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व्हेल ट्रेडिंग

मूविंग एवरेज ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी: MA के साथ बड़ी चाल पर सवार होना

इस लेख में, हम मूविंग एवरेज (MA) का उपयोग करने वाली ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को कवर करेंगे।

बहुत से लोग सीखते हैं कि "मूविंग एवरेज सपोर्ट/रेसिस्टेंस है",
लेकिन व्यवहार में, यह कुछ इस तरह है:

"मूविंग एवरेज वर्तमान ट्रेंड की केंद्रीय रेखा है,
और इसके पास पुलबैक (Pullback) चाल पर सवार होने के अवसर हो सकते हैं।"

दूसरे शब्दों में, एक ही रेखा को कीमत पर हावी होते हुए देखने के बजाय,
इसे यह व्यवस्थित करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखना अधिक यथार्थवादी है कि
"मैं पहले से बने ट्रेंड में बेहतर कीमत पर/कम जोखिम के साथ कहां शामिल हो सकता हूं"।

नीचे दिया गया आरेख दिखाता है:

  • बाईं ओर: स्पष्ट अपट्रेंड में MA के पास हर पुलबैक पर प्रवेश करके ट्रेंड को फॉलो करने का एक उदाहरण।
  • दाईं ओर: साइडवेज बाजार (रेंज) में समान MA मानदंड लागू करते समय लगातार स्टॉप लॉस का एक उदाहरण।

इस अंतर को समझना निम्नलिखित के बीच अंतर करने में बहुत मदद करता है:

  • ऐसे वातावरण जहां MA ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी अच्छी तरह काम करती है और
  • ऐसे वातावरण जहां आप बस लगातार स्टॉप लॉस का सामना करते हैं।

1. स्ट्रैटेजी का मूल विचार

मूविंग एवरेज ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के मूल को दो पंक्तियों में संक्षेपित किया जा सकता है:

  1. जैसा कि ट्रेंड इंडिकेटर्स में चर्चा की गई है,
    MA के ढलान/संरेखण के साथ पहले मुख्य दिशा (ट्रेंड) को परिभाषित करें।
  2. उस दिशा में:
    • जब कोई पुलबैक (Pullback) हो, तब प्रवेश करें,
    • या जब सुधार के बाद नया ब्रेकआउट (Re-breakout) हो,
      और तब तक होल्ड करें जब तक कि ट्रेंड अमान्य न हो जाए।

एक सरल व्यावहारिक उदाहरण:

  • डेली चार्ट पर अपट्रेंड:
    • कीमत MA (जैसे 20~60 दिन) से ऊपर चल रही है,
    • MA ऊपर की ओर झुका हुआ है।
  • प्रवेश (Entry):
    • कीमत MA के पास सुधार करती है →
      एक मजबूत खरीदारी कैंडल दिखाई देती है जैसा कि कैंडल बेसिक्स में देखा गया है → प्रवेश।
  • स्टॉप लॉस (Stop Loss):
    • हाल के स्विंग लो के स्पष्ट रूप से नीचे,
    • या MA के नीचे कई कैंडल क्लोजिंग।
  • निकास (Exit):
    • जब बड़ी तस्वीर का स्विंग समाप्त हो जाता है और,
      स्विंग बनाम सुधार के दृष्टिकोण से,
      यह आंका जाता है कि विपरीत दिशा में स्विंग शुरू हो गया है।

2. कौन सा MA उपयोग करें? (शॉर्ट/मीडियम/लॉन्ग टर्म संयोजन)

2-1. एक ही MA काफी है

शुरुआत में, एक ही MA काफी है।

  • उदाहरण: डेली 20MA, 50MA, 60MA, आदि।
  • मानदंड:
    • ऐसा MA चुनना महत्वपूर्ण है जो "उस स्विंग अवधि के अनुकूल हो जिसे आप देख रहे हैं"।
    • डे ट्रेडिंग के लिए 20MA,
      स्विंग/पोज़िशन ट्रेडिंग के लिए 50~60MA।

2-2. 2 MA का संयोजन (शॉर्ट + लॉन्ग)

जब आप थोड़ा और परिचित हो जाते हैं, तो आप शॉर्ट + लॉन्ग टर्म MA संयोजन का उपयोग करेंगे।

  • उदाहरण: 20MA (शॉर्ट) + 60MA (लॉन्ग)
    • लॉन्ग केवल तभी देखें जब कीमत लॉन्ग टर्म MA से ऊपर हो,
    • शॉर्ट टर्म MA के पास पुलबैक पर प्रवेश देखें।

यह संयोजन निम्नलिखित में अधिक विशिष्ट स्विंग स्ट्रैटेजी में विस्तारित होता है:

2-3. "भूमिका" "संख्या" से अधिक महत्वपूर्ण है

MA संख्याएं बाजार, उत्पाद और शैली के आधार पर भिन्न हो सकती हैं,
लेकिन निम्नलिखित दो भूमिकाएं लगभग सार्वभौमिक हैं:

