Ichimoku 趨勢跟隨：利用雲帶的動態支撐/阻力策略
在本文中，我們介紹一種基於 Ichimoku 的趨勢跟隨策略。
我們假設您已經在 Ichimoku 中看到了：
- Tenkan-sen（轉換線）
- Kijun-sen（基準線）
- Senkou Span A/B 和 Kumo（雲帶）
- （可選）Chikou Span（遲行帶）
我們假設您已經看到了基本結構。
在這裡，我們更進一步，以以下視角設計一個策略結構：
超越簡單的「因為在雲帶上方所以買入，因為在下方所以賣出」， 「這些雲帶、基準線和轉換線在這個趨勢中總結了什麼樣的動態支撐/阻力和波段結構？」
下圖顯示：
- 上圖：在日線上升趨勢中，價格在 Ichimoku 雲帶上方移動，雲帶頂部和基準線充當動態支撐。
- 下圖：在同一部分的 4 小時圖表中，嘗試在雲帶頂部內部/附近的每次回調時進行趨勢跟隨入場。
在一個視圖中。
1. 如何在這個策略中使用 Ichimoku？
傳統的 Ichimoku 教科書通常涵蓋：
- 各種類型的交叉信號，
- Chikou Span 的位置，
- 甚至時間理論和波動理論
所有這些都在一起。
在本文中，我們特意簡化並僅將 Ichimoku 用作查看以下內容的工具：
-
趨勢過濾器
- 價格和雲帶的相對位置
- 雲帶的顏色/斜率
-
動態支撐/阻力
- 雲帶頂部/底部
- 基準線/轉換線的位置
-
波段回調入場區域
- 趨勢方向的回調在雲帶/基準線附近停止的部分
總而言之， 我們將其用作總結「方向 + 區域」的框架， 並最大限度地減少華麗的詳細信號。
2. 設置和時間框架：9–26–52，以及日線 + 4 小時組合
Ichimoku 的基本設置是：
- 轉換線：9
- 基準線：26
- 先行帶 B：52
加密貨幣是一個 24 小時市場，因此蠟燭結構與源自日本現貨股票的 9–26–52 不同，但基本設置仍然被廣泛使用。
在這個策略中，我們也將基於以下組合：
- 日線 Ichimoku → 大趨勢/雲帶結構過濾器
- 4 小時 Ichimoku → 回調入場時機
您可以使用其他週期（例如，4 小時/1 小時，1 小時/15 分鐘），但始終保持角色劃分很重要：
- 更高時間框架：方向 + 雲帶結構
- 更低時間框架：回調 + 形態 + 風險管理
3. 用日線雲帶定義「方向和環境」
首先，我們用日線 Ichimoku 決定環境。
示例視角：
-
強上升趨勢環境（多頭偏見）
- 價格位於雲帶上方
- 雲帶厚且指向上方（上升斜率）
- 基準線平緩上升，價格反覆在基準線上方/附近找到支撐
-
強下降趨勢環境（空頭偏見）
- 價格位於雲帶下方
- 雲帶指向下方並形成寬闊
- 當基準線下跌時，反彈在基準線/雲帶底部受阻
-
中性/複雜環境（觀望或其他策略）
- 價格在雲帶內部來回移動
- 雲帶薄或頻繁扭曲
- 基準線幾乎水平或短暫上下振動
在這個策略中，我們分支為：
- 情況 1：趨勢跟隨（多頭/空頭）策略模式
- 情況 2：避免逆勢追逐並僅針對趨勢側的模式
- 情況 3：均值回歸策略系列或觀望
4. 用 4 小時雲帶/基準線捕捉回調入場時機
上升趨勢示例（多頭基礎）：
-
前提是日線 Ichimoku 處於上升趨勢環境
- 價格在雲帶上方
- 雲帶厚且呈上升斜率
- 基準線發揮明顯的支撐作用
-
價格在 4 小時基礎上進入修正波
- 在波段 vs 修正中看到的溫和下跌/橫盤結構
-
