🐋
Perdagangan Paus

Strategi Mengikuti Tren: Menunggangi Arus Besar dan Menahannya Lama

Di bagian ini, kita akan fokus pada Strategi Mengikuti Tren (Trend Following Strategy).

  • Lebih dari "Beli di harga rendah dan jual di harga tinggi",
  • Poin kuncinya adalah "Tentukan arah besar terlebih dahulu, dan trading hanya ke arah itu".

Trader pengikut tren legendaris Ed Seykota meninggalkan kutipan ini:

"Tren adalah temanmu (The trend is your friend)."

Ini tidak berarti mempercayai kata-kata ini secara harfiah, tetapi lebih dekat dengan arti:

  • Daripada mencoba menebak arah pasar,
  • Yang penting adalah seberapa lama Anda bisa menunggangi kekuatan yang sudah berlangsung.

Diagram di bawah ini menunjukkan perbandingan antara:

  • Kiri: Contoh yang bertujuan untuk entri terpisah dan kelanjutan tren di sepanjang moving average dalam tren naik yang kuat.
  • Kanan: Contoh di mana sinyal mengikuti tren yang sama mengarah pada stop-loss yang sering terjadi di pasar box (range).

Berdampingan.

Memahami perbedaan ini sangat membantu dalam membedakan antara:

  • "Pasar di mana strategi mengikuti tren bekerja dengan baik" dan
  • "Pasar di mana hanya stop-loss yang berulang".

1. Apa itu Strategi Mengikuti Tren? – Mengikuti daripada Menebak

Ide dasar mengikuti tren itu sederhana.

"Daripada mencoba menebak dasar atau puncak, meskipun kita menunggangi tren yang sudah dimulai sedikit terlambat, mari kita ikuti sampai maksimal hingga berakhir."

Dalam praktiknya, biasanya dirancang dengan menggabungkan:

  • Alat Definisi Tren
  • Kriteria Entri
    • Masuk kembali pada pullback
    • Zona dimulainya kembali tren breakout
  • Kriteria Keluar
    • Saat keluar dengan jelas dari garis tren
    • Invalidasi dengan menembus swing low/high baru-baru ini
    • Trailing Stop berbasis ATR dari Indikator Volatilitas

2. Kapan ini bekerja dengan baik, dan kapan sulit?

Kinerja strategi mengikuti tren sangat bergantung pada lingkungan pasar.

2-1. Lingkungan di mana ini bekerja dengan baik

  • Ketika tren naik atau turun yang jelas terlihat pada basis harian atau 4 jam.
  • Seperti yang kita lihat di Swing vs Koreksi, ketika struktur swing ↔ koreksi berulang dengan relatif bersih.
  • Ketika kemiringan DMI/ADX dan MA dari Indikator Tren menunjuk dengan jelas ke satu arah.

Pada saat-saat seperti ini, struktur untung dan rugi dari mengikuti tren dibuat oleh:

  • Beberapa kali stop-loss kecil dan
  • Sejumlah kecil perdagangan dengan keuntungan sangat besar.

2-2. Lingkungan yang sulit

Sebaliknya, kinerja cenderung buruk di lingkungan berikut:

  • Pasar Box (Range): Arah berubah hanya di bagian atas dan bawah, dan bagian tengahnya adalah noise.
  • Sebelum dan sesudah peristiwa makro, ketika Whipsaw tanpa arah berulang.
  • Berdasarkan Indikator Volatilitas, bagian di mana volatilitas besar tetapi tidak ada arah.

Dalam kasus seperti itu:

  • Sinyal mengikuti tren mengarah pada stop-loss yang sering,
  • Dan struktur "mengambil satu arah untuk waktu yang lama" tidak keluar dengan baik.

Jadi, dalam strategi mengikuti tren:

  1. Pertama-tama bedakan apakah pasar adalah pasar tren atau pasar box,
  2. Dan di pasar box:
    • Kurangi trading, atau
    • Beralih ke strategi di sisi Strategi Mean Reversion,
    • Atau pertimbangkan opsi untuk menunggu dan melihat.

3. Strategi Mengikuti Tren Individu yang dibahas di bagian ini

Di bagian ini, kami membahas strategi mengikuti tren yang dibagi menjadi sub-strategi berikut.

3-1. Berbasis Moving Average: MA, MA-60, Golden/Death Cross

  • Strategi Moving Average Strategi Mengikuti Tren Moving Average Dasar → Metode untuk menetapkan arah tren dan kriteria entri pullback dengan kombinasi MA jangka pendek, menengah, dan panjang.

  • Strategi Moving Average 60 Hari Strategi Swing yang berpusat pada MA-60 → Metode untuk merancang swing dengan menempatkan garis 60 hari (atau MA jangka panjang serupa) sebagai "garis tren penting" berdasarkan harian.

