🐋
Perdagangan Paus

Strategi Mengikuti Tren MACD: Fokus pada Struktur Tren & Momentum daripada Persilangan Sinyal

Dalam artikel ini, kami membahas Strategi Mengikuti Tren berbasis MACD.

Kami berasumsi Anda telah melihat:

  • Garis MACD (EMA Cepat – EMA Lambat),
  • Garis Sinyal (Signal Line),
  • Histogram,
  • Arti Garis Nol (sumbu 0)

di MACD.

Di sini, kita akan melangkah lebih jauh dan merancang struktur strategi dengan perspektif:

Bukan "Beli/Jual karena Golden/Dead Cross muncul,"
tetapi "Informasi apa yang diringkas oleh struktur MACD ini
tentang arah tren dan kekuatan momentum saat ini?"

Diagram di bawah ini membandingkan:

  • Kiri: Tren Naik Jelas di mana garis MACD tetap berada di atas garis nol dan histogram hanya mengoreksi di area positif (+).
  • Kanan: Pasar Ranging (Box) di mana MACD berulang kali melintasi garis nol ke atas dan ke bawah dan histogram juga menunjukkan pembalikan yang sering.

Memahami perbedaan ini membantu membedakan:

  • "Apakah akan melihatnya sebagai Mode Mengikuti Tren sekarang,
  • Atau melihatnya sebagai Mode Perdagangan Pullback/Range seperti Strategi Mean Reversion."

1. Bagaimana cara menggunakan MACD dalam Strategi ini?

Penjelasan MACD tradisional sangat berfokus pada sinyal persilangan seperti:

  • Beli ketika naik di atas sinyal,
  • Jual ketika turun di bawah sinyal.

Tetapi dalam praktiknya:

  1. Garis Nol (0) MACD
  2. Posisi Relatif Garis MACD dan Sinyal,
  3. Perubahan Ukuran (Ekspansi/Kontraksi) Histogram

memberikan informasi yang lebih penting.

Dalam strategi ini, kami membatasi penggunaan MACD untuk:

  1. Filter Tren

    • Posisi di atas/bawah Garis Nol,
    • Kemiringan garis MACD dan posisi relatif terhadap sinyal.

  2. Pengukuran Kekuatan Momentum

    • Ekspansi/Kontraksi Histogram,
    • Perubahan tinggi High/Low.

  3. Bantuan Waktu Masuk Pullback

    • Bagian di mana histogram berkontraksi mendekati 0 pada basis 4J
      dan kemudian mengembang lagi ke arah tren.

Singkatnya,
kami menggunakannya sebagai alat untuk membaca "Arah + Perubahan Kekuatan",
dan perdagangan kontra-tren mandiri MACD tidak tercakup dalam lingkup strategi ini.

2. Pengaturan dan Kerangka Waktu: 12–26–9, Kombinasi Harian + 4J

Pengaturan default MACD yang paling banyak digunakan adalah:

  • EMA Cepat: 12
  • EMA Lambat: 26
  • Garis Sinyal: 9

Dalam strategi ini, kami akan mendasarkannya pada kombinasi:

  • MACD Harian → Tentukan Arah Besar dan Lingkungan Momentum
  • MACD 4J → Bantuan Waktu Masuk Pullback

Anda dapat menggunakan kerangka waktu lain (4J/1J, 1J/15M, dll.),
tetapi penting untuk selalu mempertahankan pembagian peran:

  • Kerangka Waktu Lebih Tinggi: Filter Arah/Lingkungan
  • Kerangka Waktu Lebih Rendah: Masuk Terperinci/Manajemen Risiko

3. Mengatur "Lingkungan Tren" Terlebih Dahulu dengan MACD Harian

Pertama, bedakan lingkungan dengan MACD Harian.

