🐋
Perdagangan Paus

Strategi Trend Following Moving Average: Mengikuti Pergerakan Besar dengan MA

Dalam artikel ini, kita akan membahas strategi trend following (mengikuti tren) menggunakan Moving Average (MA).

Banyak yang belajar bahwa "moving average adalah support/resistance",
tetapi dalam praktiknya, ini lebih seperti ini:

"Moving average adalah garis tengah tren saat ini,
dan pullback di dekatnya bisa menjadi peluang untuk mengikuti pergerakan."

Dengan kata lain, alih-alih melihat satu garis mendominasi harga,
lebih realistis melihatnya sebagai alat untuk mengatur
"di mana saya bisa bergabung dengan tren yang sudah terbentuk dengan harga yang lebih baik/risiko yang lebih kecil".

Diagram di bawah ini menunjukkan:

  • Di kiri: Contoh mengikuti tren dengan masuk pada setiap pullback di dekat MA dalam tren naik yang jelas.
  • Di kanan: Contoh stop loss yang sering terjadi saat menerapkan kriteria MA yang sama di pasar sideways (range).

Memahami perbedaan ini sangat membantu dalam membedakan antara:

  • Lingkungan di mana strategi trend following MA bekerja dengan baik dan
  • Lingkungan di mana Anda hanya terus mengalami stop loss.

1. Ide Dasar Strategi

Inti dari strategi trend following moving average dapat diringkas dalam dua baris:

  1. Seperti yang dibahas dalam Indikator Tren,
    tentukan arah utama (tren) terlebih dahulu menggunakan kemiringan/penjajaran MA.
  2. Di arah itu:
    • Masuk ketika ada pullback,
    • Atau ketika ada breakout baru setelah koreksi (re-breakout),
      dan tahan hingga tren tidak valid.

Contoh praktis sederhana:

  • Tren naik pada grafik harian:
    • Harga bergerak di atas MA (mis. 20~60 hari),
    • MA miring ke atas.
  • Entri:
    • Harga terkoreksi di dekat MA →
      Muncul candle beli yang kuat seperti yang terlihat di Dasar-Dasar Candle → Masuk.
  • Stop Loss:
    • Jelas di bawah swing low baru-baru ini,
    • Atau penutupan beberapa candle di bawah MA.
  • Exit:
    • Ketika swing gambaran besar berakhir dan,
      dari perspektif Swing vs Koreksi,
      dinilai bahwa swing ke arah yang berlawanan telah dimulai.

2. MA Mana yang Harus Digunakan? (Kombinasi Jangka Pendek/Menengah/Panjang)

2-1. Satu MA Sudah Cukup

Pada awalnya, satu MA sudah cukup.

  • Contoh: 20MA, 50MA, 60MA harian, dll.
  • Kriteria:
    • Penting untuk memilih MA yang sesuai dengan "periode swing yang Anda lihat".
    • 20MA untuk day trading,
      50~60MA untuk swing/position trading.

2-2. Kombinasi 2 MA (Pendek + Panjang)

Ketika Anda sedikit lebih terbiasa, Anda akan menggunakan kombinasi MA jangka pendek + panjang.

  • Contoh: 20MA (Pendek) + 60MA (Panjang)
    • Cari long hanya ketika harga di atas MA jangka panjang,
    • Cari entri pada pullback di dekat MA jangka pendek.

Kombinasi ini meluas menjadi strategi swing yang lebih spesifik di:

2-3. "Peran" Lebih Penting daripada "Angka"

Angka MA dapat bervariasi tergantung pada pasar, produk, dan gaya,
tetapi dua peran berikut hampir universal:

  • MA Jangka Panjang:
    Sebuah filter arah yang memutuskan
    "apakah akan melihat aset ini sebagai long atau short".
  • MA Jangka Pendek:
    Kriteria untuk entri pullback atau
    kriteria untuk trailing stop dalam arah itu.

Dengan kata lain, alih-alih bertanya "Mana yang lebih baik, 20, 21, atau 25?",
lebih penting untuk bertanya "Peran apa yang akan dimainkan MA ini dalam strategi saya?".

3. Skenario Entri: Pullback vs Breakout

Ada dua metode entri utama yang digunakan dalam strategi trend following MA.

  1. Entri Pullback
  2. Entri Breakout (Kelanjutan Tren)

3-1. Entri Pullback

  • Contoh Kondisi:
    • Harga harian naik di atas MA jangka panjang
    • Koreksi jangka pendek membawa harga kembali ke dekat MA
    • Sinyal seperti candle beli yang kuat, bayangan bawah panjang, doji kecil + candle bullish berikutnya
      muncul seperti yang terlihat di Dasar-Dasar Candle
  • Entri:
    • Masuk pada penutupan candle itu atau pada awal candle berikutnya
  • Stop Loss:
    • Tepat di bawah swing low atau % tertentu di bawah MA

Diagram di bawah ini membandingkan:

  • Di kiri: Contoh masuk beberapa kali pada pullback di dekat MA selama tren naik.
  • Di kanan: Contoh mengamati tanpa mengejar di zona yang naik dengan cepat tanpa pullback.

3-2. Entri Breakout (Kelanjutan Tren)

  • Contoh Kondisi:
    • Selama tren naik harian,
    • Setelah beberapa hari konsolidasi kotak/segitiga,
      candle bullish yang kuat menembus bagian atas + peningkatan volume
  • Entri:
  • Stop Loss:
    • Tengah atau bawah dari candle breakout,
      atau di bawah zona kegagalan re-breakout kotak

Entri breakout:

  • Memiliki beban psikologis "sepertinya sudah naik banyak...",
  • Tetapi memiliki keuntungan menangkap awal tren atau zona re-akselerasi.

