🐋
Торгівля китами

Стратегія повернення до середнього RSI: Розгляд перекупленості/перепроданості як 'Повернення до середнього', а не 'Проти тренду'

У цьому розділі ми розглядаємо Стратегію повернення до середнього (Mean Reversion), засновану на RSI.

Ми припускаємо, що ви вже бачили через RSI:

  • Як RSI стискає імпульс ціни в діапазон 0~100,
  • Чому такі зони, як 30/70 і 20/80, часто використовуються як перепроданість/перекупленість,
  • І як на трендових ринках RSI можна легко підштовхнути до "більш перекупленого з перекупленого і більш перепроданого з перепроданого".

Ми будемо вважати, що ви це бачили.

Тут ми йдемо на крок далі:

Замість простого контр-трендового (contrarian) мислення: "RSI 70 означає безумовний Short, RSI 30 означає безумовний Long",

Ми розробимо структуру стратегії на основі наступного критерію:

"У якому середовищі перекупленість/перепроданість RSI є місцем з високою ймовірністю 'Повернення до середнього (Reversion)'?"

На діаграмі нижче порівнюється:

  • Зліва: У зоні діапазону (Range), RSI коливається між 30~70, і відскік від перепроданості (близько 30) та відкат від перекупленості (близько 70) працюють відносно добре.
  • Справа: У сильному висхідному тренді, RSI залишається вище 70 протягом тривалого часу, і збитки накопичуються, якщо ви продовжуєте шортити лише тому, що він перекуплений.

Ви повинні розуміти цю різницю, щоб мати можливість розрізняти:

І вибрати правильне середовище.

1. Як ми будемо використовувати RSI в цій стратегії?

RSI зазвичай пояснюється так:

  • Вище 70: Перекупленість → Кандидат на Продаж/Short
  • Нижче 30: Перепроданість → Кандидат на Купівлю/Long

Проблема в тому, що це пояснення повністю ігнорує середовище (структуру ринку). На практиці:

  1. "В якому діапазоні повторюється патерн" важливіше, ніж саме значення RSI,
  2. Чи є тренд сильним (Trend) проти того, чи це діапазон/м'який тренд (Range/Slow Trend),
  3. Поєднання з Основами підтримки та опору, Патернами та Індикаторами волатильності

Вони набагато важливіші.

У цій стратегії ми використовуємо RSI як:

  1. Фільтр середовища

  2. Інструмент для визначення зон кандидатів на сигнал

    • Не "входити, просто побачивши значення RSI",
    • А позначати зони, де ймовірно виникне сигнал поблизу перекупленості/перепроданості.

  3. Допоміжний індикатор у поєднанні з іншими інструментами

Ми обмежуємо його роль захопленням тригера (фактичного тригера входу) у поєднанні з цими інструментами.

Коротше кажучи, Ми використовуємо RSI як "фільтр для звуження кандидатів на повернення до середнього + інструмент візуалізації зони сигналу", і ми не приймаємо рішення про "безумовну купівлю/продаж" на основі одного значення RSI.

2. Налаштування та таймфрейм: 14-періодний RSI, комбінація Денний + 4-годинний

Найбільш використовуване налаштування за замовчуванням:

  • Період: 14 (RSI 14)
  • Діапазон посилання: 30/70, або трохи консервативніше 20/80

У цій стратегії:

  • Денний RSI → Спочатку оцініть "Чи це середовище, де працює стратегія повернення до середнього?"
  • 4-годинний RSI → Допомога у фактичному часі входу в межах денного середовища

Ми будемо ґрунтувати наше пояснення на цій комбінації.

Ви можете використовувати інші комбінації (4H/1H, 1H/15хв тощо), але завжди важливо зберігати розподіл ролей:

  • Вищий таймфрейм (Higher TF): Фільтр середовища
  • Нижчий таймфрейм (Lower TF): Час входу та виходу

3. Спочатку розрізняйте "Дружнє до RSI середовище" та "Недружнє середовище"

3-1. Сприятливе середовище для стратегії повернення до середнього RSI

Якщо наступні характеристики перекриваються на денному фреймі, це відносно сприятливе середовище для стратегії повернення RSI.

  • На основі Ковзної середньої: Ціна рухається вгору і вниз навколо довгострокової MA з обмеженим діапазоном коливань,
  • На основі Основ підтримки та опору: Існують чіткі зони верху та низу коробки (Box),
  • RSI неодноразово коливається між 30~70, і спостерігаються численні патерни близько 30 → відскік, близько 70 → відкат.

У цьому випадку:

  • Верх коробки/опір + RSI перекупленість (близько 70~80) → Кандидат на Short Reversion,
  • Низ коробки/підтримка + RSI перепроданість (близько 30~20) → Кандидат на Long Reversion

Ця "шахівниця" певною мірою намальована.

