🐋
Perdagangan Paus

Strategi Mengikuti Tren DMI/ADX: Memisahkan Arah (DI) dan Kekuatan (ADX)

Artikel ini membahas strategi mengikuti tren berdasarkan DMI/ADX.

Kami akan berasumsi bahwa Anda sudah membaca DMI/ADX dan mengetahui:

  • Apa arti +DI dan -DI,
  • Bagaimana ADX merangkum "kekuatan tren",
  • Dan bagaimana membedakan antara pasar yang sedang tren dan pasar sideways (Box) berdasarkan nilai ADX (misalnya, 20 atau 25).

Di sini, kita akan melangkah lebih jauh dan merancang struktur strategi dengan perspektif:

Lebih dari sekadar "Beli karena +DI di atas -DI, atau Jual karena -DI di atas +DI", "Apa yang dikatakan struktur DMI/ADX kepada kita tentang arah pasar saat ini dan kekuatan tren?"

Diagram di bawah ini menunjukkan perbandingan antara:

  • Kiri: Fase Kotak (Range), di mana +DI dan -DI sering bersilangan dan ADX tetap rendah dan datar.
  • Kanan: Tren Naik Kuat, di mana +DI tetap di atas -DI dan ADX naik di atas garis dasar dan mempertahankan nilai tinggi.

Memahami perbedaan ini membantu Anda membedakan:

  • "Haruskah saya melihat pasar dalam mode mengikuti tren,
  • atau dalam mode perdagangan pullback dan range seperti dalam Strategi Mean Reversion?"

1. Bagaimana kita akan menggunakan DMI/ADX dalam strategi ini?

Dalam penjelasan tradisional, fokus sering kali pada "persilangan DI":

  • +DI memotong -DI ke atas → Sinyal beli,
  • -DI memotong +DI ke atas → Sinyal jual.

Namun dalam praktiknya, kombinasi berikut memberikan informasi yang lebih penting:

  1. ADX: Kekuatan tren (ada/tidak ada)
  2. +DI / -DI: Siapa yang memiliki keuntungan (Arah)
  3. Dan kombinasi dengan Dasar-dasar Support dan Resistance, Pola dan Indikator Volatilitas.

Dalam strategi ini, kami membatasi penggunaan DMI/ADX pada peran berikut:

  1. Filter Tren
    • Apakah ADX di atas atau di bawah garis dasar (misalnya, 20~25)?
    • Apakah ADX naik atau turun?
  2. Filter Arah
    • Ketika ADX berada pada tingkat yang berarti, mana dari +DI atau -DI yang berada di atas?
  3. Indikator Tambahan untuk strategi tren lainnya

Singkatnya: Kami menggunakan DMI/ADX sebagai "filter tren yang memisahkan arah (DI) dan kekuatan (ADX)", dan kami tidak mencakup perdagangan kontra-tren murni hanya menggunakan DMI dalam lingkup strategi ini.

2. Pengaturan dan Kerangka Waktu: DMI 14 periode, Kombinasi Harian + 4 Jam

Pengaturan yang paling umum adalah:

  • Periode: 14 (DMI/ADX 14)

Dalam strategi ini, kami akan menggunakan kombinasi berikut sebagai dasar:

  • DMI/ADX Harian → Definisi kekuatan tren dan lingkungan arah
  • DMI/ADX 4 Jam → Konfirmasi dimulainya kembali arah dalam fase pullback

Anda dapat menggunakan kombinasi lain (seperti 4 jam/1 jam), tetapi penting untuk selalu mempertahankan pembagian peran:

  • Kerangka waktu yang lebih tinggi: Filter Lingkungan (Apakah ada tren?)
  • Kerangka waktu yang lebih rendah: Waktu Masuk dan Manajemen Risiko

3. Mengklasifikasikan "Lingkungan Tren" terlebih dahulu dengan DMI/ADX Harian

Pertama, kami membagi lingkungan berdasarkan grafik harian. Angka-angka dapat bervariasi tergantung pada pasar, tetapi sebagai contoh:

  • ADX 20 atau kurang: Tren lemah atau tidak ada (Range/Chop).
  • ADX 20~25: Tren sedang terbentuk atau tidak jelas.
  • ADX 25 atau lebih: Tren menjadi jelas.

