🐋
Торгівля китами

Стратегія патерну Подвійне дно/Подвійна вершина: Розгляд сигналів розвороту тренду як структури

У цій статті ми узагальнимо базову структуру Стратегії патерну Подвійне дно (Double Bottom) та Подвійна вершина (Double Top).

Ми припускаємо, що ви вже ознайомилися через Подвійна вершина/дно з:

  • Формою Подвійного дна/Подвійної вершини,
  • Де малюється лінія шиї (Neckline),
  • І як це використовується як патерн розвороту тренду.

Ми будемо вважати, що ви це бачили.

Тут, спираючись на це, ми будемо розглядати це не як магічний сигнал, а як:

"Сліди сил купівлі/продажу, що борються кілька разів у місці, яке варте того, щоб тренд змінив напрямок після виснаження"

І ми створимо просту структуру стратегії.

Діаграма нижче показує:

  • Зліва: Після низхідного тренду формується подвійне дно, і слідує бичачий розворот при прориві лінії шиї.
  • Справа: Після висхідного тренду формується подвійна вершина, і слідує ведмежий розворот при прориві лінії шиї.

Пліч-о-пліч.

Ключовий момент полягає в тому, що:

  • Подвійне дно/Подвійна вершина це не "картинка, яка зупиняється точно двічі на одній і тій же ціні",
  • А слід розглядати як "спробу двічі в схожій зоні, але попередній тренд більше не може проявити силу".

1. Де Подвійне дно/Подвійна вершина має значення?

Подвійне дно/Подвійна вершина не є магічними патернами, які діють завжди.

Загалом, чим більше перетинаються наступні умови, тим більша ймовірність, що це буде "кандидат на розворот тренду".

  1. Чи був достатній тренд попереду?

    • Подвійне дно: Чи тривав низхідний тренд до того часу?
    • Подвійна вершина: Чи тривав висхідний тренд до того часу?

    Важливо мати звичку спочатку перевіряти тренд на основі Свінг проти Корекції та Стратегії 60-денної MA.

  2. Чи це близько до S/R вищого таймфрейму?

    • На основі Основ підтримки та опору, чи це близько до значущої підтримки/опору на денному або тижневому графіку?
    • Чи є цей рівень місцем, де вже кілька разів була реакція?

  3. Чи це зона з певною волатильністю та торгівлею?

    • На основі ATR, патерни розвороту тренду працюють краще, коли є певний рух, а не занадто мертвий ринок.

Коротше кажучи, природно шукати цей патерн у місці, де перетинаються "значний тренд поблизу максимуму/мінімуму + значущий S/R + сліди сил купівлі/продажу, що стикаються двічі".

2. Структура Подвійного дна: Сценарій розвороту в низхідному тренді

Давайте спочатку подивимося на Подвійне дно (Double Bottom).

2-1. Структура як історія

Подвійне дно - це приблизно така історія:

  1. Ціна падає, а потім досягає великої зони підтримки.
  2. Вона сильно відскакує від першого дна, але
    • Недостатньо сильно, щоб пробити попередній максимум.
  3. Вона знову падає, щоб протестувати схожу зону, але
    • Цього разу не вдається суттєво оновити новий мінімум.
  4. Зрештою, сили продажу виснажуються, і якщо сторона купівлі завдає вирішального удару вище лінії шиї, тренд може розвернутися.

Важливий момент:

  • Друге дно можна розглядати як патерн, навіть якщо воно дуже трохи нижче або дуже трохи вище першого.
  • Немає потреби бути одержимим пошуком ідеальної симетрії.

2-2. Базова структура стратегії (Для Long)

Типовий сценарій Long з використанням подвійного дна після низхідного тренду:

  1. Перевірка середовища (Денний)

  2. Перевірка структури (4-годинний)

    • Чи був значущий відскік від першого дна?
    • На другому дні, на основі Свічкових патернів, чи є ознаки ослаблення сили падіння, такі як довгий нижній гніт, спайк або маленьке тіло?
    • Намалюйте Лінію шиї (Neckline), з'єднавши максимуми між двома доньями.

  3. Тригер входу

    • Базовий тип: Коли з'являється 4-годинна свічка, що закривається вище лінії шиї, розгляньте вхід у Long.
    • Консервативний тип: Після прориву лінії шиї один раз, входьте, коли підтримка підтверджується на відкаті (retest) до лінії шиї на основі Свічкових патернів.

  4. Налаштування Стоп-лоссу та Цілі

    • Стоп-лосс:
      • Зазвичай розміщується під другим дном.
      • На основі ATR, можна використовувати метод залишення запасу близько 1.0~1.5 ATR під дном.
    • Ціль:
      • 1-ша: Розташування, підняте вгору на висоту до лінії шиї (традиційна концепція "цілі патерну").
      • 2-га: На основі Основ підтримки та опору, наступна головна зона опору.
    • Перевірте, чи виходить Ризик-Винагорода принаймні 1:2.

