Правило Максимального Збитку: Захист виживання рахунку за допомогою правила 1–2%

Через risk-reward, position-sizing, atr-sizing,

ми розглянули:

• Визначення допустимого збитку на угоду (1R),
• І розрахунок розміру позиції в межах цього ліміту.

У цій статті ми йдемо далі і підсумовуємо Правило Максимального Збитку (Max Loss):

"Скільки я можу втратити на своєму рахунку
за день / тиждень / місяць?"

1. Чому необхідне "Правило Максимального Збитку"?

Навіть трейдер з хорошим ризик-менеджментом, коли стикається з:

• Смугою невдач (losing streak),
• Або днем, коли він емоційно розхитаний,

Може легко порушити свої звичайні правила.

Наприклад:

• Зазвичай він добре дотримується правила 1R = 1% рахунку,
• Але одного дня, після 3 збитків поспіль,
  • Він відкладає стоп-лосс,
  • Бере позицію більшу, ніж зазвичай,
  • Думає "Цього разу я точно повинен відігратися" і робить додатковий вхід.

Саме тут вступає в дію:

• Ліміт збитку з точки зору "глобального рахунку",
  що виходить за межі рівня окремої угоди.

Тобто:

• Не лише скільки втратити в одній угоді (1R),
• А й правило, яке каже "Якщо я втрачу до цієї точки за день / тиждень, я зупиняюся або зменшую".

Це і є Правило Максимального Збитку (Max Loss).

2. Короткий огляд 1R (Ризик на Угоду)

Спочатку коротко згадаємо концепцію, розглянуту в risk-reward.

• Рахунок: 10 000 $
• Допустимий ризик на угоду: 1%

Тоді:

1R = 100 $

І як ми бачили в position-sizing:

• Використовуючи відстань між ціною входу та стоп-лоссом,
• Або відстань на основі ATR (atr-sizing),

Ми робимо:

Розрахунок розміру позиції так, щоб
збиток на стопі = 1R

Досі це був рівень однієї угоди. Тепер піднімемося на денний/тижневий рівень.

3. Ризик на Угоду проти Максимального Денного/Тижневого Збитку

Широко використовувана структура така:

1. Ризик на Угоду: 0.5~2% рахунку (1R)

   • Початківець: 0.5~1%
   • Досвідчений: 1~2% (Вище цього дуже агресивно)

2. Максимальний Денний Збиток: 2~4% рахунку

   • Напр: Якщо 1R = 1%, Макс. Денний Збиток = бл. 23R (= 23%)

3. Максимальний Тижневий Збиток: бл. 4~8% рахунку

   • Напр: Якщо 1R = 1%, Макс. Тижневий Збиток = бл. 4~6R

Звісно, ці цифри є лише прикладами, і можуть змінюватися залежно від профілю, стратегії та розміру капіталу кожного.

Важливо створити таку структуру:

"Ризик на угоду (1R) ×
Якщо втрачено певну кількість R,
Я зупиняюся або зменшую розмір на цей період."

4. Приклад: Застосування правила 1–2% до рахунку 10 000 $

Зробимо приклад.

• Рахунок: 10 000 $
• Ризик на угоду: 1% (= 1R = 100 $)
• Макс. Денний Збиток: 3R (= 3% = 300 $)
• Макс. Тижневий Збиток: 6R (= 6% = 600 $)

Припустимо таку конфігурацію.

4-1. Денне правило

• Якщо реалізований збиток досягає −3R (= −300 $) протягом дня:
  • Додатковий трейдинг зупиняється на цей день
  • Графіки переглядаються лише для аналізу,
  • Реальний трейдинг відновлюється наступного дня.

4-2. Тижневе правило

• Якщо з понеділка по п'ятницю загалом досягнуто −6R (= −600 $):
  • Відпочинок до кінця тижня
  • Або перехід у режим зменшеного розміру, що розглядається в drawdown (Напр: Зменшення 1R з 1% до 0.5%)

Структуруючи так:

• Дні, коли розум розхитаний,
• Періоди смуг невдач,

Запобігається знищенню рахунку за один раз.

