交易策略部分概述：如何將趨勢、回調和形態轉化為系統

在 交易系統 中， 我們假設您已經看過一次「交易系統」的組成部分。

現在在 策略 部分：

• 圖表基礎,
• 指標,
• 形態,
• 風險管理

我們涵蓋了將您在這些內容中學到的知識綁定到實際策略結構中的過程。

目標是 不是找到一個「一次性贏得大獎的秘密信號」， 而是創建一個「稍微不那麼動搖的簡單策略」。

1. 為什麼你需要一個「策略」？

許多初學者是這樣開始的：

• 打開圖表，
• 添加幾個指標，
• 如果「看起來不錯」就入場。

短期內這可能看起來很幸運， 但在這種狀態下：

• 你無法計算期望值 (Expectancy)，
• 很難維持 風險回報 的 1R 結構，
• 當發生 最大回撤 (MDD) 時， 幾乎不可能判斷 「這是正常範圍，還是系統壞了？」。

擁有策略至少意味著：

1. 有何時入場的標準，
2. 已決定在哪裡承認錯誤 (止損)，
3. 有目標在哪裡 (目標/出場)，
4. 並且每筆交易損失多少 (1R) 已決定。

有了這四點：

• 你可以從 概率思維 中提到的概率遊戲的角度思考，
• 即使你的情緒動搖， 你可以檢查自己 「如果下次發生同樣的情況，我能採取同樣的行動嗎？」。

2. 本部分涵蓋的策略的廣泛分類

在 策略 下， 我們分別解釋了幾種策略， 但從大局來看，它們可以分為五個軸。

1. 趨勢跟隨策略 趨勢跟隨 (Trend Following)

   • 在方向已經出現的區間，
   • 一種駕馭該趨勢的策略。
   • 例如：MA-60 策略, MACD 策略, 一目均衡表策略, DMI/ADX 策略 等。

2. 均值回歸策略 均值回歸 (Mean Reversion)

   • 當價格過度偏離時，
   • 一種旨在讓走勢再次回到均值附近的策略。
   • 例如：RSI 逆勢策略, 布林帶逆勢策略。

3. 形態策略 基於形態 (Pattern-Based)

   • 利用 S/R 基礎 和 形態 的結構，
   • S/R, 雙頂/底, 突破/假突破, 斐波那契, 艾略特 等。
   • 圍繞價格形態設計的策略。

4. 成交量策略 基於成交量 (Volume-Based)

   • 不僅僅是價格本身，
   • 而是一起查看 成交量基礎 中看到的成交量流向，
   • 一種判斷趨勢強度、突破可靠性等的方法。

5. 雙重動量策略 雙重動量 (Dual Momentum)

   • 不僅僅是看一個項目，
   • 而是比較多個資產/板塊之間的相對強度， 以決定「將資金放在哪裡」。
   • 在本節中，我們主要圍繞基本概念進行組織。

雖然每篇策略文章中使用的指標或形態可能不同， 但最終，它們都是基於以下選擇設計的：

• 是否駕馭趨勢，
• 是否瞄準回調，
• 或者是否只在特定形態中戰鬥。

3. 任何策略通用的 5 個要素

即使策略名稱不同， 在實際設計中，你幾乎總是需要組織以下五件事。

3-1. 市場環境定義 (環境過濾器)

• 當前是趨勢市場還是箱體市場，
• 基於 時間框架， 關注哪個時間框架，
• 基於 DMI/ADX 或 ATR， 「今天市場波動有多劇烈」

首先組織這些要素。

例如：

• 如果是趨勢跟隨策略， 你可以使用 ADX 高於一定水平的區間， 是否在 MA-60 策略 之上/之下等 作為環境過濾器。
• 如果是均值回歸策略， 你可以使用箱體/混合區間， RSI 超買/超賣區間等進行過濾。

3-2. 入場條件 (Entry)

• 當出現什麼形態/指標組合時，
• 在哪根蠟燭中，
• 基於哪個時間框架

設定入場規則。

例如：

• 支撐區域 + 基於 蠟燭形態， 反轉蠟燭 + RSI 處於超賣解決區間，

你可以設定一個像這樣 2~3 個條件重疊 的地方 作為入場候選。

3-3. 止損標準 (Stop / Invalidation)

止損不僅僅是「損失多少」， 而是意味著：

「我承認這個劇本現在錯誤的那個價格」

• 基於 S/R 基礎， 在前一個擺動低點/高點之外，
• 基於 ATR， 大約 1~1.5 ATR 邊際

結合這些， 決定那個點 「在這個價格之下（或之上），我的圖景不再有效」。

3-4. 目標和出場 (Targets & Exits)

取決於策略：

• 固定 R/R (例如, 1:2, 1:3),
• 基於 S/R 基礎， 下一個主要支撐/阻力，
• 基於 形態， 形態目標 (例如, 雙頂頸線間隔)，

使用這些設定基本目標。

此外：

• 一種獲取部分利潤並將剩餘部分留給趨勢的方法，
• 一種使用追蹤止損 (移動止損) 的方法

像這樣， 如何保護利潤 也是策略的一部分。

3-5. 風險和頭寸規模 (Risk & Size)

最後，風險管理 的內容進入。

• 基於 風險回報， 每筆交易設定多少 1R，
• 基於 頭寸規模， ATR 規模， 取決於止損距離和帳戶規模， 持有多少幣/合約，
• 基於 最大損失， 每天/每週允許多少 R，

只有當你決定了這些，它才能被稱為一個完整的策略。

4. 閱讀本部分的推薦順序

你不需要從一開始就完全理解所有策略。 一個接一個，只選擇適合你的帳戶規模和個性的策略。

例如：

1. 學習趨勢跟隨的支柱

   • MA-60 策略 (最簡單的基於移動平均線的趨勢策略)
   • DMI/ADX 策略 (單獨查看趨勢方向/強度的策略)

2. 添加均值回歸視角

   • RSI 逆勢策略
   • 布林帶逆勢策略

   → 感受「不只是看一個方向， 而是在哪個區間均值回歸更自然」。

3. 通過基於形態的策略培養 S/R 感覺

   • S/R 形態策略
   • 雙頂/底策略
   • 突破/假突破策略

   → 這有助於習慣「重要的地方在哪裡」。

4. 用成交量/動量補充過濾器

   • 成交量策略
   • 雙重動量策略

   → 可用於決定哪個資產/設置相對更強， 以及關注哪裡。

5. 閱讀策略文章時要問自己的問題

在閱讀每篇策略文章時， 最好一起記住下面的問題。

1. 「這個策略 是否很適合我主要觀察的時間框架（例如，4小時，日線）？」

2. 「這個策略假設的市場環境（趨勢/箱體） 是否符合我主要遇到的環境？」

3. 「考慮到止損距離和 R/R 結構， 基於 風險管理， 它是否可以用我的實際帳戶規模執行？」

4. 「如果我進行回測（用過去圖表練習）， 我可以用數據檢查哪些條件？」

5. 「在使用這個策略時， 對我來說情感上最困難的部分在哪裡？」

與其只看策略的「回報率」， 一起考慮這些問題 將更有助於你選擇適合你的策略。

策略 部分：

一個將稱為「圖表、指標、形態、風險管理」的部件 組合成一個簡單系統的練習場

最好這樣看。

• 與其試圖找到一個太完美的策略，
• 決定一個基本策略，
• 並在 風險管理 下的詳細文章中慢慢改進它，

請記住，這更接近於 從長遠來看保護你的帳戶和心態的方法。