🐋
Commercio di balene

Strategia Trend Following MA-60: Swing Trading con la MA a 60 Giorni

In questo articolo, tratteremo la Strategia Swing Trend Following MA-60, che pone la MA Giornaliera a 60 (o una MA a lungo termine simile) come asse centrale.

Nel precedente articolo Strategia della Media Mobile, abbiamo riassunto l'idea generale del trend following di:

  • "Definire il trend con la MA"
  • "Cavalcare il pullback/breakout all'interno di quel trend"

In questo articolo, ci concentreremo su un quadro molto semplice ma strutturalmente robusto tra questi:

"Long solo sopra la MA Giornaliera a 60, Short/Neutro solo sotto di essa."

Il diagramma seguente mostra:

  • In alto: Il quadro generale dell'assunzione di swing long sopra e posizioni short o neutre sotto la MA Giornaliera a 60.
  • In basso: La struttura dello zoom sulle zone di entrata/uscita dettagliate sul grafico a 4 ore per la stessa sezione.

La chiave è dividere i ruoli in:

  • MA Giornaliera a 60 = Filtro per decidere "se vedere questo asset come long o short ora"
  • Timeframe Inferiore = Spazio per cogliere il timing effettivo di entrata/uscita

1. Perché la 60MA? (Ruolo e Filosofia)

Non c'è magia nel numero in sé. Puoi usare la 50MA o la 100MA.
Tuttavia, in questo articolo, la fisseremo a 60MA per scopi esplicativi.

Generalmente:

  • MA Giornaliera a 50~60:
    • Significa "prezzo medio di circa uno o due mesi" per gli swing trader a medio termine.
    • Mostra visivamente bene "se questo mercato è in un trend rialzista o ribassista a medio termine".
  • MA troppo brevi (10, 20):
    • Sono più sensibili al rumore.
    • Sono buone per il "timing di entrata" ma un po' instabili come "filtro di direzione principale".

La filosofia della strategia MA-60 in questo articolo è semplice:

  1. Cambia la direzione principale solo con un criterio lento.
  2. Regola l'entrata/uscita all'interno della direzione con criteri più dettagliati.

Quindi usiamo la divisione dei ruoli di:

  • MA Giornaliera a 60: Filtro di Direzione (Long/Short/Neutro)
  • Grafico 4H/1H + MA a Breve Termine/Candele/Pattern: Concretizzazione di Entrata/Uscita

2. Filtrare la Direzione con la MA-60

Per prima cosa, organizza "se cercare long, short o semplicemente riposare" in base alla MA Giornaliera a 60.

2-1. Regole di Filtro Base (Esempio)

  • Prospettiva Long (Bias Rialzista)

    • Le chiusure giornaliere finiscono per lo più sopra la 60MA.
    • La 60MA è inclinata verso l'alto.
    • Gli Indicatori di Trend come DMI/ADX, MACD supportano anche il trend rialzista.

  • Prospettiva Short (Bias Ribassista)

    • Le chiusure giornaliere finiscono per lo più sotto la 60MA.
    • La 60MA è inclinata verso il basso.
    • Gli indicatori di trend supportano anche il trend ribassista.

  • Neutro/Laterale

Puoi vedere questo filtro come un dispositivo per decidere in anticipo "su quale direzione scommetterò attivamente ora".

3. Struttura Multi-Timeframe: MA Giornaliera a 60 + Entrata 4H

La strategia MA-60 si basa sull'analisi multi-timeframe.

Come visto in Timeframe:

  • Timeframe Superiore (Giornaliero): Definire Direzione/Ambiente
  • Timeframe Inferiore (4H/1H): Timing di Entrata/Uscita

È comune dividerli in questo modo.

3-1. Esempio di Struttura Swing Long

  1. Controllare l'Ambiente (Giornaliero)

    • Il prezzo si muove sopra la 60MA.
    • La 60MA è inclinata verso l'alto, gli indicatori di trend segnalano un trend rialzista.

  2. Impostare la Zona di Interesse (Giornaliero)

    • Il prezzo corregge vicino alla 60MA, o
    • Controlla la zona in cui un livello di supporto importante basato sui Fondamenti di Supporto e Resistenza + la 60MA si sovrappongono (Confluenza).

  3. Cercare Segnale di Entrata (4H)

    • Zooma sul grafico a 4H per quella zona.
    • Basato su Pattern di Candele, Pattern Grafici:
      • Lunga ombra inferiore + Candela di rimbalzo
      • Breakout della parte superiore dopo un piccolo box
      • Breakout verso l'alto di un piccolo cuneo/triangolo Usa questi come candidati per il trigger di entrata.

