Strategia Trend Following DMI/ADX: Separare Direzione (DI) e Forza (ADX)
Questo articolo copre una strategia trend following basata su DMI/ADX.
Assumeremo che tu abbia già letto DMI/ADX e sappia:
- Cosa significano +DI e -DI,
- Come l'ADX riassume la "forza del trend",
- E come distinguere tra mercati in trend e mercati laterali (Box) in base ai valori ADX (ad esempio, 20 o 25).
Qui, faremo un passo avanti e progetteremo una struttura strategica con la prospettiva:
Oltre al semplice "Comprare perché +DI è sopra -DI, o Vendere perché -DI è sopra +DI", "Cosa ci dice la struttura DMI/ADX sulla direzione attuale del mercato e sulla forza del trend?"
Il diagramma seguente mostra un confronto tra:
- Sinistra: Fase Box (Range), dove +DI e -DI si incrociano frequentemente e l'ADX rimane basso e piatto.
- Destra: Forte Trend Rialzista, dove +DI rimane sopra -DI e l'ADX sale sopra la linea di base e mantiene valori alti.
Capire questa differenza ti aiuta a distinguere:
- "Dovrei vedere il mercato in modalità trend following,
- o in modalità trading di ritracciamento e range come nelle Strategie di Mean Reversion?"
1. Come useremo DMI/ADX in questa strategia?
Nelle spiegazioni tradizionali, l'attenzione è spesso sugli "incroci DI":
- +DI incrocia -DI verso l'alto → Segnale di acquisto,
- -DI incrocia +DI verso l'alto → Segnale di vendita.
Ma in pratica, la seguente combinazione fornisce informazioni più importanti:
- ADX: Forza del trend (presente/assente)
- +DI / -DI: Chi ha il vantaggio (Direzione)
- E la combinazione con Fondamenti di Supporto e Resistenza, Pattern e Indicatori di Volatilità.
In questa strategia, limitiamo l'uso di DMI/ADX ai seguenti ruoli:
- Filtro di Trend
- L'ADX è sopra o sotto la linea di base (ad esempio, 20~25)?
- L'ADX sta salendo o scendendo?
- Filtro di Direzione
- Quando l'ADX è a un livello significativo, quale tra +DI o -DI è sopra?
- Indicatore Ausiliario per altre strategie di trend
- In combinazione con la Strategia MA a 60 giorni, la Strategia MACD o la Strategia Ichimoku, per confermare ancora una volta: "È davvero un ambiente con un trend?"
In sintesi: Usiamo DMI/ADX come un "filtro di trend che separa la direzione (DI) e la forza (ADX)", e non copriamo il trading puramente contro-trend utilizzando solo DMI nell'ambito di questa strategia.
2. Impostazioni e Timeframe: DMI a 14 periodi, Combinazione Giornaliero + 4 Ore
L'impostazione più comune è:
- Periodo: 14 (DMI/ADX 14)
In questa strategia, useremo la seguente combinazione come base:
- DMI/ADX Giornaliero → Definizione dell'ambiente di forza e direzione del trend
- DMI/ADX a 4 Ore → Conferma della ripresa della direzione nelle fasi di ritracciamento
Puoi usare altre combinazioni (come 4 ore/1 ora), ma è importante mantenere sempre la divisione dei ruoli:
- Timeframe superiore: Filtro Ambientale (C'è un trend?)
- Timeframe inferiore: Timing di Ingresso e Gestione del Rischio
3. Classificare prima l'"Ambiente di Trend" con DMI/ADX Giornaliero
Per prima cosa, dividiamo l'ambiente in base al grafico giornaliero. I numeri possono variare a seconda del mercato, ma come esempio:
- ADX 20 o meno: Trend debole o assente (Range/Chop).
- ADX 20~25: Il trend si sta formando o è poco chiaro.
- ADX 25 o più: Il trend diventa chiaro.
3-1. Ambiente a Vantaggio Rialzista (Long Bias)
Se la struttura sul grafico giornaliero è la seguente:
- ADX si mantiene sopra la linea di base (ad esempio, 20~25) o sale,
- +DI rimane costantemente sopra -DI,
- Anche se si verifica una grande correzione, +DI recupera sopra -DI e l'ADX ricomincia a salire,
→ Classifichiamo questo come un ambiente favorevole per una strategia trend following long (Long).
3-2. Ambiente a Vantaggio Ribassista (Short Bias)
Al contrario:
- ADX si mantiene sopra la linea di base o sale,
- -DI rimane costantemente sopra +DI,
- Anche se si verifica un rimbalzo, +DI sale temporaneamente, poi scende di nuovo sotto -DI e l'ADX ricomincia a salire,
→ Questo è un ambiente favorevole per una strategia trend following short (Short).
3-3. Ambiente Box/Misto (Osservare o altra strategia)
I seguenti casi sono zone sfavorevoli per questa strategia:
- ADX si muove lateralmente vicino a 20 o sotto,
- +DI e -DI ripetono frequenti incroci,
- E il prezzo si muove solo tra la parte superiore e inferiore di un box in base ai Fondamenti di Supporto e Resistenza.
In questo caso, è naturale ridurre il trend following e considerare strategie di range o ritracciamento come le Strategie di Mean Reversion.
4. Aiutare con il Timing di Ingresso sui Ritracciamenti con DMI/ADX a 4 Ore
Prendiamo il trend rialzista (Long) come esempio.
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Ambiente Giornaliero
- ADX si mantiene sopra la linea di base o è sceso una volta e sta risalendo.
- +DI rimane sopra -DI per molto tempo.
