🐋
Торгівля китами

Стратегія слідування за трендом з ковзними середніми: Рух за трендом з MA

У цій статті ми розглянемо стратегію слідування за трендом, що використовує ковзні середні (MA).

Багато хто вчить, що «ковзна середня — це підтримка/опір»,
але на практиці це більше схоже на таке:

«Ковзна середня — це центральна лінія поточного тренду,
і відкати (пулбеки) до неї можуть бути можливостями приєднатися до руху».

Іншими словами, замість того, щоб бачити одну лінію, яка домінує над ціною,
реалістичніше розглядати її як інструмент для впорядкування того,
«де я можу приєднатися до вже сформованого тренду за кращою ціною/з меншим ризиком».

На діаграмі нижче показано:

  • Зліва: Приклад слідування за трендом шляхом входу на кожному відкаті біля MA у чіткому висхідному тренді.
  • Справа: Приклад частих стоп-лосів при застосуванні тих самих критеріїв MA на бічному ринку (діапазоні).

Розуміння цієї різниці дуже допомагає розрізняти:

  • Середовища, де стратегія слідування за трендом MA працює добре, та
  • Середовища, де ви просто постійно отримуєте стоп-лоси.

1. Основна ідея стратегії

Суть стратегії слідування за трендом з ковзними середніми можна підсумувати двома рядками:

  1. Як обговорювалося в Трендових індикаторах,
    спочатку визначте основний напрямок (тренд) за допомогою нахилу/вирівнювання MA.
  2. У цьому напрямку:
    • Входьте, коли є відкат (pullback),
    • Або коли є новий пробій після корекції (re-breakout),
      і утримуйте, доки тренд не буде анульовано.

Простий практичний приклад:

  • Висхідний тренд на денному графіку:
    • Ціна рухається вище MA (наприклад, 20~60 днів),
    • MA нахилена вгору.
  • Вхід:
    • Ціна коригується до району MA →
      З'являється сильна свічка купівлі, як показано в Основах свічок → Вхід.
  • Стоп-лос:
    • Чітко нижче недавнього мінімуму свінгу,
    • Або закриття кількох свічок нижче MA.
  • Вихід:
    • Коли свінг великої картини закінчується і,
      з точки зору Свінг проти Корекції,
      вважається, що почався свінг у протилежному напрямку.

2. Яку MA використовувати? (Комбінації коротко-/середньо-/довгострокових)

2-1. Однієї MA достатньо

На початку однієї MA цілком достатньо.

  • Наприклад: Денна 20MA, 50MA, 60MA тощо.
  • Критерій:
    • Важливо вибрати MA, яка відповідає «періоду свінгу, який ви розглядаєте».
    • 20MA для дей-трейдингу,
      50~60MA для свінг/позиційного трейдингу.

2-2. Комбінація 2 MA (Коротка + Довга)

Коли ви трохи освоїтеся, ви будете використовувати комбінацію короткострокової + довгострокової MA.

  • Наприклад: 20MA (Коротка) + 60MA (Довга)
    • Шукайте лонги тільки тоді, коли ціна вище довгострокової MA,
    • Шукайте входи на відкатах біля короткострокової MA.

Ця комбінація розширюється до більш конкретної свінг-стратегії в:

2-3. «Роль» важливіша за «Число»

Числа MA можуть відрізнятися залежно від ринку, продукту та стилю,
але наступні дві ролі є майже універсальними:

  • Довгострокова MA:
    Фільтр напрямку, який вирішує,
    «чи розглядати цей актив як лонг чи шорт».
  • Короткострокова MA:
    Критерій для входу на відкаті або
    критерій для трейлінг-стопу в цьому напрямку.

Іншими словами, замість того, щоб запитувати «Що краще, 20, 21 чи 25?»,
важливіше запитати «Яку роль відіграватиме ця MA в моїй стратегії?».

3. Сценарії входу: Відкат проти Пробою

Існує два основні методи входу, що використовуються в стратегії слідування за трендом MA.

  1. Вхід на відкаті (Pullback)
  2. Вхід на пробої (Відновлення тренду)

3-1. Вхід на відкаті (Pullback)

  • Приклад умов:
    • Денна ціна зростає вище довгострокової MA
    • Короткострокова корекція приводить ціну близько до MA
    • З'являються сигнали, такі як сильна свічка купівлі, довга нижня тінь, маленька доджі + наступна бичача свічка,
      як показано в Основах свічок
  • Вхід:
    • Входьте на закритті цієї свічки або на початку наступної
  • Стоп-лос:
    • Трохи нижче мінімуму свінгу або певного % нижче MA

Діаграма нижче порівнює:

  • Зліва: Приклад багаторазового входу на відкатах біля MA під час висхідного тренду.
  • Справа: Приклад спостереження без гонитви в зоні, яка швидко зростає без відкатів.