  • लॉन्ग टर्म MA:
    एक दिशा फ़िल्टर जो यह तय करता है कि
    "इस संपत्ति को लॉन्ग या शॉर्ट के रूप में देखना है या नहीं"।
  • शॉर्ट टर्म MA:
    उस दिशा के भीतर पुलबैक प्रवेश के लिए मानदंड या
    ट्रेलिंग स्टॉप के लिए मानदंड।

दूसरे शब्दों में, "कौन सा बेहतर है, 20, 21 या 25?" पूछने के बजाय,
यह पूछना अधिक महत्वपूर्ण है कि "यह MA मेरी स्ट्रैटेजी में क्या भूमिका निभाएगा?"।

3. प्रवेश परिदृश्य: पुलबैक बनाम ब्रेकआउट

MA ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी में उपयोग की जाने वाली दो मुख्य प्रवेश विधियां हैं।

  1. पुलबैक (Pullback) प्रवेश
  2. ब्रेकआउट (ट्रेंड बहाली) प्रवेश

3-1. पुलबैक (Pullback) प्रवेश

  • उदाहरण शर्तें:
    • डेली कीमत लॉन्ग टर्म MA से ऊपर बढ़ रही है
    • शॉर्ट टर्म सुधार कीमत को MA के पास वापस लाता है
    • मजबूत खरीदारी कैंडल, लंबी निचली छाया, छोटा डोजी + बाद वाली बुलिश कैंडल जैसे संकेत
      दिखाई देते हैं जैसा कि कैंडल बेसिक्स में देखा गया है
  • प्रवेश:
    • उस कैंडल के क्लोजिंग पर या अगली कैंडल की शुरुआत में प्रवेश करें
  • स्टॉप लॉस:
    • स्विंग लो के ठीक नीचे या MA के नीचे एक निश्चित %

नीचे दिया गया आरेख तुलना करता है:

  • बाईं ओर: अपट्रेंड के दौरान MA के पास पुलबैक पर कई बार प्रवेश करने का उदाहरण।
  • दाईं ओर: बिना पुलबैक के तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र में पीछा किए बिना निरीक्षण करने का उदाहरण।

3-2. ब्रेकआउट (ट्रेंड बहाली) प्रवेश

  • उदाहरण शर्तें:
    • डेली अपट्रेंड के दौरान,
    • कुछ दिनों के बॉक्स/त्रिकोण समेकन के बाद,
      एक मजबूत बुलिश कैंडल ऊपर की ओर टूटती है + वॉल्यूम में वृद्धि
  • प्रवेश:
  • स्टॉप लॉस:
    • ब्रेकआउट कैंडल का मध्य या निचला भाग,
      या बॉक्स के री-ब्रेकआउट विफलता क्षेत्र के नीचे

ब्रेकआउट प्रवेश:

  • इसमें "ऐसा लगता है कि यह पहले ही बहुत बढ़ चुका है..." का मनोवैज्ञानिक बोझ होता है,
  • लेकिन इसमें ट्रेंड की शुरुआत या री-एक्सेलरेशन ज़ोन को पकड़ने का लाभ होता है।

4. निकास और अमान्यता: कब तक होल्ड करें?

ट्रेंड फॉलोइंग का सबसे कठिन हिस्सा निकास है।
सामान्य सिद्धांत इस प्रकार हैं:

  1. ट्रेंड को समाप्त मानने के लिए एक उद्देश्य संकेत निर्धारित करें।
  2. तब तक, मान लें कि यह "सिर्फ एक सुधार" है और
    रणनीतिक रूप से होल्ड करें।

4-1. MA आधारित अमान्यता

प्रतिनिधि मानदंड:

  • कई कैंडल लगातार MA के नीचे (लॉन्ग के लिए) क्लोज होती हैं,
  • या जब MA का ढलान सपाट हो जाता है या उलट जाता है और
    ट्रेंड इंडिकेटर्स के अनुसार यह आंका जाता है कि ट्रेंड कमजोर हो गया है।

इसे आंशिक निकास संकेत के रूप में उपयोग किया जा सकता है,
और पूर्ण निकास को नीचे दिए गए मानदंडों के साथ जोड़ा जा सकता है।

4-2. स्विंग संरचना आधारित अमान्यता

स्विंग बनाम सुधार के दृष्टिकोण से:

  • अपट्रेंड:
    • जब "लगातार बढ़ते हाई और लो" की संरचना टूट जाती है।
  • डाउनट्रेंड:
    • जब "लगातार गिरते हाई और लो" की संरचना टूट जाती है।

इन्हें ट्रेंड समाप्ति के उम्मीदवारों के रूप में देखा जाता है।

व्यवहार में:

  • अक्सर अंतिम निकास या भारी जोखिम में कमी को
  • उस क्षेत्र में रखा जाता है जहां MA का टूटना और स्विंग संरचना का पतन एक साथ होता है।

नीचे दिया गया आरेख दिखाता है:

  • ऊपर: अपट्रेंड में MA को फॉलो करती कीमत और
    मध्यवर्ती पुलबैक/री-एक्सेलरेशन ज़ोन।
  • नीचे: उसी अनुभाग में स्विंग हाई/लो और
    अंतिम अमान्यता बिंदु को चिह्नित करने वाला उदाहरण।

