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Commercio di balene

Strategia Trend Following DMI/ADX: Separare Direzione (DI) e Forza (ADX)

In questo articolo, trattiamo una Strategia Trend Following basata su DMI/ADX.

Assumiamo che tu abbia già visto in DMI/ADX:

  • Cosa significano +DI e -DI,
  • Come l'ADX riassume la "Forza del Trend",
  • Come distinguere tra mercati in trend/range in base ai valori ADX (es. 20, 25).

Qui, facciamo un passo avanti e progettiamo una struttura strategica con la prospettiva:

Oltre al semplice "+DI è sopra -DI quindi Compra, -DI è sopra quindi Vendi", "Quale storia ci racconta la struttura DMI/ADX sulla direzione attuale del mercato e sulla forza del trend?"

Il diagramma seguente confronta:

  • Sinistra: Sezione Box (Range) dove +DI e -DI si incrociano frequentemente e l'ADX giace basso.
  • Destra: Forte Trend Rialzista dove +DI rimane sopra -DI e l'ADX sale sopra la linea di base e rimane alto.

Fianco a fianco.

Comprendere questa differenza aiuta a distinguere:

  • "Dovrei vederlo come Modalità Trend Following,
  • O come Modalità Trading Pullback/Range come la famiglia della Strategia Mean Reversion?"

1. Come Usare DMI/ADX in Questa Strategia?

Le spiegazioni tradizionali si concentrano spesso sui "Crossover DI" come:

  • +DI incrocia sopra -DI → Segnale di Acquisto
  • -DI incrocia sopra +DI → Segnale di Vendita

Tuttavia, in pratica:

  1. ADX: Forza del Trend (Esiste/Non Esiste)
  2. +DI / -DI: Quale Lato ha il Vantaggio (Direzione)
  3. E combinando con Basi di Supporto e Resistenza, Pattern, Indicatori di Volatilità

fornisce informazioni più importanti.

In questa strategia, limitiamo l'uso di DMI/ADX a:

  1. Filtro Trend

    • L'ADX è sopra o sotto la linea di base (es. 20~25)?
    • L'ADX sta salendo o scendendo?

  2. Filtro Direzione

    • Quando l'ADX è a un livello significativo, quale tra +DI vs -DI è sopra?

  3. Indicatore Ausiliario per Altre Strategie di Trend

In sintesi, Usiamo DMI/ADX come un "Filtro Trend che separa Direzione (DI) e Forza (ADX)", e non copriamo il trading contro-trend solo DMI nell'ambito di questa strategia.

2. Impostazioni e Timeframe: DMI a 14 Periodi, Combinazione Giornaliero + 4 Ore

L'impostazione più utilizzata è:

  • Periodo: 14 (DMI/ADX 14)

In questa strategia, la basiamo sulla combinazione:

  • DMI/ADX Giornaliero → Definire Ambiente Forza/Direzione Trend
  • DMI/ADX 4 Ore → Controllare il Ri-rafforzamento della Direzione nelle Zone di Pullback

Puoi usare altre combinazioni (4 Ore/1 Ora, ecc.), ma è importante mantenere sempre la divisione dei ruoli:

  • Timeframe Superiore: Filtro Ambiente (C'è un trend?)
  • Timeframe Inferiore: Timing di Entrata & Gestione del Rischio

3. Distinguere Prima l'"Ambiente Trend" con DMI/ADX Giornaliero

Per prima cosa, dividiamo l'Ambiente in base al grafico Giornaliero. I valori possono variare in base al mercato, ma come esempio:

  • ADX 20 o inferiore: Trend Debole o Assente (Range/Chop)
  • ADX 20~25: Trend appena formato o zona ambigua
  • ADX 25 o superiore: Il trend diventa distinto

3-1. Ambiente Vantaggio Trend Rialzista (Bias Long)

Se la struttura del grafico Giornaliero è:

  • L'ADX è mantenuto sopra la linea di base (es. 20~25) o in aumento,
  • +DI è costantemente mantenuto sopra -DI,
  • Anche se si verifica una grande correzione, +DI recupera sopra -DI e l'ADX alza di nuovo la testa.

→ Classificato come un ambiente favorevole per la Strategia Trend Following Direzione Long.

3-2. Ambiente Vantaggio Trend Ribassista (Bias Short)

Inversamente:

  • L'ADX è mantenuto sopra la linea di base o in aumento,
  • -DI è costantemente mantenuto sopra +DI,
  • Anche se si verifica un rimbalzo, +DI sale brevemente ma poi torna sotto -DI e l'ADX sale di nuovo.

→ Un ambiente favorevole per la Strategia Trend Following Direzione Short.

3-3. Ambiente Box/Misto (Wait & See o Altre Strategie)

I seguenti casi sono zone non preferite in questa strategia:

  • L'ADX mostra un movimento laterale vicino o sotto 20,
  • +DI e -DI ripetono frequenti incroci,
  • Il prezzo si muove anche solo tra la parte superiore e inferiore della scatola in base a Basi di Supporto e Resistenza.

