Стратегія повернення до середнього за смугами Боллінджера: розгляд торкання смуги як 'зон перегріву/депресії'

У цьому розділі ми розглядаємо Стратегію повернення до середнього (Mean Reversion) на основі смуг Боллінджера (Bollinger Bands).

Припускаючи, що ви вже бачили через Смуги Боллінджера, що:

• Смуги Боллінджера — це структура Ковзної середньої (MA) ± Стандартне відхилення (kσ),
• Звуження/розширення смуги візуалізує зміни волатильності,
• А "вихід за межі смуги" не завжди є розворотом, а може бути початком прориву тренду.

Ми будемо вважати, що ви це бачили.

Тут ми реорганізуємо цю концепцію з точки зору стратегії повернення до середнього.

Не "торкання смуги = безумовний вхід проти тренду",

а "В якому середовищі торкання верхньої/нижньої смуги є місцем з високою ймовірністю повернення до середнього?"

Ми спроектуємо структуру стратегії на основі цього критерію.

На діаграмі нижче порівнюється:

• Зліва: У зоні діапазону/спокою, повторюється патерн, коли ціна торкається верхньої/нижньої смуги Боллінджера, а потім повертається до середньої лінії (MA).
• Справа: У зоні сильного тренду, ціна робить "Прогулянку по смузі (Band Walk)" за межами верхньої смуги і продовжує розширюватися в одному напрямку.

Натисніть, щоб збільшити

Стратегія повернення до середнього за смугами Боллінджера має сенс лише в лівому середовищі. У правому середовищі пріоритет надається серії Стратегій слідування за трендом.

1. Як ми будемо використовувати смуги Боллінджера в цій стратегії?

Загальне пояснення смуг Боллінджера часто закінчується на:

• Торкання верхньої смуги → Перегрів → Можливість падіння,
• Торкання нижньої смуги → Депресія → Можливість відскоку.

Але насправді:

1. Значення Середнього (Середня лінія)
   • Той факт, що лінія ковзної середньої, як видно в Ковзна середня, певною мірою показує "центральну тенденцію недавньої ціни".
2. Ширина смуги = Волатильність
   • Чим вужча смуга, тим вища ймовірність майбутнього розширення волатильності,
   • А чим ширша смуга, тим волатильність вже зросла.
3. Поєднання зі структурою ринку
   • Верх/низ коробки (box) на основі Основ підтримки/опору,
   • Свічкові патерни зі Свічкових патернів,
   • Волатильність та діапазон стоп-лоссу з ATR.

Вони дають набагато важливішу інформацію.

У цій стратегії смуги Боллінджера використовуються як:

• Фільтр середовища + Інструмент візуалізації екстремальних зон,
• А фактичний тригер входу фіксується у поєднанні зі структурою ціни + свічковими патернами + управлінням ризиками на основі ATR.

Коротше кажучи,

• Смуги Боллінджера візуалізують "де знаходяться кандидати в зони перегріву/депресії?",
• А торгові рішення завжди приймаються з урахуванням фільтра середовища та структури ціни.

2. Налаштування та таймфрейм: За замовчуванням 20, 2σ, Денний + 4 години

Найбільш часто використовуване налаштування за замовчуванням:

• Період: 20 (MA 20)
• Стандартне відхилення: 2 (± 2σ)

У цій стратегії ми також будемо пояснювати на основі значень за замовчуванням (20, 2).

Комбінація таймфреймів:

• Денні смуги Боллінджера → Спочатку перевірте, чи є це середовище, сприятливе для повернення до середнього (зона діапазону/спокою).
• 4-годинні смуги Боллінджера → Використовуйте торкання смуги/вихід за межі смуги + свічкові патерни, щоб допомогти з таймінгом входу на розворот.

Ви можете використовувати інші комбінації (4H/1H тощо), але завжди важливо зберігати розподіл ролей:

• Вищий TF: Фільтр середовища,
• Нижчий TF: Таймінг входу та виходу.

3. Спочатку розрізніть "Середовище, сприятливе для Боллінджера" за допомогою денного графіка

3-1. Структура Боллінджера, сприятлива для повернення до середнього

Якщо наступні характеристики перетинаються на денному фреймі, це відносно сприятливе середовище для стратегії повернення до середнього Боллінджера.

• На основі Основ підтримки/опору, верх і низ коробки чіткі, і ціна кілька разів ходить туди-сюди всередині неї.
• На основі Ковзної середньої, структура, де ціна вібрує вгору і вниз навколо середньої лінії (MA-20) і не сильно відхиляється.
• На основі DMI/ADX, змішана зона, де ADX повзе вбік близько 20 або менше.
• Сцена, де повторюється патерн повернення ціни до середньої лінії після торкання верхньої та нижньої смуг.

У цьому випадку:

• Верхня смуга + Верх коробки/Опір → Кандидат на шорт розвороту,
• Нижня смуга + Низ коробки/Підтримка → Кандидат на лонг розвороту,

Можна намалювати цю картину повернення до середнього.

