🐋
Торгівля китами

Основи ковзної середньої (MA): Фреймворк для побудови структури тренду

У цій статті ми зосередимося на найбільш фундаментальному індикаторі тренду: Ковзній середній (MA, Moving Average).

Замість "Купуй/Продавай, коли з'являється Золотий хрест/Хрест смерті", ми будемо практикуватися читати: "Як ця MA узагальнює поточну структуру тренду?"

Ковзна середня - це:

Діаграма нижче показує:

  • Зверху: Короткострокові, середньострокові та довгострокові MA, нанесені разом з ціною,
  • Знизу: Приклад поділу того самого періоду на період тренду vs період боковика (Box).

Маючи це зображення на увазі,

  • Ми не будемо дивитися на MA як на однорядковий сигнал,
  • А узагальнимо це з перспективи бачення "як розташовані середні ціни різних часових масштабів?".

1. Що таке індикатор ковзної середньої (MA)?

Ковзна середня дуже проста.

"Взяття середнього значення останніх N цін і з'єднання їх в одну лінію"

В основному використовуються два типи:

  • Проста ковзна середня (SMA): Середнє арифметичне останніх N цін закриття
  • Експоненційна ковзна середня (EMA): Середнє значення, яке надає більшої ваги останнім даним

На практиці:

  • Важливіше, ніж "яка краще: SMA чи EMA",
  • Є "який період MA я буду використовувати і для якої ролі?".

2. Роль MA за періодом: Короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий фреймворк

Зазвичай роль MA відрізняється залежно від періоду. Типовий поділ виглядає наступним чином (Цифри є лише прикладами, а не фіксованими правилами):

  • Короткострокова MA (5~20)

    • Узагальнює потік від останніх кількох днів до десятків свічок
    • Корисна для бачення тонкого ритму всередині свінгу на основі Свінг vs Корекція

  • Середньострокова MA (20~60)

    • Рівень, що охоплює місяць або два, або кілька свінгів
    • Якщо нахил зберігається в одному напрямку, це можна розглядати як структуру, що говорить "це зараз головний тренд"

  • Довгострокова MA (100~200 або більше)

    • Забезпечує контекст, близький до структури вищого таймфрейму, як видно в Таймфреймах
    • Використовується для бачення довгострокової підтримки/опору та зон, де ціна формується дешево/дорого в циклі

Діаграма нижче показує:

  • Накладення короткострокових (приклад: 10), середньострокових (50) та довгострокових (200) MA на одному графіку,
  • І візуально розділяє зону, яку представляє кожна MA.

Ключовим моментом є:

  • Чим довший період, тим повільніша, але надійніша структура,
  • А чим коротший період, тим швидша, але чутливіша до шуму.

3. Побудова фреймворку тренду за допомогою MA: Нахил та Вирівнювання

При використанні MA для тренду ключовими моментами є:

  1. Нахил (Slope) — Чи нахилена вона вгору, плоска чи вниз
  2. Вирівнювання (Alignment) — У якому порядку розміщені коротка, середня та довга

3-1. Сила тренду через нахил

Наприклад:

  • В умовах, коли середньострокова MA стабільно зростає
  • І ціна рухається навколо неї туди-сюди без значного відхилення → Дуже ймовірно, що це зона корекції/повторного входу у висхідному тренді.

Навпаки:

  • Якщо середньострокова MA повністю плоска або постійно ламається вгору і вниз → Часто це зона боковика/флету на основі Основ Підтримки/Опору.

3-2. Відчуття "Мультитаймфрейму" через Вирівнювання

  • Приклад висхідного тренду:
    • Порядок Коротка MA < Середня MA < Довга MA Розподілені знизу вгору
  • Приклад низхідного тренду:
    • Порядок Довга MA < Середня MA < Коротка MA Складені зверху вниз

Дивлячись на вирівнювання верх/низ таким чином:

  • Ви можете отримати відчуття, що узагальнює "тренд вищого таймфрейму vs шум нижчого таймфрейму", як видно в Таймфреймах на одному екрані.

Діаграма нижче порівнює:

  • Зліва: Зона, де короткострокові, середньострокові та довгострокові MA впорядковані у висхідному тренді
  • Справа: Зона, де ковзні середні постійно переплітаються в період боковика

4. Використання MA як динамічної підтримки/опору та стандарту повторного входу

Багато трейдерів використовують MA як динамічну підтримку/опір (dynamic S/R).

4-1. Відкат до MA у висхідному тренді

У висхідному тренді:

  • Ціна залишається вище середньострокової MA і зростає
  • Потім у зоні корекції, патерн тестування MA, а потім відскоку

Може дати підказку, що: "Ринок приймає цю зону як корекцію"

Навпаки:

4-2. Відкат до MA у низхідному тренді

У низхідному тренді діє протилежне:

  • Ціна залишається нижче середньо-/довгострокової MA
  • Потім у зоні відскоку, патерн тестування MA, а потім знову штовхання вниз
  • Може бути зоною-кандидатом для повторного входу в Short.

Діаграма нижче показує пліч-о-пліч:

  • Зліва: Структура, що відскакує після корекції до середньострокової MA у висхідному тренді
  • Справа: Структура, що відскакує до MA, а потім знову штовхається вниз у низхідному тренді

Тут також важливо:

5. Обмеження MA та поширені пастки

MA дуже корисна, але має деякі очевидні обмеження.

  1. Запізнілий індикатор (Lagging Indicator)

    • На початку абсолютно нового тренду, MA може ще не змінити свій напрямок.
    • Часто підтверджує напрямок "після того, як тренд просунувся до певної міри".

  2. Часті хибні сигнали в період боковика

    • У зонах боковика/флету, виникає багато хибних сигналів під час постійного руху вище/нижче MA.
    • Є багато частин, пов'язаних з патернами невдачі/пастками, які будуть розглянуті в Патернах невдачі.

  3. Надмірна оптимізація періоду/типу

    • Надмірна Оптимізація бектесту, така як "17-денна лінія найкраща для цієї монети", може легко зруйнуватися навіть при незначній зміні ринку.

З точки зору Управління ризиками:

MA не є інструментом для пошуку "красивих сигналів", а ближче до рамкового орієнтиру для вирішення, в якому напрямку піддавати ризику.

6. Чек-лист при використанні MA

Коли ви вмикаєте MA на реальному графіку, я рекомендую відповісти принаймні на наступні питання, перш ніж розглядати вхід.

  1. "Який зараз напрямок нахилу середньо-/довгострокової MA?"

    • Вгору / Вниз / Майже плоско?

  2. "У якому порядку впорядковані коротко-, середньо- та довгострокові MA?"

    • Чи це вирівнювання висхідного/низхідного тренду, чи коробкова структура, яка постійно переплітається?

  3. "Який патерн створює поточна ціна поблизу якої MA?"

  4. "Чи розмір мого стоп-лосу/цілі/позиції знаходиться в межах плану Управління ризиками?"

    • Перевірте конкретно, чи відстань є відповідною порівняно з середньою волатильністю за допомогою ATR (/trading/indicators/volatility)

Тепер, коли ви розумієте основні концепції MA,

Там:

Буде розглянуто "за якими правилами фреймворк ковзної середньої перетворюється на стратегію купівлі/продажу" з конкретними прикладами.

Основи індикатора ковзної середньої (MA): Як читати напрямок та фреймворк тренду | Becoming Crypto Whale