艾略特波浪策略：關注結構與情境，而非完美計數

在本文中，我們將介紹基於艾略特波浪 (Elliott Wave) 的策略。

假設您已經在艾略特波浪形態中看到了：

基於這些內容，在這裡我們不會將艾略特視為：

「給每個波浪貼上數字和字母的工具」，而是「區分我們當前是處於趨勢強勁延伸的部分（推動）， 還是處於休息調整部分（調整）的框架，」

並構建用於趨勢跟隨 + 回調入場的簡單策略結構。

下圖顯示：

本文的目標是：

1. 在此策略中如何看待艾略特？

查看傳統的艾略特書籍：

很容易讓人迅速想到：「我應該在實踐中何時使用它？」

在這個策略中，我們故意簡化並將艾略特僅視為這三件事。

推動浪 (Impulse)
- 在趨勢方向上強勁延伸的部分，
- 即使有中間回調， 總體上在一個方向上移動很多的波浪。
調整浪 (Correction，通常為 ABC)
- 推動浪之後的休息部分，
- 價格橫盤整理或在相反方向上以複雜方式移動的波浪。
情境框架
- 「現在看到的結構是
  - 像推動浪一樣在一個方向上筆直延伸的部分，
  - 還是像調整浪一樣扭曲的部分？」
- 我們以此為標準來劃分趨勢跟隨模式 vs 觀察/回調模式。

簡而言之，本策略中的艾略特波浪是 「劃分結構的語言」，而不是「必須完美契合的拼圖」。

與其使用複雜的規則，不如總結一下在實踐中易於使用的標準。

在實踐中：

首先，讓我們看看利用看漲推動 (1-5) 內的回調 (2, 4) 的策略。

更高時間框架趨勢
- 基於 MA-60 策略，日線蠟燭在 MA-60 之上，高點和低點逐漸上升。
尋找推動候選部分
- 基於 4 小時時間框架，尋找最近在一個方向上強勁延伸的部分（第 1 + 2 + 3 浪候選者）。
- 基於 ATR 指標，如果該部分的 ATR 與之前相比有所增加，則很有可能趨勢能量已加載。
回調浪候選部分（2 或 4）
- 強勁上漲後，注意開始出現波段 vs 調整中看到的逐漸下跌、橫盤整理、三角形等「調整形式」的部分。

做多 (Long) 的示例流程：

檢查回調深度
- 基於斐波那契回撤，檢查回調是否停止在前一個上漲波段的 38.2~61.8% 範圍內。
檢查與 S/R 的重疊
- 基於支撐和阻力，查看它是否是與過去的支撐/阻力重疊的水平。
檢查蠟燭形態
- 基於蠟燭形態，查看是否出現長下影線、看漲吞沒、Pin Bar 等拋售壓力減弱的形態。
入場、止損、目標
- 入場：
  - 當上述條件（回調深度 + S/R + 蠟燭）在一個部分重疊時，考慮做多入場。
- 止損：
  - 將其放在「不僅是這個回調浪，而且結構可以被視為破壞的低點之下」，
  - 基於 ATR 指標，允許大約 1.0~1.5 ATR 的餘量。
- 目標：
  - 第 1：前一個高點（第 3 浪候選者）或箱體頂部，
  - 第 2：基於斐波那契策略， 1.272~1.618 擴展範圍。

該策略的核心是：

如果我們將此視為「現在極有可能是推動內的回調 (2, 4)」，我們就在該回調結束的地方瞄準再次沿趨勢方向延伸的部分（下一浪）。

這就是這個想法。

這次，讓我們看看如何應對推動結束後出現的調整 (ABC)。

在看漲推動 (1-5) 示例中，通常在「第 5 浪」附近看到的特徵：

在這樣的地方建立新的多頭頭寸 可能是危險的。

調整主要可以從兩個角度使用。

視為觀察/風險降低部分
- 如果您已經持有多頭頭寸，
  - 基於風險回報，考慮部分獲利了結、調整止損位置、減少頭寸。
- 推遲新的入場一段時間，並將其視為等待調整進行到一定程度的部分。
視為下一推動的準備部分
- 找到 ABC 調整已在一定程度上完成的地方，
- 並在有可能開始下一推動（新 1-5）的部分再次瞄準趨勢跟隨入場。
- 在這種情況下也是：
  - 斐波那契回撤，
  - 支撐和阻力，
  - 蠟燭形態
  專注於重疊的地方。