3-1. Lingkungan Dominan Tren Naik (Bias Long)

Kriteria contoh:

  • Garis MACD dan sinyal bergerak sebagian besar di atas garis nol
  • Bahkan selama koreksi ke bawah,
    MACD tidak turun jauh di bawah garis nol
  • Pola di mana koreksi area negatif (-) histogram
    berakhir relatif pendek dan dangkal

Di lingkungan ini:

  • Ketika dilihat dengan filter tren lain seperti Strategi Rata-rata Bergerak 60 Hari,
  • Ini diklasifikasikan sebagai bagian yang menguntungkan untuk Strategi Mengikuti Tren Arah Long.

3-2. Lingkungan Dominan Tren Turun (Bias Short)

Sebaliknya:

  • Jika MACD dan sinyal bergerak terutama di bawah garis nol
  • Dan bahkan di bagian rebound,
    MACD tidak dapat bertahan di atas 0 untuk waktu yang lama
  • Dan struktur di mana area positif (+) histogram berakhir pendek

Maka,
ini dipandang sebagai lingkungan yang menguntungkan untuk Strategi Mengikuti Tren Arah Short.

3-3. Lingkungan Box/Choppy (Tunggu atau Strategi Lain)

Kasus seperti di bawah ini:

  • MACD sering melintasi garis nol ke atas dan ke bawah
  • Histogram menunjukkan area positif/negatif
    bergantian dalam siklus pendek
  • Harga juga bergerak antara atas/bawah box
    berdasarkan Dasar-dasar Support/Resistance

→ Dalam strategi ini, ini adalah bagian yang tidak disukai dari perspektif mengikuti tren.
Pada saat ini, wajar untuk mempertimbangkan Strategi Mean Reversion.

4. Menangkap Waktu Masuk Pullback dengan MACD 4J

Mari kita lihat contoh Tren Naik (Long).

  1. Lingkungan MACD Harian

    • MACD dan sinyal dipertahankan di atas garis nol,
    • Struktur di mana koreksi negatif (-) histogram berakhir pendek,
    • Bagian naik di mana harga berada di atas MA-60 berdasarkan Strategi Rata-rata Bergerak 60 Hari.

  2. Harga memasuki Swing Koreksi pada basis 4J

  3. Poin yang harus diperhatikan pada MACD 4J

    • Histogram berkontraksi dari positif (+) hingga mendekati 0
    • Bagian awal di mana ia mencoba untuk mengembang kembali ke arah positif (+)
      daripada menyelesaikan pembalikan ke bawah
    • Munculnya garis MACD yang mencoba untuk mempercepat kembali
      di atas garis nol

  4. Kondisi di sisi Harga

Ini adalah struktur untuk mempertimbangkan masuk ke arah tren (Long)
di mana Harga + MACD + Volatilitas tumpang tindih seperti ini.

Dalam Tren Turun (Short):

  • Terapkan sebaliknya, seperti melihat awal di mana
    histogram berkontraksi dari negatif (-) hingga mendekati 0 dan kemudian mengembang kembali ke arah negatif (-),
  • Bagian di mana MACD mencoba melanjutkan percepatan penurunan
    di bawah garis nol sebagai zona kandidat masuk Short.

5. Divergensi MACD dan Jebakan Umum

Saat menggunakan MACD, Anda sering fokus pada Divergensi.

  • Bearish Divergence di mana harga membuat high yang lebih tinggi tetapi high MACD menjadi lebih rendah
  • Bullish Divergence di mana harga membuat low yang lebih rendah tetapi low MACD menjadi lebih tinggi

adalah representatif.

5-1. Divergensi Lebih Dekat dengan "Sinyal Rem"

Poin-poin pentingnya adalah:

  • Divergensi tidak menjamin pembalikan segera,
  • Sebaliknya, lebih aman untuk melihatnya lebih dekat dengan
    "Waktu untuk mengurangi pengejaran atau mengamankan beberapa keuntungan
    di sisi mengikuti tren    ".

