD, Ichimoku, PSAR, DMI/ADX
   • "Ринок йде вгору, вниз чи в діапазоні (range)?"
   • "Ми в середовищі слідування за трендом чи у фазі очікування?"

2. Осцилятори ← oscillators

   • RSI, Stochastics, CCI, подвійний імпульс (dual momentum)
   • "Де знаходиться цей свінг з точки зору перекупленості/перепроданості?"
   • Допомагає уточнити зони входу та виходу в межах тренду.

3. Індикатори волатильності ← volatility

   • Смуги Боллінджера, ATR, ADR
   • "Наскільки широким є рух ціни останнім часом?"
   • "Наскільки широкими повинні бути стопи та цілі для даного режиму волатильності?"

4. Інші інструменти ← other

   • Інструменти Фібоначчі, коефіцієнти обсягу (VR) тощо.
   • Спеціалізовані інструменти для ситуацій, де глибина корекції, розширення або внутрішня участь мають значення.

Кожен розділ буде менше зосереджуватися на тому, "яка формула?", і більше на:

"У якому контексті це може допомогти, і що це не може надійно вам сказати?"

3. Що ви завжди повинні поєднувати з індикаторами

Індикатори майже завжди вводять в оману, коли їх читають ізольовано. Як мінімум, поєднуйте з:

1. Структурою тренду та свінгів

   • З swing-vs-correction та dow:
   • "Ми на початку/в середині/в кінці свінгу чи тренду?"
   • RSI на рівні 70 на початку нового висхідного тренду це не те саме, що RSI 70 після довгого, виснаженого руху.

2. Таймфрейм (Timeframe)

   • Як обговорювалося в timeframes:
   • Перекупленість RSI на 5-хвилинному графіку може бути неактуальною для денного свінг-трейду.
   • Вирішіть, до якої структури таймфрейму належить ваше показання індикатора.

3. Підтримка та опір

   • Той самий перетин MACD поблизу
     • основного місячного опору,
     • проти середини випадкового діапазону
   • не матиме однакової ваги.
   • Див. s-r.

4. Правила управління ризиками

   • Індикатори можуть підказати час,
   • але "Скільки я можу втратити? Коли я здамся?" живе в risk-management.
   • Красива настройка індикатора не є ліцензією на ігнорування ризику.

4. Як ми будемо розглядати кожну групу індикаторів

Визначимо лінзу для кожного сімейства.

4-1. Індикатори тренду: узагальнення напрямку та фази

• MA / MACD / Ichimoku / DMI/ADX
  • конденсують напрямок та
  • силу тренду проти слабкості.

Ми використовуємо їх більше як:

• каркасні інструменти, щоб вирішити:
  • "Це тренд чи діапазон?"
  • "Тренд дозріває чи починається?"
• ніж як одноразові сигнали "купуй, коли перетинається".

4-2. Осцилятори: пошук свінгів у межах трендів

• RSI, Stoch, CCI часто сяють більше
  • в межах трендів, ніж
  • на випадкових бічних ринках.

Приклади:

• У висхідному тренді:
  • просідання перепроданості можуть виділити зони купівлі на відкаті (pullback).
• У діапазонах:
  • екстремуми осцилятора можуть окреслити смуги повернення до середнього (mean-reversion).

4-3. Індикатори волатильності: кількісна оцінка того, "наскільки диким" є ринок

• ATR, ADR, Смуги Боллінджера:
  • кажуть менше про напрямок,
  • більше про діапазон руху.

Вони є ключовими для:

• уникнення стопів, які настільки вузькі, що їх зачіпає шум, та
• визначення розміру позицій відповідно до послідовного ризику на угоду.

4-4. Інші інструменти: специфічні для контексту інструменти

• Фібоначчі, VR тощо.
  • більше схожі на спеціалізовані інструменти
  • для випадків, коли:
    • глибина корекції,
    • цілі розширення,
    • або внутрішня структура обсягу
  • є особливо актуальними.

5. Запропонований порядок вивчення

Замість того, щоб запам'ятовувати кожен індикатор одразу, згрупуйте їх за ролями.

1. Перегляньте основну структуру

   • candles
   • s-r
   • swing-vs-correction
   • timeframes
   • volume

2. Поточний розділ: огляд індикаторів

   • просто отримайте карту ролей.

3. Індикатори тренду

   • trend

4. Осцилятори

   • oscillators

5. Індикатори волатильності

   • volatility

6. Інші інструменти

   • other

6. Мінімальні принципи для використання в реальній торгівлі

Три прості правила, про які слід пам'ятати:

1. Структура ціни → індикатор, а не навпаки

   • спочатку прочитайте структуру,
   • потім подивіться, що додають індикатори.

2. Використовуйте індикатори за ролями, а не як комітет з голосування

   • змішування тренду + осциляторів + волатильності і очікування, поки "всі погодяться", може означати ніколи не торгувати.

3. Завжди залишайтеся прив'язаними до управління ризиками

   • сильне злиття індикаторів не виправдовує ігнорування risk-management.

З наступних розділів ми детально розглянемо кожну групу:

• як вона побудована,
• у чому вона хороша,
• і де її сліпі зони.