🐋
Торгівля китами

Огляд стратегій на основі патернів: Поєднання S/R та патернів з трендом і поверненням до середнього

У цьому розділі ми розглядаємо Стратегії на основі патернів (Pattern-Based Strategies).

Ми припускаємо, що ви вже бачили через Основи підтримки та опору, Патерни, Свічкові патерни, Графічні патерни, та Патерни невдачі, що:

  • Підтримка/Опір (S/R) — це рівні, де баланс цін часто змінюється,
  • Свічкові/графічні патерни — це не прості малюнки, а сліди психології учасників та структури позицій,
  • І що той самий патерн має різне значення та перевагу (Edge) залежно від контексту, в якому він з'являється.

Ми будемо вважати, що ви це бачили.

Тепер тут ми організуємо ці патерни в структуру стратегії з наступної перспективи:

Не «Якщо з'явиться ця фігура, то піде вгору/вниз», А «В якому середовищі, і яка структура патерну створює сприятливу ймовірність для якого напрямку торгівлі?»

На діаграмі нижче показано:

  • Зліва: На верхньому/нижньому S/R коробки, точка, де розділяється сценарій Відскоку (Bounce) проти Пробою (Breakout),
  • Справа: Структура, де Подвійна вершина (Double Top) та Хибний пробій (Fakeout) функціонують як розворот тренду/повернення до середнього/пастка стоп-лосс

як єдиний набір, як дорожня карта.

Мета цього розділу:

1. Що таке стратегія на основі патернів?

Коли багато людей вперше стикаються з патернами:

  • Вони намагаються поєднати Фігура → Напрямок безпосередньо, як «Якщо з'явиться ця фігура ●●, і якщо з'явиться та фігура ▲▲».

Але на практиці:

  • Та сама подвійна вершина
    • Подвійна вершина, що з'являється в кінці сильного висхідного тренду,
    • Подвійна вершина, що з'являється знову після кількох ударів об верхню частину коробки,
    • Подвійна вершина, що з'являється в проміжному відкаті під час низхідного тренду
  • Кожен з них має різне значення та перевагу.

Стратегія на основі патернів, про яку ми говоримо в цьому розділі, означає:

  1. Структура: S/R, Свінг, форма патерну
  2. Контекст: Сила тренду, волатильність, структура позицій
  3. Ризик: Стоп-лосс, ціль, розмір позиції

Групування їх у дерево сценаріїв, щоб створити структуру, де ми можемо сказати:

«У такому середовищі, коли такий патерн завершено, вхід у цьому напрямку пропонує хороше R/R у довгостроковій перспективі»

2. Основні стратегії, що розглядаються в цьому розділі

У розділі Стратегія патернів ми розглядаємо такі стратегії:

  • Стратегія патернів S/R

    • Стратегія, яка поєднує рівні підтримки/опору, розглянуті в Основи підтримки та опору, з реальною структурою входу, стоп-лоссу та цілі.
    • Ми розділяємо сценарії Відскоку S/R проти Пробою з точки зору тренду та повернення до середнього.

  • Стратегія подвійної вершини/дна

    • Стратегія, яка інтерпретує подвійну вершину/подвійне дно не як просту «форму W або M», а як структуру Розподілу (Distribution)/Накопичення (Accumulation).
    • Ми поєднуємо це з Подвійна вершина/днo.

  • Стратегія пробою/хибного пробою

    • Ми розробляємо стратегію успіху/невдачі пробою, та хибного пробою, який струшує вгору/вниз і повертається, поєднуючи це з Патерни невдачі.
    • Ми підсумовуємо, як розділяються вхід за трендом та вхід на повернення до середнього.

  • Стратегія Фібоначчі

    • Стратегія, яка поєднує корекцію/розширення Фібоначчі, розглянуті в Фібоначчі, з S/R та свінговою структурою для розробки діапазонів входу на відкаті та фіксації прибутку.

  • Стратегія хвиль Елліотта

    • Метод використання хвиль Елліотта, розглянутих в Хвилі Елліотта
    • Спрощуючи їх, щоб вони відповідали практичним стратегіям на рівні «груба хвильова структура + ключові S/R + управління ризиками».

Кожна стаття розроблена як стратегія «вісь патерну», яка поєднується з:

3. Зв'язок між патернами та трендом/поверненням до середнього

Патерни зазвичай включають:

  • Патерни, які допомагають Слідуванню за трендом (Trend Following),
  • Та патерни, які допомагають Поверненню до середнього (Mean Reversion).

Обидва.

Наприклад:

  • Стратегія патернів S/R

    • Якщо верхня частина коробки сильно пробита і тренд вирівняний на основі Стратегії 60-денної MA → Стратегія пробою за трендом.
    • Якщо пробиває вгору один раз і негайно падає, і відбувається хибний пробій у тому ж місці → Стратегія повернення до середнього/контр-тренд, ближча до Стратегії повернення до середнього.

  • Стратегія подвійної вершини/дна

    • Подвійна вершина, що з'являється в проміжному відкаті під час висхідного тренду, ймовірно, закінчиться як короткострокове повернення до середнього,
    • Подвійна вершина, що з'являється після довгострокового зростання, у час, коли сила тренду слабшає на основі DMI/ADX, може бути кандидатом на розворот тренду.