3-2. Структура Боллінджера, небезпечна для повернення до середнього (Band Walk)

Навпаки, структура, яка є дуже небезпечною для стратегії повернення до середнього:

• На основі Стратегії 60-денної MA, ціна показує сильний тренд вище/нижче MA-60 з одного боку,
• На основі DMI/ADX, зона, де ADX залишається високим над базовою лінією.
• У стані, коли верхня та нижня смуги Боллінджера широко відкриті,
• Структура Прогулянки по смузі (Band Walk), де ціна продовжує їхати за межами верхньої (або нижньої) смуги.

У цій зоні:

• Якщо ви повторюєте "шорт, тому що перегрів" при кожному торканні/прориві верхньої смуги,
• І "лонг, тому що депресія" при кожному торканні/виході з нижньої смуги,

Це стає торгівлею проти тренду, кидаючи виклик тренду, і легко швидко накопичити збитки.

Суть у тому, що

• Важливе не саме "торкання смуги",
• А "в якій структурі волатильності/тренду відбувається торкання".

4. Базова структура: Лонг на дні коробки + Нижній Боллінджер, Шорт на вершині

Тепер давайте подивимося на конкретну структуру на прикладі. Спочатку стратегія повернення до середнього на покупку (лонг).

1. Визначення середовища (Денний)

   • На основі Основ підтримки/опору, зона підтримки дна коробки була підтверджена кілька разів.
   • На основі Ковзної середньої, ціна ходить туди-сюди вгору і вниз навколо MA-20.
   • На основі DMI/ADX, коробка/змішана структура з ADX близько 20 або менше.
   • Є достатньо випадків, коли ціна поверталася до середньої лінії після торкання нижньої смуги.

2. Умова 1: Ціна наближається до дна коробки + близько до Нижнього Боллінджера (4 години)

   • Прибуття близько до дна коробки/ключової підтримки на 4H,
   • І в той же час торкання нижньої смуги або невеликий вихід за межі смуги.

3. Умова 2: Перевірте свічковий патерн та імпульс

   • На основі Свічкових патернів, патерни, що свідчать про сповільнення тиску продажів, такі як довгий нижній хвіст, бичаче поглинання (bullish engulfing), внутрішній бар (inside bar) тощо.
   • На основі RSI, сцена, де імпульс сповільнюється або намагається розвернутися, поки RSI знаходиться в зоні перепроданості (або близько до неї).

4. Умова 3: Волатильність та діапазон стоп-лоссу (ATR)

   • На основі ATR, перевірте, чи очікуваний діапазон стоп-лоссу (1R) у разі прориву дна коробки підпадає під правила Управління ризиками.
   • Також перевірте, чи не занадто широка ширина смуги, так що 1R сам по собі стає тягарем для рахунку.

5. Вхід, Стоп-лосс, Ціль

   • Вхід: Закриття сигнальної свічки на 4H або точка, де підтверджується розворот на дні коробки.
   • Стоп-лосс:
     • Дно коробки + маржа, або
     • Стоп-лосс на основі ATR (наприклад: 1.0~1.5 ATR) під нижньою смугою.
   • Ціль:
     • 1-ша: Близько до середньої лінії (MA-20),
     • 2-га: Середина/Верх коробки,
     • Надавайте пріоритет забезпеченню структури R/R принаймні 1:2 в цілому.

Стратегія повернення до середнього на продаж (шорт) є протилежною:

• Верх коробки/опір + торкання/вихід з верхньої смуги,
• Ведмежі свічкові патерни (верхній хвіст, ведмеже поглинання тощо),
• Стоп-лосс вище верху коробки + маржа ATR,
• Ціллю є середня лінія (MA-20) та середина/дно коробки.

Можна спроектувати за допомогою цієї структури.

5. Денний vs 4 години: Звуження/розширення смуги та зміна середовища

У смугах Боллінджера ширина смуги (зміна ширини) сама по собі є важливою інформацією.

5-1. Денний: Читання середовища за шириною смуги

На денному фреймі:

• Зона, де ширина смуги вузька, а ціна рухається вбік навколо MA-20:
  • Етап накопичення волатильності,
  • Відносно сприятливо для націлювання на короткі свінги за допомогою стратегії повернення до середнього.
• Зона, де ширина смуги швидко розширюється, а ціна починає "гуляти" за межами верхньої/нижньої смуги:
  • Етап прориву волатильності,
  • Спочатку розгляньте серію Стратегій слідування за трендом (прорив тренду).

Тобто, Денний Боллінджер відіграє роль у показі:

"Чи ми зараз у стиснутій зоні коробки волатильності, чи в зоні, яка вже вибухнула і виник тренд?" з першого погляду.

5-2. 4 години: Поєднання торкання смуги та свічкових патернів

Якщо оцінюється, що середовище сприятливе для повернення до середнього, на 4H:

• Розглядайте торкання/вихід з верхньої/нижньої смуги як кандидатів в екстремальні зони,
• І знайдіть фактичний тригер розвороту, поєднуючи зі Свічковими патернами та RSI.

