Volume Ratio (VR): Pagbasa ng Buying at Selling Pressure

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang VR (Volume Ratio) — isang paraan upang ibuod kung saan nakasandal ang aktwal na traded volume.

Ang pangunahing tanong na sinusubukang sagutin ng VR ay:

"Sa nakalipas na N bars, mas maraming totoong pera ba ang dumadaloy sa pagbili o sa pagbebenta?"

Ang mindset na pananatilihin natin ay:

• hindi "Ang VR ay nasa itaas ng X, kaya dapat akong bumili/magbenta,"
• kundi: "Sa partikular na kontekstong ito, aling panig ang aktwal na nagko-commit ng mas maraming volume?"

Ang diagram sa ibaba ay nagpapakita ng:

• itaas: price action sa range highs na may fake breakout vs isang true breakout,
• ibaba: ang kaukulang VR behavior (mahinang tugon sa fake move, malakas sa real breakout).

Tapikin upang palakihin

Ang pag-unawa sa istrukturang ito ay makakatulong sa iyo na:

• kumonekta sa failure patterns mula sa failure,
• at pinuhin ang breakout strategies mula sa breakout-fakeout

gamit ang volume-based filter.

1. Ang Pangunahing Ideya ng VR: "Gaano Karami, sa Aling Direksyon?"

Ang tumpak na pagkalkula ng VR ay maaaring mag-iba ayon sa exchange/platform, ngunit karamihan sa mga bersyon ay binuo sa katulad na ideya:

• sa loob ng isang fixed lookback (N bars),
  • sum volume sa up bars,
  • sum volume sa down bars,
• pagkatapos ay ihambing ang dalawa.

Sa madaling salita, ang VR ay nagtatanong:

"Sa mga nakaraang panahon, ang mas maraming traded volume ba ay naiipon sa buy side o sa sell side?"

Sa ibang salita:

• ang volume ay nagpapakita ng "gaano karami ang na-trade" sa pangkalahatan,
• ang VR ay nagdaragdag ng isa pang layer: "gaano karami sa volume na iyon ang nakatali sa up vs down movement."

2. VR sa Trends vs Ranges

2-1. Trend environments: persistent VR bias

Sa isang malakas na uptrend, madalas nating makita:

• ang volume sa up bars ay tuluy-tuloy na mas malaki kaysa sa down bars,
• ang VR ay nananatili sa itaas ng baseline para sa mahabang panahon.

Sa isang malakas na downtrend, ang kabaligtaran na imahe:

• ang down-bar volume ang nangingibabaw,
• ang VR ay nagpapakita ng persistent downside bias.

Dito, tinutulungan ka ng VR na suriin:

• kung ang trend na nakikita mo sa pamamagitan ng trend (MAs, DMI/ADX, atbp.)
• ay talagang sinusuportahan ng totoong volume, o kung ang presyo ay gumagalaw sa manipis o kumukupas na partisipasyon.

2-2. Range environments: VR flipping back and forth

Sa isang malinaw na range o box:

• malapit sa range high, ang VR ay maaaring kumiling sa buy side nang ilang sandali,
• pagkatapos ay bumalik patungo sa selling habang ang presyo ay tinatanggihan,
• na may kabaligtaran na pag-uugali sa range low.

Ito ay tipikal sa mga merkado kung saan:

• walang panig ang ganap na may kontrol,
• ang buying at selling pressure ay nagpapalitan habang ang presyo ay nag-o-oscillate sa loob ng box.

Ang diagram sa ibaba ay naghahambing:

• kaliwa: isang uptrend kung saan ang VR ay nananatiling consistent na buy-biased,
• kanan: isang range kung saan ang VR ay nagpapalitan sa pagitan ng buy at sell dominance malapit sa itaas at ibaba.

Tapikin upang palakihin

3. VR at Breakouts: Fake vs Real

Ang VR ay nagiging lalo na kawili-wili sa paligid ng breakout attempts.

3-1. Typical fake breakout behavior

Sa tuktok ng isang range:

• ang presyo ay maaaring panandaliang tumaas sa itaas ng resistance,
• ngunit ang VR ay nagpapakita lamang ng mahinang tugon.

Sa maraming kaso, ipinapahiwatig nito:

• walang masyadong sariwa, agresibong pagbili,
• kundi isang panandaliang paggalaw na dulot ng:
  • short covering mula sa mga naipit na shorts,
  • o manipis na liquidity sa gilid ng range.