Зрештою, патерни — це:

Інструмент, який не обирає «Тренд проти Повернення до середнього» за вас, а підсилює підказки про те, який сценарій є більш сприятливим.

У цьому розділі ви будете неодноразово перевіряти розподіл ролей з:

4. Часовий інтервал та розробка сценаріїв

Стратегії на основі патернів значно відрізняються за значенням залежно від часового інтервалу.

У цьому розділі ми в основному пояснюємо на основі комбінації:

  • Денний (Daily): Структура великої картини, ключові S/R, напрямок тренду,
  • 4 години (4H): Завершення патерну, час входу, свічкові патерни.

Наприклад:

  • Денний

    • Багаторазове тестування верхнього S/R коробки,
    • На основі Смуг Боллінджера, ширина смуги не надмірно широка,
    • На основі DMI/ADX, ADX не знаходиться в зоні перегріву.

  • 4 години

    • Після того, як відбувається перший пробій вище верхньої частини коробки,
    • На основі Патернів невдачі, структура, яка виходить трохи вгору і негайно повертається всередину коробки,
    • Довга верхня тінь + підтвердження домінування продажів зверху на об'ємі/стрічці.

→ Ця комбінація стає:

  • Кандидатом на сценарій Невдачі пробою + Шорт повернення до середнього на основі патерну.

У всіх стратегіях патернів ми послідовно підтримуємо 3-етапну структуру:

  • Середовище (Денний) → Патерн/Тригер (4 години) → Структура ризику (R/R, Розмір позиції).

5. Поширені пастки в стратегіях на основі патернів

5-1. Знаходження патернів будь-де на графіку

Людський мозок дуже вправний у знаходженні патернів. Тому, якщо ви дивитеся на графік протягом тривалого часу:

  • «Тут подвійна вершина, там трикутник, а тут голова і плечі...»

Легко побачити занадто багато патернів.

Рішення:

  • Спочатку обмежте діапазон спостереження навколо важливих S/R на основі Основи підтримки та опору.
  • Використовуйте 60-денну MA та DMI/ADX, щоб спочатку розділити трендові зони проти змішаних зон, і вибірково дивіться лише на ті патерни, які підходять для кожного середовища.

5-2. Дивитися лише на назву патерну та ігнорувати середовище/ризик

  • «Вийшла подвійна вершина, отже Шорт»,
  • «Вийшла голова і плечі, отже Шорт»,

Якщо ви вирішуєте напрямок лише на основі форми таким чином:

  • Ви можете переоцінити невелику корекцію в середині тренду як розворот тренду,
  • Або неправильно зрозуміти це як стратегію повернення до середнього в активній трендовій зоні.

Патерни набувають значення лише в рамках:

5-3. Торгівля «патернами, які виглядають красиво» без урахування R/R

Деякі патерни виглядають красиво як картинка, але:

  • Якщо ви розрахуєте на основі фактичного розташування стоп-лоссу та цілі, це може бути структура, де R/R навіть не досягає 1:1.

У всіх стратегіях цього розділу ми продовжуватимемо перевіряти, чи патерн дійсний з точки зору R/R на основі:

6. Дорожня карта цього розділу: Які стратегії будуть далі?

Нижче розділ Стратегія патернів охоплює наступний вміст по порядку:

  1. Стратегія патернів S/R

    • Ми розглядаємо рівні підтримки/опору як «вирішальні зони, де може статися відскік/пробій»,
    • І порівнюємо стратегію відскоку проти стратегії пробою з точки зору тренду, повернення до середнього та управління ризиками.

  2. Стратегія подвійної вершини/дна

    • Ми поєднуємо подвійну вершину/подвійне дно з Подвійна вершина/днo,
    • І інтерпретуємо це як структуру розподілу/накопичення в кінці тренду та організовуємо вхід, стоп-лосс та ціль.

  3. Стратегія пробою/хибного пробою

    • Ми поєднуємо пробій та хибний пробій з Патерни невдачі,
    • І розробляємо дерево сценаріїв, яке веде до слідування за трендом, коли пробій успішний, та повернення до середнього, коли він невдалий.

  4. Стратегія Фібоначчі

    • Ми поєднуємо корекцію/розширення Фібоначчі з Свінг проти Корекції та ATR,
    • Щоб пояснити, як кількісно встановити діапазони входу на відкаті та фіксації прибутку.

  5. Стратегія хвиль Елліотта

    • Замість того, щоб запам'ятовувати всі детальні правила хвиль Елліотта,
    • Ми спрощуємо їх до рівня структури великого потоку + ключові S/R + управління ризиками і розглядаємо, як поєднувати їх зі стратегіями слідування за трендом та повернення до середнього.

Стратегії на основі патернів слід розглядати як:

Не «техніку для співставлення форм графіків», А «одну вісь стратегії, яка розглядає структуру ціни, середовище та ризик разом»

Щоб ви могли довго виживати на практиці.

Якщо ви розробите свій рахунок, зробивши:

Ви зможете створити систему портфельного типу, де жодна вісь не зникає повністю, навіть якщо ринкове середовище змінюється.