3. Структура Подвійної вершини: Сценарій розвороту у висхідному тренді

Цього разу це Подвійна вершина (Double Top). Ви можете розглядати структуру як дзеркальне відображення подвійного дна.

3-1. Структура як історія

  1. Ціна зростає, а потім торкається сильної зони опору.
  2. Відбувається корекція з сильним тиском продажу на першій вершині.
  3. Вона знову піднімається до схожої ціни, але
    • Не вдається суттєво пробити попередній максимум,
    • І показує, що сила купівлі не така сильна, як раніше.
  4. Якщо виходить вирішальний пробій нижче лінії шиї, може послідувати розворот тренду вниз.

3-2. Базова структура стратегії (Для Short)

Сценарій Short з використанням подвійної вершини після висхідного тренду:

  1. Перевірка середовища (Денний)

  2. Перевірка структури (4-годинний)

    • Чи була значуща ведмежа реакція на першій вершині?
    • На другій вершині, на основі Свічкових патернів, чи є ознаки ослаблення сили зростання, такі як збільшення верхнього гноту, слабка бичача свічка або маленьке тіло?
    • Намалюйте Лінію шиї, з'єднавши донья (проміжні мінімуми).

  3. Тригер входу

    • Базовий тип: Коли з'являється 4-годинна свічка, що чітко закривається нижче лінії шиї, розгляньте вхід у Short.
    • Консервативний тип: Після прориву лінії шиї один раз, входьте, коли опір підтверджується на відкаті (retest) поблизу лінії шиї.

  4. Налаштування Стоп-лоссу та Цілі

    • Стоп-лосс:
      • Зазвичай розміщується над другою вершиною.
      • Використовуючи ATR, можна залишити запас близько 1.0~1.5 ATR над вершиною.
    • Ціль:
      • 1-ша: Розташування, де висота патерну (вершина ~ лінія шиї) проектується вниз.
      • 2-га: На основі Основ підтримки та опору, наступна головна зона підтримки.
    • Так само, завжди перевіряйте, чи має сенс R/R на основі Ризик-Винагорода.

4. Поширені пастки при використанні Подвійного дна/Подвійної вершини

4-1. Примусовий пошук патернів будь-де

  • Звичка говорити "це схоже на подвійне дно", навіть якщо воно лише трохи схоже, швидко призводить до перепідгонки (overfitting) торгівлі.
  • Спочатку згадайте базову форму та умови, які ви бачили в Подвійна вершина/дно,
  • І завжди краще перевіряти разом, чи є достатній попередній тренд + значущий S/R, зокрема.

4-2. Вхід заздалегідь до завершення патерну

  • Якщо ви входите занадто рано, бачачи лише перше дно/вершину, кажучи "схоже, що зараз вийде подвійне дно/вершина",
  • Ви можете застрягти в контр-тренді в зоні, яка є лише однією корекцією існуючого тренду.

Якщо можливо:

  • Безпечніше в довгостроковій перспективі розглядати вхід після того, як вийде структурний сигнал, такий як прорив/пробій лінії шиї.

4-3. Розміщення стоп-лоссу занадто близько всередині патерну

  • Якщо ви розмістите стоп-лосс занадто щільно всередині другого дна/вершини,
  • Стоп-лосс може бути легко зачеплений лише невеликою волатильністю, а потім ціна піде в бажаному напрямку.

Ось чому:

  • Стоп-лосс зазвичай розміщується поза патерном (під дном, над вершиною),
  • І реалістично дати запас, враховуючи волатильність за допомогою ATR.

5. Речі, які варто запитати себе перед тим, як побачити патерн Подвійне дно/Подвійна вершина

Кожного разу, коли ви бачите цей патерн, добре просто перевірити наведені нижче питання.

  1. "Чи був достатній тренд попереду?" (Чи це зона тренду навіть за стандартами Стратегії слідування за трендом, а не просто проста маленька корекція?)

  2. "Чи це близько до важливої підтримки/опору з точки зору денного/тижневого S/R?"

  3. "У відкаті після першого дна/вершини, чи сила не виходить, як раніше?"

  4. "Чи чітко видно лінію шиї, і чи був чіткий структурний прорив/пробій вище/нижче неї?"

  5. "При розрахунку R/R на основі стоп-лоссу та цілі, чи підпадає це під правила Ризик-Винагорода?"

Стратегію патерну Подвійне дно/Подвійна вершина можна підсумувати так:

"Структура для торгівлі кандидатами на розворот тренду з використанням двох спроб і прориву/пробою лінії шиї в місці, де тренд, ймовірно, виснажиться"

Якщо ви подивитеся на них разом,

Навіть без складних теорій:

  • Де шукати кандидатів на розворот тренду,
  • Яка структура повинна вийти, щоб розглянути вхід,
  • Як встановити стоп-лосс, ціль та R/R

Це допоможе вам спокійно спроектувати ці речі.