🐋
Торгівля китами

Індикатор RSI: Читання Позиції Свінгу та Перекупленості/Перепроданості в Тренді

У цій статті ми зосередимося лише на RSI (Індекс Відносної Сили).

Багато трейдерів вивчають RSI як:

  • «Вище 70 = перекупленість, ринок повинен впасти»,
  • «Нижче 30 = перепроданість, ринок повинен зрости»,

але при механічному використанні таким чином RSI часто стає інструментом для боротьби з сильними трендами замість торгівлі з ними.

Наша перспектива буде такою:

Менше «Яке поточне значення RSI?» і більше «Де ця структура RSI розміщує поточний свінг в межах ширшого тренду?»

Діаграма нижче порівнює:

  • зліва: RSI в межах висхідного тренду (максимуми та мінімуми піднімаються вище),
  • справа: RSI в межах діапазону (коливається між верхньою та нижньою зонами поблизу меж діапазону).

Зрозумівши цю різницю, ви зможете краще розрізняти:

  • коли RSI 70 означає
    • здоровий моментум тренду в середині свінгу, проти
    • виснаження (blow-off) на пізній стадії, та
  • коли RSI 30 означає
    • можливість купити на спаді (buy-the-dip) в межах тренду, проти
    • кандидата на короткостроковий відскок на мінімумах діапазону.

1. Основи RSI: Стиснення Моментуму в Одне Число

RSI порівнює середню величину недавніх прибутків і збитків та стискає це в значення від 0 до 100:

  • коли домінують недавні прибутки → RSI показує високе значення (наприклад, 60–80),
  • коли домінують недавні збитки → RSI показує низьке значення (наприклад, 20–40).

На практиці трейдери зазвичай використовують:

  • період: 14 барів,
  • зони за замовчуванням: 30 (нижня), 70 (верхня) як початковий шаблон.

Як ми обговорювали в Індикаторах Осциляторах, зазвичай краще адаптувати ці зони до середовища, ніж розглядати їх як жорсткі правила.

Ключова ідея: RSI не просто каже вам, «як далеко просунулася ціна», він каже вам, яка сторона (бики чи ведмеді) домінувала в недавньому русі.

2. RSI в Трендах проти Діапазонів

Щоб правильно використовувати RSI, вам спочатку потрібно знати, чи знаходитесь ви в

  • трендовому або
  • діапазонному середовищі.

(Див. Трендові Індикатори та Свінги проти Корекцій.)

2-1. Поведінка RSI в Сильних Висхідних Трендах

У сильних висхідних трендах поширеним патерном є:

  • Мінімуми RSI тримаються близько 40–50, та
  • Максимуми RSI досягають 70–80, потім відкочуються до 40–50.

Фактично:

  • RSI 40 поводиться як «перепроданість у висхідному тренді»,
  • падіння нижче 30 є рідкісними і часто сигналізують про глибші, ніж зазвичай, корекції.

У цьому середовищі:

  • RSI поблизу 70 — це менше «автоматичний шорт» і більше «цей свінг досягає верхньої частини трендової структури».

2-2. Поведінка RSI в Діапазонах

Всередині чітких діапазонів (див. Підтримка та Опір):

  • RSI близько 30 часто збігається з мінімумами діапазону,
  • RSI близько 70 часто збігається з максимумами діапазону.

Тут має більше сенсу розглядати:

  • мінімум діапазону + низький RSI як кандидатів на лонг/свінг-покупку, та
  • максимум діапазону + високий RSI як зони шорт/свінг-продажу або фіксації прибутку.

3. Інтерпретація Перекупленості/Перепроданості: Думайте «Зонами», а Не Точними Числами

Поширена помилка початківців:

  • «RSI > 70 → завжди шорт»,
  • «RSI < 30 → завжди лонг»,

що призводить до постійної торгівлі проти сильних трендів.

Більш реалістичний підхід:

3-1. Різні «Робочі Діапазони» RSI для Бичачих та Ведмежих Ринків

  • На бичачих ринках:
    • RSI часто коливається в смузі 40–80,
    • 40–50 діє як функціональна зона підтримки.
  • На ведмежих ринках:
    • RSI часто коливається в смузі 20–60,
    • 50–60 може діяти як функціональна зона опору.