Kung ang presyo:

• ay mabilis na bumalik sa range, at
• ang VR ay bumalik din patungo sa neutral o sell-dominant,

ito ay umaayon nang maayos sa failed breakout patterns na makikita mo sa failure.

3-2. Typical real breakout behavior

Sa kabaligtaran, para sa isang tunay na breakout:

• ang presyo ay tumutulak sa range high,
• at ang VR ay malakas na tumataas sa direksyon ng breakout,
• pagkatapos ay nananatiling biased sa direksyon na iyon kahit sa mga pullback.

Iminumungkahi nito:

• bagong partisipasyon ay pumapasok nang may commitment,
• na madalas na kasama ng trend continuation pagkatapos ng mga pattern tulad ng mga nasa triangle.

Muli, hindi ito kailanman garantiya, ngunit:

"Price broke out" + "VR is confirming with strong volume bias"

ay mas nagbibigay-kaalaman kaysa sa presyo lamang kapag tinatasa ang breakout quality.

4. Mga Limitasyon at Traps Kapag Gumagamit ng VR

Ang VR ay hindi isang magic answer. Ilang karaniwang pitfalls:

1. Noise sa napakababang timeframes

   • Sa 1–3 minutong chart, ang ilang trade ay maaaring maging sanhi ng matinding pagbabago sa VR.
   • Madalas na nakakatulong na subaybayan din ang isang higher timeframe VR trend tulad ng tinalakay sa timeframes.

2. Event-driven volatility

   • Sa paligid ng FOMC, CPI, major listings/delistings, atbp., ang parehong panig ay maaaring makakita ng malaking volume.
   • Ang VR ay maaaring maging mas mahirap bigyang-kahulugan dahil lahat ay nagte-trade ng lahat.

3. Illiquid markets at manipulation

   • Ang mga thinly traded coins o single-exchange markets ay madaling kapitan ng distorted VR readings.
   • Ipares ang VR sa iyong instrument/exchange selection rules mula sa risk-management.

4. Paggamit ng VR bilang stand-alone signal

   • "VR above X = always buy" ay isang mapanganib na shortcut.
   • Ang VR ay mas gumagana bilang:
     • isang confirmation o filter para sa price/pattern setups,
     • pinagsama sa volatility tools (ATR/ADR) mula sa volatility
     • upang sukatin ang mga posisyon at magtakda ng mga target nang makatotohanan.

5. Isang Checklist para sa Paggamit ng VR sa Praktika

Kapag ang isang VR move ay nakakuha ng iyong pansin, patakbuhin ang:

1. "Ito ba ay isang trend o isang range?"

   • Gamitin ang trend, s-r upang i-classify muna ang kapaligiran.

2. "Saan sa istruktura nangyayari ang VR signal na ito?"

   • Range high/low,
   • key support/resistance,
   • pattern boundaries mula sa chart.

3. "Paano ito nauugnay sa breakout/failure patterns?"

   • Kapag ang presyo ay bumasag sa isang antas, ang VR ba ay:
     • sumasabog nang mas mataas sa direksyon na iyon,
     • o kumukurap lang at kumukupas?

4. "Paano nito binabago ang aking risk plan?"

   • Kahit na ang isang malakas na VR bias ay hindi nagbibigay-katwiran sa:
     • leverage o size sa labas ng iyong mga panuntunan sa risk-management.

6. Inirerekomendang Susunod na Babasahin

Ang VR ay karaniwang pinaka-epektibo sa kumbinasyon sa iba pang mga tool:

• Mga pundasyon ng volume at kung ano talaga ang sinusukat nito: volume
• Paano ang VR at Fibonacci ay maaaring mag-align sa confluence zones: fibonacci
• Chart patterns na madalas na nakikipag-ugnayan sa volume imbalances: double-top-bottom triangle
• Paggamit ng VR sa loob ng breakout/fakeout strategies: breakout-fakeout

Sa tuwing titingnan mo ang VR, panatilihin ang tanong:

"Aling panig ang talagang naglalagay ng totoong pera sa trabaho sa antas ng presyong ito?"

sa sentro, sa halip na ituring ang anumang solong pagbabasa bilang isang garantisadong signal.