Приклад:

• Лонг:
  • Денний: Дно коробки + ширина смуги нормальна/звужена, ADX низький.
  • 4 години: Вихід з нижньої смуги + довгий нижній хвіст + RSI перепроданість → Кандидат на вхід лонг повернення до середнього.
• Шорт:
  • Денний: Верх коробки + ширина смуги нормальна/звужена, ADX низький.
  • 4 години: Вихід з верхньої смуги + довгий верхній хвіст + RSI перекупленість → Кандидат на вхід шорт повернення до середнього.

6. Поширені пастки в поверненні до середнього за Боллінджером

6-1. Торкання смуги = Безумовний вхід проти тренду

Це найпоширеніша помилка.

• У сильному тренді ціна може їхати за межами верхньої смуги багато разів і продовжувати зростати,
• Якщо ви повторюєте "шорт при кожному торканні смуги" в цій зоні, це стає структурою, яка кидає виклик тренду навпаки.

Рішення:

• Важливо вимкнути саме повернення до середнього, коли сила тренду висока, дивлячись разом на Стратегію 60-денної MA та DMI/ADX.

6-2. Неправильна інтерпретація звуження смуги → прориву як повернення до середнього

Зона, яка сильно вибухає в один бік після того, як смуга стала надзвичайно вузькою:

• Дуже ймовірно, що це початок тренду або прорив волатильності, а не повернення до середнього.

У цей час, якщо ви продовжуєте входити навпаки, думаючи "воно вийшло зі смуги, тому скоро повернеться", ви боретеся в стані, коли припущення про середовище є неправильним з самого початку.

Рішення:

• Перша зона сильного прориву після звуження ширини смуги повинна бути спочатку перевірена як кандидат для сторони Стратегії слідування за трендом,
• І безпечно відкласти стратегію повернення до середнього до "моменту, коли прорив не вдасться і знову стане коробкою".

6-3. Відкладення стоп-лоссу на невизначений термін вище/нижче смуги

Стратегія повернення до середнього стимулює психологічно:

• Очікування, що "одного дня воно повернеться до середнього".

Тому, якщо ви почнете відкладати стоп-лосс за межі смуги:

• Навіть якщо коробка зламається, або почнеться тренд, розум легко схиляється до "потерпімо ще трохи".

Рішення:

• Ви повинні застосовувати правила 1R стоп-лосс, денного/тижневого ліміту втрат та max drawdown, попередньо визначені в Управлінні ризиками, незалежно від індикаторів.

7. Плюси та мінуси стратегії повернення до середнього за смугами Боллінджера

7-1. Плюси

• Відображає "повернення ціни до середнього" та волатильність (ширину смуги) одночасно.
• При використанні зі Стратегією RSI проти тренду, це добре для звуження та вибору зон кандидатів на повернення до середнього.
• У поєднанні з ATR, стоп-лосс, ціль та розмір позиції можуть бути спроектовані послідовно.

7-2. Мінуси та моменти, на які слід звернути увагу

• У зонах сильного тренду легко стати стратегією, яка постійно бореться з трендом.
• Якщо ви неправильно інтерпретуєте зону прориву після звуження смуги, результатом буде торгівля початком тренду повністю навпаки.
• Якщо використовується без рамки Управління ризиками, ризик розмиття управління втратами великий через психологію "одного дня воно повернеться до середнього".

8. Речі, про які слід запитати себе, перш ніж побачити сигнал повернення до середнього за Боллінджером

Щоразу, коли торкання верхньої/нижньої смуги Боллінджера або вихід за межі смуги привертає вашу увагу, добре перевірити принаймні наведені нижче запитання.

1. "На основі денного фрейму, чи ми зараз у зоні коробки/спокою, чи в зоні чіткого тренду?"

2. "На основі Стратегії 60-денної MA та DMI/ADX, чи це середовище, в якому можна використовувати стратегію повернення до середнього?"

3. "Чи ціна близько до верху/дна коробки або важливої підтримки/опору на основі Основ підтримки/опору?"

4. "Чи ширина смуги вже розширилася, чи це перший прорив у звуженому стані?"

5. "Після торкання/виходу зі смуги на 4H, чи перетинається сигнал розвороту зі Свічковими патернами та RSI?"

6. "Чи стоп-лосс, ціль та розмір позиції в межах правил Управління ризиками?"

Стратегія повернення до середнього за смугами Боллінджера є найбільш практичною, коли вона визначена як:

"Стратегія, спрямована на розворот у зонах діапазону/спокою використовуючи середнє (середню лінію) та волатильність (ширину смуги) разом"

• Спочатку перевірте середовище (тренд проти діапазону) та структуру смуги (звуження/розширення) на вищому таймфреймі (денному),
• І спроектуйте вхід на розворот та управління ризиками, поєднуючи торкання/вихід зі смуги + структуру ціни + осцилятор + волатильність на нижчому таймфреймі (4 години).

Якщо ви це зробите, ви зможете створити значущу вісь повернення до середнього, яка становить весь рахунок разом із серією Стратегій слідування за трендом та Стратегією RSI проти тренду.