Тож ви можете розглядати:

  • у висхідному тренді падіння до 40 як основних кандидатів на покупку на спаді (buy-the-dip), та
  • у низхідному тренді ралі до 60 як основних кандидатів на продаж на відскоку (sell-the-rip),

замість того, щоб застосовувати ту саму логіку 30/70 скрізь.

3-2. Перекупленість = Попередження про Ризик, Не Гарантований Розворот

Екстремуми RSI — це:

  • не «ринок повинен розвернутися зараз», а
  • «ми входимо в зону, де переслідування в тому ж напрямку є ризикованим».

На практиці:

  • екстремуми RSI в середині тренду → часто зона для фіксації часткового прибутку, а не відкриття нових позицій,
  • екстремуми RSI на чітких межах діапазону → більш підходять для короткострокових ігор на повернення до середнього.

4. Дивергенція RSI: Читання Слабкості Моментуму

Дивергенція виникає, коли:

  • ціна робить вищі максимуми або нижчі мінімуми, але
  • RSI не підтверджує це настільки ж сильними максимумами/мінімумами.

Діаграма нижче показує:

  • зліва: ведмежа дивергенція RSI пізно у висхідному тренді,
  • справа: бичача дивергенція RSI пізно у низхідному тренді.

4-1. Ведмежа Дивергенція (Bearish Divergence)

  • Ціна: максимум 2 > максимум 1 (новий максимум),
  • RSI: пік 2 < пік 1 (слабший моментум),

→ свідчить про те, що тиск покупців згасає.

Більш безпечна інтерпретація:

  • не «це точна вершина», а
  • «час припинити переслідувати лонги і розглянути можливість зменшення розміру, підтягування стопів, або зміщення стратегії в бік повернення до середнього».

4-2. Бичача Дивергенція (Bullish Divergence)

  • Ціна: мінімум 2 < мінімум 1 (новий мінімум),
  • RSI: мінімум 2 > мінімум 1 (слабший низхідний моментум),

→ свідчить про те, що тиск продавців слабшає.

Знову ж таки, це менше «підтверджене дно» і більше:

  • «Звідси агресивне переслідування шортів є небезпечним, і ми повинні принаймні тримати сценарій відскоку на столі».

5. Поєднання RSI з Іншими Інструментами

RSI, що використовується окремо, має тенденцію генерувати занадто багато сигналів. Він стає більш надійним у поєднанні з:

  1. Трендовими індикаторами

    • Використовуйте MA, MACD, ADX з Трендових Індикаторів
    • щоб спочатку класифікувати середовище як висхідний тренд / низхідний тренд / діапазон.

  2. Структурою свінгу

  3. Підтримкою та опором

    • Дивергенції або екстремуми RSI поблизу ключових рівнів з Підтримки та Опору мають більшу вагу, ніж ті, що знаходяться посеред нічого.

  4. Управлінням ризиками

    • Жоден сетап RSI не компенсує поганого визначення розміру позиції.
    • Якщо угода порушує ваші правила Управління Ризиками щодо кредитного плеча або розміру позиції, вона є структурно крихкою.

6. Практичний Чек-лист Перед Діями на Основі RSI

Щоразу, коли показник RSI привертає вашу увагу, варто запитати:

  1. Ринок зараз у тренді чи в діапазоні? (Чи буду я ставитися до 40/60 проти 30/70 по-різному в цьому режимі?)

  2. Де у свінгу з'являється цей сигнал? (Рано / посередині / пізно – див. Свінги проти Корекцій.)

  3. Це поблизу ключового рівня підтримки/опору чи посеред нічого? (Зверніться до Підтримки та Опору.)

  4. Якщо є дивергенція, як я буду її використовувати? Щоб відкрити нову позицію, або щоб управляти ризиком на існуючій?

  5. Чи вписуються мій стоп, ціль і розмір позиції для цієї ідеї в мій план Управління Ризиками?

Коли ви пізніше читатимете про stoch або cci, спробуйте зберегти те саме мислення:

Менше про запам'ятовування чисел, більше про читання структури, контексту та поведінки трейдерів через кожен індикатор.