Стратегія патернів S/R: Розрізнення відскоків та пробоїв на підтримці та опорі

У цій статті ми підсумуємо базову структуру Стратегії патернів Підтримки та Опору (S/R).

Ми припускаємо, що ви вже ознайомилися з Основами підтримки та опору:

• Що таке Підтримка (Support) та Опір (Resistance),
• Які критерії можна використовувати для вибору рівнів,
• І що рівень, який був пробитий один раз, змінює свою роль з підтримки ↔ опір.

Ми будемо вважати, що ви це бачили.

Тут, спираючись на це, ми будемо розглядати S/R як:

"Зону прийняття рішень (Decision Zone) для спостереження, чи відбудеться відскок (bounce), чи відбудеться пробій (breakout)"

І ми створимо просту структуру стратегії.

Діаграма нижче показує:

• Зліва: На нижній підтримці коробки, ціна відскакує (bounce) кілька разів,
• Справа: Після сильного пробою (breakout) того ж рівня підтримки, повторне тестування (retest) цього місця як опору та продовження падіння

пліч-о-пліч.

Натисніть, щоб збільшити

Суть стратегії S/R полягає в тому, що:

• Навіть на тому ж рівні
  • У деяких умовах вам слід націлюватися на Відскок (Mean Reversion),
  • А в деяких умовах вам слід націлюватися на Пробій (Trend Following).

1. Розгляд S/R як "Зони", а не "Лінії"

Коли ви вперше вивчаєте S/R, ви зазвичай малюєте його як одну лінію. Але в реальній торгівлі реалістичніше розглядати S/R як вузьку зону (Zone).

• Оскільки максимуми/мінімуми формуються протягом кількох свічок,
• І максимуми можуть бути заблоковані в трохи різних місцях,
• І ціни трохи відрізняються від біржі до біржі.

Тому на практиці:

• Замість точного числа, як "лінія 19 800 доларів",
• Краще розглядати це як невелику область коробки, наприклад, "зона опору поблизу 19 600 ~ 20 000 доларів".

Це допомагає зменшити:

• Спрацювання занадто вузького стоп-лоссу (stop) за один раз,
• І подальший рух у бажаному напрямку відразу після цього

Що є типовим "патерном лову хвоста та удару по стоп-лоссу".

2. Дві основні стратегії, що виникають на S/R

Існує дві основні стратегії, що виникають на S/R.

1. Стратегія відскоку (Bounce / Mean Reversion)

   • Лонг (Long) біля підтримки,
   • Шорт (Short) біля опору,
   • Націлена на "повернення до середини/протилежної сторони в межах діапазону".

2. Стратегія пробою (Breakout / Trend Following)

   • Сильний пробій вниз нижче важливої підтримки → Шорт (Short),
   • Сильний пробій вгору вище важливого опору → Лонг (Long),
   • Націлена на сценарій "прориву діапазону та початку нового тренду".

Ці дві стратегії є:

• Стратегія повернення до середнього,
• Стратегія слідування за трендом

Ви можете думати про них як про найбільш базові форми цих стратегій.

3. Стратегія відскоку S/R: Націлена на "Повернення всередину коробки"

Давайте спочатку розглянемо Стратегію відскоку.

3-1. У якому середовищі її використовувати?

Стратегія відскоку, як правило, природна в:

• Чіткій структурі коробки/діапазону на денному графіку,
• На основі DMI/ADX, зоні, де ADX низький або не зростає різко,
• На основі Смуг Боллінджера, зоні, де ширина смуги не є надмірно широкою.

Іншими словами, вона краще підходить для:

"Ринку, який зараз не в тренді, а рухається туди-сюди в межах певного діапазону"

3-2. Приклад Лонг: Відскок на підтримці

Базова ідея:

1. Знайти рівень (Денний)

   • На основі Основ підтримки та опору, встановіть ціновий діапазон, який підтримувався кілька разів, як зону підтримки.

2. Спостерігати за підходом (4-годинний)

   • Коли ціна опускається до цієї зони підтримки, спостерігайте, чи вона розбивається як пряма лінія, чи швидкість сповільнюється.

3. Підтвердити реакцію (4-годинний)

   • На основі Свічкових патернів, подивіться, чи з'являються ознаки зменшення тиску продажів, такі як довга нижня тінь, бичаче поглинання (bullish engulfing), внутрішній бар (inside bar) тощо.

4. Вхід, Стоп-лосс, Ціль

   • Вхід: Біля закриття свічки, де було підтверджено відскок у зоні підтримки.
   • Стоп-лосс:
     • Встановити з деяким запасом нижче зони підтримки,
     • На основі ATR, ви можете залишити запас приблизно 1.0 ~ 1.5 ATR.
   • Ціль:
     • 1-ша: Середина коробки або недавній максимум свінгу,
     • 2-га: Верх коробки,
     • Розгляньте принаймні 1:2 R/R як пріоритет.

Стратегію відскоку Шорт можна розглядати навпаки в зоні опору.

4. Стратегія пробою S/R: Націлена на "Прорив коробки та вихід"

Цього разу це Стратегія пробою.

4-1. У якому середовищі її використовувати?

Стратегія пробою краще підходить, як правило, в:

• Структурі, де сила накопичується в одному напрямку на денному графіку,
• Вигляді, де ключові рівні вдаряються кілька разів, а максимуми/мінімуми поступово збираються до цього рівня,
• На основі DMI/ADX, зоні, де ADX поступово зростає.