5. जोखिम प्रबंधन और स्थिति का आकार

MA स्ट्रैटेजी सतह पर सरल लगती है, लेकिन यदि आप जोखिम प्रबंधन का उल्लंघन करते हैं, तो आपका खाता जल्दी ही लड़खड़ा जाएगा।

विशेष रूप से निम्नलिखित की जाँच करें:

  1. प्रति ट्रेड अधिकतम हानि प्रतिशत

    • पहले खाते के आधार पर एक निश्चित जोखिम सीमा निर्धारित करें, चाहे वह 1% हो या 2%।
    • यदि स्टॉप लॉस की दूरी बढ़ती है,
      तो आपको स्थिति का आकार कम करना चाहिए, स्टॉप लॉस को और दूर नहीं ले जाना चाहिए।

  2. लगातार नुकसान के लिए सहिष्णुता

    • साइडवेज बाजार में, MA स्ट्रैटेजी
      कई लगातार नुकसान उत्पन्न कर सकती है।
    • बैकटेस्टिंग/समीक्षा के माध्यम से यह पुष्टि करना अच्छा है कि
      "मेरे द्वारा डिज़ाइन की गई स्ट्रैटेजी की विशेषताओं के कारण,
      N लगातार नुकसान काफी संभव हैं"।

  3. अतिरिक्त प्रवेश (पिरामिडिंग) नियम

    • जब ट्रेंड अच्छा चल रहा हो:
      • शुरुआत में आंशिक रूप से प्रवेश करें,
      • जैसे-जैसे ट्रेंड की पुष्टि होती है, आप अतिरिक्त प्रवेश कर सकते हैं।
    • हालांकि, कुल स्थिति का आकार
      जोखिम प्रबंधन में निर्धारित प्रति खाता कुल जोखिम सीमा से
      अधिक नहीं होना चाहिए।

6. किस बाजार/वातावरण में इसका उपयोग करें?

अंत में,
आइए संक्षेप में बताएं कि MA ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी कब एक "उपकरण" है और कब यह एक "जाल" है।

  1. समय सीमा (Timeframe)

    • मूल रूप से, ट्रेंड निर्णय के लिए इसका उपयोग करना अधिक स्थिर है
      4 घंटे ~ डेली या उससे ऊपर पर।
    • मिनट/टिक स्तर पर,
      MA स्वयं शोर से आसानी से प्रभावित होता है।

  2. बाजार संरचना

    • जैसा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस बेसिक्स और
      स्विंग बनाम सुधार में देखा गया है,
    • MA ट्रेंड फॉलोइंग उन अनुभागों में समझ में आता है जिनमें
      ऊपर या नीचे की ओर स्पष्ट स्विंग संरचना होती है।
    • यदि आप एक संकीर्ण बॉक्स में केवल MA को देखकर ट्रेड करते हैं,
      तो आप शॉर्ट टर्म शोर से लड़ेंगे।

  3. इंडिकेटर्स के साथ संयोजन

    • ट्रेंड इंडिकेटर्स से MACD, DMI/ADX
      का उपयोग यह फ़िल्टर करने के लिए किया जा सकता है कि
      "क्या यह ट्रेंड फॉलोइंग के लिए उपयुक्त वातावरण है"।
    • ऑसिलेटर्स से RSI, Stoch
      यह अतिरिक्त रूप से पुष्टि करने में मदद करते हैं कि
      क्या MA के पास पुलबैक ओवरसोल्ड/ओवरहीटेड संरचना के साथ मेल खाता है।

7. व्यावहारिक अनुप्रयोग से पहले चेकलिस्ट

MA ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी का वास्तव में उपयोग करने से पहले,
कम से कम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना अच्छा है।

  1. क्या वर्तमान बाजार ट्रेंड में है या रेंज में?
    (ट्रेंड इंडिकेटर्स, स्विंग बनाम सुधार देखें)

  2. मैं जिस MA का उपयोग कर रहा हूं वह क्या भूमिका (दिशा फ़िल्टर / प्रवेश मानदंड / ट्रेलिंग स्टॉप)
    निभा रहा है?

  3. मैं मुख्य स्ट्रैटेजी के रूप में किसका उपयोग करूंगा:
    पुलबैक प्रवेश या ब्रेकआउट प्रवेश?

  4. क्या अमान्यता मानदंड (ट्रेंड को समाप्त मानने का मानदंड)
    कीमत, MA और स्विंग संरचना के दृष्टिकोण से स्पष्ट है?

  5. क्या एक ट्रेड और पूरे खाते के लिए
    जोखिम प्रबंधन के दृष्टिकोण से जोखिम नियंत्रित है?

अगले लेख में, हम देखेंगे:

हम एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के साथ जारी रखेंगे जिसे थोड़ा अधिक "स्विंग ट्रेडर स्टाइल" होने के लिए डिज़ाइन किया गया है,
जिसमें MA-60 (या समान लॉन्ग टर्म MA) को केंद्रीय अक्ष के रूप में रखा गया है।