🐋
Торгівля китами

Стратегія слідування за трендом MA-60: Свінг-трейдинг з денною 60MA

У цій статті ми розглянемо Стратегію свінг-трейдингу слідування за трендом MA-60, яка ставить Денну 60MA (або подібну довгострокову MA) як центральну вісь.

У попередній статті Стратегія ковзної середньої ми підсумували загальну ідею слідування за трендом:

  • "Визначення тренду за допомогою MA"
  • "Рух на відкаті/пробої в межах цього тренду"

У цій статті ми зосередимося на дуже простій, але структурно надійній схемі серед них:

"Лонг лише вище Денної 60MA, Шорт/Нейтрально лише нижче неї."

На діаграмі нижче показано:

  • Зверху: Загальна картина відкриття лонг свінгів вище та шорт або нейтральних позицій нижче Денної 60MA.
  • Знизу: Структура збільшення до детальних зон входу/виходу на 4-годинному графіку для тієї ж ділянки.

Ключовим є розподіл ролей на:

  • Денна 60MA = Фільтр для прийняття рішення "чи розглядати цей актив як лонг чи шорт зараз"
  • Нижчий таймфрейм = Простір для визначення фактичного часу входу/виходу

1. Чому 60MA? (Роль та філософія)

У самому числі немає магії. Ви можете використовувати 50MA або 100MA.
Однак, у цій статті ми зафіксуємо її на 60MA для пояснення.

Загалом:

  • Денна 50~60MA:
    • Означає "середню ціну приблизно за один або два місяці" для середньострокових свінг-трейдерів.
    • Візуально добре показує, "чи знаходиться цей ринок у середньостроковому висхідному або низхідному тренді".
  • Занадто короткі MA (10, 20):
    • Більш чутливі до шуму.
    • Хороші для "часу входу", але дещо хиткі як "основний фільтр напрямку".

Філософія стратегії MA-60 у цій статті проста:

  1. Змінюйте основний напрямок лише за повільним критерієм.
  2. Коригуйте вхід/вихід у межах напрямку за більш детальними критеріями.

Тому ми використовуємо розподіл ролей:

  • Денна 60MA: Фільтр напрямку (Лонг/Шорт/Нейтрально)
  • 4H/1H Графік + Короткострокова MA/Свічки/Патерни: Конкретизація входу/виходу

2. Фільтрація напрямку за допомогою MA-60

Спочатку визначте, "чи шукати лонги, шорти, чи просто відпочивати", на основі Денної 60MA.

2-1. Основні правила фільтрації (Приклад)

  • Перспектива Лонг (Бичачий ухил)

    • Денні закриття переважно закінчуються вище 60MA.
    • 60MA нахилена вгору.
    • Індикатори тренду, такі як DMI/ADX, MACD, також підтримують висхідний тренд.

  • Перспектива Шорт (Ведмежий ухил)

    • Денні закриття переважно закінчуються нижче 60MA.
    • 60MA нахилена вниз.
    • Індикатори тренду також підтримують низхідний тренд.

  • Нейтрально/Боковик

Ви можете розглядати цей фільтр як пристрій для прийняття рішення заздалегідь, "на який напрямок я буду активно ставити зараз".

3. Структура з кількома таймфреймами: Денна 60MA + 4H Вхід

Стратегія MA-60 базується на аналізі кількох таймфреймів.

Як видно в Таймфреймах:

  • Вищий таймфрейм (Денний): Визначити напрямок/середовище
  • Нижчий таймфрейм (4H/1H): Час входу/виходу

Поширеним є такий поділ.

3-1. Приклад структури Лонг Свінг

  1. Перевірте середовище (Денний)

    • Ціна рухається вище 60MA.
    • 60MA нахилена вгору, індикатори тренду сигналізують про висхідний тренд.

  2. Встановіть зону інтересу (Денний)

    • Ціна коригується поблизу 60MA, або
    • Перевірте зону, де важливий рівень підтримки на основі Основ підтримки та опору + 60MA перекриваються (Конфлюенція).

  3. Шукайте сигнал входу (4H)

    • Збільште 4H графік для цієї зони.
    • На основі Свічкових патернів, Графічних патернів:
      • Довга нижня тінь + Свічка відскоку
      • Пробій верху після невеликої коробки
      • Пробій вгору невеликого клина/трикутника Використовуйте їх як кандидатів на тригер входу.

