Стратегія слідування за трендом MACD: Зосередження на структурі тренду та моментуму, а не на перетині сигналів

У цій статті ми розглядаємо Стратегію слідування за трендом на основі MACD.

Ми припускаємо, що ви вже бачили:

• Лінію MACD (Швидка EMA – Повільна EMA),
• Сигнальну лінію (Signal Line),
• Гістограму (Histogram),
• Значення нульової лінії (вісь 0)

у MACD.

Тут ми підемо далі і розробимо структуру стратегії з перспективою:

Не "Купувати/Продавати, тому що з'явився Золотий/Мертвий хрест",
а "Яку інформацію підсумовує ця структура MACD
про поточний напрямок тренду та силу моментуму?"

Діаграма нижче порівнює:

• Ліворуч: Чіткий висхідний тренд, де лінія MACD залишається вище нульової лінії, а гістограма коригується лише в позитивній (+) зоні.
• Праворуч: Ринок у діапазоні (Box), де MACD неодноразово перетинає нульову лінію вгору і вниз, а гістограма також показує часті розвороти.

Натисніть, щоб збільшити

Розуміння цієї різниці допомагає розрізнити:

• "Чи розглядати це як Режим слідування за трендом зараз,
• Або розглядати це як Режим торгівлі на відкатах/у діапазоні, як Стратегії повернення до середнього."

1. Як використовувати MACD у цій стратегії?

Традиційні пояснення MACD сильно зосереджені на сигналах перетину, таких як:

• Купувати, коли піднімається вище сигналу,
• Продавати, коли опускається нижче сигналу.

Але на практиці:

1. Нульова лінія (0) MACD
2. Відносна позиція лінії MACD та сигналу,
3. Зміна розміру (Розширення/Скорочення) гістограми

дають важливішу інформацію.

У цій стратегії ми обмежуємо використання MACD до:

1. Фільтр тренду

   • Позиція вище/нижче нульової лінії,
   • Нахил лінії MACD та позиція відносно сигналу.

2. Вимірювання сили моментуму

   • Розширення/Скорочення гістограми,
   • Зміна висоти максимумів/мінімумів.

3. Допомога у виборі часу входу на відкаті

   • Ділянка, де гістограма скорочується близько до 0 на 4-годинній основі,
     а потім знову розширюється в напрямку тренду.

Підсумовуючи,
ми використовуємо його як інструмент для читання "Напрямок + Зміна сили",
і самостійна контртрендова торгівля з MACD не входить до обсягу цієї стратегії.

2. Налаштування та таймфрейм: 12–26–9, Комбінація Денний + 4H

Найбільш широко використовувані налаштування MACD за замовчуванням:

• Швидка EMA: 12
• Повільна EMA: 26
• Сигнальна лінія: 9

У цій стратегії ми будемо базуватися на комбінації:

• Денний MACD → Визначення великого напрямку та середовища моментуму
• 4H MACD → Допомога у виборі часу входу на відкаті

Ви можете використовувати інші таймфрейми (4H/1H, 1H/15M тощо),
але важливо завжди зберігати розподіл ролей:

• Вищий таймфрейм: Фільтр напрямку/середовища
• Нижчий таймфрейм: Детальний вхід/Управління ризиками

3. Організація "Середовища тренду" спочатку за допомогою денного MACD

Спочатку розрізніть середовище за допомогою денного MACD.

3-1. Середовище домінування висхідного тренду (Ухил у довгу позицію)

Приклади критеріїв:

• Лінія MACD та сигнал рухаються переважно вище нульової лінії
• Навіть під час корекції вниз,
  MACD не опускається глибоко нижче нульової лінії
• Патерн, де корекція негативної (-) зони гістограми
  закінчується відносно коротко і неглибоко

У цьому середовищі:

• Якщо розглядати разом з іншими фільтрами тренду, такими як Стратегія 60-денної ковзної середньої,
• Це класифікується як сприятлива ділянка для Стратегії слідування за трендом у напрямку Long.

3-2. Середовище домінування низхідного тренду (Ухил у коротку позицію)

Навпаки:

• Якщо MACD та сигнал рухаються переважно нижче нульової лінії
• І навіть на ділянках відскоку,
  MACD не може довго залишатися вище 0
• І структура, де позитивна (+) зона гістограми закінчується коротко

Тоді,
це розглядається як сприятливе середовище для Стратегії слідування за трендом у напрямку Short.

3-3. Середовище "Коробка"/Нестабільне (Чекати або інша стратегія)

Випадки, як показано нижче:

• MACD часто перетинає нульову лінію вгору і вниз
• Гістограма показує позитивні/негативні зони,
  що чергуються короткими циклами
• Ціна також рухається між верхом/низом коробки
  на основі Основ підтримки/опору

→ У цій стратегії це небажана ділянка з точки зору слідування за трендом.
У цей час природно розглянути Стратегії повернення до середнього.

4. Ловлення часу входу на відкаті за допомогою 4H MACD

Розглянемо приклад висхідного тренду (Long).

1. Середовище денного MACD

   • MACD та сигнал утримуються вище нульової лінії,
   • Структура, де негативна (-) корекція гістограми закінчується коротко,
   • Зростаюча ділянка, де ціна вище MA-60 на основі Стратегії 60-денної ковзної середньої.

2. Ціна входить у Корекційний свінг на 4-годинній основі

   • Форма м'якого зниження/бокового руху, що спостерігається у Свінг проти Корекції.