Ви можете розглядати це як:

"Зону, де енергія накопичується навколо цього рівня, і здається, що вона вибухне в якийсь момент"

4-2. Приклад: Пробій вниз нижче підтримки (Шорт)

Базовий потік:

1. Підтвердити важливу підтримку (Денний)

   • Будьте обережні, якщо зона підтримки, яка відскакувала кілька разів, здається, поступово захищається менш сильно.

2. Слабкість відскоку в останню хвилину (4-годинний)

   • Ширина відскоку біля підтримки поступово зменшується,
   • І на Свічкових патернах, верхні тіні збільшуються, а тиск продажів зростає.

3. Сильна свічка виходу (4-годинний)

   • Зона, де з'являється довга ведмежа свічка, яка штовхає рішуче за один раз нижче зони підтримки.

4. Вхід після повторного тестування

   • Є випадки, коли ціна відразу обвалюється, але для початківців легше зрозуміти очікування повторного тестування (retest).
   • Перевірте, чи повертається вона до попередньої зони підтримки, і цього разу це місце працює як опір і знову штовхається вниз.
   • У цей час, на основі Свічкових патернів, якщо з'являється ведмежа свічка (довга верхня тінь, мале тіло тощо), вона стає кандидатом на вхід у Шорт.

5. Стоп-лосс, Ціль

   • Стоп-лосс: Вище максимуму повторного тестування + запас ATR.
   • Ціль:
     • 1-ша: Недавній мінімум свінгу,
     • 2-га: Наступна денна зона S/R,
     • Аналогічно, розгляньте принаймні 1:2 R/R як пріоритет.

Навпаки, Пробій вгору вище опору (Лонг) можна розглядати, перевернувши вищевказаний процес.

5. Розглядати це як Відскок чи Пробій? Простий чек-лист

Коли ви зараз дивитеся на зону S/R, добре просто перевірити наведені нижче питання.

1. "На денному графіку це місце є серединою коробки, чи кінцем коробки (верх/низ)?"

2. "У кількох останніх тестах, відскок/відкат стає поступово слабшим, чи все ще міцно тримається?"

3. "Чи тренд вищого таймфрейму (на основі Стратегії 60-денної MA) має той самий напрямок, що й прорив цього рівня, чи протилежний?"

4. "Чи поточна волатильність (ATR, Смуги Боллінджера) вже сильно вибухнула, чи все ще відносно спокійна?"

• Якщо це краще підходить для Стратегії відскоку → Всередині коробки, низький ADX, місце, де вийшов хороший відскок, волатильність не надмірна.
• Якщо це краще підходить для Стратегії пробою → Відчуття, що сила накопичується, продовжуючи тиснути або підтримувати на тому ж рівні, намагаючись прорватися в тому ж напрямку, що й тренд вищого таймфрейму.

Воно не повинно ідеально підходити. Однак, якщо ви зробите вищевказану перевірку звичкою, ви зможете зменшити упереджений погляд в одну сторону, такий як "безумовний відскок" або "безумовний пробій".

6. Поширені помилки в стратегії патернів S/R

6-1. Малювання занадто великої кількості S/R на графіку

Якщо ви намалюєте занадто багато рівнів:

• Будь-яка ціна стає станом "десь є лінія",
• І це стає інструментом для раціоналізації, а не стратегією.

На практиці:

• Добре спочатку вибрати кілька найбільш помітних рівнів на основі денного графіка,
• І зберігати простоту, додаючи решту поступово.

6-2. Безумовний вхід при першому дотику

• "Це підтримка, тому я куплю, якщо торкнеться",
• "Це опір, тому я продам, якщо торкнеться"

Якщо ви входите без перевірки реакції таким чином, легко бути пробитим за один раз і отримати панічний стоп-лосс.

Завжди:

• "Торкнувся рівня" → "Зачекайте, щоб побачити реакцію" → "Прийміть рішення про вхід" Звичка дотримуватися порядку є важливою.

6-3. Переслідування пробою занадто пізно

Після появи довгої бичачої/ведмежої свічки:

• Якщо ви входите пізно в місці, яке вже далеко від рівня,
• Стоп-лосс стає далеким,
• І R/R до цілі часто стає поганим.

Якщо можливо:

• Зробити звичкою розглядати вхід на повторному тестуванні (рух повернення та перевірки знову) набагато зручніше в довгостроковій перспективі.

7. Речі, які слід пам'ятати при використанні стратегії патернів S/R

Нарешті, використовуючи стратегію S/R, давайте підсумуємо питання, про які завжди слід думати разом.

1. "Чи здається цей рівень важливим також на основі денного графіка?"

2. "Чи поточне середовище ближче до Стратегії слідування за трендом, чи ближче до Стратегії повернення до середнього?"

3. "Чи напрямок входу цього разу такий самий, як тренд вищого таймфрейму, чи протилежний?"

4. "Чи розташування стоп-лоссу встановлено безпечно за межами зони S/R?"

5. "При розрахунку R/R на основі цілі та стоп-лоссу, чи відповідає він критеріям Ризик-Винагорода?"

Стратегію патернів S/R можна підсумувати як:

Базова стратегія, яка вирішує, "чи націлюватися на відскок, чи на пробій" на підтримці/опорі і відповідно розробляє стоп-лосс/ціль

• Стратегія слідування за трендом,
• Стратегія повернення до середнього,
• Якщо ви подивитеся на решту статей Стратегії патернів разом,

Навіть без складної теорії, ви зможете створити структуру для спокійного судження:

• "Де важливе місце",
• "Який сценарій напрямку вигідний у цьому місці",
• "Чи має цей сценарій сенс з точки зору R/R"