3-2. Вхід на пробої (Відновлення тренду)

  • Приклад умов:
    • Під час денного висхідного тренду,
    • Після кількох днів консолідації в боксі/трикутнику,
      сильна бичача свічка пробиває верхню межу + зростання обсягу
  • Вхід:
  • Стоп-лос:
    • Середина або низ свічки пробою,
      або нижче зони невдалого повторного пробою боксу

Вхід на пробої:

  • Має психологічне навантаження «здається, вже сильно виросло...»,
  • Але має перевагу в тому, що ловить початок тренду або зону повторного прискорення.

4. Вихід та анулювання: Як довго тримати?

Найскладніша частина слідування за трендом — це вихід.
Загальні принципи такі:

  1. Встановіть об'єктивний сигнал, щоб вважати тренд завершеним.
  2. До того часу припускайте, що це «просто корекція», і
    стратегічно утримуйте.

4-1. Анулювання на основі MA

Репрезентативні критерії:

  • Кілька свічок закриваються послідовно нижче MA (для лонгів),
  • Або коли нахил MA стає плоским або розвертається, і
    вважається, що тренд ослаб відповідно до Трендових індикаторів.

Це може бути використано як сигнал часткового виходу,
а повний вихід можна поєднати з наведеними нижче критеріями.

4-2. Анулювання на основі структури свінгу

З точки зору Свінг проти Корекції:

  • Висхідний тренд:
    • Коли структура «все вищих максимумів і мінімумів» ламається.
  • Низхідний тренд:
    • Коли структура «все нижчих максимумів і мінімумів» ламається.

Вони розглядаються як кандидати на завершення тренду.

На практиці:

  • Часто розміщують остаточний вихід або різке скорочення ризику
  • У зоні, де пробій MA і руйнування структури свінгу відбуваються одночасно.

Діаграма нижче показує:

  • Зверху: Ціна, що слідує за MA у висхідному тренді, та
    проміжні зони відкату/повторного прискорення.
  • Знизу: Приклад, що позначає максимуми/мінімуми свінгу та
    остаточну точку анулювання в тій самій секції.

5. Управління ризиком та розмір позиції

Стратегія MA здається простою на поверхні, але якщо ви порушите Управління ризиком, ваш рахунок швидко похитнеться.

Особливо перевірте таке:

  1. Відсоток максимального збитку на угоду

    • Спочатку встановіть фіксований ліміт ризику на основі рахунку, будь то 1% або 2%.
    • Якщо відстань стоп-лосу збільшується,
      ви повинні зменшити розмір позиції, а не пересувати стоп-лос далі.

  2. Толерантність до послідовних збитків

    • На бічному ринку стратегія MA
      може генерувати кілька послідовних збитків.
    • Добре підтвердити за допомогою бектесту/огляду, що
      «через характеристики стратегії, яку я розробив,
      N послідовних збитків є цілком можливими».

  3. Правила додаткових входів (Пірамідинг)

    • Коли тренд йде добре:
      • Входьте частково на початку,
      • Ви можете робити додаткові входи в міру підтвердження тренду.
    • Однак загальний розмір позиції
      не повинен перевищувати загальний ліміт ризику на рахунок, встановлений в
      Управлінні ризиком.

6. На якому ринку/в якому середовищі використовувати?

Нарешті,
підсумуємо, коли стратегія слідування за трендом MA є «інструментом», а коли — «пасткою».

  1. Таймфрейм

    • В основному, стабільніше використовувати її для оцінки тренду
      на 4 години ~ денному або вище.
    • На хвилинних/тикових інтервалах,
      сама MA легко піддається шуму.

  2. Структура ринку

    • Як показано в Основах підтримки та опору та
      Свінг проти Корекції,
    • Слідування за трендом MA має сенс у секціях з
      чіткою структурою свінгу вгору або вниз.
    • Якщо ви торгуєте, дивлячись тільки на MA у вузькому боксі,
      ви будете боротися з короткостроковим шумом.

  3. Комбінація з індикаторами

    • MACD, DMI/ADX з Трендових індикаторів
      можуть бути використані для фільтрації,
      «чи є це середовище придатним для слідування за трендом».
    • RSI, Stoch з Осциляторів
      допомагають додатково підтвердити, чи
      відкат біля MA збігається зі структурою перепроданості/перегріву.

7. Чек-лист перед практичним застосуванням

Перед фактичним використанням стратегії слідування за трендом MA,
добре відповісти принаймні на такі запитання.

  1. Поточний ринок у тренді чи в діапазоні?
    (Див. Трендові індикатори, Свінг проти Корекції)

  2. Яку роль (фільтр напрямку / критерій входу / трейлінг-стоп)
    відіграє MA, яку я використовую?

  3. Яку стратегію я буду використовувати як основну:
    вхід на відкаті чи вхід на пробої?

  4. Чи є критерій анулювання (критерій, щоб вважати тренд завершеним)
    чітким з точки зору ціни, MA та структури свінгу?

  5. Чи контролюється ризик з точки зору
    Управління ризиком для однієї угоди та для всього рахунку?

У наступній статті ми розглянемо:

Ми продовжимо зі стратегією слідування за трендом, розробленою так, щоб бути трохи більш у «стилі свінг-трейдера»,
розміщуючи MA-60 (або подібну довгострокову MA) як центральну вісь.