🐋
Торгівля китами

Хвильова теорія Елліотта: Читання тренду та корекції через хвилі

Хвильова теорія Елліотта — це спроба описати
ринкові рухи як хвильові структури.

Відома фраза звучить так:

«5-хвильовий рух у напрямку тренду,
за яким слідує 3-хвильова корекція,
утворює один повний цикл».

  • З позитивного боку, це мова для
    циклів психології натовпу.
  • З негативного боку, якщо зайти занадто далеко,
    вона може стати інструментом для надмірно впевненого прогнозування
    та підгонки під історію (hindsight curve fitting).

У цьому розділі ми розглядатимемо хвилі Елліотта як:

  • структурну лінзу, а не магічну формулу,
  • щось, що є корисним до певної міри,
    і небезпечним, якщо ви намагаєтеся витиснути з цього занадто багато впевненості.

На діаграмі нижче показано класичну структуру 5 вгору, 3 вниз:

  • 1–2–3–4–5: трендові хвилі (імпульс)
  • A–B–C: корекційні хвилі проти цього тренду

1. Основні ідеї хвиль Елліотта

1-1. Ритм 5-3: тренд проти корекції

По суті, хвилі Елліотта стверджують, що ціна часто рухається у:

  • 5 хвилях за трендом (1–2–3–4–5),
  • за якими слідують 3 хвилі проти нього (A–B–C).

Грубо кажучи:

  • Хвиля 1: перша спроба розпочати новий тренд.
  • Хвиля 2: ранні сумніви та відкат (pullback).
  • Хвиля 3: найсильніше розширення тренду
    («ОК, це дійсно тренд.»).
  • Хвиля 4: фіксація прибутку та консолідація.
  • Хвиля 5: поштовх пізньої стадії / можливе виснаження.

Потім:

  • Хвиля A: перший серйозний рух проти попереднього тренду.
  • Хвиля B: відскок «можливо, це ще не кінець».
  • Хвиля C: глибша корекція, яка часто завершує
    принаймні один цикл.

На реальних ринках:

  • Реальна цінова дія рідко ідеально відповідає підручнику,
    саме тому хвильові мітки слід розглядати як
    описову мову, а не точну машину для прогнозування.

1-2. Фрактали: хвилі всередині хвиль

Друга ключова ідея — це фрактальна структура.

  • Те, що виглядає як простий свінг 1–2–3–4–5 на денному графіку,
  • може розпадатися на кілька менших структур 5-3
    на графіках 4h, 1h або 5m.

З timeframes:

«Багато свінгів нижчого таймфрейму згортаються
в один бар або хвилю вищого таймфрейму».

Хвилі Елліотта — це, по суті, спроба
систематично назвати ці вкладені свінги.

2. Легке використання хвиль: Контекст тренду та корекції

Якщо ви змушуєте Елліотта бути занадто точним, ви часто будете:

  • підганяти підрахунки, щоб вони підходили,
  • і казати «хвиля 5 закінчилася, тому ціна повинна розвернутися зараз»,
    що може бути дуже небезпечно.

У цьому посібнику ми зосереджуємося на мінімальних, реалістичних випадках використання.

2-1. Приблизне визначення того, де ви знаходитесь у русі

У поєднанні з
swing-vs-correction,
підрахунок хвиль може допомогти вам приблизно запитати:

  • «Цей тренд все ще ранній, у середині чи пізній?»
  • «Скільки великих свінгів вгору і вниз ми вже бачили?»

Наприклад:

  • Якщо денний графік показує
    кілька сильних висхідних свінгів з корекціями між ними,
    мислення в стилі Елліотта вважатиме, що тренд
    вже пройшов 3+ хвилі.
  • На таких пізніх стадіях
    класичні патерни розвороту
    (double-top-bottom, head-and-shoulders),
    плюс зміни обсягу та волатильності,
    стають більш значущими як попередження про ризик.

2-2. Корекції A-B-C: де ми знаходимося у відкаті?

Для корекцій (A–B–C):

  • A: перша нога проти попереднього тренду.
  • B: відскок, який часто відчувається як «тренд повернувся».
  • C: більш рішуча нога, яка завершує корекцію.

Це може допомогти вам приблизно відчути:

  • чи корекція все ще розгортається, або
  • можливо, наближається до пізньої стадії.

Але знову ж таки:

  • C не обов'язково повинна зупинятися на точному рівні Фібоначчі,
  • і спроба торгувати точними прогнозами співвідношень
    часто призводить до розчарування та овертрейдингу.

