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鯨魚交易

MA-60 趨勢跟蹤策略：使用日線 60MA 進行波段交易

在本文中，我們將介紹 MA-60 趨勢跟蹤波段策略，該策略將 日線 60MA（或類似的長期 MA） 作為中心軸。

在上一篇文章 移動平均線策略 中，我們總結了趨勢跟蹤的一般理念：

  • 「用 MA 定義趨勢」
  • 「在該趨勢內駕馭回調/突破」

在本文中，我們將重點關注其中一個 非常簡單但在結構上很穩健的框架：

「僅在日線 60MA 上方做多，僅在其下方做空/中性。」

下圖顯示：

  • 上方：在日線 60MA 上方進行多頭波段交易，在下方進行空頭或中性頭寸 的大圖景。
  • 下方：在 4 小時圖表上針對同一部分放大到 詳細進場/出場區域 的結構。

關鍵是將角色分為：

  • 日線 60MA = 決定「現在將此資產視為多頭還是空頭」的過濾器
  • 較低時間框架 = 捕捉實際進場/出場時機的空間

1. 為什麼是 60MA？（角色與理念）

數字本身沒有魔力。你可以使用 50MA 或 100MA。
但是，在本文中，為了解釋目的，我們將將其固定為 60MA。

通常：

  • 日線 50~60MA：
    • 對於中期波段交易者來說，意味著 「大約一兩個月的平均價格」。
    • 在視覺上很好地顯示了 「該市場是處於中期上升趨勢還是下降趨勢」。
  • 太短的 MA（10, 20）：
    • 對噪音更敏感。
    • 適合「進場時機」，但作為「主要方向過濾器」有點不穩定。

本文中 MA-60 策略的理念很簡單：

  1. 僅使用緩慢的標準更改主要方向。
  2. 使用更詳細的標準調整方向內的進場/出場。

所以我們使用以下角色分工：

  • 日線 60MA：方向過濾器（多頭/空頭/中性）
  • 4H/1H 圖表 + 短期 MA/蠟燭/形態：進場/出場的具體化

2. 使用 MA-60 過濾方向

首先，根據日線 60MA 整理 「是尋找多頭、空頭還是僅僅休息」。

2-1. 基本過濾規則（示例）

  • 多頭視角（看漲偏見）

    • 日線收盤 主要結束在 60MA 上方。
    • 60MA 向上傾斜。
    • DMI/ADX、MACD 等 趨勢指標 也支持上升趨勢。

  • 空頭視角（看跌偏見）

    • 日線收盤 主要結束在 60MA 下方。
    • 60MA 向下傾斜。
    • 趨勢指標也支持下降趨勢。

  • 中性/橫盤

    • 價格 頻繁上下穿越 60MA。
    • 60MA 的斜率平坦，或基於 支撐和阻力基礎 的箱體結構清晰。

你可以將此過濾器視為一種提前決定 「我現在將積極押注哪個方向」 的裝置。

3. 多時間框架結構：日線 60MA + 4H 進場

MA-60 策略基於多時間框架分析。

如 時間框架 中所見：

  • 較高時間框架（日線）：定義方向/環境
  • 較低時間框架（4H/1H）：進場/出場時機

通常這樣劃分它們。

3-1. 多頭波段結構示例

  1. 檢查環境（日線）

    • 價格在 60MA 上方移動。
    • 60MA 向上傾斜，趨勢指標發出上升趨勢信號。

  2. 設定關注區域（日線）

    • 價格在 60MA 附近修正，或
    • 檢查基於 支撐和阻力基礎 的重要支撐位 + 60MA 重疊（匯合）的區域。

  3. 尋找進場信號（4H）

    • 放大該區域的 4H 圖表。
    • 基於 蠟燭形態、圖表形態：
      • 長下影線 + 反彈蠟燭
      • 小箱體後的上方突破
      • 小楔形/三角形的向上突破 使用這些作為進場觸發候選。

