Фібоначчі: Структурування відкатів та розширень
У цій статті ми зосередимося на Відкатах Фібоначчі (Fibonacci Retracements) та Розширеннях Фібоначчі (Fibonacci Extensions).
Ключова перспектива проста:
Замість "Ціна повинна розвернутися на 0.618", ми запитуємо: "Як мені структурувати цей свінг, і які області є реалістичними зонами-кандидатами?"
Фібоначчі — це інструмент для зонування та структурування, а не для ворожіння.
На діаграмі нижче показано:
- ліворуч: висхідний свінг із застосованими рівнями відкату Фібоначчі,
- праворуч: той самий свінг, що використовується для проектування рівнів розширення Фібоначчі та поділу руху на 1-шу/2-гу/3-тю цільові зони.
Ми розглянемо:
- Відкати (Retracements) – "Як далеко може зайти відкат, поки свінг все ще залишається цілісним?"
- Розширення (Extensions) – "Якщо тренд продовжиться, де є сенс фіксувати прибуток?"
1. Відкати Фібоначчі: Лінії, що ділять свінг на зони
Відкат Фібоначчі:
- бере свінг (мінімум ↔ максимум),
- і малює лінії, що показують, наскільки ціна відкотилася у відсотках.
Загальновживані рівні включають:
- 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%.
На практиці важливо не те, "Який відсоток є магічним?", а:
- який свінг ви обрали, та
- чи перекривається певний рівень з:
Злиття (Confluence) має набагато більше значення, ніж будь-яке окреме число.
2. Де і як малювати: Вибір опорного свінгу
2-1. Основне правило: Малюйте лише на "очевидних свінгах"
Поширена помилка:
- малювати Фібоначчі на кожному невеликому русі.
Це швидко призводить до:
- такої кількості рівнів, що графік стає візуально шумним і важким для інтерпретації.
Краще правило:
- використовуйте swing-vs-correction та
- малюйте Фібоначчі лише на чітких, виразних свінгах (значущий мінімум до значущого максимуму, або навпаки).
2-2. Напрямок у висхідних та низхідних трендах
-
Висхідний свінг (Up swing): → малюйте від мінімуму свінгу → до максимуму свінгу (рівні відкату йдуть знизу вгору).
-
Низхідний свінг (Down swing): → малюйте від максимуму свінгу → до мінімуму свінгу (рівні відкату йдуть зверху вниз).
Ключове питання:
"Якщо ціна прорветься за межі цього свінгу, чи визнаю я, що структура змінилася?"
Якщо відповідь "ні", свінг може бути все ще занадто неоднозначним, щоб будувати на ньому план.
3. Інтерпретація 38.2 / 50 / 61.8: Що вони часто представляють
Коли трейдери використовують Фібоначчі, вони часто зосереджуються на трьох рівнях:
- 38.2% – неглибокий відкат
- 50% – відкат середнього діапазону (без глибокої математики, але широко спостерігається)
- 61.8% – глибший відкат, часто розглядається як "остання розумна" зона
Знову ж таки, самі числа не є магічними. Більш практичне формулювання:
-
Близько 38.2%
- Часто спостерігається в сильних трендах,
- де відкати неглибокі, і ціна швидко відновлює рух.
-
Близько 50%
- Інтуїтивно "на півдорозі назад".
- Важливо, якщо перекривається з попереднім накопиченням або ключовими рівнями середнього діапазону.
-
Близько 61.8%
- Часто використовується як "остання лінія", де свінг все ще можна вважати живим.
- Особливо значуще, коли збігається з важливою підтримкою/опором з s-r.
На діаграмі нижче:
- намальовано 38.2 / 50 / 61.8 на висхідному свінгу, та
- показано, як минула підтримка/опір, ковзні середні, та свічкові патерни можуть групуватися навколо кожної зони.
Коротше кажучи, зони, де інструменти та рівні перекриваються, є важливішими, ніж будь-який окремий ціновий рівень.
4. Розширення Фібоначчі: Структурування цілей та часткових прибутків
Розширення Фібоначчі:
- беруть довжину попереднього свінгу,
- і проектують можливі зони продовження, якщо тренд продовжиться.
Поширені коефіцієнти розширення:
- 1.0 – довжина, подібна до попереднього свінгу,
- 1.272 – дещо розширений,
- 1.618 – більш розтягнутий / потенційно перегрітий.
Знову ж таки, мислення:
Не "Ціна повинна вдарити в 1.618," а "Як мені розподілити свої цілі вздовж цих зон?"
4-1. Перетворення рівнів розширення на виконання
На практиці багато трейдерів будуть:
- призначати:
- 1-шу ціль близько 1.0,
- 2-гу ціль поблизу 1.272,
- 3-тю ціль поблизу 1.618,
- а потім моніторити:
- поведінку свічок candles,
- осцилятори oscillators,
- об'єм volume,
щоб вирішити:
- де поступово виходити (scale out),
- чи дозволити частині позиції зростати,
- чи закрити більшу частину позиції.
На діаграмі нижче:
- ліворуч: показано розширення 1.0 / 1.272 / 1.618 на висхідному тренді,
- праворуч: та сама область поділена на 1-шу / 2-гу / 3-тю зони фіксації прибутку.
5. Поширені помилкові уявлення та пастки
Кілька частих проблем навколо Фібоначчі:
-
Надання занадто великого значення числам
- Романтичні історії про 0.618 рідко допомагають вашому PnL.
- Ринки рухаються на основі потоку ордерів та позиціювання, а не священних співвідношень.
-
Підгонка Фібоначчі заднім числом
- Легко вибрати свінги заднім числом, де 0.618 "спрацювало ідеально".
- Питання в тому, чи допомагає це вам у майже реальному часі визначати зони спостереження та торгові плани.
-
Малювання Фібоначчі на всьому підряд
- Занадто багато свінгів і занадто багато рівнів перетворюють ваш графік на шум.
- Дотримуйтеся кількох чітких свінгів.
-
Ігнорування управління ризиками
- Жоден рівень Fib не гарантує реакції.
- Розмір вашої позиції та стоп все одно повинні відповідати risk-management.
6. Мінімальний чек-лист для використання Фібоначчі
Коли рівень Фібоначчі привертає вашу увагу, запитайте:
-
"На якому свінгу базується цей рівень?"
-
"Де цей рівень перекривається з підтримкою/опором, трендовими інструментами та патернами з s-r, trend, patterns?"
-
"Якщо цей рівень буде пробито, чи визнаю я, що свінг недійсний?"
-
"Якщо я торгую навколо цього рівня, чи поважають мій стоп і розмір позиції risk-management?"
7. Що читати далі
Фібоначчі зазвичай найбільш потужний у поєднанні з іншими інструментами.
Хороші наступні кроки:
- Поєднання відкатів/розширень з об'ємом та VR: vr
- Графічні патерни, які часто групуються навколо зон Fib: double-top-bottom triangle
- Бачення Фібоначчі всередині повних стратегій: strategy
Зрештою, Фібоначчі менше стосується "магічних рівнів", а більше:
поділу руху на зони, звуження вашого фокусу, та структурування винагороди проти ризику дисциплінованим способом.