🐋
Торгівля китами

Стратегія Хвиль Елліотта: Зосередження на Структурі та Сценаріях, а не на Ідеальному Підрахунку

У цій статті ми розглядаємо стратегію, засновану на Хвилях Елліотта (Elliott Wave).

Припускаючи, що ви вже бачили в Патерн Хвиль Елліотта:

  • Базову структуру Хвиль Елліотта (1-5 Імпульс + ABC Корекція),
  • Характеристики Імпульсних vs Корекційних хвиль (перекриття, швидкість, форма),
  • Тезу про те, що Хвильова Теорія є скоріше основою для організації структури та сценаріїв, ніж "способом ідеального прогнозування".

Виходячи з цього змісту, тут ми не розглядатимемо Елліотта як:

"Інструмент для наклеювання цифр і букв на кожну окрему хвилю", а як "Основу для розрізнення того, чи знаходимося ми зараз на ділянці, де тренд сильно розширюється (Імпульс), чи на ділянці налаштування відпочинку (Корекція),"

і побудуємо просту структуру стратегії, що використовується для trend following + входу на відкаті.

На діаграмі нижче показано:

  • Зліва: Бичача Імпульсна Структура, позначена 1-5 (1, 3, 5 — це напрямок тренду, 2, 4 — відкати),
  • Справа: Наступна Корекційна Структура ABC та кандидат на нову бичачу імпульсну хвилю, що з'являється після неї.

Мета цієї статті:

  • Не як ідеально підібрати цифри,
  • А створити просту основу для розрізнення: "Це ділянка, щоб їсти (Імпульс), чи ділянка, щоб відпочити і підготуватися знову (Корекція)?"

1. Як розглядати Елліотта в цій Стратегії?

Дивлячись на традиційні книги про Елліотта:

  • Окрім 1-5, A-C,
  • З'являються різні варіації, розширення та складні структури,

Легко швидко подумати: "Коли мені використовувати це на практиці?"

У цій стратегії ми навмисно спрощуємо і розглядаємо Елліотта лише як ці три речі.

  1. Імпульсна Хвиля (Impulse)

    • Ділянка, яка сильно розширюється в напрямку тренду,
    • Навіть якщо є проміжні відкати, хвиля, яка загалом сильно рухається в одному напрямку.

  2. Корекційна Хвиля (Correction, зазвичай ABC)

    • Ділянка відпочинку, яка йде після імпульсної хвилі,
    • Хвиля, де ціна йде вбік або рухається складним чином у протилежному напрямку.

  3. Сценарна Основа

    • "Структура, яку видно зараз, це
      • Ділянка, що тягнеться прямо в одному напрямку, як імпульсна хвиля,
      • Чи скручена ділянка, як корекційна хвиля?"
    • Ми використовуємо це як критерій для поділу Режим Слідування за Трендом vs Режим Спостереження/Відкату.

Коротше кажучи, Хвилі Елліотта в цій стратегії — це "Мова для поділу структури", а не "Пазл, який повинен ідеально підходити".

2. Прості Критерії для Розрізнення Імпульс vs Корекція

Замість складних правил, давайте підсумуємо лише критерії, які легко використовувати на практиці.

2-1. Характеристики Імпульсу (Трендова Ділянка)

  • На основі Свінг vs Корекція, Свінги в напрямку тренду помітно великі та довгі.
  • На основі Стратегії MA-60, Ділянка, де ціна залишається вище (або нижче) MA-60 в одному напрямку протягом тривалого часу.
  • Навіть якщо відбувається відкат (кандидат на хвилю 2, 4), він не пробиває попередній мінімум/максимум чисто і знову продовжується в напрямку тренду.

2-2. Характеристики Корекції (Ділянка Відпочинку)

  • Ділянка, де ціна повзе вбік або заплутується зигзагом.
  • На основі Підтримки та Опору, Коробка або канал (структура, що ходить туди-сюди між верхом і низом кілька разів) чітко видно.
  • Патерни стиснення, такі як Патерн Трикутник, Патерн Клин також можуть з'являтися.
  • На основі DMI & ADX, ADX не є значно високим, або має тенденцію показувати бічний рух протягом деякого часу.

