🐋
Торгівля китами

Стратегія слідування за трендом DMI/ADX: Розділення напрямку (DI) та сили (ADX)

У цій статті розглядається стратегія слідування за трендом, заснована на DMI/ADX.

Ми будемо виходити з того, що ви вже прочитали DMI/ADX і знаєте:

  • Що означають +DI та -DI,
  • Як ADX підсумовує "силу тренду",
  • І як відрізняти трендові ринки від бічних (Box) на основі значень ADX (наприклад, 20 або 25).

Тут ми підемо на крок далі і розробимо структуру стратегії з такої точки зору:

Окрім простого "Купувати, тому що +DI вище -DI, або Продавати, тому що -DI вище +DI", "Що структура DMI/ADX говорить нам про поточний напрямок ринку та силу тренду?"

Діаграма нижче показує порівняння між:

  • Зліва: Фаза Боковика (Range), де +DI та -DI часто перетинаються, а ADX залишається низьким і плоским.
  • Справа: Сильний Висхідний Тренд, де +DI залишається вище -DI, а ADX піднімається вище базової лінії і зберігає високі значення.

Розуміння цієї різниці допомагає вам розрізняти:

1. Як ми будемо використовувати DMI/ADX у цій стратегії?

У традиційних поясненнях часто робиться наголос на "перетинах DI":

  • +DI перетинає -DI вгору → Сигнал на покупку,
  • -DI перетинає +DI вгору → Сигнал на продаж.

Але на практиці наступна комбінація дає більш важливу інформацію:

  1. ADX: Сила тренду (є/немає)
  2. +DI / -DI: Хто має перевагу (Напрямок)
  3. І поєднання з Основами підтримки та опору, Патернами та Індикаторами волатильності.

У цій стратегії ми обмежуємо використання DMI/ADX наступними ролями:

  1. Трендовий фільтр
    • Чи знаходиться ADX вище або нижче базової лінії (наприклад, 20~25)?
    • Чи зростає ADX, чи падає?
  2. Фільтр напрямку
    • Коли ADX знаходиться на значущому рівні, який з +DI або -DI вище?
  3. Допоміжний індикатор для інших трендових стратегій

Коротко: Ми використовуємо DMI/ADX як "трендовий фільтр, який розділяє напрямок (DI) і силу (ADX)", і ми не розглядаємо торгівлю суто проти тренду з використанням тільки DMI в рамках цієї стратегії.

2. Налаштування та Таймфрейм: DMI 14 періодів, Комбінація Денний + 4 Години

Найбільш поширене налаштування:

  • Період: 14 (DMI/ADX 14)

У цій стратегії ми будемо використовувати наступну комбінацію як основу:

  • Денний DMI/ADX → Визначення середовища сили та напрямку тренду
  • 4-годинний DMI/ADX → Підтвердження відновлення напрямку у фазах відкату

Ви можете використовувати інші комбінації (наприклад, 4 години/1 година), але важливо завжди зберігати розподіл ролей:

  • Старший таймфрейм: Фільтр середовища (Чи є тренд?)
  • Молодший таймфрейм: Таймінг входу та Управління ризиками

3. Спочатку класифікуємо "Трендове середовище" за допомогою Денного DMI/ADX

Спочатку ми розділяємо середовище на основі денного графіка. Цифри можуть відрізнятися залежно від ринку, але як приклад:

  • ADX 20 або менше: Слабкий тренд або його відсутність (Range/Chop).
  • ADX 20~25: Тренд формується або неясний.
  • ADX 25 або більше: Тренд стає чітким.

3-1. Середовище з бичачою перевагою (Long Bias)

Якщо структура на денному графіку наступна:

  • ADX тримається вище базової лінії (наприклад, 20~25) або зростає,
  • +DI залишається стабільно вище -DI,
  • Навіть якщо відбувається велика корекція, +DI відновлюється вище -DI і ADX знову починає зростати,

→ Ми класифікуємо це як сприятливе середовище для стратегії слідування за довгим трендом (Long).

3-2. Середовище з ведмежою перевагою (Short Bias)

Навпаки:

  • ADX тримається вище базової лінії або зростає,
  • -DI залишається стабільно вище +DI,
  • Навіть якщо відбувається відскік, +DI тимчасово зростає, потім знову падає нижче -DI і ADX знову починає зростати,

→ Це сприятливе середовище для стратегії слідування за коротким трендом (Short).

3-3. Бічне/Змішане середовище (Спостереження або інша стратегія)

Наступні випадки є несприятливими зонами для цієї стратегії:

  • ADX рухається вбік близько 20 або нижче,
  • +DI та -DI повторюють часті перетини,
  • І ціна рухається тільки між верхом і низом коробки (box) на основі Основ підтримки та опору.

У цьому випадку природно скоротити слідування за трендом і розглянути стратегії діапазону або відкату, такі як Стратегії повернення до середнього.

4. Допомога з таймінгом входу на відкатах за допомогою 4-годинного DMI/ADX

Візьмемо висхідний тренд (Long) як приклад.

  1. Денне середовище

    • ADX тримається вище базової лінії або одного разу впав і знову зростає.
    • +DI залишається вище -DI протягом довгого часу.
    • Ціна рухається вище MA-60 на основі Стратегії MA 60 днів.