  4. Встановіть Стоп-лосс/Ціль

    • Стоп-лосс: Недавній свінг-лоу на 4H або певний % нижче Денної 60MA.
    • Ціль:

На діаграмі нижче показано:

  • Зверху: Потік, де ціна коригується і знову зростає вище Денної 60MA.
  • Знизу: Приклад позначення конкретних зон входу/стоп-лоссу/часткової фіксації прибутку на 4H графіку для тієї ж ділянки.

4. Стоп-лосс та Вихід: Як довго 'Тримати' на основі MA-60

З точки зору стратегії MA-60,
вихід та анулювання також розглядаються через дві лінзи: Денна 60MA та Свінгова структура.

4-1. Ідеї часткового виходу (Фіксація прибутку)

Загальний приклад:

  1. 1-а фіксація прибутку:
    • Поблизу недавнього верху коробки/опору на 4H або Денному.
  2. 2-а фіксація прибутку:
    • Зона, зміщена приблизно на 2~3 ATR на основі ATR.
  3. Залишок:
    • Тримати, поки денна свінгова структура не зламається або
    • Ціна закриється нижче 60MA протягом кількох послідовних свічок.

Це робить операцію ближчою до:

  • "Обов'язково взяти трохи прибутку на всій ділянці зростання"
  • Замість "вгадування, де вершина".

4-2. Критерії анулювання (Стратегія недійсна)

Приклад критеріїв Лонг:

→ У цей момент ліквідуйте позицію, що залишилася,
і перейдіть до нейтральної або шорт перспективи, поки не шукатимете лонги знову.

5. Плюси та мінуси стратегії MA-60

5-1. Плюси

  • Зменшує втому від прийняття рішень

    • Завдяки фільтру "Лонг лише вище Денної 60MA, Шорт/Нейтрально нижче", ви не виснажуєтеся зміною напрямків цілий день.

  • Допомагає зменшити великі помилки

    • Зменшує звичку постійно пробувати лонги у довгостроковому низхідному тренді.
    • Навпаки, пом'якшує звичку постійно ловити шорти у довгостроковому висхідному тренді.

  • Добре поєднується зі структурою з кількома таймфреймами

    • Напрямок на Вищому (Денний), Вхід/Вихід на Нижчому (4H/1H). Це форма, яку добре пояснювати структурно.

5-2. Мінуси та застереження

  • Може бути повільною в зонах раннього розвороту

    • На початку великого дна/вершини 60MA все ще може вказувати на старий напрямок.
    • Якщо ваш стиль — цілитися в "контр-тренд" у цих зонах, стратегія MA-60 може здатися дещо розчаровуючою.

  • Стоп-лосси можуть накопичуватися на ринках з коробками/волатильністю

  • Ризик змішування інтуїції/емоцій поза стратегією

    • Якщо ви почнете довільно ігнорувати фільтр, наприклад, "Цього разу нижче 60MA, але відчувається добре, тому Лонг", переваги стратегії швидко зникають.

6. Чек-лист при застосуванні стратегії MA-60

Перед використанням MA-60 Trend Following на практиці,
добре відповісти принаймні на наступні питання.

  1. На основі Денної 60MA, ринок зараз Лонг/Шорт/Нейтральний?

  2. Який патерн або структуру свічок я буду використовувати як тригер входу на Нижчому таймфреймі (4H/1H)?

  3. Де я розміщу критерії Стоп-лосс?
    (Свінг Лоу/Хай, нижче 60MA, на основі ATR тощо)

  4. На скільки етапів я розділю фіксацію прибутку, і які критерії для кожного етапу?

  5. Чи є чітке правило для оцінки "стратегія недійсна", коли 60MA вигинається або ціна опускається нижче неї?

  6. З яким плечем/розміром позиції я буду використовувати цю стратегію в межах правил Управління ризиками?

Стратегія MA-60 ближча до:

"Рамки", яка обмежує великий напрямок Денною 60MA і проектує свінги в її межах,

ніж до повної системи.

Як наступні кроки, ми рекомендуємо порівняти її з:

  • Стратегією Золотого/Мертвого хреста (Стратегія на основі Золотого/Мертвого хреста), яка належить до тієї ж сім'ї слідування за трендом, та
  • Іншими стратегіями, що поєднують волатильність, патерни та осцилятори,

щоб створити комбінацію слідування за трендом, яка відповідає вашій особистості.