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Commercio di balene

Panoramica della Sezione Strategie di Trading: Come Trasformare Trend, Ritracciamenti e Pattern in un Sistema

In Sistema di Trading, assumiamo che tu abbia visto i componenti di un "Sistema di Trading" una volta.

Ora nella sezione Strategia:

Copriamo il processo di legare ciò che hai imparato in questi in una struttura di strategia reale.

L'obiettivo è Non trovare un "segnale segreto per vincere alla grande in una volta", Ma creare una "strategia semplice che tremi un po' meno".

1. Perché Hai Bisogno di una "Strategia"?

Molti principianti iniziano così:

  • Accendono il grafico,
  • Aggiungono alcuni indicatori,
  • Entrano se "qualcosa sembra buono".

Potrebbe sembrare fortunato a breve termine, Ma in questo stato:

  • Non puoi calcolare l'Aspettativa (Expectancy),
  • È difficile mantenere la struttura 1R di Rischio-Rendimento,
  • Quando si verifica un MDD, È quasi impossibile giudicare "È un intervallo normale, o il sistema è rotto?".

Avere una strategia significa almeno:

  1. C'è uno standard per quando entrare,
  2. È deciso dove ammettere di avere torto (Stop-loss),
  3. C'è fino a dove mirare (Obiettivo/Uscita),
  4. E quanto perdere per trade (1R) è deciso.

Con questi quattro:

  • Puoi pensare dalla prospettiva di un gioco di probabilità menzionato in Pensiero Probabilistico,
  • Anche se le tue emozioni sono scosse, Puoi controllarti "Posso fare la stessa azione se la stessa situazione si verifica la prossima volta?".

2. Classificazione Ampia delle Strategie Coperta in Questa Sezione

Sotto Strategia, Spieghiamo diverse strategie separatamente, Ma guardando il quadro generale, possono essere raggruppate in cinque assi.

  1. Strategia Trend Following Trend Following

  2. Strategia Mean Reversion Mean Reversion

  3. Strategia Pattern Basata sui Pattern (Pattern-Based)

    • Utilizzando la struttura delle Basi S/R e Pattern,
    • S/R, Doppio Massimo/Minimo, Breakout/Fakeout, Fibonacci, Elliott, ecc.
    • Una strategia progettata attorno ai pattern di prezzo.

  4. Strategia Volume Basata sul Volume (Volume-Based)

    • Non solo il prezzo stesso,
    • Ma anche guardando il flusso di volume visto in Basi del Volume insieme,
    • Un approccio per giudicare la forza del trend, l'affidabilità del breakout, ecc.

  5. Strategia Dual Momentum Dual Momentum

    • Non solo guardando un elemento,
    • Ma confrontando la forza relativa tra più asset/settori per decidere "Dove mettere il capitale".
    • In questa sezione, organizziamo principalmente attorno ai concetti di base.

Sebbene gli indicatori o pattern utilizzati in ogni articolo di strategia possano differire, In definitiva, sono tutti progettati sulla scelta di:

  • Se cavalcare il trend,
  • Se mirare a un ritracciamento,
  • O se combattere solo in pattern specifici.

3. 5 Elementi Comuni a Qualsiasi Strategia

Anche se i nomi delle strategie sono diversi, Nella progettazione pratica, hai quasi sempre bisogno di organizzare le seguenti cinque cose.

3-1. Definizione dell'Ambiente di Mercato (Filtro Ambiente)

  • Se è attualmente un mercato di trend o un mercato a scatola,
  • Basato su Timeframe, su quale timeframe concentrarsi,
  • Basato su DMI/ADX o ATR, "Quanto bruscamente si sta muovendo il mercato oggi"

Organizza tali elementi prima.

Per esempio:

  • Se è una Strategia Trend Following, Puoi usare sezioni in cui ADX è sopra un certo livello, se è sopra/sotto la Strategia MA-60, ecc. come filtro ambientale.
  • Se è una Strategia Mean Reversion, Puoi filtrare con sezioni a scatola/miste, sezioni di ipercomprato/ipervenduto RSI, ecc.