3-1. Lingkungan Keuntungan Naik (Long Bias)

Jika struktur pada grafik harian adalah sebagai berikut:

  • ADX tetap di atas garis dasar (misalnya, 20~25) atau naik,
  • +DI tetap secara konsisten di atas -DI,
  • Bahkan jika koreksi besar terjadi, +DI pulih kembali di atas -DI dan ADX mulai naik lagi,

→ Kami mengklasifikasikan ini sebagai lingkungan yang menguntungkan untuk strategi mengikuti tren panjang (Long).

3-2. Lingkungan Keuntungan Turun (Short Bias)

Sebaliknya:

  • ADX tetap di atas garis dasar atau naik,
  • -DI tetap secara konsisten di atas +DI,
  • Bahkan jika rebound terjadi, +DI naik sementara, kemudian jatuh kembali di bawah -DI dan ADX mulai naik lagi,

→ Ini adalah lingkungan yang menguntungkan untuk strategi mengikuti tren pendek (Short).

3-3. Lingkungan Kotak/Campuran (Amati atau strategi lain)

Kasus-kasus berikut adalah zona yang tidak menguntungkan untuk strategi ini:

  • ADX bergerak menyamping di dekat 20 atau di bawahnya,
  • +DI dan -DI mengulangi persilangan yang sering,
  • Dan harga hanya bergerak di antara bagian atas dan bawah kotak berdasarkan Dasar-dasar Support dan Resistance.

Dalam hal ini, wajar untuk mengurangi mengikuti tren dan mempertimbangkan strategi range atau pullback seperti Strategi Mean Reversion.

4. Membantu Waktu Masuk pada Pullback dengan DMI/ADX 4 Jam

Mari kita ambil tren naik (Long) sebagai contoh.

  1. Lingkungan Harian

    • ADX tetap di atas garis dasar atau jatuh sekali dan naik lagi.
    • +DI tetap di atas -DI untuk waktu yang lama.
    • Harga bergerak di atas MA-60 berdasarkan Strategi MA 60 Hari.

  2. Harga memasuki "Swing Koreksi" pada basis 4 jam

    • Struktur penurunan bertahap atau menyamping, seperti yang terlihat dalam Swing vs Koreksi.

  3. Poin yang perlu diamati pada DMI/ADX 4 Jam

    • Bahkan jika ADX sementara turun atau mendatar selama koreksi,
    • kami mengamati apakah ia bersiap untuk mengangkat kepalanya lagi alih-alih runtuh dengan hebat.
    • Dan apakah +DI (yang jatuh di bawah -DI selama koreksi) kembali memotong -DI ke atas di dekat support.

  4. Kombinasi dengan struktur harga

    • Berdasarkan Dasar-dasar Support dan Resistance, area di mana swing high sebelumnya atau bagian atas kotak menjadi support.
    • Berdasarkan Pola Lilin, munculnya pola pembalikan seperti bayangan bawah panjang, Engulfing atau Inside Bar.
    • Berdasarkan ATR, memastikan bahwa Stop-Loss, Target, dan Ukuran Posisi berada dalam aturan Manajemen Risiko.

Kami mempertimbangkan entri dalam arah tren (Long) di mana ADX (Kekuatan) + DI (Arah) + Struktur Harga + Volatilitas tumpang tindih.

Dalam tren turun (Short), kami menerapkan kebalikannya:

  • Selama rebound korektif, +DI naik sementara,
  • kemudian jatuh kembali di bawah -DI di dekat resistance (berdasarkan Dasar-dasar Support dan Resistance),
  • dan ADX mulai naik lagi.

Kami menganggap area ini sebagai kandidat untuk entri short (Short).

5. Perangkap Umum Saat Menggunakan DMI/ADX

5-1. Terobsesi hanya dengan angka ADX

  • Banyak yang mengatakan bahwa ADX di atas 25 berarti "tren kuat",
  • tetapi yang lebih penting adalah di mana dan dalam struktur apa ia melewati 25.

