🐋
Торгівля китами

Стратегія слідування за трендом DMI/ADX: Розділення напрямку (DI) та сили (ADX)

У цій статті ми розглядаємо Стратегію слідування за трендом на основі DMI/ADX.

Ми припускаємо, що ви вже бачили в DMI/ADX:

  • Що означають +DI та -DI,
  • Як ADX підсумовує "Силу тренду",
  • Як розрізняти трендові/діапазонні ринки на основі значень ADX (наприклад, 20, 25).

Тут ми йдемо на крок далі та розробляємо структуру стратегії з перспективою:

Окрім простого "+DI вище -DI, отже Купувати, -DI вище, отже Продавати", "Яку історію розповідає нам структура DMI/ADX про поточний напрямок ринку та силу тренду?"

На діаграмі нижче порівнюється:

  • Ліворуч: Секція Боксу (Діапазону), де +DI та -DI часто перетинаються, а ADX лежить низько.
  • Праворуч: Сильний висхідний тренд, де +DI залишається вище -DI, а ADX піднімається вище базової лінії та залишається високим.

Пліч-о-пліч.

Розуміння цієї різниці допомагає розрізнити:

1. Як використовувати DMI/ADX у цій стратегії?

Традиційні пояснення часто зосереджуються на "Перетинах DI", таких як:

  • +DI перетинає вище -DI → Сигнал на покупку
  • -DI перетинає вище +DI → Сигнал на продаж

Однак на практиці:

  1. ADX: Сила тренду (Існує/Не існує)
  2. +DI / -DI: Яка сторона має перевагу (Напрямок)
  3. Та поєднання з Основами підтримки та опору, Патернами, Індикаторами волатильності

дає більш важливу інформацію.

У цій стратегії ми обмежуємо використання DMI/ADX:

  1. Фільтр тренду

    • Чи знаходиться ADX вище або нижче базової лінії (наприклад, 20~25)?
    • ADX зростає чи падає?

  2. Фільтр напрямку

    • Коли ADX знаходиться на значущому рівні, хто з +DI проти -DI знаходиться вище?

  3. Допоміжний індикатор для інших трендових стратегій

Підсумовуючи, Ми використовуємо DMI/ADX як "Фільтр тренду, який розділяє Напрямок (DI) та Силу (ADX)", і не охоплюємо торгівлю проти тренду лише за допомогою DMI в рамках цієї стратегії.

2. Налаштування та таймфрейм: 14-періодний DMI, комбінація Денний + 4-годинний

Найбільш широко використовуваним налаштуванням є:

  • Період: 14 (DMI/ADX 14)

У цій стратегії ми базуємо її на комбінації:

  • Денний DMI/ADX → Визначити середовище сили/напрямку тренду
  • 4-годинний DMI/ADX → Перевірити повторне посилення напрямку в зонах відкату

Ви можете використовувати інші комбінації (4-годинний/1-годинний тощо), але важливо завжди зберігати розподіл ролей:

  • Вищий таймфрейм: Фільтр середовища (Чи є тренд?)
  • Нижчий таймфрейм: Час входу та управління ризиками

3. Спочатку розрізнення "Трендового середовища" за допомогою Денного DMI/ADX

Спочатку ми ділимо Середовище на основі Денного графіка. Значення можуть відрізнятися залежно від ринку, але як приклад:

  • ADX 20 або нижче: Слабкий тренд або його відсутність (Діапазон/Чоп)
  • ADX 20~25: Тренд тільки формується або неоднозначна зона
  • ADX 25 або вище: Тренд стає виразним

3-1. Середовище переваги висхідного тренду (Long Bias)

Якщо структура Денного графіка така:

  • ADX утримується вище базової лінії (наприклад, 20~25) або зростає,
  • +DI послідовно утримується вище -DI,
  • Навіть якщо відбувається велика корекція, +DI відновлюється вище -DI, і ADX знову піднімає голову.

→ Класифікується як сприятливе середовище для Стратегії слідування за трендом у напрямку Long.

3-2. Середовище переваги низхідного тренду (Short Bias)

Навпаки:

  • ADX утримується вище базової лінії або зростає,
  • -DI послідовно утримується вище +DI,
  • Навіть якщо відбувається відскок, +DI ненадовго піднімається, але потім повертається нижче -DI, і ADX знову зростає.

→ Сприятливе середовище для Стратегії слідування за трендом у напрямку Short.

3-3. Бокс/Змішане середовище (Зачекайте та подивіться або інші стратегії)

Наступні випадки є небажаними зонами в цій стратегії:

  • ADX показує бічний рух близько або нижче 20,
  • +DI та -DI повторюють часті перетини,
  • Ціна також рухається лише між верхньою та нижньою частинами боксу на основі Основ підтримки та опору.

У цей час природно зменшити слідування за трендом і розглянути стратегії діапазону/відкату, такі як сімейство Стратегій повернення до середнього.