  • Strategi Golden/Death Cross Strategi Golden Cross dan Death Cross → Strategi yang menafsirkan persimpangan MA jangka pendek dan MA jangka panjang sebagai sinyal perubahan tren atau penguatan tren.

3-2. Berbasis Momentum: MACD, DMI/ADX

  • Strategi MACD Strategi Mengikuti Tren MACD → Metode untuk menggunakan persimpangan sinyal MACD dan penembusan garis nol sebagai sinyal penguatan/pelemahan tren.

  • Strategi DMI/ADX Strategi Filter Kekuatan Tren DMI/ADX → Metode untuk memfilter "apakah bagian tersebut layak untuk mengikuti tren sekarang" menggunakan +DI, -DI, dan ADX.

3-3. Struktur Komposit: Ichimoku Trend Following

  • Strategi Ichimoku Cloud Strategi Mengikuti Tren Ichimoku (Ichimoku Cloud) → Metode untuk melihat tren dan support/resistance pada saat yang sama menggunakan cloud, garis konversi/garis dasar, dan garis yang digeser.

Di setiap dokumen:

  • Di lingkungan pasar yang sama, kita akan membandingkan bagaimana kriteria mengikuti tren yang berbeda memberikan sinyal pada waktu yang berbeda,
  • Dan strategi mana yang lambat namun konservatif, dan strategi mana yang cepat namun rentan terhadap noise.

4. Prinsip Umum Strategi Mengikuti Tren

Meskipun strategi individu berbeda, strategi seri mengikuti tren memiliki prinsip umum.

  1. Kerugian pendek, Keuntungan panjang

    • Seperti yang kita lihat di Manajemen Risiko,
    • Ini adalah struktur yang membuat keuntungan dan kerugian keseluruhan dengan menunggangi beberapa tren besar
    • Bahkan jika Anda menanggung kerugian kecil beberapa kali.

  2. Kriteria Invalidasi yang Jelas

    • Kriteria untuk mengakui bahwa "asumsi tren saya salah" jika harga turun di bawah level ini.
    • Biasanya ditetapkan oleh:
      • Swing low/high baru-baru ini,
      • Keluar dari MA utama,
      • Keluar dari Ichimoku cloud, dll.

  3. Rencana untuk Masuk Kembali ke Tren

    • Tren yang kuat memberikan koreksi dan noise di tengah.
    • Jika tidak ada rencana tentang di mana harus masuk kembali setelah stop-loss,
      • Mudah untuk keluar dengan stop-loss di awal tren besar
      • Dan hanya mengejar bagian akhir tren.

  4. Ukuran Posisi dan Strategi Terpisah

    • Daripada bertaruh besar dari awal,
    • Di dalam aturan ukuran posisi Manajemen Risiko,
    • Kita membutuhkan struktur di mana kita meningkatkan secara terpisah (Pyramiding) saat tren dikonfirmasi,
    • Atau, sebaliknya, mengurangi secara terpisah saat tren melemah.

5. Bagaimana cara melanjutkan belajar?

Untuk menggunakan strategi mengikuti tren dengan benar, kami menyarankan belajar sesuai dengan alur di bawah ini.

  1. Tinjauan Konteks Dasar

  2. Memahami Indikator Tren

    • Di Indikator Tren, pahami konsep dasar MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX dan sudut pandang "definisi tren" terlebih dahulu.

  3. Ikhtisar Strategi Mengikuti Tren (Dokumen Saat Ini)

    • Rangkum gambaran besar tentang strategi apa yang ada, dan dari perspektif apa masing-masing mencoba mengikuti tren.

  4. Dokumen Strategi Individu

  5. Perspektif Manajemen Risiko dan Portofolio

6. Pertanyaan untuk diperiksa sebelum aplikasi praktis

Saat menggunakan strategi mengikuti tren di akun nyata, ada baiknya menjawab setidaknya pertanyaan di bawah ini sendiri.

  1. "Apakah pasar saat ini adalah pasar tren atau pasar box?" (Lihat Indikator Tren, Swing vs Koreksi)

  2. "Untuk tren apa (durasi/kekuatan) strategi saya dioptimalkan?" Contoh: Tren jangka menengah berbasis harian / Tren jangka pendek berbasis 4 jam, dll.

  3. "Apakah kriteria stop-loss dan kriteria invalidasi jelas?"

  4. "Apakah ada rencana masuk kembali, atau selesai setelah Anda salah sekali?"

  5. "Dalam hal menggunakan beberapa strategi secara bersamaan, apakah risiko seluruh akun berada dalam aturan Manajemen Risiko?"

Sebagai langkah selanjutnya, melalui dokumen

kita akan melihat strategi mengikuti tren moving average yang paling dasar bersama dengan kriteria entri, keluar, dan manajemen risiko yang spesifik.