3-2. Небезпечне середовище для стратегії повернення до середнього RSI

Навпаки, несприятливе середовище для стратегії повернення RSI таке:

  • На основі Стратегії 60-денної MA: Ціна простягається в односпрямованому тренді вище (або нижче) MA-60,
  • На основі DMI/ADX: ADX залишається високо над базовою лінією, і сила тренду значна,
  • RSI формує "Плоску зону (Flat Zone)", де він залишається вище 70 (або нижче 30), або відкат із зони перекупленості/перепроданості дуже неглибокий і структура знову штовхає в напрямку тренду.

У цій зоні:

  • Продовжувати шортити, тому що RSI 70,
  • Продовжувати лонгувати, тому що RSI 30

Якщо ви повторюєте це, це буде не "повернення до середнього", а "накопичення повторюваних збитків проти тренду".

Ядро: Повернення RSI слід використовувати лише в зонах, де тренд не сильний, і лише там, де термін "повернення до середнього" має сенс.

4. Базова структура: Комбінація рівня коробки та перекупленості/перепроданості RSI

Тепер розглянемо конкретну структуру на прикладі. Спочатку ми думаємо про стратегію повернення до середнього Купівля (Long).

  1. Визначення середовища (Денний)

    • На основі Основ підтримки та опору: Забезпечено чітку зону підтримки внизу коробки,
    • Зона, де ціна подорожує між верхом і низом коробки, повторюється,
    • Підтверджено кілька випадків, коли RSI 14 відскакував близько 30.

  2. Умова 1: Ціна торкається близько низу коробки

    • Наближення до рівня підтримки, де в минулому кілька разів відбувалися відскоки,
    • Однак перевірте, чи це не форма, яка "односторонньо пробиває рівень підтримки" через сильне падіння тренду (у цьому випадку це може бути кандидатом для сторони Стратегії слідування за трендом).

  3. Умова 2: RSI входить або наближається до зони перепроданості (4-годинна вісь)

    • RSI 14 (4-годинний) входить нижче 30,
    • Або принаймні з'являється уповільнення ведмежого імпульсу близько 30,
    • Навіть якщо RSI встромляється далі вниз (близько 20), це не означає "безумовний вхід", а те, що структура ціни на першому місці.

  4. Умова 3: Перевірте свічковий патерн і волатильність

    • На основі Свічкових патернів: Поява патернів, що свідчать про зменшення тиску продажів таких як довгий нижній хвіст, бичаче поглинання (bullish engulfing), внутрішній бар (inside bar) тощо.
    • На основі ATR: Перевірте, чи діапазон стоп-лоссу (1R) при пробитті низу коробки потрапляє в правила Управління ризиками.

  5. Вхід, Стоп-лосс, Ціль

    • Вхід: Закриття сигнальної свічки (4-годинної) або вхід після невеликого підтвердження,
    • Стоп-лосс:
      • Низ коробки + невеликий запас, або
      • На основі ATR (наприклад: 1.0~1.5 ATR нижче),
    • Ціль:
      • R/R принаймні 1:2 як мінімум,
      • Консервативно, встановіть середину~верх коробки як першу ціль.

Стратегія повернення до середнього Продаж (Short) протилежна:

  • Верх коробки/опір + RSI перекупленість (близько 70~80),
  • Ведмежі свічкові патерни (довгий верхній хвіст, ведмеже поглинання тощо),
  • Стоп-лосс вище верху коробки + запас ATR,
  • Ціль - середина~низ коробки.

Це можна застосувати з цією структурою.

5. Денний проти 4-годинного: Використання Multi-Timeframe RSI

5-1. Денний: RSI як фільтр середовища

Денний RSI використовується так:

  • Повторення в межах коробки RSI 40~60 + структура цінової коробки → Пріоритетний розгляд стратегії повернення до середнього.
  • Зона, де RSI залишається нахиленим в одну сторону (наприклад: між 50~80) + Зростання сили тренду на основі DMI/ADX → Не віддавайте перевагу стратегії повернення до середнього, і пріоритетно розгляньте Стратегію слідування за трендом.

Тобто, денний RSI це:

Роль "Перемикача, який вирішує, чи дивитися на графік очима повернення до середнього, чи очима слідування за трендом".

5-2. 4-годинний: RSI як тригер і час

Якщо вирішено, що середовище підходить для повернення до середнього, 4-годинний RSI відіграє роль "Тригера і Часу".

Наприклад, для критерію Long:

  • Денний: Підтримка внизу коробки + RSI подорожує між нейтральним~перепроданим,
  • 4-годинний: Вхід нижче RSI 30 біля підтримки → Підтвердити сигнал відскоку свічковим патерном → Розглянути вхід.

