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Commercio di balene

Oscillatore Stocastico: Usare lo Stoch in Range e Swing a Breve Termine

In questo articolo ci concentriamo esclusivamente su l'Oscillatore Stocastico (Stoch).

I trader spesso lo imparano come:

  • sopra 80 = ipercomprato (il prezzo deve scendere),
  • sotto 20 = ipervenduto (il prezzo deve salire),

ma nei trend forti lo Stoch tende ad aderire agli estremi, quindi usarlo meccanicamente in questo modo si traduce spesso in entrate ripetute contro-trend.

La prospettiva qui è:

Meno "Lo Stoch è a 80 o 20?" e più "Siamo in un trend o in un range, e quale ruolo dovrebbe svolgere lo Stoch in questo ambiente?"

Il diagramma seguente confronta:

  • sinistra: Stoch in un range chiaro, che inverte pulitamente ai confini superiore e inferiore,
  • destra: Stoch in un forte trend rialzista, che aderisce alla banda superiore per lunghi periodi.

Comprendere questa differenza ti aiuta a decidere:

  • dove lo Stoch è uno strumento forte, e
  • dove dovrebbe essere trattato solo come contesto secondario.

1. Basi dello Stoch: Posizione All'interno del Range Recente

Concettualmente, lo Stoch ti dice:

  • all'interno del range massimo-minimo delle ultime N barre (es. 14),
  • dove si trova la chiusura attuale rispetto a quel range,

su una scala 0–100.

In termini approssimativi:

  • 0 → vicino al minimo più basso del periodo di osservazione,
  • 100 → vicino al massimo più alto del periodo di osservazione.

Impostazioni comuni:

  • %K: valore Stoch grezzo (es. periodo 14),
  • %D: media mobile di %K (es. periodo 3),

con:

  • 80+ come una zona "superiore",
  • 20- come una zona "inferiore".

Idea chiave: Lo Stoch non riguarda il prezzo assoluto, ma la posizione relativa all'interno del range di trading recente.

2. Dove Brilla lo Stoch: Range e Swing a Breve Termine

Come notato in Indicatori Oscillatori, lo Stoch tende a funzionare meglio in range e swing a breve termine.

2-1. Range: Comportamento Ripetitivo ai Confini Superiori/Inferiori

In range chiari (vedi Supporto e Resistenza):

  • man mano che il prezzo si avvicina alla parte superiore del range, lo Stoch sale spesso nella zona 80–100,
  • man mano che il prezzo si avvicina al fondo, lo Stoch scende spesso nella zona 20–0.

In questo ambiente:

  • minimo del range + Stoch basso → candidato per long / swing buy,
  • massimo del range + Stoch alto → candidato per short / take profit.

2-2. Trading di Swing a Breve Termine

Per swing a breve termine (es. 1h o 4h):

Esempio:

  • trend rialzista sul grafico giornaliero,
  • il grafico a 4 ore mostra una correzione laterale (range),
  • al minimo del range, lo Stoch scende sotto 20 e poi incrocia di nuovo verso l'alto:

→ questo può essere trattato come uno strumento di timing per comprare il dip in linea con il trend del timeframe superiore.

3. Dove lo Stoch è Debole: Limiti nei Trend Forti

Lo Stoch diventa meno affidabile come strumento di inversione in ambienti di forte trend.

3-1. Aderenza agli Estremi

  • In forti trend rialzisti:
    • Lo Stoch spesso rimane sopra 80 per periodi prolungati,
    • potresti vedere letture di "ipercomprato" mentre il prezzo continua a spingere verso l'alto.
  • In forti trend ribassisti:
    • Lo Stoch può rimanere sotto 20 per lunghi tratti.

Quindi se interpreti:

  • "80 → devo shortare,"
  • "20 → devo longare,"

finisci per tradare sistematicamente contro il trend.

