打造你的交易系統
真正決定實力的，不是預測能力，
而是你能否長期維持「穩定性」。
交易系統，就是讓規則勝過情緒的一整套結構。
許多人是從技術分析與各種圖表工具開始學習，
但能夠長期活下來的交易者有一個共通點：
他們都有 自己的系統。
市場是否會如你預期，很難掌控，
但你可以 控制自己的行為。
交易系統，定義的就是你「可以控制的範圍」。
🧱 為什麼一定需要交易系統？
多數交易者失敗，
核心原因往往是 情緒：
- 恐懼
- 貪婪
- 猶豫
- 焦慮
- 連續虧損後的恐慌
當沒有清楚的系統時，
這些情緒足以摧毀你原本的所有計畫。
系統，是一面保護你不被情緒牽著走的盾牌。
🔧 交易系統的五大核心組件
1）進場規則（Entry Criteria）
進場不能憑感覺。
你必須事先定義、並遵守客觀條件，例如：
- 趨勢方向
- 結構變化
- 關鍵支撐／壓力區
- 流動性集中區域
- 特定 K 線或形態
- 更大級別市場背景
只要條件不符合 → 就 不進場。
2）出場規則（Exit Criteria）
出場往往比進場更重要。
- 預先設定目標區域
- 結構性目標（例如前高／前低一帶）
- 部分止盈與全部止盈的條件
- 何時要移動止盈
- 當行情明顯乏力時，是否提前退出
沒有出場規則的交易者，
最後往往只剩一句話：
「再等等看……」
3）止損與無效點（Stop & Invalidation）
這是整個系統的骨架。
- 當市場明確否定你的想法 → 立刻退出
- 止損必須是交易邏輯的一部分，而非情緒性反應
- 單筆風險應佔帳戶極小比例（常見為 0.5–2%）
止損不是失敗，
而是 承認這一次的假設被市場否定。
4）部位管理（Position Sizing）
錯誤的部位大小，可以毀掉任何策略。
- 每一筆交易佔帳戶的比例
- 根據波動率調整部位大小
- 多筆倉位同時持有時的總體風險
- 使用槓桿時，更需要嚴格控制
部位大小，決定你能否在市場上活得夠久。
5）紀錄與復盤（Journal & Review）
這是系統維護與升級的環節。
- 為什麼在那裡進場？
- 為什麼在那裡出場？
- 當下的情緒狀態如何？
- 市場結構是什麼樣子？
- 哪裡做得好？
- 哪裡犯了錯？
- 是否反覆出現相同的模式？
- 是否有做回測或 K 線重播？
復盤，是強化你能力與優化系統的「強化迴圈」。 如果長期跳過這個步驟，你的成長速度會明顯變慢。
⚠️ 新手常見的系統問題
- 靠感覺交易，沒有具體規則
- 不設止損，或止損完全隨情緒調整
- 規則寫得太模糊，解釋空間過大
- 經常更換策略，沒有給任何系統足夠時間驗證
- 不記錄、不復盤，只記得「這次有沒有賺」
- 完全忽略更大級別的市場背景
這些問題，幾乎都可以歸因於：
缺乏一套明確且可執行的系統。
🧩 一個簡單的系統模板
- 判斷市場結構（趨勢／盤整／極端波動）
- 設定 2–3 條明確的進場條件
- 為每一種型態定義清楚的無效點
- 設定合理的目標區域（R 倍數或關鍵結構）
- 制定部位大小與加減倉規則
- 每一筆交易都做簡單紀錄與復盤
只要持續循環執行這一套流程，
就已經是相當完整、且可持續優化的交易系統。
🌀 系統會隨著你一起成長
隨著經驗累積，你的：
- 心態會改變
- 對市場結構的理解會加深
- 偏好的交易風格可能轉變
- 復盤與觀察能力會提升
你的交易系統也會像有生命一樣，
不斷被微調與升級。
🐋 總結 —— 系統是生存的藍圖
- 系統讓「規則」勝過一時的情緒
- 一致性來自於明確且可執行的規則
- 五大組件構成任何系統的基礎骨架
- 紀錄與復盤，是強化與更新系統的關鍵
- 系統會隨著你的成長而一起進化
📘 下一章：交易者的生存策略（0.6）
下一節，我們會討論如何度過交易中最艱難的階段：
連續虧損、情緒失控與心理疲勞。