Критерій Short можна застосувати так само навпаки.

Суть у тому, ви повинні дивитися в порядку "Середовище (Денний)" → "Тригер (4-годинний)", і ви не повинні торгувати, дивлячись лише на значення 4-годинного RSI.

6. Поширені пастки в стратегії повернення RSI

6-1. Думка "RSI 70 → Безумовний Short, RSI 30 → Безумовний Long"

У сильному тренді RSI може:

  • Бути підштовхнутим вище 70 до "більш перекупленого",
  • І бути підштовхнутим нижче 30 до "більш перепроданого".

У цій зоні, якщо ви продовжуєте входити протилежно з очікуванням, що "колись воно впаде/виросте", збитки накопичуються швидше, ніж очікувалося.

Рішення:

  • Спочатку перевірте силу тренду за допомогою Стратегії 60-денної MA та DMI/ADX,
  • Обмежте стратегію повернення до середнього ринками, де тренд не сильний.

6-2. Утримання примусових позицій у зонах, де коробка ламається

Верх і низ коробки колись зламаються. З цього моменту це час, коли саму стратегію потрібно змінити.

  • Той факт, що підтримка/опір утримувалися кілька разів не означає, що вони будуть утримуватися вічно.
  • З моменту, коли низ коробки односторонньо руйнується, вам, можливо, доведеться змінити своє мислення на бік Стратегії слідування за трендом.

Рішення:

  • Поважайте Стоп-лосс 1R, встановлений в Управлінні ризиками,
  • Припустіть "сценарій прориву коробки" перед входом, і повторно проаналізуйте як кандидата на слідування за трендом замість повернення до середнього після стоп-лоссу.

6-3. Зловживання RSI на занадто вузьких таймфреймах

  • На дуже короткострокових графіках, таких як 5 хвилин або 1 хвилина, RSI 30/70 є рівнем, який відображає ринковий шум як він є.
  • Враховуючи комісії та прослизання, стратегія нескінченного повторення невеликих повернень до середнього може легко схилитися до негативної переваги (Negative Edge).

Рішення:

  • Спочатку побудуйте систему на відносно "відфільтрованому від шуму" таймфреймі такому як комбінація Денний + 4-годинний,
  • І тільки після цього розширюйте, спускаючись до коротших таймфреймів, якщо це необхідно.

7. Переваги та недоліки стратегії повернення RSI

7-1. Переваги

  • Може доповнювати серію Стратегій слідування за трендом → Можна створити портфель "Слідування за трендом + Повернення до середнього".
  • Добре підходить для розробки чіткої структури стоп-лоссу та цілі у зонах коробки або м'яких трендах.
  • RSI простий у налаштуванні і надається як базовий на більшості бірж та інструментів для графіків.

7-2. Недоліки та моменти, на які слід звернути увагу

  • У зонах сильного тренду може діяти скоріше як контр-тренд і завдати шкоди рахунку.
  • У зонах, де коробка ламається, існує ризик відкладення стоп-лоссу через сильну психологічну дію що "колись воно повернеться до середнього".
  • З точки зору Управління ризиками, без правил R/R, максимального збитку та розміру позиції, рахунок буде легко пошкоджений незалежно від назви "Стратегія повернення до середнього".

8. Питання для перевірки перед тим, як побачити сигнал повернення RSI

Коли ви бачите зону, де RSI красиво увійшов у перекупленість/перепроданість, добре перевірити для себе принаймні наступні питання.

  1. "На основі денного, ми зараз у зоні коробки/м'якого тренду, чи в зоні сильного тренду?"

  2. "Навіть дивлячись на Ковзну середню, Стратегію 60-денної MA, і DMI/ADX, чи це середовище, де можна використовувати стратегію повернення до середнього?"

  3. "Чи ціна близько до верху/низу коробки або важливих рівнів підтримки/опору на основі Основ підтримки та опору?"

  4. "Після того, як 4-годинний RSI увійшов у зону перекупленості/перепроданості, чи з'явився патерн, що свідчить про реальне повернення на основі Свічкових патернів?"

  5. "Чи стоп-лосс, ціль і розмір позиції в межах правил Управління ризиками?"

Стратегія повернення RSI є найбільш практичною, коли вона визначена як:

"Стратегія, яка використовує тенденцію повернення до середнього в зонах, де тренд не сильний"

  • Якщо ви спочатку розрізняєте, чи є середовище сприятливим для повернення до середнього на вищому таймфреймі (денному),
  • І розробляєте вхід на повернення та управління ризиками, поєднуючи RSI + структуру ціни + волатильність на нижчому таймфреймі (4-годинному),

Ви зможете створити значущу вісь повернення до середнього яка може пом'якшити волатильність всього рахунку разом із серією Стратегій слідування за трендом.