3-2. Condizioni di Entrata (Entry)

  • Quando appare quale combinazione pattern/indicatore,
  • In quale candela,
  • Basato su quale timeframe

Imposta le regole per l'entrata.

Per esempio:

  • Zona di supporto + Basato su Pattern di Candele, Candela di inversione + RSI è nella sezione di risoluzione ipervenduto,

Puoi impostare un posto dove 2~3 condizioni si sovrappongono come questo come candidato all'entrata.

3-3. Criteri di Stop-loss (Stop / Invalidation)

Lo Stop-loss non è semplicemente "Quanto perdere", Ma significa:

"Il prezzo in cui ammetto che questo scenario è sbagliato ora"

  • Basato su Basi S/R, Fuori dal precedente swing low/high,
  • Basato su ATR, Circa 1~1.5 margine ATR

Combinando questi, Decidi il punto in cui "Sotto (o sopra) questo prezzo, la mia immagine non è più valida".

3-4. Obiettivi e Uscite (Targets & Exits)

A seconda della strategia:

  • R/R Fisso (es., 1:2, 1:3),
  • Basato su Basi S/R, Prossimo supporto/resistenza maggiore,
  • Basato su Pattern, Obiettivo del pattern (es., intervallo della linea del collo del Doppio Massimo),

Imposta l'obiettivo di base usando questi.

Anche:

  • Un metodo per prendere profitti parziali e lasciare il resto al trend,
  • Un metodo di utilizzo del trailing stop (stop-loss mobile)

Come questo, Come proteggere i profitti è anche parte della strategia.

3-5. Rischio e Dimensione della Posizione (Risk & Size)

Infine, entra il contenuto della Gestione del Rischio.

Solo quando decidi questi, può essere chiamata una strategia completata.

4. Ordine Consigliato per Leggere Questa Sezione

Non hai bisogno di capire tutte le strategie perfettamente dall'inizio. Una alla volta, scegli semplicemente ciò che si adatta alla dimensione del tuo conto e alla tua personalità.

Per esempio:

  1. Imparare la Spina Dorsale del Trend Following

    • Strategia MA-60 (Strategia di trend basata sulla media mobile più semplice)
    • Strategia DMI/ADX (Strategia per visualizzare direzione/forza del trend separatamente)

  2. Aggiungere la Prospettiva Mean Reversion

    → Senti "Non solo guardare in una direzione, ma in quale sezione la mean reversion è più naturale".

  3. Sviluppare il Senso S/R con Strategie Basate sui Pattern

    → Aiuta ad abituarsi a "Dov'è il posto importante".

  4. Completare i Filtri con Volume/Momentum

    → Può essere utilizzato per decidere quale asset/impostazione è relativamente più forte, e dove concentrarsi.

5. Domande da Porsi Quando si Leggono Articoli di Strategia

Quando leggi ogni articolo di strategia, È bene ricordare le domande qui sotto insieme.

  1. "Questa strategia si adatta bene al timeframe che guardo principalmente (es., 4 ore, giornaliero)?"

  2. "L'ambiente di mercato (trend/scatola) che questa strategia assume corrisponde all'ambiente che incontro principalmente?"

  3. "Considerando la distanza dello stop-loss e la struttura R/R, è eseguibile con la dimensione reale del mio conto basato sulla Gestione del Rischio?"

  4. "Se faccio backtest (pratica con grafici passati), quali condizioni posso controllare con i dati?"

  5. "Mentre uso questa strategia, dove sarebbe la parte emotivamente più difficile per me?"

Invece di guardare solo il "tasso di rendimento" della strategia, Considerare queste domande insieme ti aiuterà molto di più a scegliere una strategia adatta a te.

La sezione Strategia:

Un campo di pratica per combinare parti chiamate "Grafico, Indicatori, Pattern, Gestione del Rischio" in un unico sistema semplice

Sarebbe bene vederla così.

  • Invece di cercare di trovare una strategia troppo perfetta,
  • Decidi una strategia di base,
  • E migliorala lentamente negli articoli dettagliati sotto Gestione del Rischio,

Ricorda che questo è più vicino al modo per proteggere sia il tuo conto che la tua mentalità a lungo termine.