DMI/ADX 趨勢跟隨策略：分離方向 (DI) 和強度 (ADX)
在本文中，我們介紹基於 DMI/ADX 的趨勢跟隨策略。
我們假設您已經在 DMI/ADX 中了解了：
- +DI 和 -DI 的含義，
- ADX 如何總結「趨勢強度」，
- 如何根據 ADX 值（例如 20, 25）區分趨勢/震盪市場。
在這裡，我們更進一步，以以下視角設計策略結構：
超越簡單的「+DI 在 -DI 之上所以買入，-DI 在之上所以賣出」， 「DMI/ADX 結構告訴了我們關於當前市場方向和趨勢強度的什麼故事？」
下圖比較了：
- 左側：箱體 (Range) 區間，其中 +DI 和 -DI 頻繁交叉且 ADX 處於低位。
- 右側：強勁上升趨勢，其中 +DI 保持在 -DI 之上，ADX 升至基準線之上並保持高位。
並排顯示。
理解這種差異有助於區分：
- 「我應該將其視為趨勢跟隨模式，
- 還是像 均值回歸策略 系列那樣的回調/區間交易模式？」
1. 如何在此策略中使用 DMI/ADX？
傳統的解釋通常集中在「DI 交叉」上，例如：
- +DI 上穿 -DI → 買入信號
- -DI 上穿 +DI → 賣出信號
然而，在實踐中：
能提供更重要的信息。
在此策略中，我們將 DMI/ADX 的使用限制為：
-
趨勢過濾器
- ADX 是在基準線（例如 20~25）之上還是之下？
- ADX 是在上升還是下降？
-
方向過濾器
- 當 ADX 處於有意義的水平時，+DI vs -DI 哪個在上面？
-
其他趨勢策略的輔助指標
- 當與 60日移動平均線策略、MACD 策略、一目均衡表策略 結合使用時，用於再次確認「這真的是一個趨勢環境嗎？」。
總之， 我們使用 DMI/ADX 作為「分離方向 (DI) 和強度 (ADX) 的趨勢過濾器」， 並且不在此策略範圍內涵蓋僅使用 DMI 的逆勢交易。
2. 設置和時間框架：14 週期 DMI，日線 + 4 小時組合
最廣泛使用的設置是：
- 週期：14 (DMI/ADX 14)
在此策略中，我們基於以下組合：
- 日線 DMI/ADX → 定義趨勢強度/方向環境
- 4 小時 DMI/ADX → 檢查回調區域中的方向重新增強
您可以使用其他組合（4 小時/1 小時等），但重要的是始終保持角色劃分：
- 更高時間框架：環境過濾器（有趨勢嗎？）
- 更低時間框架：入場時機和風險管理
3. 首先用日線 DMI/ADX 區分「趨勢環境」
首先，我們根據日線圖劃分環境。 數值可能因市場而異，但作為一個例子：
- ADX 20 或更低：趨勢微弱或無趨勢（區間/震盪）
- ADX 20~25：趨勢剛剛形成或模糊區域
- ADX 25 或更高：趨勢變得明顯
3-1. 上升趨勢優勢環境 (Long Bias)
如果日線圖結構是：
- ADX 維持在基準線（例如 20~25）之上或正在上升，
- +DI 持續維持在 -DI 之上，
- 即使發生大幅修正，+DI 也會恢復到 -DI 之上，且 ADX 再次抬頭。
→ 歸類為有利於做多方向趨勢跟隨策略的環境。
3-2. 下降趨勢優勢環境 (Short Bias)
反之：
- ADX 維持在基準線之上或正在上升，
- -DI 持續維持在 +DI 之上，
- 即使發生反彈，+DI 短暫上升但隨後回到 -DI 之下，且 ADX 再次上升。
→ 有利於做空方向趨勢跟隨策略的環境。
3-3. 箱體/混合環境（觀望或其他策略）
以下情況是此策略中的非首選區域：
- ADX 顯示接近或低於 20 的橫向移動，
- +DI 和 -DI 重複頻繁交叉，
- 價格也僅根據 支撐和阻力基礎 在箱體頂部和底部之間移動。
此時，自然應減少趨勢跟隨，並考慮區間/回調策略，如 均值回歸策略 系列。
4. 用 4 小時 DMI/ADX 輔助回調入場時機
讓我們看一個上升趨勢 (Long) 的例子。
-
日線環境
- ADX 維持在基準線之上或下跌一次並再次上升的結構。
- +DI 維持在 -DI 之上的部分是做多。
- 基於 60日移動平均線策略，價格在 MA-60 之上移動。
-