  4. Impostare Stop Loss/Target

    • Stop Loss: Recente swing low su 4H o una certa % sotto la MA Giornaliera a 60.
    • Target:

Il diagramma seguente mostra:

  • In alto: Flusso in cui il prezzo corregge e sale di nuovo sopra la MA Giornaliera a 60.
  • In basso: Esempio che segna specifiche zone di entrata/stop loss/presa di profitto parziale sul grafico a 4H per la stessa sezione.

4. Stop Loss & Uscita: Quanto a Lungo 'Tenere' basato sulla MA-60

Dalla prospettiva della strategia MA-60,
l'uscita e l'invalidazione sono viste anche attraverso due lenti: MA Giornaliera a 60 e Struttura Swing.

4-1. Idee di Uscita Parziale (Presa di Profitto)

Esempio generale:

  1. 1a Presa di Profitto:
    • Vicino al recente top del box/resistenza su 4H o Giornaliero.
  2. 2a Presa di Profitto:
    • Zona spostata di circa 2~3 ATR basata su ATR.
  3. Rimanente:
    • Tenere fino a quando la struttura swing giornaliera si rompe o
    • Il prezzo chiude sotto la 60MA per diverse candele consecutive.

Fare questo rende l'operazione più vicina a:

  • "Prendere sicuramente un po' di profitto nell'intera sezione al rialzo"
  • Piuttosto che "indovinare dove sia il top".

4-2. Criteri di Invalidazione (Strategia Nulla)

Esempio di criteri Long:

  • Il prezzo rompe chiaramente sotto la MA Giornaliera a 60.
  • La struttura di "massimi più alti e minimi più alti" basata su Swing vs Correzione è rotta.
  • DMI/ADX, MACD, ecc., sugli Indicatori di Trend iniziano a inclinarsi verso il ribasso.

→ A questo punto, liquida la posizione rimanente,
e passa a una prospettiva neutra o short fino a cercare di nuovo i long.

5. Pro e Contro della Strategia MA-60

5-1. Pro

  • Riduce l'Affaticamento Decisionale

    • Grazie al filtro "Long solo sopra MA Giornaliera a 60, Short/Neutro sotto", non sei esausto dal cambiare direzione tutto il giorno.

  • Aiuta a Ridurre i Grandi Errori

    • Riduce l'abitudine di provare costantemente long in un trend ribassista a lungo termine.
    • Inversamente, mitiga l'abitudine di catturare costantemente short in un trend rialzista a lungo termine.

  • Si Adatta Bene alla Struttura Multi-Timeframe

    • Direzione su Superiore (Giornaliero), Entrata/Uscita su Inferiore (4H/1H). È una forma che è buona da spiegare strutturalmente.

5-2. Contro e Precauzioni

  • Può Essere Lenta nelle Zone di Inversione Precoce

    • All'inizio di un grande bottom/top, la 60MA potrebbe ancora puntare alla vecchia direzione.
    • Se il tuo stile è mirare al "contro-trend" in queste zone, la strategia MA-60 potrebbe sembrare un po' frustrante.

  • Gli Stop Loss Possono Accumularsi in Mercati a Box/Volatili

    • Se il prezzo si muove in una forma a box vicino alla 60MA, possono verificarsi multipli piccoli stop loss, proprio come nella Strategia della Media Mobile.

  • Rischio di Mescolare Intuizione/Emozione Fuori dalla Strategia

    • Se inizi a ignorare arbitrariamente il filtro come "È sotto la 60MA questa volta ma sembra buono quindi Long", i vantaggi della strategia scompaiono rapidamente.

6. Checklist Quando si Applica la Strategia MA-60

Prima di utilizzare il Trend Following MA-60 nella pratica,
è bene rispondere almeno alle seguenti domande.

  1. Basato sulla MA Giornaliera a 60, il mercato è attualmente Long/Short/Neutro?

  2. Quale pattern o struttura di candele userò come trigger di entrata sul Timeframe Inferiore (4H/1H)?

  3. Dove posizionerò i criteri di Stop Loss?
    (Swing Low/High, sotto 60MA, basato su ATR, ecc.)

  4. In quante fasi dividerò la presa di profitto, e quali sono i criteri per ogni fase?

  5. C'è una regola chiara per giudicare "strategia non valida" quando la 60MA si piega o il prezzo scende sotto di essa?

  6. Con quale leva/dimensione della posizione opererò questa strategia all'interno delle regole di Gestione del Rischio?

La strategia MA-60 è più vicina a un:

"Quadro" che limita la grande direzione con la MA Giornaliera a 60 e progetta swing al suo interno,

piuttosto che un sistema completo.

Come passaggi successivi, consigliamo di confrontarla con:

  • Strategia Golden/Dead Cross (Strategia basata su Golden/Dead Cross), che appartiene alla stessa famiglia di trend following, e
  • Altre strategie che combinano volatilità, pattern e oscillatori,

per creare una combinazione di trend following che si adatta alla tua personalità.