3-2. Nei Trend: Tratta lo Stoch come un Avvertimento di Rischio, Non un'Inversione Ferma

Più forte è il trend:

  • più gli estremi dello Stoch dovrebbero essere visti come "avvertimento di rischio contro l'inseguimento" piuttosto che segnali di inversione fermi, e
  • più peso dovrebbe essere dato a Indicatori di Trend, RSI, e Supporto e Resistenza.

Riepilogo: Lo Stoch è forte in range e correzioni, ma in trend forti è meglio trattarlo come un livello di avvertimento morbido.

4. Leggere i Segnali dello Stoch: 80/20, Incroci, Divergenze

Scomponiamo i principali segnali dello Stoch.

4-1. Le Zone 80/20

Interpretazione di base:

  • 80+ → zona superiore,
  • 20- → zona inferiore.

Ma, come discusso in Indicatori Oscillatori:

  • nei range, 80/20 tende a comportarsi in modo più pulito,
  • nei trend forti, 80/20 può essere costantemente violato mentre lo Stoch abbraccia gli estremi.

Quindi 80/20 riguarda più:

  • "a quale estremità del range recente siamo vicini?" che "il prezzo deve invertirsi proprio ora."

4-2. Incroci %K / %D

Un approccio comune:

  • nella zona inferiore (es. sotto 20):
    • linea veloce (%K) che incrocia verso l'alto attraverso la linea lenta (%D) → potenziale segnale di acquisto,
  • nella zona superiore (es. sopra 80):
    • %K che incrocia verso il basso attraverso %D → potenziale segnale di vendita.

In pratica è più robusto combinare:

  • prezzo al minimo del range + Stoch zona inferiore + incrocio rialzista, o
  • prezzo al massimo del range + Stoch zona superiore + incrocio ribassista,

piuttosto che tradare gli incroci in isolamento.

4-3. Divergenza Stoch

Lo Stoch può anche formare divergenze:

  • il prezzo fa massimi più alti mentre i massimi dello Stoch scendono → divergenza ribassista,
  • il prezzo fa minimi più bassi mentre i minimi dello Stoch salgono → divergenza rialzista.

Poiché lo Stoch è piuttosto sensibile, tende a mostrare più divergenze "false" rispetto all'RSI. È spesso saggio trattare la divergenza dello Stoch in modo più conservativo e cercare conferma dall'RSI, dalla struttura del prezzo o dal volume.

5. Combinare lo Stoch con Altri Strumenti

Lo Stoch è solitamente utilizzato al meglio come un livello di supporto, non come un motore autonomo.

I buoni compagni includono:

  1. Indicatori di trend

  2. Struttura dello swing

    • Usa Swing vs Correzioni
    • per valutare se il segnale attuale appare in una fase di swing iniziale, media o tardiva.

  3. Supporto e Resistenza

    • Combina lo Stoch con i confini del range e i livelli chiave da Supporto e Resistenza per filtrare i segnali nel bel mezzo del nulla.

  4. Gestione del rischio

    • Anche i setup Stoch "perfetti" possono fallire.
    • Se la dimensione della posizione o la leva viola le tue regole di Gestione del Rischio, il trade è strutturalmente fragile.

6. Checklist Pratica Prima di Tradare un Segnale Stoch

Quando una lettura dello Stoch cattura la tua attenzione, chiedi:

  1. Il mercato è in un trend o in un range? (È questo un ambiente in cui lo Stoch dovrebbe essere primario o secondario?)

  2. Questo segnale si sta verificando vicino a un chiaro massimo/minimo di range, o nel mezzo del grafico? (Vedi Supporto e Resistenza.)

  3. Lo Stoch è semplicemente bloccato a un estremo, o sta effettivamente invertendo/incrociando da quell'estremo?

  4. RSI, indicatori di trend e volume confermano o contraddicono l'idea?

  5. Il mio stop, target e dimensione della posizione per questa idea si adattano al mio piano di Gestione del Rischio?

Nel prossimo articolo, cci, guarderemo il CCI:

  • come misura la distanza da una media mobile,
  • e come può essere stratificato insieme a Stoch e RSI per affinare entrate e uscite.