In questo momento, è naturale ridurre il trend following e considerare strategie range/pullback come la famiglia della Strategia Mean Reversion.

4. Assistere il Timing di Entrata su Pullback con DMI/ADX 4 Ore

Vediamo un esempio di Trend Rialzista (Long).

  1. Ambiente Giornaliero

    • Struttura in cui l'ADX è mantenuto sopra la linea di base o è sceso una volta e sta salendo di nuovo.
    • La sezione in cui +DI è mantenuto sopra -DI è long.
    • Basato su Strategia Media Mobile a 60 Giorni, il prezzo si muove sopra la MA-60.

  2. Il Prezzo Entra in Swing di Correzione su 4 Ore

  3. Punti da Osservare nel DMI/ADX 4 Ore

    • Anche se l'ADX temporaneamente si abbassa o giace lateralmente durante la correzione,
    • Si prepara ad alzare di nuovo la testa verso l'alto invece di crollare significativamente?
    • +DI va sotto -DI durante la correzione, ma rompe di nuovo sopra -DI vicino al supporto?

  4. Combinare con Struttura del Prezzo

Consideriamo di entrare nella direzione del trend (Long) dove ADX (Forza) + DI (Direzione) + Struttura del Prezzo + Volatilità si sovrappongono così.

In un Trend Ribassista (Short), inversamente:

  • Durante il rimbalzo di correzione, +DI sale temporaneamente,
  • Poi torna sotto -DI vicino alla resistenza basata su Basi di Supporto e Resistenza,
  • E applicalo vedendo la zona in cui l'ADX inizia a salire di nuovo come una zona candidata per l'entrata Short.

5. Trappole Comuni Quando si Usa DMI/ADX

5-1. Essere Ossessionati Solo dai Numeri ADX

  • Molti dicono "Trend Forte" se l'ADX è 25 o superiore,
  • Ma dove e in quale struttura ha superato 25 è più importante.

Se l'ADX raggiunge 30~40 in un punto molto tardivo (swing tardivo, zona surriscaldata):

  • Piuttosto che entrare di nuovo, potrebbe essere una zona per considerare di prendere profitti parziali/ridurre il rischio sulle posizioni esistenti da una prospettiva di Gestione del Rischio.

5-2. Fare Trading Solo con Crossover +DI/-DI

  • In un mercato box dove l'ADX è basso, +DI e -DI si incrociano continuamente senza significato.
  • Se accetti tutti gli incroci come "Segnali di Acquisto/Vendita" in questo momento, le perdite sono facili da accumulare rapidamente.

Il Crossover DI è solo un "Candidato per il Cambio di Direzione", e diventa significativo solo se visto con:

5-3. Overfitting con Altri Indicatori di Trend

  • Se accendi MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX tutti in una volta,
  • E vai con "Entra se tutti gli indicatori sono nella stessa direzione",
  • È facile diventare un sistema che si adatta bene solo sui grafici passati.

È realistico limitare DMI/ADX a:

  • Usare con uno o due indicatori di trend (MA, MACD, ecc.),
  • Ma come un filtro secondario per confermare "È davvero una zona di trend?".

6. Pro e Contro della Strategia Trend Following DMI/ADX

6-1. Pro

6-2. Contro/Precauzioni

  • Se ti fidi della linea di base ADX solo come un "Valore Assoluto" arbitrario, spesso salti dentro tardi nella zona surriscaldata dello swing tardivo.
  • Abusare dei segnali di crossover DI nelle zone Range porta a perdite consecutive.
  • Senza regole di R/R, Perdita Massima e Dimensione Posizione da una prospettiva di Gestione del Rischio, è difficile proteggere il conto non importa quanto sia buono l'indicatore.

7. Cose da Chiedersi Prima di Vedere i Segnali DMI/ADX

Ogni volta che trovi una zona in cui DMI/ADX sembra buono, è bene controllare le domande qui sotto almeno una volta.

  1. "Basato sull'ADX Giornaliero, è un Mercato in Trend ora, o una Zona Box/Mista?"

  2. "Se vedo un trend, quale tra +DI e -DI ha il vantaggio costante?"

  3. "L'ADX sta alzando di nuovo la testa nella zona di pullback a 4 Ore, e il DI si sta riallineando nella direzione del trend?"

  4. "Questo segnale si integra anche con Basi di Supporto e Resistenza, Pattern, e ATR?"

  5. "Stop-Loss/Target/Dimensione Posizione rientrano nelle regole di Gestione del Rischio?"

DMI/ADX è più pratico quando visto come:

"Un filtro che mostra 'Trend Esiste/Non Esiste' e anche quale lato è più forte insieme"

Se tu:

  • Organizzi prima Ambiente (Trend vs Range) e Vantaggio Direzionale con DMI/ADX Timeframe Superiore,
  • E progetti Entrata su Pullback e Gestione del Rischio combinando Timeframe Inferiore con Struttura del Prezzo/Volatilità,

Sarai in grado di usarlo sufficientemente come un asse centrale di trend-following insieme a Strategia Media Mobile a 60 Giorni, Strategia MACD, e Strategia Ichimoku.