Strategi Mengikuti Tren DMI/ADX: Memisahkan Arah (DI) dan Kekuatan (ADX)

Dalam artikel ini, kami membahas Strategi Mengikuti Tren berdasarkan DMI/ADX.

Kami berasumsi Anda telah melihat di DMI/ADX:

• Apa arti +DI dan -DI,
• Bagaimana ADX merangkum "Kekuatan Tren",
• Cara membedakan antara pasar trending/ranging berdasarkan nilai ADX (misalnya, 20, 25).

Di sini, kami melangkah lebih jauh dan merancang struktur strategi dengan perspektif:

Lebih dari sekadar "+DI di atas -DI jadi Beli, -DI di atas jadi Jual", "Cerita apa yang diceritakan struktur DMI/ADX kepada kita tentang arah pasar saat ini dan kekuatan tren?"

Diagram di bawah membandingkan:

• Kiri: Bagian Kotak (Range) di mana +DI dan -DI sering bersilangan dan ADX tergeletak rendah.
• Kanan: Tren Naik Kuat di mana +DI tetap di atas -DI dan ADX naik di atas garis dasar dan tetap tinggi.

Berdampingan.

Ketuk untuk memperbesar

Memahami perbedaan ini membantu membedakan:

• "Haruskah saya melihat ini sebagai Mode Mengikuti Tren,
• Atau sebagai Mode Trading Pullback/Range seperti keluarga Strategi Mean Reversion?"

1. Bagaimana Cara Menggunakan DMI/ADX dalam Strategi Ini?

Penjelasan tradisional sering berfokus pada "Persilangan DI" seperti:

• +DI melintasi di atas -DI → Sinyal Beli
• -DI melintasi di atas +DI → Sinyal Jual

Namun, dalam praktiknya:

1. ADX: Kekuatan Tren (Ada/Tidak Ada)
2. +DI / -DI: Sisi Mana yang Memiliki Keunggulan (Arah)
3. Dan menggabungkan dengan Dasar-dasar Support & Resistance, Pola, Indikator Volatilitas

memberikan informasi yang lebih penting.

Dalam strategi ini, kami membatasi penggunaan DMI/ADX untuk:

1. Filter Tren

   • Apakah ADX di atas atau di bawah garis dasar (misalnya, 20~25)?
   • Apakah ADX naik atau turun?

2. Filter Arah

   • Ketika ADX berada pada tingkat yang berarti, mana dari +DI vs -DI yang berada di atas?

3. Indikator Tambahan untuk Strategi Tren Lainnya

   • Digunakan untuk mengonfirmasi ulang "Apakah ini benar-benar lingkungan yang sedang tren?" ketika digabungkan dengan Strategi Moving Average 60 Hari, Strategi MACD, Strategi Ichimoku.

Singkatnya, Kami menggunakan DMI/ADX sebagai "Filter Tren yang memisahkan Arah (DI) dan Kekuatan (ADX)", dan tidak mencakup perdagangan kontra-tren hanya DMI dalam lingkup strategi ini.

2. Pengaturan dan Kerangka Waktu: DMI 14 Periode, Kombinasi Harian + 4 Jam

Pengaturan yang paling banyak digunakan adalah:

• Periode: 14 (DMI/ADX 14)

Dalam strategi ini, kami mendasarkannya pada kombinasi:

• DMI/ADX Harian → Tentukan Lingkungan Kekuatan/Arah Tren
• DMI/ADX 4 Jam → Periksa Penguatan Kembali Arah di Zona Pullback

Anda dapat menggunakan kombinasi lain (4 Jam/1 Jam, dll.), tetapi penting untuk selalu mempertahankan pembagian peran:

• Kerangka Waktu Lebih Tinggi: Filter Lingkungan (Apakah ada tren?)
• Kerangka Waktu Lebih Rendah: Waktu Entri & Manajemen Risiko

3. Membedakan "Lingkungan Tren" Terlebih Dahulu dengan DMI/ADX Harian

Pertama, kami membagi Lingkungan berdasarkan grafik Harian. Nilai dapat bervariasi menurut pasar, tetapi sebagai contoh:

• ADX 20 atau lebih rendah: Tren Lemah atau Tidak Ada (Range/Chop)
• ADX 20~25: Tren baru terbentuk atau zona ambigu
• ADX 25 atau lebih tinggi: Tren menjadi jelas

3-1. Lingkungan Keunggulan Tren Naik (Bias Long)

Jika struktur grafik Harian adalah:

• ADX dipertahankan di atas garis dasar (misalnya, 20~25) atau naik,
• +DI secara konsisten dipertahankan di atas -DI,
• Bahkan jika koreksi besar terjadi, +DI pulih di atas -DI dan ADX mengangkat kepalanya lagi.