  4. 設定止損/目標

    • 止損：4H 上的近期波段低點或日線 60MA 下方的特定 %。
    • 目標：

下圖顯示：

  • 上方：價格修正並在 日線 60MA 上方再次上漲的流程。
  • 下方：在同一部分的 4H 圖表 上標記特定 進場/止損/部分止盈區域 的示例。

4. 止損與出場：基於 MA-60 ‘持有’ 多久

從 MA-60 策略的角度來看，
出場和失效也通過兩個鏡頭來看待：日線 60MA 和波段結構。

4-1. 部分出場（止盈）思路

一般示例：

  1. 第 1 次止盈：
    • 在 4H 或日線上的 近期箱體頂部/阻力 附近。
  2. 第 2 次止盈：
    • 基於 ATR 移動約 2~3 ATR 的區域。
  3. 剩餘部分：
    • 持有直到 日線波段結構被破壞 或
    • 價格在 連續幾根蠟燭 中收於 60MA 下方。

這樣做使操作更接近於：

  • 「肯定在整個上漲部分獲取一些利潤」
  • 而不是「猜測頂部在哪裡」。

4-2. 失效（策略無效）標準

多頭標準示例：

  • 價格 明顯跌破 日線 60MA。
  • 基於 波段與修正 的「更高的高點和更高的低點」結構被破壞。
  • 趨勢指標 上的 DMI/ADX、MACD 等開始向下跌傾斜。

→ 此時，清算剩餘頭寸，
並切換到 中性或空頭視角，直到再次尋找多頭。

5. MA-60 策略的優缺點

5-1. 優點

  • 減少決策疲勞

    • 由於「僅在日線 60MA 上方做多，下方做空/中性」的過濾器，你不會因為整天改變方向而精疲力竭。

  • 有助於減少大錯誤

    • 減少在長期下降趨勢中 不斷嘗試做多 的習慣。
    • 相反，減輕在長期上升趨勢中 不斷捕捉空頭 的習慣。

  • 非常適合多時間框架結構

    • 較高（日線）方向，較低（4H/1H）進場/出場。這是一種很好的結構化解釋形式。

5-2. 缺點和注意事項

  • 在早期反轉區域可能較慢

    • 在大底/頂的開始，60MA 可能仍指向舊方向。
    • 如果你的風格是在這些區域瞄準「逆勢」，MA-60 策略可能會讓人感到有些沮喪。

  • 止損可能在箱體/波動市場中累積

    • 如果價格在 60MA 附近呈箱體移動，可能會發生 多次小止損，就像在 移動平均線策略 中一樣。

  • 策略外混合直覺/情緒的風險

    • 如果你開始任意忽略過濾器，如「這次在 60MA 下方但感覺不錯所以做多」，策略的優勢會迅速消失。

6. 應用 MA-60 策略時的檢查清單

在實踐中使用 MA-60 趨勢跟蹤之前，
最好至少回答以下問題。

  1. 基於日線 60MA，市場目前是多頭/空頭/中性？

  2. 我將在較低時間框架（4H/1H）上使用什麼形態或蠟燭結構作為進場觸發？

  3. 我將把止損標準放在哪裡？
    （波段低點/高點，60MA 下方，基於 ATR 等）

  4. 我將把止盈分為幾個階段，每個階段的標準是什麼？

  5. 當 60MA 彎曲或價格跌破它時，是否有明確的規則來判斷「策略無效」？

  6. 在 風險管理 規則內，我將以多少槓桿/頭寸規模操作此策略？

MA-60 策略更接近於一個：

使用日線 60MA 限制大方向並在其中設計波段的 「框架」，

而不是一個完整的系統。

作為後續步驟，我們建議將其與以下內容進行比較：

  • 屬於同一趨勢跟蹤家族的 金叉/死叉策略（基於金叉/死叉的策略），以及
  • 結合波動性、形態和震盪指標的其他策略，

以創建 適合你個性的趨勢跟蹤組合。