  2. Ціна входить у "Корекційний свінг" на 4-годинній основі

  3. Точки для спостереження на 4-годинному DMI/ADX

    • Навіть якщо ADX тимчасово падає або вирівнюється під час корекції,
    • ми спостерігаємо, чи готується він знову підняти голову, замість того щоб сильно впасти.
    • І чи перетинає +DI (який впав нижче -DI під час корекції) знову -DI вгору поблизу підтримки.

  4. Поєднання зі структурою ціни

    • На основі Основ підтримки та опору, область, де попередній максимум свінгу або верх коробки стає підтримкою.
    • На основі Свічкових патернів, поява розворотних патернів, таких як довга нижня тінь, Поглинання або Внутрішній бар.
    • На основі ATR, переконатися, що Стоп-лос, Ціль та Розмір позиції знаходяться в рамках правил Управління ризиками.

Ми розглядаємо вхід у напрямку тренду (Long), де ADX (Сила) + DI (Напрямок) + Структура ціни + Волатильність перекриваються.

У низхідному тренді (Short) ми застосовуємо зворотне:

  • Під час корекційного відскоку +DI тимчасово зростає,
  • потім знову падає нижче -DI поблизу опору (на основі Основ підтримки та опору),
  • і ADX знову починає зростати.

Ми розглядаємо цю область як кандидата для входу в шорт (Short).

5. Часті пастки при використанні DMI/ADX

5-1. Одержимість тільки числом ADX

  • Багато хто каже, що ADX вище 25 означає "сильний тренд",
  • але важливіше де і в якій структурі він перетнув 25.

Якщо ADX досягає 30~40 у дуже пізній момент (кінець свінгу, перегріта зона):

  • Замість того щоб входити заново,
  • це може бути область, щоб подумати про часткову фіксацію прибутку та зниження ризику з точки зору Управління ризиками.

5-2. Торгівля тільки на основі перетинів +DI/-DI

  • На бічному ринку з низьким ADX,
  • +DI та -DI перетинаються постійно і безглуздо.
  • Якщо ви будете приймати всі ці перетини за "сигнали покупки/продажу", збитки будуть швидко накопичуватися.

Перетин DI — це всього лише "кандидат на зміну напрямку", і набуває сенсу тільки при розгляді разом з:

5-3. Перенавчання (Overfitting) з іншими трендовими індикаторами

  • Якщо ви увімкнете MA, MACD, Ichimoku та DMI/ADX всі відразу,
  • і будете чекати, поки "всі індикатори вкажуть в одному напрямку, щоб увійти",

то легко отримати систему, яка добре працює тільки на минулих графіках.

Більш реалістично використовувати DMI/ADX:

  • з одним або двома трендовими індикаторами (MA, MACD тощо),
  • і обмежити його вторинним фільтром для підтвердження: "Чи справді тут є тренд?".

6. Плюси та мінуси стратегії слідування за трендом DMI/ADX

6-1. Плюси

  • Ви можете бачити напрямок (+DI/-DI) та силу (ADX) окремо.
  • Допомагає більш чітко розрізняти "області з трендом проти областей без тренду", ніж прості лінії усереднення ціни, як у Стратегії MA 60 днів.
  • При використанні зі Стратегією MACD або Стратегією Ішимоку, добре підходить для перехресної перевірки трендових сигналів один одного.

6-2. Мінуси та Застереження

  • Якщо ви довіряєте базовій лінії ADX тільки як "абсолютному значенню", ви часто будете входити пізно в перегрітих зонах в кінці свінгу.
  • Якщо ви зловживаєте сигналами перетину DI в зонах діапазону, ви можете легко зазнати послідовних збитків.
  • З точки зору Управління ризиками: Без правил співвідношення Ризик/Прибуток (R/R), максимального збитку та розміру позиції, важко захистити рахунок, яким би хорошим не був індикатор.

7. Питання, які потрібно задати собі перед тим, як слідувати сигналам DMI/ADX

Щоразу, коли ви знаходите область, де DMI/ADX виглядає добре, корисно перевірити як мінімум наступні питання:

  1. "Грунтуючись на денному ADX, ринок зараз у тренді, або в бічній/змішаній зоні?"

  2. "Якщо ми припускаємо, що є тренд, який з +DI та -DI має перевагу послідовно?"

  3. "У зоні відкату на 4-годинній основі, чи починає ADX знову піднімати голову, і чи вирівнюється DI знову в напрямку тренду?"

  4. "Чи збігається цей сигнал з Основами підтримки та опору, Патернами, та ATR?"

  5. "Чи знаходяться Стоп-лос, Ціль та Розмір позиції в рамках правил Управління ризиками?"

DMI/ADX на практиці найбільш ефективний, коли розглядається як:

"Фільтр, який одночасно показує, чи 'присутній/відсутній' тренд і яка сторона сильніша"

  • Якщо ви спочатку визначите середовище (тренд проти діапазону) та перевагу напрямку за допомогою DMI/ADX старшого таймфрейму,
  • а потім спроектуєте вхід на відкаті та управління ризиками, комбінуючи молодший таймфрейм, структуру ціни та волатильність,

то ви зможете використовувати його як центральний стовп слідування за трендом, поряд з Стратегією MA 60 днів, Стратегією MACD, та Стратегією Ішимоку.

Трендова стратегія DMI/ADX: Читаємо напрямок і силу окремо | Becoming Crypto Whale