→ Diklasifikasikan sebagai lingkungan yang menguntungkan untuk Strategi Mengikuti Tren Arah Long.

3-2. Lingkungan Keunggulan Tren Turun (Bias Short)

Sebaliknya:

• ADX dipertahankan di atas garis dasar atau naik,
• -DI secara konsisten dipertahankan di atas +DI,
• Bahkan jika rebound terjadi, +DI naik sebentar tetapi kemudian kembali di bawah -DI dan ADX naik lagi.

→ Lingkungan yang menguntungkan untuk Strategi Mengikuti Tren Arah Short.

3-3. Lingkungan Kotak/Campuran (Tunggu & Lihat atau Strategi Lain)

Kasus-kasus berikut adalah zona yang tidak disukai dalam strategi ini:

• ADX menunjukkan pergerakan menyamping di dekat atau di bawah 20,
• +DI dan -DI mengulangi persilangan yang sering,
• Harga juga hanya bergerak di antara bagian atas dan bawah kotak berdasarkan Dasar-dasar Support & Resistance.

Pada saat ini, wajar untuk mengurangi mengikuti tren dan mempertimbangkan strategi range/pullback seperti keluarga Strategi Mean Reversion.

4. Membantu Waktu Entri Pullback dengan DMI/ADX 4 Jam

Mari kita lihat contoh Tren Naik (Long).

1. Lingkungan Harian

   • Struktur di mana ADX dipertahankan di atas garis dasar atau turun sekali dan naik lagi.
   • Bagian di mana +DI dipertahankan di atas -DI adalah long.
   • Berdasarkan Strategi Moving Average 60 Hari, harga bergerak di atas MA-60.

2. Harga Memasuki Swing Koreksi pada 4 Jam

   • Penurunan bertahap/struktur menyamping terlihat di Swing vs Koreksi.

3. Poin yang Harus Diperhatikan di DMI/ADX 4 Jam

   • Bahkan jika ADX sementara turun atau berbaring menyamping selama koreksi,
   • Apakah ia bersiap untuk mengangkat kepalanya ke atas lagi daripada runtuh secara signifikan?
   • Apakah +DI turun di bawah -DI selama koreksi, tetapi menembus kembali di atas -DI lagi di dekat support?

4. Menggabungkan dengan Struktur Harga

   • Berdasarkan Dasar-dasar Support & Resistance, zona di mana swing high sebelumnya/atas kotak berubah menjadi support.
   • Berdasarkan Pola Lilin, pola pembalikan seperti bayangan bawah panjang, engulfing, inside bar, dll.
   • Periksa apakah Stop-Loss/Target/Ukuran Posisi termasuk dalam aturan Manajemen Risiko berdasarkan ATR.

Kami mempertimbangkan untuk masuk ke arah tren (Long) di mana ADX (Kekuatan) + DI (Arah) + Struktur Harga + Volatilitas tumpang tindih seperti ini.

Dalam Tren Turun (Short), sebaliknya:

• Selama rebound koreksi, +DI sementara naik,
• Kemudian kembali di bawah -DI di dekat resistance berdasarkan Dasar-dasar Support & Resistance,
• Dan terapkan dengan melihat zona di mana ADX mulai naik lagi sebagai zona kandidat entri Short.

5. Perangkap Umum Saat Menggunakan DMI/ADX

5-1. Hanya Terobsesi dengan Angka ADX

• Banyak yang mengatakan "Tren Kuat" jika ADX 25 atau lebih tinggi,
• Tetapi di mana dan dalam struktur apa ia melewati 25 lebih penting.