5. Ситуації, яким реально запобігає "Максимальний Денний Збиток"

Підсумуємо деякі типові ситуації, яким допомагає запобігти правило Max Loss.

1. Трейдинг з помсти (Revenge Trading)

   • Збиток → Емоція зростає → Повторення входів поза критеріями → Патерн втрати 5~10% рахунку за один день.

2. Дні неправильного прочитання ринку

   • Стратегія не працює в цей день, але це не визнається, і повторюються ті самі спроби.
   • Коли відчувається "Сьогодні щось йде не так...", правило Max Loss слугує сіткою безпеки.

3. Втома, Низька Концентрація

   • Нестача сну,
   • Розум, розпорошений через основну роботу,
   • Значний зовнішній стрес тощо.

У такі моменти,

Стан трейдера відрізняється від нормального,
і ймовірність помилки висока.

Це проблема. Правило Max Loss є останньою лінією оборони, щоб запобігти "ще більшим втратам" у ці дні.

6. Поширені помилки з Правилом Максимального Збитку

6-1. Визначення правила, але недотримання його

Це найпоширеніший патерн.

• У зошиті написано "Зупинитися на −3R за день",
• Але насправді, навіть при −3R,
  • "Тільки ще один раз"
  • "Це майже вірна можливість"
• І продовжують трейдинг.

У цьому випадку:

• Це ніби правила немає.
• Це ще небезпечніше через ілюзію "У мене є правило".

Правило Max Loss має сенс лише тоді, коли воно є
перемикачем "Безумовно зупинитися, якщо перевищено".

6-2. Надмірний Max Loss відносно розміру рахунку

• Рахунок 10 000 $,
• Ризик на угоду 2%,
• Денний Max Loss = 10% (= −1 000 $)

Якщо так:

• Кілька послідовних помилок у судженнях можуть завдати серйозної шкоди рахунку.

Якщо ви хочете вижити в довгостроковій перспективі:

• Рекомендується спочатку розглядати Денний Max Loss на рівні 2~3R ризику на угоду.

6-3. Слідування цифрам без врахування відсотка виграшів та характеристик стратегії

• Стратегія з високим відсотком виграшів проти Стратегії з низьким відсотком виграшів, але хорошим R/R
  • Природна довжина смуг невдач різна.

Наприклад:

• У стратегії з 35% успіху та R/R = 1:3, 5~6 збитків поспіль не є чимось дивним.

Для такої стратегії:

• Якщо встановити Денний Max Loss на 2R, система зупинятиметься занадто часто.

Тому налаштування Max Loss:

• Має бути скориговане з урахуванням середнього відсотка виграшів, R/R та зон послідовних збитків вашої стратегії, хоча б приблизно.

7. Контрольний список для створення власного правила Max Loss

Нарешті, ось питання, які потрібно перевірити, щоб створити правило, яке вам підходить.

1. "На моєму поточному рахунку,
   що таке ризик на угоду (1R)
   у % та значенні (валюта)?" (Див. risk-reward)

2. "Який середній відсоток виграшів та структура R/R моєї стратегії?"

   • Якщо відсоток виграшів низький, а R/R великий, послідовні збитки можуть бути природно довшими.

3. "Реалістично, до скількох збитків на день
   мої емоції не надто розхитуються?"

4. "Якщо я встановлю Денний Max Loss на кілька R,

   • Чи це емоційно терпимо,
   • І чи не зазнає рахунок надмірної шкоди?"

5. "Чи структурував я Тижневий/Місячний Max Loss так, щоб
   якщо певний збиток перевищено,

   • Я міг перейти в режим відпочинку,
   • Зменшення ризику,
   • Перевірки стратегії?"

Правило Максимального Збитку (Max Loss) можна підсумувати так:

Підняття на сходинку вище від управління ризиком на угоду,
щоб створити механізм безпеки, який захищає рахунок
на денному, тижневому та місячному рівні.

• Створіть структуру R за допомогою risk-reward,
• Контролюйте розмір позиції за допомогою position-sizing та atr-sizing,
• І додавши правило Max Loss з цієї статті,

Навіть у зонах послідовних збитків, які неминуче настануть одного дня, ви зможете захистити ймовірність виживання вашого рахунку значно стабільніше.