此時，在 4 小時內：
- 價格回調至雲帶頂部或基準線
- 雲帶仍有上升斜率或水平
- 下跌在頂部/中心附近停止，而不是在雲帶內部深挖
-
同時：
我們將這些重疊的點視為多頭入場候選區域。
在下降趨勢中：
- 反向應用，查看價格在 4 小時內反彈至雲帶底部/基準線並再次被推回的部分，
- 以及上雲帶/基準線充當動態阻力的部分，
- 作為空頭入場候選。
5. Ichimoku 中的常見陷阱
由於 Ichimoku 在視覺上很直觀，因此也存在許多過度自信的陷阱。
讓我們總結一些代表性的。
5-1. 薄雲帶錯覺和「容易突破」
- 在雲帶變得非常薄的部分，價格可能經常上下穿透雲帶。
- 如果此時假設「雲帶突破 = 主要趨勢反轉」，很容易陷入頻繁的虛假信號。
→ 在薄雲帶部分：
5-2. 雲帶內的「噪音區」
- 價格僅在雲帶內部移動的部分在結構上接近「不確定區域」。
- 如果此時試圖強行使用雲帶的內部頂部/底部作為支撐/阻力，止損可能會經常被觸發。
→ 在這個策略中，原則上：
- 趨勢跟隨入場建議為「如果是上升趨勢，在雲帶上方/頂部附近做多」，「如果是下降趨勢，在雲帶下方/底部附近做空」
- 建議僅非常有限地允許在雲帶內進行交易。
5-3. 過度擬合 (Overfitting) Chikou Span（遲行帶）
遲行帶是顯示與過去價格相對位置的工具，但我們在本文中不將其用作基本要素。
- 您僅用價格、雲帶、基準線和轉換線就已經可以充分讀取趨勢和動態支撐/阻力結構。
- 僅選擇性地將遲行帶用作附加過濾器，最好避免像「因為遲行帶是這樣，所以必須這樣發生」這樣的確定性。
6. Ichimoku 趨勢跟隨策略的優缺點
6-1. 優點
- 多虧了雲帶，您可以一次看到視覺趨勢/支撐/阻力框架。
- 它比 60 日線趨勢跟隨具有更強的「區域」視角，因此有利於捕捉回調入場區域。
- 非常適合多時間框架結構（日線雲帶結構 + 4 小時回調入場）。
6-2. 缺點/注意事項
- 在橫盤/低波動市場中，雲帶變薄，信號容易扭曲。
- 如果您一次使用太多元素（轉換線、基準線、雲帶、遲行帶），很容易對「我基於什麼進入」變得模稜兩可。
- 從風險管理的角度來看，如果止損/目標/頭寸規模規則沒有單獨明確定義，很難僅用 Ichimoku 管理風險。
7. 實際使用此策略時的檢查清單
在實踐中應用基於 Ichimoku 的趨勢跟隨策略之前，我們建議至少回答以下問題。
-
我將使用哪種時間框架組合？
- 日線 + 4 小時，或 4 小時 + 1 小時等。
- 它是適合我的生活方式和持有期的組合嗎？
-
我將如何區分「趨勢環境 vs 箱體環境」？
- 雲帶厚度/斜率，
- 價格在雲帶上方/下方/內部的位置，
- 我是否用 ADX 或波段 vs 修正結構等設定了自己的標準？
-
我將如何結構性地定義入場/止損/止盈？
- 示例：我是否有具體的規則，如「反彈蠟燭 + ATR 1~1.5x 止損 + 日線上升趨勢中 R/R 至少 2 或更多 + 4 小時雲帶頂部/基準線附近」？
-
我將如何與其他趨勢跟隨策略分工？
Ichimoku 不太像「秘密信號集」，而更像：
「一個一次性直觀顯示趨勢 + 支撐/阻力 + 波段區域的框架」
正如本文所總結的：
- 如果您首先用更高時間框架的雲帶整理環境和方向，
- 並使用更低時間框架的雲帶/基準線/形態具體化回調入場和風險管理，
它可以確立為一個實用的策略軸心，可以與其他趨勢跟隨策略充分結合。