Наступна діаграма показує
5-хвильове зростання та корекцію A-B-C на вищому таймфреймі,
з меншими хвилями, вкладеними всередину на нижчому таймфреймі.

3. Поєднання хвиль Елліотта з іншими інструментами

Хвилі Елліотта найкраще використовувати разом з простішими інструментами, а не окремо.

  1. Підтримка/опір

    • Використовуйте s-r,
      щоб спочатку позначити ключові рівні.
    • Потім запитайте:
      «Чи є ця хвиля структурно на ранній, середній або пізній стадії,
      коли ми наближаємося до цього рівня?»

  2. Свічки та графічні патерни

    • У пізній частині 5-хвильового тренду
      подивіться, які свічкові патерни
      (candles) та графічні патерни
      (chart) з'являються.
    • Наприклад:
      клин, подвійна вершина або голова і плечі
      у підозрюваній зоні «хвилі 5»
      можуть бути корисним збігом (confluence).

  3. Фібоначчі як вторинний шар

    • Хвилі Елліотта часто поєднують з Фібоначчі,
      але безпечніше використовувати його як:
      • спосіб порівняння неглибоких та глибоких корекцій,
      • спосіб побачити, де кілька інструментів скупчуються
        (попередні максимуми/мінімуми, рівні S/R, зони Фібоначчі).
    • Уникайте ставлення до точних співвідношень як до гарантій.

  4. Порівняння з теорією Доу та гармонічними патернами

    • dow
      фокусується на трендах через вищі максимуми/мінімуми.
    • harmonic
      фокусується на точних співвідношеннях.
    • Елліотт фокусується на підрахунку хвиль та циклах психології.
    • Вони найкраще працюють як різні лінзи
      на одну й ту ж цінову дію, а не як конкуруючі релігії.

4. Поширені пастки у використанні хвиль Елліотта

Хвилі Елліотта мають погану репутацію здебільшого через те,
як люди їх використовують, а не тому, що основна ідея марна.

Типові пастки:

  1. Підгонка підрахунків під історію (Hindsight-fitting)

    • Позначення минулих графіків як 1–2–3–4–5–A–B–C
      це добре для огляду,
      але це не перетворюється автоматично на
      перевагу в майбутньому.

  2. Віра в те, що завжди існує один «правильний» підрахунок

    • Різні трейдери можуть мати різні правдоподібні підрахунки
      на одному графіку.
    • Ставлення до вашого підрахунку як до істини — це швидкий шлях
      до ігнорування ризику та скасування (invalidation).

  3. Немає рівня скасування

    • Будь-яка хвильова ідея потребує чіткого рівня
      «якщо ціна досягне X, цей підрахунок неправильний».
    • Без цього ви можете продовжувати вигинати підрахунок,
      щоб виправдати перебування у збитковій угоді.

  4. Плутанина з таймфреймами

    • Надання величезної ваги 5-хвильовому руху на 5-хвилинному графіку
      в контексті денного тренду,
    • або зациклення на кожній крихітній підхвилі
      всередині чистої денної структури,
    • може зробити реальне прийняття рішень більш заплутаним, а не менш.

5. Мінімальний контрольний список для практичного використання

Якщо ви взагалі хочете використовувати мислення в стилі Елліотта,
простого контрольного списку достатньо:

  1. Де знаходиться цей тренд у своєму життєвому циклі?

    • Ранній / середній / пізній?
    • Скільки великих свінгів ми бачили на денному/4h?

  2. Де знаходиться ця корекція (A–B–C)?

    • Це, ймовірно, A (перший контр-рух),
      B (обнадійливий відскок) або
      C (очищення пізньої стадії)?

  3. Як хвилі узгоджуються з ключовими рівнями та патернами?

    • Підтримка/опір з
      s-r,
    • нещодавні максимуми та мінімуми,
    • патерни, такі як трикутники, клини, подвійні вершини/низи, H&S.

  4. Де знаходиться рівень скасування?

    • За якою ціною ви скажете
      «ця хвильова ідея неправильна»?
    • Чи узгоджується цей стоп-рівень з
      risk-management?

Хвилі Елліотта — це не про доведення того, що:

«Всі ринки рухаються в ідеальній структурі 5-3».

Швидше, це спосіб запитати:

«Приблизно де ми знаходимося в
циклі тренду та корекції натовпу прямо зараз?»

Читайте цей розділ разом з:

щоб виробити звичку дивитися на той самий графік
через кілька структурних лінз,
замість того, щоб покладатися на будь-яку одну теорію як на кришталеву кулю.