На практиці:

  • Замість того, щоб гадати "Це точно хвиля 3 чи хвиля 5?",
  • Набагато практичніше спочатку розділити "Це схоже на імпульсну сторону чи корекційну сторону?"

3. Базова Ідея 1: Стратегія, Спрямована на "Хвилі Відкату" Всередині Імпульсу

Спочатку розглянемо стратегію, що використовує відкати (2, 4) всередині бичачого імпульсу (1-5).

3-1. Налаштування Середовища (Приклад Висхідного Тренду)

  1. Тренд Вищого Таймфрейму

    • На основі Стратегії MA-60, Денна свічка вище MA-60, максимуми та мінімуми поступово зростають.

  2. Пошук Ділянки Кандидата на Імпульс

    • Шукайте ділянку, яка нещодавно сильно розширилася в одному напрямку (кандидат на хвилю 1 + 2 + 3) на основі 4-годинного таймфрейму.
    • На основі Індикатора ATR, Якщо ATR зріс порівняно з попереднім на цій ділянці, дуже ймовірно, що енергія тренду завантажена.

  3. Ділянка Кандидата на Хвилю Відкату (2 або 4)

    • Після сильного зростання, зверніть увагу на ділянки, де починають з'являтися "форми корекції", які видно в Свінг vs Корекція, такі як поступове зниження, бічний рух, трикутник тощо.

3-2. Структура Входу на Відкаті

Приклад потоку для Long:

  1. Перевірити Глибину Відкату

    • На основі Корекції Фібоначчі, Перевірте, чи зупиняється відкат в діапазоні 38.2~61.8% попереднього свінгу зростання.

  2. Перевірити Перекриття з S/R

    • На основі Підтримки та Опору, Подивіться, чи є це рівнем, який перекривається з минулою підтримкою/опором.

  3. Перевірити Свічкові Патерни

    • На основі Свічкових Патернів, Подивіться, чи з'являються патерни, де тиск продажів зменшується, такі як довга нижня тінь, бичаче поглинання, пін-бар тощо.

  4. Вхід, Стоп-Лосс, Ціль

    • Вхід:
      • Розгляньте вхід Long, коли вищевказані умови (Глибина Відкату + S/R + Свічка) перекриваються на одній ділянці.
    • Стоп-Лосс:
      • Помістіть його "нижче мінімуму, де структуру можна вважати зламаною, а не тільки цю хвилю відкату",
      • На основі Індикатора ATR, дозвольте близько 1.0~1.5 маржі ATR.
    • Ціль:
      • 1-ша: Попередній максимум (кандидат на хвилю 3) або верх коробки,
      • 2-га: На основі Стратегії Фібоначчі, діапазон розширення 1.272~1.618.

Суть цієї стратегії полягає в наступному:

Якщо ми розглядаємо це як "Дуже ймовірний відкат (2, 4) всередині імпульсу прямо зараз," ми націлюємося на ділянку, яка знову розширюється в напрямку тренду (наступна хвиля) у місці, де цей відкат закінчується.

Ось така ідея.

4. Базова Ідея 2: Стратегія з Використанням "Корекції ABC" Після Імпульсу

Цього разу подивимося, як реагувати на корекцію (ABC), яка з'являється після завершення імпульсу.

4-1. Сигнали, Коли Імпульс Закінчується

У прикладі бичачого імпульсу (1-5), характеристики, які часто видно біля "Хвилі 5":

  • На основі Індикатора ATR, ATR зростав деякий час, потім показує перегрітий вигляд на останньому максимумі.
  • На основі Свічкових Патернів, Можуть з'являтися сигнали "ослаблення сили", такі як довга верхня тінь, слабке тіло, дивергенція (наприклад: невідповідність з індикаторами моментуму).
  • На основі Підтримки та Опору, Досягнення великої зони опору на вищому таймфреймі.

Брати новий Long у такому місці може бути небезпечно.

4-2. Як Використовувати Корекцію ABC

Корекції можна використовувати в основному з двох точок зору.

