🐋
Торгівля китами

Volume Ratio (VR): Читання Тиску Покупки та Продажу

У цій статті ми розглядаємо VR (Volume Ratio) — спосіб підсумувати, куди схиляється фактично проторгований обсяг.

Основне питання, на яке намагається відповісти VR, це:

"За останні N барів, чи тече більше реальних грошей у купівлю чи у продаж?"

Мислення, якого ми будемо дотримуватися, це:

  • не "VR вище X, тому я повинен купувати/продавати",
  • а: "У цьому конкретному контексті, яка сторона насправді залучає більше обсягу?"

Діаграма нижче показує:

  • зверху: цінова дія на максимумах діапазону з помилковим проривом проти справжнього прориву,
  • знизу: відповідна поведінка VR (слабка реакція на помилковий рух, сильна на справжній прорив).

Розуміння цієї структури допоможе вам:

  • підключитися до патернів невдачі з failure,
  • і вдосконалити стратегії прориву з breakout-fakeout

за допомогою фільтра на основі обсягу.

1. Основна Ідея VR: "Скільки, в Якому Напрямку?"

Точний розрахунок VR може відрізнятися залежно від біржі/платформи, але більшість версій побудовані на схожій ідеї:

  • за фіксований період (N барів),
    • підсумувати обсяг на барах зростання,
    • підсумувати обсяг на барах падіння,
  • потім порівняти ці два значення.

Інтуїтивно VR запитує:

"За останні періоди, чи накопичується більше проторгованого обсягу на стороні купівлі чи на стороні продажу?"

Іншими словами:

  • volume показує "скільки було проторговано" загалом,
  • VR додає ще один шар: "скільки з цього обсягу було пов'язано з рухом вгору проти руху вниз."

2. VR у Трендах проти Діапазонів

2-1. Трендові середовища: стійкий ухил VR

У сильному висхідному тренді ми часто бачимо:

  • обсяг на барах зростання послідовно більший, ніж на барах падіння,
  • VR залишається вище базової лінії протягом тривалих періодів.

У сильному низхідному тренді, дзеркальне відображення:

  • обсяг барів падіння домінує,
  • VR показує стійкий ухил вниз.

Тут VR допомагає вам перевірити:

  • чи тренд, який ви бачите через trend (MA, DMI/ADX тощо)
  • насправді підтримується реальним обсягом, чи ціна рухається на тонкій або згасаючій участі.

2-2. Середовища діапазону: VR коливається туди-сюди

У чіткому діапазоні або коробці:

  • поблизу максимуму діапазону VR може на деякий час схилитися до сторони купівлі,
  • потім повернутися до продажу, коли ціна відхиляється,
  • з протилежною поведінкою на мінімумі діапазону.

Це типово для ринків, де:

  • жодна сторона не має повного контролю,
  • тиск купівлі та продажу чергується, оскільки ціна коливається всередині коробки.

Діаграма нижче порівнює:

  • зліва: висхідний тренд, де VR залишається послідовно схильним до купівлі,
  • справа: діапазон, де VR коливається між домінуванням купівлі та продажу поблизу верху та низу.

3. VR та Прориви: Помилкові проти Справжніх

VR стає особливо цікавим навколо спроб прориву.

3-1. Типова поведінка помилкового прориву

На вершині діапазону:

  • ціна може ненадовго піднятися вище опору,
  • але VR показує лише слабку реакцію.

У багатьох випадках це означає:

  • немає багато свіжої, агресивної купівлі,
  • а скоріше короткочасний рух, викликаний:
    • покриттям коротких позицій (short covering) від захоплених шортистів,
    • або тонкою ліквідністю на краю діапазону.

Якщо ціна:

  • швидко повертається в діапазон, і
  • VR також падає назад до нейтрального або домінуючого продажу,

це добре узгоджується з патернами невдалого прориву, які ви побачите в failure.

3-2. Типова поведінка справжнього прориву

Навпаки, для справжнього прориву:

  • ціна проштовхується через максимум діапазону,
  • і VR сильно зростає у напрямку прориву,
  • потім залишається схильним у цьому напрямку навіть на відкатах.

Це свідчить про те, що:

  • нова участь входить із зобов'язанням,
  • що часто супроводжує продовження тренду після патернів, таких як у triangle.

Знову ж таки, це ніколи не є гарантією, але:

"Ціна прорвалася" + "VR підтверджує сильним ухилом обсягу"

є більш інформативним, ніж ціна сама по собі при оцінці якості прориву.

4. Обмеження та Пастки При Використанні VR

VR не є магічною відповіддю. Деякі поширені пастки:

  1. Шум на дуже низьких таймфреймах

    • На 1–3 хвилинних графіках кілька угод можуть змусити VR дико коливатися.
    • Часто допомагає також відстежувати тренд VR вищого таймфрейму, як обговорюється в timeframes.

  2. Волатильність, керована подіями

    • Навколо FOMC, CPI, великих лістингів/делістингів тощо, обидві сторони можуть бачити величезний обсяг.
    • VR може стати важче інтерпретувати, оскільки всі торгують усім.

  3. Неліквідні ринки та маніпуляції

    • Монети з невеликим обсягом торгів або ринки однієї біржі схильні до спотворених показань VR.
    • Поєднуйте VR з вашими правилами вибору інструменту/біржі з risk-management.

  4. Використання VR як окремого сигналу

    • "VR вище X = завжди купувати" - це небезпечний шлях.
    • VR працює краще як:
      • підтвердження або фільтр для сетапів ціни/патерну,
      • у поєднанні з інструментами волатильності (ATR/ADR) з volatility
      • для визначення розміру позицій та реалістичного встановлення цілей.

5. Контрольний Список для Використання VR на Практиці

Коли рух VR привертає вашу увагу, пройдіться по:

  1. "Це тренд чи діапазон?"

    • Використовуйте trend, s-r, щоб спочатку класифікувати середовище.

  2. "Де в структурі відбувається цей сигнал VR?"

    • Максимум/мінімум діапазону,
    • ключова підтримка/опір,
    • межі патерну з chart.

  3. "Як це пов'язано з патернами прориву/невдачі?"

    • Коли ціна пробиває рівень, чи VR:
      • вибухає вище в цьому напрямку,
      • або просто мерехтить і згасає?

  4. "Як це змінює мій план ризику?"

    • Навіть сильний ухил VR не виправдовує:
      • кредитне плече або розмір поза вашими правилами в risk-management.

6. Рекомендоване Подальше Читання

VR зазвичай найбільш ефективний у поєднанні з іншими інструментами:

  • Основи обсягу і те, що він насправді вимірює: volume
  • Як VR і Фібоначчі можуть вирівнюватися в зонах злиття: fibonacci
  • Графічні патерни, які часто взаємодіють з дисбалансом обсягу: double-top-bottom triangle
  • Використання VR всередині стратегій прориву/фейкауту: breakout-fakeout

Щоразу, коли ви дивитеся на VR, тримайте питання:

"Яка сторона насправді вкладає реальні гроші в роботу на цьому рівні ціни?"

в центрі, замість того, щоб розглядати будь-яке окреме показання як гарантований сигнал.