Розмір позиції: Перетворення 1R на конкретний розмір позиції

У ризик-винагорода,
ми визначили 1R (максимальний збиток на угоду).

Рахунок: 10 000 USD
Максимальний збиток на угоду: 1% від рахунку

1R = 100 USD

У цій статті ми перетворимо цей 1R на:

«То скільки одиниць я насправді повинен купити або продати?»

—іншими словами,
конкретний розмір позиції (position size).

1. Чому розмір позиції такий важливий

Розглянемо двох трейдерів з:

однаковим рахунком у 10 000 USD,
схожими входами та розміщенням стопів.

Але:

Трейдер А ризикує 1% рахунку на угоду (1R),
Трейдер Б ризикує 5% на угоду.

Навіть з тією ж стратегією:

Б може втратити понад 20% рахунку
лише після 4–5 збиткових угод поспіль,
тоді як А може залишатися в грі набагато довше.

Тож навіть з тим самим сетапом:

Розмір позиції часто є
головною різницею між виживанням та банкрутством.

Саме тому професійні трейдери не вирішують розмір за відчуттями:

Натомість вони використовують рутину:
«Враховуючи мій 1R (максимальний збиток) і відстань до мого стопу,
який розмір позиції вписується в це?»

2. Базові елементи: рахунок, 1R, відстань до стопу

Визначення розміру позиції використовує три основні вхідні дані:

Розмір рахунку (Account size)
- Капітал, яким ви торгуєте (наприклад, 10 000 USD).
Ризик на угоду (Risk %)
- наприклад, 1%, 0,5% тощо.
- Це 1R з ризик-винагорода.
Цінова відстань між входом та стопом
- Для лонга (long): ціна входу − ціна стопу
- Для шорта (short): ціна стопу − ціна входу
- Думайте про це як про додатне число для простішої математики.

З них основна формула така:

Розмір позиції = (Рахунок × Ризик %) ÷ (Відстань до стопу)

Почнемо зі спотового (без кредитного плеча) прикладу.

3. Спотовий приклад: розрахунок розміру позиції

Приклад сетапу:

Рахунок: 10 000 USD
Ризик на угоду: 1% (→ 1R = 100 USD)
Інструмент: BTC
Вхід у лонг: 20 000 USD
Стоп: 19 800 USD

3-1. Відстань до стопу

Для лонга:

Відстань до стопу = вхід − стоп

Отже:

20 000 − 19 800 = 200 USD

Утримуючи 1 BTC:

якщо ціна зачепить стоп,
ви втратите 200 USD.

3-2. Розмір позиції

Ми хочемо втратити лише 1R = 100 USD, якщо спрацює стоп.

Розмір позиції = (Дозволений збиток) ÷ (Збиток на 1 BTC)

Дозволений збиток = 100 USD
Збиток на 1 BTC = 200 USD

→ Розмір позиції = 100 ÷ 200 = 0,5 BTC

Таким чином:

Стоп спрацював → збиток = 200 × 0,5 = 100 USD = −1R
Цілі потім можна встановити на +2R, +3R тощо,
як у ризик-винагорода.

4. Розмір позиції з кредитним плечем та ф'ючерсами

Кредитне плече у ф'ючерсах та маржинальній торгівлі
часто створює плутанину.

Ключова ідея проста:

Кредитне плече може зменшити необхідну маржу,
але воно не змінює ваш 1R
(ваш дозволений збиток на угоду).

У прикладі вище, для 0,5 BTC:

Необхідна маржа залежить від кредитного плеча,
але стоп все ще означає
збиток 200 USD × 0,5 = 100 USD.

Отже:

Розраховуйте розмір позиції точно так само,
ігноруючи кредитне плече на початку.
Потім думайте про кредитне плече лише як про:
- «Скільки маржі мені потрібно,
  щоб утримувати цей розмір позиції?»

Кредитне плече — це не інструмент для збільшення позицій;
це інструмент для утримання того ж розміру
з меншим заблокованим капіталом.