4. Допомога у виборі часу входу на відкаті за допомогою 4-годинного DMI/ADX

Розглянемо приклад висхідного тренду (Long).

  1. Денне середовище

    • Структура, де ADX утримується вище базової лінії або один раз впав і знову зростає.
    • Секція, де +DI утримується вище -DI, є long.
    • На основі Стратегії 60-денної ковзної середньої, ціна рухається вище MA-60.

  2. Ціна входить у корекційний свінг на 4-годинному

  3. Точки, на які слід звернути увагу в 4-годинному DMI/ADX

    • Навіть якщо ADX тимчасово знижується або лежить боком під час корекції,
    • Чи готується він знову підняти голову вгору, замість того, щоб значно впасти?
    • Чи опускається +DI нижче -DI під час корекції, але знову проривається вище -DI поблизу підтримки?

  4. Поєднання зі структурою ціни

Ми розглядаємо вхід у напрямку тренду (Long), де ADX (Сила) + DI (Напрямок) + Структура ціни + Волатильність перекриваються таким чином.

У низхідному тренді (Short), навпаки:

  • Під час корекційного відскоку +DI тимчасово піднімається,
  • Потім повертається нижче -DI поблизу опору на основі Основ підтримки та опору,
  • І застосовуйте це, розглядаючи зону, де ADX починає знову зростати, як зону-кандидата для входу в Short.

5. Поширені пастки при використанні DMI/ADX

5-1. Одержимість лише цифрами ADX

  • Багато хто каже "Сильний тренд", якщо ADX становить 25 або вище,
  • Але де і в якій структурі він перетнув 25, важливіше.

Якщо ADX досягає 30~40 у дуже пізній точці (пізній свінг, перегріта зона):

  • Замість того, щоб входити заново, це може бути зона для розгляду часткової фіксації прибутку/зменшення ризику за існуючими позиціями з точки зору Управління ризиками.

5-2. Торгівля лише за перетинами +DI/-DI

  • На ринку боксу, де ADX низький, +DI та -DI постійно перетинаються безглуздо.
  • Якщо ви приймаєте всі перетини як "Сигнали на покупку/продаж" у цей час, збитки легко швидко накопичуються.

Перетин DI є лише "Кандидатом на зміну напрямку", і він стає значущим лише тоді, коли розглядається разом з:

5-3. Перенавчання (Overfitting) з іншими індикаторами тренду

  • Якщо ви увімкнете MA, MACD, Ішимоку, DMI/ADX всі одразу,
  • І будете діяти за принципом "Входити, якщо всі індикатори в одному напрямку",
  • Легко стати системою, яка добре підходить лише для минулих графіків.

Реалістично обмежити DMI/ADX:

  • Використанням з одним або двома індикаторами тренду (MA, MACD тощо),
  • Але як вторинний фільтр для підтвердження "Чи це справді трендова зона?".

6. Плюси та мінуси стратегії слідування за трендом DMI/ADX

6-1. Плюси

6-2. Мінуси/Застереження

  • Якщо ви довіряєте базовій лінії ADX лише як довільному "Абсолютному значенню", ви часто застрибуєте пізно в перегріту зону пізнього свінгу.
  • Зловживання сигналами перетину DI в зонах Діапазону призводить до послідовних збитків.
  • Без правил R/R, Максимального збитку та Розміру позиції з точки зору Управління ризиками, важко захистити рахунок, незалежно від того, наскільки хороший індикатор.

7. Речі, які слід запитати себе перед тим, як побачити сигнали DMI/ADX

Щоразу, коли ви знаходите зону, де DMI/ADX виглядає добре, корисно хоча б раз перевірити наведені нижче запитання.

  1. "На основі Денного ADX, це зараз Трендовий ринок, чи Бокс/Змішана зона?"

  2. "Якщо я бачу тренд, хто з +DI та -DI має послідовну перевагу?"

  3. "Чи піднімає ADX знову голову в 4-годинній зоні відкату, і чи вирівнюється DI у напрямку тренду?"

  4. "Чи збігається цей сигнал також з Основами підтримки та опору, Патернами та ATR?"

  5. "Чи підпадають Стоп-лосс/Ціль/Розмір позиції під правила Управління ризиками?"

DMI/ADX найбільш практичний, коли розглядається як:

"Фільтр, який показує 'Тренд існує/Не існує' і навіть яка сторона сильніша разом"

Якщо ви:

  • Спочатку організуєте Середовище (Тренд проти Діапазону) та Спрямовану перевагу за допомогою DMI/ADX Вищого таймфрейму,
  • І розробите Вхід на відкаті та Управління ризиками, поєднавши Нижчий таймфрейм зі Структурою ціни/Волатильністю,

Ви зможете достатньо використовувати його як основну вісь слідування за трендом разом із Стратегією 60-денної ковзної середньої, Стратегією MACD та Стратегією Ішимоку.