  1. Розглядати як Ділянку Спостереження/Зниження Ризику

    • Якщо у вас вже є позиція Long,
      • На основі Ризик-Винагорода, Розгляньте часткову фіксацію прибутку, коригування позиції стопу, скорочення позиції.
    • Відкладіть новий вхід на деякий час, і розглядайте це як ділянку для очікування, поки корекція просунеться до певної міри.

  2. Розглядати як Ділянку Підготовки до Наступного Імпульсу

    • Знайдіть місце, де корекція ABC дещо завершена,

    • І знову націлюйтеся на вхід за трендом на ділянці, де є можливість початку наступного імпульсу (нові 1-5).

    • У цьому випадку також:

      Зосередьтеся на місцях, які перекриваються.

Важливим моментом є те, що як тільки ви знаєте "Факт, що корекція виходить",

  • Ви зменшуєте нерозумні входи в погоню,
  • І спокійно готуєтеся: "Чи можу я знову осідлати тренд у місці, де закінчується корекція?"

5. Поширені Пастки при Використанні Елліотта

5-1. Одержимість Наклеюванням Цифр на Кожну Ділянку

  • Якщо ви кажете "Тут 1, там 2, он там 3..." щоразу, коли вмикаєте графік,
  • Ви закінчуєте тим, що витрачаєте більше енергії на ігри в підрахунок, ніж на реальну торгівлю.

На практиці:

  • Набагато краще зрозуміти лише приблизну структуру.
    • "Схоже на імпульс,"
    • "Схоже на корекцію" часто буває достатньо.

5-2. Підгонка Тільки "Ідеального Підрахунку" до Минулих Графіків

  • Ви можете намалювати ідеальні 1-5, ABC на минулих графіках у будь-який час.

  • Але в реальному часі,

    • Як далеко просунулася хвиля,
    • Який номер хвилі зараз

    завжди неоднозначно.

Тому в цій стратегії:

  • Ми використовуємо тільки те, що можна розрізнити в реальному часі.
    • Ділянка, що сильно розширюється в тренді vs Ділянка, що відпочиває складним чином,
    • "Це ділянка переважно для їжі, чи ділянка для очікування?"

5-3. Довіра Тільки Хвилям Без Управління Ризиками

  • Якщо ви ігноруєте правила Управління Ризиками, кажучи "Зараз хвиля 3, тому я можу зайти по-крупному,"
  • Коли підрахунок неправильний, збитки можуть швидко зрости.

Завжди:

  • Пам'ятайте, що Хвильовий Сценарій = Лише Гіпотеза,
  • R/R, максимальний збиток і розмір позиції повинні управлятися окремо відповідно до Управління Ризиками.

6. Контрольний Список Стратегії Хвиль Елліотта

Щоразу, коли структура Елліотта привертає вашу увагу на реальному графіку, добре згадати наведені нижче питання один раз.

  1. "Ділянка, яку видно зараз, схожа на Імпульс (Тренд), чи Корекцію (Ділянка Відпочинку)?"

  2. "Чи природно поєднувати цю структуру з Стратегією Слідування за Трендом або Стратегією Повернення до Середнього?"

  3. "Якщо розглядати як відкат (2, 4) всередині імпульсу, чи є глибина відкату (38.2~61.8%) природним рівнем на основі Корекції Фібоначчі?"

  4. "Якщо це ділянка корекції (ABC), чи видно 'сигнали, що корекція може закінчитися' на основі Підтримки та Опору, Свічкових Патернів?"

  5. "Коли всі ці гіпотези неправильні, чи є збиток на керованому рівні з точки зору Ризик-Винагорода?"

Щоб підсумувати Стратегію Хвиль Елліотта:

Не "Точний підбір чисел", а Основа для розробки стратегій слідування за трендом та відкатів шляхом розрізнення ділянок, де тренд сильно розширюється (Імпульс) та ділянок, які відпочивають (Корекція)

Це можна розглядати так.

Якщо ви використовуєте їх разом,

  • "Це ділянка, щоб зайти поїсти зараз, чи ділянка, щоб трохи відпочити,"
  • "Як знайти час, коли відкат закінчується,"
  • "Чи має цей сценарій сенс з точки зору R/R"

Це допоможе вам судити спокійно без надмірно складних теорій.