(Сам ризик кредитного плеча буде переглянуто в
максимальний збиток
та просадка.)

5. Та сама формула на різних ринках та валютах

Крипто, FX, акції, різні валюти котирування—
цифри змінюються, але структура ні.

Визначте 1R (дозволений збиток) зі свого рахунку.
Для інструменту, яким ви торгуєте, розрахуйте:
- ціну входу,
- ціну стопу,
- та будь-яку необхідну FX конвертацію,
- щоб отримати збиток на 1 одиницю.
Потім:

Розмір позиції = 1R ÷ збиток на 1 одиницю

У atr-визначення розміру
ми замінимо «відстань до стопу»
на міру ризику на основі ATR
для більш автоматизованого визначення розміру,
але основна логіка залишається тією ж.

6. Поширені помилки при визначенні розміру позиції

6-1. Спочатку вибір розміру, потім підгонка стопу

Дуже поширений патерн:

«Цього разу я буду торгувати лише 1 BTC,»
«Я зазвичай торгую 0,1 BTC,
тому зроблю це знову.»

Тут ви фіксуєте розмір спочатку,
і лише потім думаєте про стоп.

Тоді:

якщо стоп широкий,
ризик вашого рахунку в R стає більшим,
і ваше правило 1R
з ризик-винагорода
тихо порушується.

Більш здорова звичка:

Вирішіть 1R від рахунку

Виберіть вхід та стоп на основі графіка

Дозвольте математиці вирішити розмір

6-2. Переміщення стопу, щоб відповідати бажаному розміру

Протилежна помилка:

«Я дійсно хочу тримати 0,5 BTC,»
«Якщо я зменшу розмір,
прибуток виглядатиме занадто малим.»

Тож ви:

штовхаєте стоп ближче до входу
(занадто тісно), або
прибираєте стоп зовсім.

Це порушує:

структурну логіку з
s-r та
свінг-проти-корекції,
і призводить до патерну
«іноді я виживаю,
але коли ні, я втрачаю багато.»

6-3. Не оновлення ризику, коли рахунок змінюється

Коли ваш рахунок зростає або зменшується:

ваш 1R в доларах також повинен змінюватися.

Приклад:

Рахунок 10 000 USD, 1% = 100 USD
Рахунок 15 000 USD, 1% = 150 USD

Деякі трейдери продовжують використовувати ту саму суму в доларах,
з якою починали, і повільно віддаляються
від своїх заявлених правил ризику.

Допомагає регулярно перераховувати:

«З моїм поточним балансом,
1R = x% від рахунку = Y USD,»

і потім визначати розмір позицій від цього.

7. Швидка практична вправа

Щоб зробити це більш конкретним,
ви можете спробувати два невеликих завдання.

Розрахуйте свій поточний 1R
- «Який % мого рахунку
  я дійсно готовий ризикувати на угоду?»
- Помножте це на ваш поточний баланс
  і запишіть 1R
  як число у валюті вашого рахунку.
Застосуйте формулу визначення розміру до нещодавньої або прикладної угоди

Наприклад:
- Рахунок: 10 000 USD
- 1R: 1% = 100 USD
- BTC лонг, вхід 20 000, стоп 19 800
- Відстань до стопу: 200
- Розмір позиції: 100 ÷ 200 = 0,5 BTC
Зробіть те саме для інших монет
та різних відстаней до стопу,
щоб виробити інтуїцію.

Коротше кажучи, визначення розміру позиції — це:

взяття 1R на основі рахунку
та зворотна інженерія того,
скільки одиниць ви можете торгувати
в межах цього ліміту.

Якщо ви:

встановите свою структуру R за допомогою
ризик-винагорода,
визначите свій план стопу та виходу з
стоп-лосс,
і потім дозволите математиці цієї статті
вирішити ваш розмір,

ви отримаєте набагато більш послідовний контроль ризику,
навіть якщо ваші графічні патерни та стратегії залишаться тими ж.

У atr-визначення розміру,
ми будемо будувати на цьому та використовувати ATR
для коригування розміру позиції більш динамічним способом.