- Il prezzo si muove sopra la MA-60 in base alla Strategia MA a 60 giorni.
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Il prezzo entra in uno "Swing di Correzione" su base 4 ore
- Una struttura graduale di discesa o movimento laterale, come visto in Swing vs Correzione.
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Punti da osservare in DMI/ADX a 4 Ore
- Anche se l'ADX scende o si appiattisce temporaneamente durante la correzione,
- osserviamo se si prepara a rialzare la testa invece di crollare pesantemente.
- E se +DI (che è sceso sotto -DI durante la correzione) reincrocia -DI verso l'alto vicino al supporto.
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Combinazione con la struttura dei prezzi
- In base ai Fondamenti di Supporto e Resistenza, l'area in cui il massimo dello swing precedente o la parte superiore del box diventa supporto.
- In base ai Pattern di Candele, l'apparizione di pattern di inversione come lunga ombra inferiore, Engulfing o Inside Bar.
- In base all'ATR, assicurarsi che Stop-Loss, Obiettivo e Dimensione della Posizione siano conformi alle regole di Gestione del Rischio.
Consideriamo un ingresso nella direzione del trend (Long) dove ADX (Forza) + DI (Direzione) + Struttura dei Prezzi + Volatilità si sovrappongono.
Nel trend ribassista (Short), applichiamo il contrario:
- Durante il rimbalzo correttivo, +DI sale temporaneamente,
- poi scende di nuovo sotto -DI vicino alla resistenza (in base ai Fondamenti di Supporto e Resistenza),
- e l'ADX ricomincia a salire.
Consideriamo questa area come candidata per un ingresso in vendita (Short).
5. Trappole Comuni nell'Uso di DMI/ADX
5-1. Ossessione solo per il numero ADX
- Molti dicono che ADX sopra 25 significa "trend forte",
- ma è più importante dove e in quale struttura ha superato il 25.
Se l'ADX raggiunge 30~40 in un momento molto tardivo (fine dello swing, zona surriscaldata):
- Invece di entrare di nuovo,
- questa potrebbe essere un'area per pensare a prendere profitti parziali e ridurre il rischio dalla prospettiva della Gestione del Rischio.
5-2. Trading basato solo su incroci +DI/-DI
- In un mercato box con ADX basso,
- +DI e -DI si incrociano costantemente e senza significato.
- Se prendi tutti questi incroci come "segnali di acquisto/vendita", le perdite si accumuleranno rapidamente.
Un incrocio DI è solo un "candidato per un cambio di direzione", e acquisisce significato solo quando visto insieme a:
- Livello ADX (Forza del trend),
- Posizione dei Fondamenti di Supporto e Resistenza,
- e Struttura dei Pattern.
5-3. Overfitting con altri indicatori di trend
- Se attivi MA, MACD, Ichimoku e DMI/ADX tutti insieme,
- e aspetti che "tutti gli indicatori puntino nella stessa direzione per entrare",
allora è facile avere un sistema che funziona bene solo sui grafici passati.
È più realistico usare DMI/ADX:
- con uno o due indicatori di trend (MA, MACD, ecc.),
- e limitarlo a un filtro secondario per confermare: "C'è davvero un trend qui?".
6. Pro e Contro della Strategia Trend Following DMI/ADX
6-1. Pro
- Puoi vedere la direzione (+DI/-DI) e la forza (ADX) separatamente.
- Aiuta a distinguere più chiaramente tra "aree con trend vs aree senza trend" rispetto alle semplici linee di media dei prezzi come nella Strategia MA a 60 giorni.
- Quando usato con la Strategia MACD o la Strategia Ichimoku, è buono per la verifica incrociata dei segnali di trend di ciascuno.
6-2. Contro e Avvertenze
- Se ti fidi della linea di base ADX solo come un "valore assoluto", entrerai spesso tardi in zone surriscaldate alla fine di uno swing.
- Se abusi dei segnali di incrocio DI in aree di range, puoi subire facilmente perdite consecutive.
- Dalla prospettiva della Gestione del Rischio: Senza regole per il rapporto Rischio/Rendimento (R/R), perdita massima e dimensione della posizione, è difficile proteggere il conto, non importa quanto sia buono l'indicatore.
7. Domande da porsi prima di seguire i segnali DMI/ADX
Ogni volta che trovi un'area dove DMI/ADX sembra buono, è bene verificare almeno le seguenti domande:
-
"Basato sull'ADX giornaliero, il mercato è ora in un trend, o in una zona box/mista?"
-
"Se assumiamo che ci sia un trend, quale tra +DI e -DI ha il vantaggio in modo coerente?"
-
"Nell'area di ritracciamento su base 4 ore, l'ADX sta iniziando a rialzare la testa, e il DI si sta riallineando nella direzione del trend?"
-
"Questo segnale corrisponde ai Fondamenti di Supporto e Resistenza, ai Pattern, e all'ATR?"
-
"Stop-Loss, Obiettivo e Dimensione della Posizione sono conformi alle regole di Gestione del Rischio?"
DMI/ADX è più efficace in pratica quando visto come:
"Un filtro che mostra simultaneamente se un trend è 'presente/assente' e quale lato è più forte"
- Se definisci prima l'ambiente (trend vs range) e il vantaggio di direzione con il DMI/ADX del timeframe superiore,
- e poi progetti l'ingresso su ritracciamento e la gestione del rischio combinando il timeframe inferiore, la struttura dei prezzi e la volatilità,
allora puoi usarlo come un pilastro centrale del trend following, insieme alla Strategia MA a 60 giorni, la Strategia MACD, e la Strategia Ichimoku.