Misalnya:

  • Sementara tren naik harian berlanjut,
  • Jika high yang meningkat dari histogram MACD secara bertahap menurun,
  • Dan garis MACD perlahan mundur menuju garis nol,

Daripada secara agresif meningkatkan long baru:

  • Lebih fokus pada pengambilan keuntungan parsial dari posisi yang ada,
  • Mengelola bobot maksimum per item yang ditetapkan dalam Manajemen Risiko

menguntungkan dalam praktiknya.

5-2. Penyalahgunaan Sinyal MACD di Pasar Ranging

Di bagian box:

  • MACD sering bergerak ke atas dan ke bawah garis nol,
  • Histogram sering muncul sebentar
    bergantian area positif/negatif.

Pada saat ini:

  • Jika Anda menafsirkan setiap persilangan kecil
    sebagai "Awal dari tren baru",
    kerugian mudah menumpuk dengan cepat.
  • Strategi ini mengasumsikan pengurangan mengikuti tren
    di bagian di mana MACD tidak menunjukkan lingkungan tren sejak awal.

6. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Mengikuti Tren MACD

6-1. Kelebihan

  • Anda dapat melihat Arah Tren (Atas/Bawah Garis Nol) dan
    Kekuatan Momentum (Histogram)
    bersama-sama dalam sekejap.
  • Dibandingkan dengan hanya melihat rata-rata pergerakan harga sederhana seperti Strategi Rata-rata Bergerak 60 Hari,
    Anda dapat menangkap "Perubahan Kekuatan" dengan lebih sensitif.
  • Ketika dilihat dengan RSI/Stoch dari Osilator,
    ini membantu untuk memverifikasi silang arah tren dan bagian overheated/oversold.

6-2. Kekurangan/Perhatian

  • Ini sering menjadi sinyal whipsaw di pasar box/choppy.
  • Jika Anda terobsesi dengan sinyal persilangan yang terlalu rinci,
    mudah untuk menjadi "Sistem jangka pendek yang bereaksi terhadap setiap gerakan".
  • Dari perspektif Manajemen Risiko,
    jika aturan R/R, drawdown maksimum, dan ukuran posisi tidak jelas,
    sulit untuk melindungi akun dalam jangka panjang
    bahkan di tempat-tempat di mana MACD terlihat bagus.

7. Daftar Periksa Saat Menerapkan Strategi Ini

Kapan pun Anda merasa sinyal MACD terlihat bagus,
kami menyarankan untuk memeriksa setidaknya pertanyaan di bawah ini.

  1. "Berdasarkan MACD Harian,
    apakah saat ini Dominan Tren Naik/Turun,
    atau Bagian Box/Choppy?"

  2. "Apakah kontraksi/ekspansi ulang histogram yang ditunjukkan oleh MACD 4J
    cocok dengan arah tren yang lebih tinggi?"

  3. "Apakah entri ini juga saling terkait dengan
    Dasar-dasar Support/Resistance,
    Pola,
    dan ATR?"

  4. "Apakah Stop Loss/Target/Ukuran posisi ini
    berada dalam aturan Manajemen Risiko?"

  5. "Apakah total risiko akun tidak berlebihan
    dikombinasikan dengan posisi mengikuti tren lain yang sudah dipegang?"

Paling praktis untuk melihat MACD sebagai:

"Indikator Tren yang merangkum Arah dan Perubahan Kekuatan secara bersamaan"

  • Jika Anda mengatur Lingkungan Tren dan Kerangka Momentum terlebih dahulu
    dengan MACD Kerangka Waktu Lebih Tinggi,
  • Dan merancang Masuk Pullback dan Manajemen Risiko
    dengan menggabungkan MACD Kerangka Waktu Lebih Rendah + Struktur Harga + Volatilitas,

Anda akan dapat menggunakannya sebagai sumbu mengikuti tren yang dapat digabungkan secara memadai dengan
Strategi Rata-rata Bergerak 60 Hari,
Strategi Golden/Dead Cross,
dan Strategi Ichimoku Cloud.