Jika ADX mencapai 30~40 pada waktu yang sangat terlambat (akhir swing, zona overheated):

  • Alih-alih masuk lagi,
  • ini mungkin area untuk memikirkan tentang pengambilan keuntungan parsial dan pengurangan risiko dari perspektif Manajemen Risiko.

5-2. Perdagangan hanya berdasarkan persilangan +DI/-DI

  • Di pasar kotak dengan ADX rendah,
  • +DI dan -DI bersilangan terus-menerus dan tanpa arti.
  • Jika Anda menganggap semua persilangan ini sebagai "sinyal beli/jual", kerugian akan menumpuk dengan cepat.

Persilangan DI hanyalah "kandidat untuk perubahan arah", dan hanya memperoleh makna jika dilihat bersama dengan:

5-3. Overfitting dengan indikator tren lainnya

  • Jika Anda menyalakan MA, MACD, Ichimoku, dan DMI/ADX sekaligus,
  • dan menunggu "semua indikator menunjuk ke arah yang sama untuk masuk",

maka mudah untuk memiliki sistem yang hanya bekerja dengan baik pada grafik masa lalu.

Lebih realistis menggunakan DMI/ADX:

  • dengan satu atau dua indikator tren (MA, MACD, dll.),
  • dan membatasinya pada filter sekunder untuk mengonfirmasi: "Apakah benar-benar ada tren di sini?".

6. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Mengikuti Tren DMI/ADX

6-1. Kelebihan

  • Anda dapat melihat arah (+DI/-DI) dan kekuatan (ADX) secara terpisah.
  • Membantu membedakan lebih jelas antara "area dengan tren vs. area tanpa tren" daripada garis rata-rata harga sederhana seperti pada Strategi MA 60 Hari.
  • Saat digunakan dengan Strategi MACD atau Strategi Ichimoku, ini bagus untuk memeriksa silang sinyal tren satu sama lain.

6-2. Kekurangan dan Peringatan

  • Jika Anda mempercayai garis dasar ADX hanya sebagai "nilai absolut", Anda akan sering masuk terlambat di zona overheated di akhir swing.
  • Jika Anda menyalahgunakan sinyal persilangan DI di area range, Anda dapat dengan mudah menderita kerugian berturut-turut.
  • Dari perspektif Manajemen Risiko: Tanpa aturan untuk Risiko/Imbalan (R/R), kerugian maksimum, dan ukuran posisi, sulit untuk melindungi akun, tidak peduli seberapa bagus indikatornya.

7. Pertanyaan untuk ditanyakan pada diri sendiri sebelum mengikuti sinyal DMI/ADX

Setiap kali Anda menemukan area di mana DMI/ADX terlihat bagus, ada baiknya untuk memeriksa setidaknya pertanyaan-pertanyaan berikut:

  1. "Berdasarkan ADX harian, apakah pasar sekarang dalam tren, atau di zona kotak/campuran?"

  2. "Jika kita asumsikan ada tren, mana dari +DI dan -DI yang memiliki keuntungan secara konsisten?"

  3. "Di area pullback pada basis 4 jam, apakah ADX mulai mengangkat kepalanya lagi, dan apakah DI kembali sejajar ke arah tren?"

  4. "Apakah sinyal ini bertepatan dengan Dasar-dasar Support dan Resistance, Pola, dan ATR?"

  5. "Apakah Stop-Loss, Target, dan Ukuran Posisi berada dalam aturan Manajemen Risiko?"

DMI/ADX paling efektif dalam praktiknya jika dilihat sebagai:

"Filter yang secara bersamaan menunjukkan apakah tren 'ada/tidak ada' dan sisi mana yang lebih kuat"

  • Jika Anda menentukan lingkungan (tren vs range) dan keuntungan arah terlebih dahulu dengan DMI/ADX dari kerangka waktu yang lebih tinggi,
  • dan kemudian merancang masuk pullback dan manajemen risiko dengan menggabungkan kerangka waktu yang lebih rendah, struktur harga, dan volatilitas,

maka Anda dapat menggunakannya sebagai pilar utama mengikuti tren, bersama dengan Strategi MA 60 Hari, Strategi MACD, dan Strategi Ichimoku.

Strategi Tren DMI/ADX: Membaca Arah dan Kekuatan Secara Terpisah | Becoming Crypto Whale