Jika ADX mencapai 30~40 pada titik yang sangat terlambat (swing terlambat, zona terlalu panas):

• Daripada masuk baru, itu mungkin zona untuk mempertimbangkan mengambil sebagian keuntungan/mengurangi risiko pada posisi yang ada dari perspektif Manajemen Risiko.

5-2. Trading Hanya dengan Persilangan +DI/-DI

• Di pasar kotak di mana ADX rendah, +DI dan -DI bersilangan terus menerus tanpa arti.
• Jika Anda menerima semua persilangan sebagai "Sinyal Beli/Jual" saat ini, kerugian mudah menumpuk dengan cepat.

Persilangan DI hanyalah "Kandidat untuk Perubahan Arah", dan itu hanya menjadi bermakna bila dilihat dengan:

• Level ADX (Kekuatan Tren),
• Lokasi Dasar-dasar Support & Resistance,
• Struktur pola dari Pola.

5-3. Overfitting dengan Indikator Tren Lainnya

• Jika Anda menyalakan MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX sekaligus,
• Dan mengikuti "Masuk jika semua indikator berada di arah yang sama",
• Mudah untuk menjadi sistem yang hanya cocok di grafik masa lalu.

Realistis untuk membatasi DMI/ADX untuk:

• Menggunakan dengan satu atau dua indikator tren (MA, MACD, dll.),
• Tetapi sebagai filter sekunder untuk mengonfirmasi "Apakah ini benar-benar zona tren?".

6. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Mengikuti Tren DMI/ADX

6-1. Kelebihan

• Anda dapat melihat Arah (+DI/-DI) dan Kekuatan (ADX) secara terpisah.
• Membantu membagi "Zona Tren vs Zona Non-Tren" lebih jelas daripada moving average harga sederhana seperti Strategi Moving Average 60 Hari.
• Bagus untuk validasi silang sinyal tren bila digunakan dengan Strategi MACD atau Strategi Ichimoku.

6-2. Kekurangan/Perhatian

• Jika Anda mempercayai garis dasar ADX hanya sebagai "Nilai Mutlak" yang sewenang-wenang, Anda sering melompat terlambat di zona terlalu panas dari swing terlambat.
• Menyalahgunakan sinyal persilangan DI di zona Range menyebabkan kerugian berturut-turut.
• Tanpa aturan R/R, Kerugian Maksimal, dan Ukuran Posisi dari perspektif Manajemen Risiko, sulit untuk melindungi akun tidak peduli seberapa bagus indikatornya.

7. Hal-hal yang Perlu Ditanyakan pada Diri Sendiri Sebelum Melihat Sinyal DMI/ADX

Kapan pun Anda menemukan zona di mana DMI/ADX terlihat bagus, ada baiknya memeriksa pertanyaan di bawah ini setidaknya sekali.

1. "Berdasarkan ADX Harian, apakah ini Pasar Trending sekarang, atau Zona Kotak/Campuran?"

2. "Jika saya melihat tren, mana dari +DI dan -DI yang memiliki keunggulan konsisten?"

3. "Apakah ADX mengangkat kepalanya lagi di zona pullback 4 Jam, dan apakah DI menyelaraskan kembali ke arah tren?"

4. "Apakah sinyal ini juga cocok dengan Dasar-dasar Support & Resistance, Pola, dan ATR?"

5. "Apakah Stop-Loss/Target/Ukuran Posisi termasuk dalam aturan Manajemen Risiko?"

DMI/ADX paling praktis bila dilihat sebagai:

"Filter yang menunjukkan 'Tren Ada/Tidak Ada' dan bahkan sisi mana yang lebih kuat bersama-sama"

Jika Anda:

• Pertama mengatur Lingkungan (Tren vs Range) dan Keunggulan Arah dengan DMI/ADX Kerangka Waktu Lebih Tinggi,
• Dan merancang Entri Pullback dan Manajemen Risiko dengan menggabungkan Kerangka Waktu Lebih Rendah dengan Struktur Harga/Volatilitas,

Anda akan dapat menggunakannya secara memadai sebagai sumbu mengikuti tren inti bersama dengan Strategi Moving Average 60 Hari, Strategi MACD, dan Strategi Ichimoku.