🐋
Торгівля китами

Стохастичний осцилятор: Використання Stoch у діапазонах та короткострокових свінгах

У цій статті ми зосередимося виключно на Стохастичному осциляторі (Stoch).

Трейдери часто вивчають його так:

  • вище 80 = перекупленість (ціна повинна впасти),
  • нижче 20 = перепроданість (ціна повинна зрости),

але в сильних трендах Stoch має тенденцію залипати на екстремумах, тому механічне використання його таким чином часто призводить до повторних входів проти тренду.

Перспектива тут така:

Менше «Чи Stoch на 80 або 20?» і більше «Ми в тренді чи в діапазоні, і яку роль повинен відігравати Stoch у цьому середовищі?»

На діаграмі нижче порівнюється:

  • зліва: Stoch у чіткому діапазоні, чисто розвертається на верхніх і нижніх межах,
  • справа: Stoch у сильному висхідному тренді, залипає на верхній смузі протягом тривалого часу.

Розуміння цієї різниці допомагає вам вирішити:

  • де Stoch є сильним інструментом, і
  • де його слід розглядати лише як вторинний контекст.

1. Основи Stoch: Позиція в межах недавнього діапазону

Концептуально Stoch говорить вам:

  • в межах діапазону максимум-мінімум останніх N барів (наприклад, 14),
  • де знаходиться поточне закриття відносно цього діапазону,

за шкалою 0–100.

Грубо кажучи:

  • 0 → поблизу найнижчого мінімуму періоду огляду,
  • 100 → поблизу найвищого максимуму періоду огляду.

Поширені налаштування:

  • %K: сире значення Stoch (наприклад, період 14),
  • %D: ковзне середнє від %K (наприклад, період 3),

з:

  • 80+ як «верхня» зона,
  • 20- як «нижня» зона.

Ключова ідея: Stoch не про абсолютну ціну, а про відносну позицію в межах недавнього торгового діапазону.

2. Де Stoch сяє: Діапазони та короткострокові свінги

Як зазначено в Індикаторах-осциляторах, Stoch, як правило, найкраще працює в діапазонах та короткострокових свінгах.

2-1. Діапазони: Повторювана поведінка на верхніх/нижніх межах

У чітких діапазонах (див. Підтримка та Опір):

  • коли ціна наближається до вершини діапазону, Stoch часто піднімається в зону 80–100,
  • коли ціна наближається до дна, Stoch часто падає в зону 20–0.

У цьому середовищі:

  • мінімум діапазону + низький Stoch → кандидат на лонг / свінг на покупку,
  • максимум діапазону + високий Stoch → кандидат на шорт / фіксацію прибутку.

2-2. Короткострокова свінг-торгівля

Для короткострокових свінгів (наприклад, 1 год або 4 год):

Приклад:

  • висхідний тренд на денному графіку,
  • 4-годинний графік показує бічну корекцію (діапазон),
  • на мінімумі діапазону Stoch опускається нижче 20, а потім перетинається назад вгору:

→ це можна розглядати як інструмент таймінгу для покупки на спаді (buy-the-dip) відповідно до тренду вищого таймфрейму.

3. Де Stoch слабкий: Обмеження в сильних трендах

Stoch стає менш надійним як інструмент розвороту в умовах сильного тренду.

3-1. Залипання на екстремумах

  • У сильних висхідних трендах:
    • Stoch часто залишається вище 80 протягом тривалого часу,
    • ви можете бачити показники «перекупленості», поки ціна продовжує зростати.
  • У сильних низхідних трендах:
    • Stoch може залишатися нижче 20 протягом довгих відрізків.

Тому, якщо ви інтерпретуєте:

  • «80 → треба шортити»,
  • «20 → треба лонгувати»,

ви закінчуєте тим, що систематично торгуєте проти тренду.

3-2. У трендах: Ставтеся до Stoch як до попередження про ризик, а не як до твердого розвороту

Чим сильніший тренд:

Резюме: Stoch сильний у діапазонах та корекціях, але в сильних трендах його найкраще розглядати як м'який шар попередження.

4. Читання сигналів Stoch: 80/20, Перетини, Дивергенції

Розберемо основні сигнали Stoch.

4-1. Зони 80/20

Базова інтерпретація:

  • 80+ → верхня зона,
  • 20- → нижня зона.

Але, як обговорювалося в Індикаторах-осциляторах:

  • у діапазонах 80/20 має тенденцію поводитися чистіше,
  • у сильних трендах 80/20 може постійно порушуватися, поки Stoch обіймає екстремуми.

Тому 80/20 більше про:

  • «біля якого кінця недавнього діапазону ми знаходимося?» ніж «ціна повинна розвернутися прямо зараз».

4-2. Перетини %K / %D

Поширений підхід:

  • у нижній зоні (наприклад, нижче 20):
    • швидка лінія (%K) перетинає вгору повільну лінію (%D) → потенційний сигнал на покупку,
  • у верхній зоні (наприклад, вище 80):
    • %K перетинає вниз %D → потенційний сигнал на продаж.

На практиці надійніше поєднувати:

  • ціна на мінімумі діапазону + Stoch у нижній зоні + бичачий перетин, або
  • ціна на максимумі діапазону + Stoch у верхній зоні + ведмежий перетин,

замість того, щоб торгувати перетини ізольовано.

4-3. Дивергенція Stoch

Stoch також може формувати дивергенції:

  • ціна робить вищі максимуми, поки максимуми Stoch падають → ведмежа дивергенція,
  • ціна робить нижчі мінімуми, поки мінімуми Stoch зростають → бичача дивергенція.

Оскільки Stoch досить чутливий, він має тенденцію показувати більше «хибних» дивергенцій, ніж RSI. Часто розумно ставитися до дивергенції Stoch більш консервативно і шукати підтвердження від RSI, структури ціни або обсягу.

5. Поєднання Stoch з іншими інструментами

Stoch зазвичай найкраще використовувати як допоміжний шар, а не як самостійний двигун.

Хороші компаньйони включають:

  1. Трендові індикатори

  2. Структура свінгу

    • Використовуйте Свінги проти Корекцій,
    • щоб оцінити, чи з'являється поточний сигнал у ранній, середній або пізній фазі свінгу.

  3. Підтримка та Опір

    • Поєднуйте Stoch з межами діапазону та ключовими рівнями з Підтримки та Опору, щоб відфільтрувати сигнали посеред нічого.

  4. Управління ризиками

    • Навіть «ідеальні» сетапи Stoch можуть зазнати невдачі.
    • Якщо розмір позиції або кредитне плече порушує ваші правила Управління ризиками, угода є структурно крихкою.

6. Практичний чек-лист перед торгівлею за сигналом Stoch

Коли показник Stoch привертає вашу увагу, запитайте:

  1. Ринок у тренді чи в діапазоні? (Це середовище, де Stoch повинен бути первинним чи вторинним?)

  2. Цей сигнал відбувається поблизу чіткого максимуму/мінімуму діапазону, чи посеред графіка? (Див. Підтримка та Опір.)

  3. Stoch просто притиснутий до екстремуму, чи він дійсно розвертається/перетинається від цього екстремуму?

  4. Чи підтверджують RSI, трендові індикатори та обсяг ідею, чи суперечать їй?

  5. Чи відповідають мій стоп, ціль та розмір позиції для цієї ідеї моєму плану Управління ризиками?

У наступній статті, cci, ми розглянемо CCI:

  • як він вимірює відстань від ковзного середнього,
  • і як його можна накладати разом зі Stoch та RSI, щоб уточнити входи та виходи.