3. Точки для спостереження на 4H MACD

   • Гістограма скорочується з позитивної (+) до близької до 0
   • Початкова ділянка, де вона намагається знову розширитися в позитивному (+) напрямку
     замість завершення розвороту вниз
   • Поява лінії MACD, що намагається знову прискоритися
     вище нульової лінії

4. Умови з боку ціни

   • Поблизу ділянки, де попередній максимум свінгу перетворюється на підтримку
     на Основах підтримки/опору,
   • Патерни відскоку, такі як довга нижня тінь, внутрішній бар, поглинання тощо,
     на Свічкових патернах,
   • Перевірте, чи Стоп-лосс/Ціль/Розмір позиції
     на основі ATR
     потрапляють у правила Управління ризиками.

Це структура для розгляду входу в напрямку тренду (Long),
де Ціна + MACD + Волатильність перекриваються таким чином.

У низхідному тренді (Short):

• Застосовуйте протилежно, наприклад, бачачи початок, де
  гістограма скорочується з негативної (-) до близької до 0, а потім знову розширюється в негативному (-) напрямку,
• Ділянка, де MACD намагається відновити прискорення зниження
  нижче нульової лінії як зони-кандидати для входу в Short.

5. Дивергенція MACD та поширені пастки

Використовуючи MACD, ви часто зосереджуєтесь на Дивергенції (Divergence).

• Ведмежа дивергенція, де ціна робить вищі максимуми, але максимуми MACD стають нижчими
• Бичача дивергенція, де ціна робить нижчі мінімуми, але мінімуми MACD стають вищими

є репрезентативними.

5-1. Дивергенція ближче до "Сигналу гальмування"

Важливі моменти:

• Дивергенція не гарантує негайного розвороту,
• Швидше, безпечніше розглядати її ближче до
  "Часу для зменшення переслідування або фіксації деякого прибутку
  на стороні слідування за трендом".

Наприклад:

• Поки триває денний висхідний тренд,
• Якщо зростаючі максимуми гістограми MACD поступово зменшуються,
• І лінія MACD м'яко відступає до нульової лінії,

Замість агресивного збільшення нових довгих позицій:

• Більше зосередьтеся на частковому отриманні прибутку з існуючих позицій,
• Управління максимальною вагою на елемент, встановленою в Управлінні ризиками

є вигідним на практиці.

5-2. Зловживання сигналами MACD на ринках у діапазоні

У ділянках "коробки":

• MACD часто рухається вгору і вниз від нульової лінії,
• Гістограма часто ненадовго виходить,
  чергуючи позитивні/негативні зони.

У цей час:

• Якщо ви інтерпретуєте кожен невеликий перетин
  як "Початок нового тренду",
  збитки легко швидко накопичуються.
• Ця стратегія передбачає зменшення слідування за трендом
  на ділянках, де MACD не показує середовище тренду в першу чергу.

6. Плюси та мінуси стратегії слідування за трендом MACD

6-1. Плюси

• Ви можете бачити Напрямок тренду (Вище/Нижче нульової лінії) та
  Силу моментуму (Гістограма)
  разом з одного погляду.
• У порівнянні з переглядом лише простих цінових ковзних середніх, таких як Стратегія 60-денної ковзної середньої,
  ви можете вловлювати "Зміну сили" більш чутливо.
• Якщо розглядати з RSI/Stoch з Осциляторів,
  це допомагає перехресно перевірити напрямок тренду та перегріті/перепродані ділянки.

6-2. Мінуси/Застереження

• Це часто стає сигналом "пили" (whipsaw signal) на ринках "коробки"/нестабільних ринках.
• Якщо ви одержимі надмірно детальними сигналами перетину,
  легко стати "Короткостроковою системою, що реагує на кожен рух".
• З точки зору Управління ризиками,
  якщо правила R/R, максимальної просадки та розміру позиції не зрозумілі,
  важко захистити рахунок у довгостроковій перспективі,
  навіть у місцях, де MACD виглядає добре.

7. Контрольний список при застосуванні цієї стратегії

Щоразу, коли ви відчуваєте, що сигнали MACD виглядають добре,
ми рекомендуємо перевірити принаймні наведені нижче питання.

1. "На основі денного MACD,
   чи є зараз Домінування висхідного/низхідного тренду,
   або Секція коробки/нестабільна?"

2. "Чи відповідає скорочення/повторне розширення гістограми, показане 4H MACD,
   вищому напрямку тренду?"

3. "Чи пов'язаний цей вхід також з
   Основами підтримки/опору,
   Патернами,
   та ATR?"

4. "Чи знаходяться Стоп-лосс/Ціль/Розмір цієї позиції
   в межах правил Управління ризиками?"

5. "Чи не є загальний ризик рахунку надмірним
   у поєднанні з іншими позиціями слідування за трендом, які вже утримуються?"

Найпрактичніше розглядати MACD як:

"Індикатор тренду, що підсумовує Напрямок та Зміну сили одночасно"

• Якщо ви спочатку організуєте Середовище тренду та Рамку моментуму
  за допомогою MACD вищого таймфрейму,
• І розробите Вхід на відкаті та Управління ризиками,
  поєднуючи MACD нижчого таймфрейму + Структуру ціни + Волатильність,

Ви зможете використовувати його як вісь слідування за трендом, яку можна достатньо поєднати з
Стратегією 60-денної ковзної середньої,
Стратегією Золотого/Мертвого хреста,
та Стратегією Хмари Ішимоку.