價格進入 4 小時修正波段
- 在 波段 vs 修正 中看到的逐漸下降/橫向結構。
-
4 小時 DMI/ADX 中的觀察點
- 即使 ADX 在修正期間暫時下降或橫盤，
- 它是否準備再次抬頭向上而不是大幅崩潰？
- +DI 在修正期間是否低於 -DI，但在支撐位附近再次突破回到 -DI 之上？
-
結合價格結構
我們考慮在 ADX（強度）+ DI（方向）+ 價格結構 + 波動率 像這樣重疊的地方進入趨勢方向 (Long)。
在下降趨勢 (Short) 中，反之：
- 在修正反彈期間，+DI 暫時上升，
- 然後基於 支撐和阻力基礎 在阻力位附近回到 -DI 之下，
- 並通過將 ADX 開始再次上升的區域視為 Short 入場候選區域來應用它。
5. 使用 DMI/ADX 時的常見陷阱
5-1. 僅痴迷於 ADX 數字
- 許多人說如果 ADX 為 25 或更高就是「強趨勢」，
- 但它在哪裡以及在什麼結構中越過 25 更重要。
如果 ADX 在非常晚的時間點（後期波段，過熱區）達到 30~40：
- 與其重新入場，不如從 風險管理 的角度考慮部分獲利了結/減少現有倉位的風險。
5-2. 僅使用 +DI/-DI 交叉進行交易
- 在 ADX 較低的箱體市場中，+DI 和 -DI 毫無意義地持續交叉。
- 如果此時您接受所有交叉作為「買入/賣出信號」，損失很容易迅速累積。
DI 交叉只是一個「方向改變的候選者」，只有當與以下內容一起查看時才有意義：
5-3. 與其他趨勢指標過度擬合 (Overfitting)
- 如果您一次性打開 MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX，
- 並遵循「如果所有指標方向一致則入場」，
- 很容易成為一個僅在過去圖表上擬合良好的系統。
現實地將 DMI/ADX 限制為：
- 與一兩個趨勢指標（MA, MACD 等）一起使用，
- 但作為輔助過濾器來確認「這真的是一個趨勢區域嗎？」。
6. DMI/ADX 趨勢跟隨策略的優缺點
6-1. 優點
- 您可以分別查看方向 (+DI/-DI) 和強度 (ADX)。
- 比簡單的價格移動平均線如 60日移動平均線策略 更清晰地幫助劃分「趨勢區 vs 非趨勢區」。
- 當與 MACD 策略 或 一目均衡表策略 一起使用時，有利於交叉驗證趨勢信號。
6-2. 缺點/注意事項
- 如果您僅將 ADX 基準線作為任意的「絕對值」來信任，您經常會在後期波段的過熱區遲遲入場。
- 在區間區域濫用 DI 交叉信號會導致連續損失。
- 如果沒有從 風險管理 角度出發的 R/R、最大損失和倉位大小規則，無論指標多好，都很難保護賬戶。
7. 在查看 DMI/ADX 信號之前要問自己的事情
每當您發現 DMI/ADX 看起來不錯的區域時，最好至少檢查一次以下問題。
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「基於日線 ADX，現在是趨勢市場，還是箱體/混合區域？」
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「如果我看到趨勢，+DI 和 -DI 哪一方具有持續優勢？」
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「ADX 是否在 4 小時回調區域再次抬頭，DI 是否在趨勢方向上重新排列？」
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「止損/目標/倉位大小是否符合 風險管理 規則？」
當被視為以下內容時，DMI/ADX 最為實用：
「一個顯示『趨勢存在/不存在』甚至哪一方更強的過濾器」
如果您：
- 首先用更高時間框架 DMI/ADX 整理環境（趨勢 vs 區間）和方向優勢，
- 並通過結合更低時間框架與價格結構/波動率來設計回調入場和風險管理，
您將能夠充分利用它作為核心趨勢跟隨軸，與 60日移動平均線策略、MACD 策略 和 一目均衡表策略 一起使用。