突破/假突破策略：區分真實突破與虛假信號

在本文中，我們將總結 突破 (Breakout) / 假突破 (Fakeout) 策略。

我們假設您已經通過支撐和阻力基礎、形態和失敗形態了解了：

我們假設您已經看過這些內容。

在這裡，基於此，我們不會將其視為：

“如果突破箱體，趨勢就會無條件開始”，而是會區分： “這個突破是 伴隨著力量的真實突破 嗎？還是 很快會失敗並回落的假突破？”

並創建一個 簡單的策略框架。

下圖展示了：

並排對比。

關鍵點是：

1. 突破 vs 假突破，首先理清概念

如果我們非常簡單地定義它：

在實踐中：

因此，在這個策略中，我們的目標是：

讓我們先看看突破。一個好的突破通常具有這些重疊的特徵。

相反， 第一次看到的模糊水平 + 輕微突破 + 立即回落 → 這很有可能不是一個好的突破環境。

讓我們看一個看漲突破 (向上突破) 的例子。

確認更高時間框架的方向
- 基於 60日均線策略，如果日線圖更接近 上升趨勢，向上突破是更自然的場景。
找到重要水平
- 基於支撐和阻力基礎，我們將多次受阻的箱體頂部，或清晰的高點區域視為 阻力位。
確認壓縮區域
- 高點和低點的寬度逐漸減小的 擠壓 (Squeeze) 結構在箱體頂部附近，
- 基於 ATR，如果 ATR 沒有過熱，則更容易處理。

入場 (基本類型)
- 當 清晰的看漲蠟燭收盤突破 4小時基準的阻力位時，
- 或者在確認 突破後的回調中水平轉變為支撐 後，考慮入場。
止損 (Stop-Loss)
- 基本思路：
  - 在可以認為突破失敗的地方設置止損。
- 示例：
  - 被突破的阻力位下方 + 基於 ATR 的餘量 (大約 1.0 ~ 1.5 ATR)。
目標
- 第1目標：前一個箱體的高度投射到突破點上方的位置，
- 基於風險回報，檢查 R/R 是否至少為 1:2。

這次是 假突破 (Fakeout)。在這裡我們將看到一個“向上的欺騙性突破 → 賣出 (做空)”的例子。

假突破做空的候選者通常是：

在箱體頂部阻力附近
- 基於支撐和阻力基礎，多次受阻的箱體頂部。
向上的“輕微”突破 + 長上影線
- 暫時向上超出了水平，
- 然後，基於蠟燭形態，長上影線，小實體，弱收盤。
快速回到箱體內部
- 實體在接下來的幾根蠟燭中完全回到箱體內部的結構。
交易方向
- 此時，當“相信向上突破並跟隨的買家” 清算他們的頭寸時，
- 力量可能會像我們在失敗形態中看到的那樣以 解開“陷阱”的方向 (做空) 釋放出來。

入場
- 當價格輕微向上突破，
- 然後 再次收盤於阻力位下方 時，
- 或者在 完全回到 箱體內部後，當出現看跌蠟燭 (基於蠟燭形態) 且反彈疲軟時，考慮做空。
止損 (Stop-Loss)
- 在最近假突破高點的上方，
- 基於 ATR，我們給予大約 1.0 ~ 1.5 ATR 的額外餘量。
目標
- 第1目標：箱體的中間或底部，
- 第2目標：基於支撐和阻力基礎，下一個主要支撐位，
- 同樣，基於風險回報檢查 R/R 是否合理。