4. Exit dan Invalidasi: Sampai Kapan Harus Menahan?

Bagian tersulit dari trend following adalah exit.
Prinsip umumnya adalah sebagai berikut:

  1. Tetapkan sinyal objektif untuk menganggap tren telah berakhir.
  2. Sampai saat itu, asumsikan itu "hanya koreksi" dan
    tahan secara strategis.

4-1. Invalidasi Berbasis MA

Kriteria representatif:

  • Beberapa candle ditutup secara konsisten di bawah MA (untuk long),
  • Atau ketika kemiringan MA menjadi datar atau berbalik dan
    dinilai bahwa tren telah melemah menurut Indikator Tren.

Ini dapat digunakan sebagai sinyal exit parsial,
dan exit penuh dapat dikombinasikan dengan kriteria di bawah ini.

4-2. Invalidasi Berbasis Struktur Swing

Dari perspektif Swing vs Koreksi:

  • Tren Naik:
    • Ketika struktur "high dan low yang terus meninggi" rusak.
  • Tren Turun:
    • Ketika struktur "high dan low yang terus merendah" rusak.

Ini dilihat sebagai kandidat untuk akhir tren.

Dalam praktiknya:

  • Seringkali menempatkan exit akhir atau pengurangan risiko drastis
  • Di zona di mana penembusan MA dan keruntuhan struktur swing terjadi secara bersamaan.

Diagram di bawah ini menunjukkan:

  • Di atas: Harga mengikuti MA dalam tren naik dan
    zona pullback/re-akselerasi perantara.
  • Di bawah: Contoh menandai swing high/low dan
    titik invalidasi akhir di bagian yang sama.

5. Manajemen Risiko dan Ukuran Posisi

Strategi MA terlihat sederhana di permukaan, tetapi jika Anda melanggar Manajemen Risiko, akun Anda akan cepat goyah.

Terutama periksa hal-hal berikut:

  1. Persentase Kerugian Maksimum per Trade

    • Tetapkan batas risiko tetap berdasarkan akun terlebih dahulu, apakah itu 1% atau 2%.
    • Jika jarak stop loss meningkat,
      Anda harus mengurangi ukuran posisi, bukan memindahkan stop loss lebih jauh.

  2. Toleransi terhadap Kerugian Berturut-turut

    • Di pasar sideways, strategi MA
      dapat menghasilkan beberapa kerugian berturut-turut.
    • Baik untuk mengonfirmasi melalui backtesting/tinjauan bahwa
      "karena karakteristik strategi yang saya rancang,
      N kerugian berturut-turut sangat mungkin terjadi".

  3. Aturan Entri Tambahan (Pyramiding)

    • Ketika tren berjalan dengan baik:
      • Masuk sebagian di awal,
      • Anda dapat melakukan entri tambahan saat tren terkonfirmasi.
    • Namun, total ukuran posisi
      tidak boleh melebihi batas risiko total per akun yang ditetapkan dalam
      Manajemen Risiko.

6. Di Pasar/Lingkungan Mana Harus Menggunakannya?

Terakhir,
mari kita rangkum kapan strategi trend following MA adalah "alat" dan kapan itu adalah "perangkap".

  1. Kerangka Waktu (Timeframe)

    • Pada dasarnya, lebih stabil menggunakannya untuk penilaian tren
      pada 4 jam ~ harian atau lebih tinggi.
    • Pada level menit/tick,
      MA itu sendiri mudah dipengaruhi oleh kebisingan.

  2. Struktur Pasar

    • Seperti yang terlihat di Dasar-Dasar Support dan Resistance dan
      Swing vs Koreksi,
    • Trend following MA masuk akal di bagian dengan
      struktur swing yang jelas ke atas atau ke bawah.
    • Jika Anda trading dengan hanya melihat MA dalam kotak sempit,
      Anda akan melawan kebisingan jangka pendek.

  3. Kombinasi dengan Indikator

    • MACD, DMI/ADX dari Indikator Tren
      dapat digunakan untuk memfilter
      "apakah ini lingkungan yang tepat untuk trend following".
    • RSI, Stoch dari Osilator
      membantu mengonfirmasi tambahan apakah
      pullback di dekat MA bertepatan dengan struktur oversold/overheated.

7. Daftar Periksa Sebelum Aplikasi Praktis

Sebelum benar-benar menggunakan strategi trend following MA,
ada baiknya menjawab setidaknya pertanyaan-pertanyaan berikut.

  1. Apakah pasar saat ini sedang tren atau range?
    (Lihat Indikator Tren, Swing vs Koreksi)

  2. Peran apa (filter arah / kriteria entri / trailing stop)
    yang dimainkan oleh MA yang saya gunakan?

  3. Mana yang akan saya gunakan sebagai strategi utama:
    entri pullback atau entri breakout?

  4. Apakah kriteria invalidasi (kriteria untuk menganggap tren berakhir)
    jelas dari perspektif harga, MA, dan struktur swing?

  5. Apakah risiko terkendali dari perspektif
    Manajemen Risiko untuk satu trade dan untuk seluruh akun?

Dalam artikel berikutnya, kita akan melihat:

Kita akan melanjutkan dengan strategi trend following yang dirancang untuk menjadi sedikit lebih "gaya swing trader",
menempatkan MA-60 (atau MA jangka panjang serupa) sebagai sumbu pusat.